Asset Pricing - Komme nicht weiter

[Baron1985]

Hallo zusammen!

 

 

 

 

Ich hoffe, ich bin hier an der richtigen Stelle wo ich meine Frage stellen kann. Ich sitze gerade über eine Aufgabe und komme nicht weiter. Vielleicht könnt ihr mir weiterhelfen!

 

 

 

 

 

 

 

Die Siemens AG hat ein Beta von 0,6 und eine Volatilität von 20%. Die Volatilität des Marktportfolios liegt bei 17%.

 

Berechne das systematische und das unsystematische Risiko der Siemens AG!

 

 

 

 

Ich habe absolut keine Ahnung wie das funktioniert?

 

 

 

 

Wäre für eure Hilfe sehr dankbar!!!!!

 

 

 

[Yerg]

"Ich habe absolut keine Ahnung" ist kein guter Einstieg für eine Hausaufgaben-Frage.

 

Du hast doch bestimmt ein Lehrbuch, Vorlesungsunterlagen oder ähnliches. Damit kannst du dir hoffentlich mindestens so viel Ahnung beibringen, dass du eine konkrete Frage stellen kannst. Dass hier jemand deine Hausaufgaben für dich löst, ohne dass du irgendeine erkennbare Eigenleistung erbringst, halte ich für unwahrscheinlich.

[marky2k]

r_it = alpha_i + beta_i * r_mt + e_it

 

var(r_it) = beta_i^2 * var(r_mt) + var(e_it)

 

die linke seite ist die volatilität von siemens, der erste teil auf der rechten seite ist das systematische risiko und der zweite teil auf der rechten seite ist das idiosynkratische risiko. Systematisches risiko: 0.6^2 * 0.17^2. Unsystematisches Risiko: 0.20^2 - 0.6^2 * 0.17^2