Zusammenhang Fonds- und Sektorrenditen

[Gast Con]

Ich habe Fondsrenditen und Sektorrenditen da und möchte nun herausfinden, in welche Sektoren besonders stark investiert wurde.

 

Wie könnte ich das herausfinden?

 

 

 

[Shiller]

Du benötigst das Exposure nach Sektoren. Wie viel % beträgt Sektor 1 am Gesamtportfolio

 

Es gilt folgender Zusammenhang: Beitrag eines Sektors = Anfangsgewichtung des Sektors * Sektorrendite

 

Bsp. mit unterschiedlichen Assets: 40% Aktien * 10,8% Rendite + 50% Renten * -2,3% Rendite + 10 % Kasse * 0,3% Rendite = 3,2%