Mojo-cutter Januar 23, 2016 Wenn dich Rendite ein reales 30/30/30/10 Depot interessiert, kannst du hier schauen. Depot besteht seit Ende 2012. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
Hans Blafoo Januar 23, 2016 Wenn dich Rendite ein reales 30/30/30/10 Depot interessiert, kannst du hier schauen. Depot besteht seit Ende 2012. Cool, danke. Schöne Übersicht! Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
otto03 Januar 23, 2016 Wenn dich Rendite ein reales 30/30/30/10 Depot interessiert, kannst du hier schauen. Depot besteht seit Ende 2012. Cool, danke. Schöne Übersicht! Renditen über viele verschiedene Zeiträume auch für 30/30/30/10 https://www.wertpapier-forum.de/topic/44319-benchmark/page__st__41 Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
troi65 Januar 23, 2016 · bearbeitet Januar 23, 2016 von troi65 Ich verstehe die Kritik in diesem Artikel ggü. Smart Beta nicht. Ob Smart/Strategic Beta, Alpha, oder Faktorinvesting, ist doch am Ende Wurscht wenn man verstanden hat um was es geht. Der im Artikel zitierte Nobelpreisträger Sharpe sagt in seiner (zugegebenen realitätsfremden) CAPM-Welt werden solche Marktineffizienzen irgendwann verschwinden. Der Nobelpreisträger Fama stellt dem gegenüber, dass Überrenditen der Faktoren Value/SC für Ihn stets im Sinne der Effizientmarkthypothese erklärbar sind. Bei Momentum bekommt aber auch er Erklärungsschwierigkeiten. Da kommt der dritte Nobelpreisträger Shiller ins Spiel, der die Überrenditen mit behavioural biases erklärt. 3 Nobelpreisträger, alle recht unterschiedliche Meinungen. Wie gesagt, keiner weiß ob diese Faktoren auch in Zukunft Überrenditen haben werden. Und am Ende ist mir egal woher Sie kommen. Aber einige von Ihnen haben seit Jahrzehnten bestand. Zum Thema Smart-Beta vielleicht noch das hier: http://etf-blog.com/...sser/#more-3791 Fazit des Autors ( nicht meins ) : Smart-Beta-Produkte mögen als Ergänzung eines Portfolios akzeptabel sein. Für einen Feld-,Wald- und Wiesenanleger , zu denen wohl die meisten zählen, können die Produkte einen klassischen Index nicht ersetzen. Abgesehen davon , dass es sich um keine passiven Produkte mehr handelt , weil man damit versuchen will, den Markt zu schlagen. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
otto03 Januar 23, 2016 Ich verstehe die Kritik in diesem Artikel ggü. Smart Beta nicht. Ob Smart/Strategic Beta, Alpha, oder Faktorinvesting, ist doch am Ende Wurscht wenn man verstanden hat um was es geht. Der im Artikel zitierte Nobelpreisträger Sharpe sagt in seiner (zugegebenen realitätsfremden) CAPM-Welt werden solche Marktineffizienzen irgendwann verschwinden. Der Nobelpreisträger Fama stellt dem gegenüber, dass Überrenditen der Faktoren Value/SC für Ihn stets im Sinne der Effizientmarkthypothese erklärbar sind. Bei Momentum bekommt aber auch er Erklärungsschwierigkeiten. Da kommt der dritte Nobelpreisträger Shiller ins Spiel, der die Überrenditen mit behavioural biases erklärt. 3 Nobelpreisträger, alle recht unterschiedliche Meinungen. Wie gesagt, keiner weiß ob diese Faktoren auch in Zukunft Überrenditen haben werden. Und am Ende ist mir egal woher Sie kommen. Aber einige von Ihnen haben seit Jahrzehnten bestand. Zum Thema Smart-Beta vielleicht noch das hier: http://etf-blog.com/...sser/#more-3791 Fazit des Autors ( nicht meins ) : Smart-Beta-Produkte mögen als Ergänzung eines Portfolios akzeptabel sein. Für einen Feld-,Wald- und Wiesenanleger , zu denen wohl die meisten zählen, können die Produkte einen klassischen Index nicht ersetzen. Abgesehen davon , dass es sich um keine passiven Produkte mehr handelt , weil man damit versuchen will, den Markt zu schlagen. Was ist passiv? Etfs auf sog, Smart Indizes bilden auch nur passiv einen nach klaren Regeln zusammengesetzten Index ab - aber eben keinen marktkapitalisierten Index. Wenn es dach ginge ist auch die selbstgestrickte Regioneneinteilung, Standard/Small, Unter-/Übergewichtung von Segmenten nicht passiv Es kann dann aus der MSCI Familie nur einen geben: MSCI ACWI IMI - das Maß aller Dinge Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
troi65 Januar 23, 2016 Es kann dann aus der MSCI Familie nur einen geben: MSCI ACWI IMI - das Maß aller Dinge Schön wärs , wenn man dazu noch ein Produkt hätte , welches einem keine Arbeit mit dem Finanzamt macht. Solange beschränke ich mich aufs Träumen von dieser eierlegenden Wollmichsau. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
xfklu Januar 23, 2016 · bearbeitet Januar 23, 2016 von xfklu MSCI ACWI IMI - das Maß aller Dinge 1.0% MSCI WORLD MICRO CAP 0.3% MSCI FRONTIER MARKETS IMI bitte nicht vergessen! Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
xfklu Januar 23, 2016 · bearbeitet Januar 23, 2016 von xfklu 15 % – ComStage MSCI USA Small Cap TRN UCITS ETF (LU0392496005), Swapper, thesaurierend 15 % – db x-trackers MSCI Europe Small Cap Index UCITS ETF (DR) 1C (LU0322253906), physisch, thesaurierend 30 % – iShares MSCI World Value Factor UCITS ETF (IE00BP3QZB59), physisch, thesaurierend Du könntest alternativ auch eine Aufteilung in Anlehnung ans Einsteiger-Portfolio mit drei ETFs machen: 20 % – MSCI World Value 20 % – MSCI World Small Caps 10 % – MSCI Europe Value 10 % – MSCI Europe Small Caps Das wäre aus meiner Sicht die sauberere Lösung, weil dann alle Industrieländer gleichmäßig 50:50 in Value/Small aufgeteilt wären. Und wenn man sich schonmal für ein steuerhässliches Depot entschieden hat, dann machen zwei oder drei weitere steuerhässliche ETFs auch keinen großen Unterschied mehr aus. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
