Depots und Performance

[Ramstein]

Jetzt auch die große Version der Performance inklusive der verschiedenen Perioden und der Korrelationswerte:

 

 

Warren Buffet liegt immer noch vorne.

[Günter Paul]

Am 1.1.2019 um 12:16 schrieb Ramstein:

Man hätte nicht breit diversifizieren, sondern Berkshire Hathaway kaufen sollen.

 

Den Satz trage ich seit Monaten mit mir herum und bin wirklich froh, dass du ihn wohl bei deinem Vortrag in Köln nicht wiederholt hast.

 

Ja, 2019 in den ersten Monaten war schon beachtlich.Noch im Dezember sind mir einige Bekannte auf die Pelle gerückt und wollten mit mir über Ausstieg reden, die ebefalls zur Diskussion stehende Aktie Airbus, die damals bei 82 war, konnte in wenigen Tagen bereits 30% zulegen...das war schon beachtlich was da passiert ist und ich bin heilfroh, keine Verkaufempfehlungen gegeben zu haben.

Auch bei mir Nordamerika absoluter Topperformer, Europa insbesondere Deutschland schwach. HY Anleihen EM ebenfalls gut gelaufen, MXN erstaunlich stabil, RUB seit September um rd. 10 % gestiegen, ebenso ZAR dazu die Zinsen..da kann man zufrieden sein.

Ich kaufe keine Deutschen Aktien mehr, wer früher auf solide Werte gesetzt hat, der konnte in den letzten Jahren kaum fassen, was da passiert war, Co.-Bank, Deutsche Bank, Daimler, Eon, RWE, Bayer, Fresenius.. was in der Vergangenheit gut gelaufen ist .. das hier ist von dir und unumstritten richtig..

 

"" Zahlen der Vergangenheit sind keine Prognose und keine Garantie für die Zukunft""

 

Habe mir zuletzt fallen angels der US Aktien ins Depot gelegt, da muss man ein wenig Zeit mitbringen, aber wenn der Satz too big to fail auch nur Ansatzweise seine Berechtigung hat, dann wird das schon.

Dir weiterhin gute Geschäfte !

 

[Ramstein]

Stand 31.12.2019

 

Link zum 31.12.2018

 

Hier die Rückschau auf ein erfreuliches Jahr 2019 und auf die längerfristige Historie. (Details zu meinem ETF-Depot hier, zum Bonddepot hier).

 

korrigierte Fassung vom 3.1.2020

 

 

Ich habe Formeln korrigiert; daher haben sich auch die historischen Zahlen geändert. Da hier im Forum oftmals neben RexP (Tagesgeld) auch Gold als Mittel der Wahl zur Diversifizierung gegenüber Aktien empfohlen wird, habe ich die Goldpreisentwicklung in Euro neu aufgenommen.

 

Interessant die Betrachtung der Korrelation der Jahresperformance für Aktien bzw. ETFs: am niedrigsten ist sie zum RexP, aber da gibt es auch keine Rendite (mehr). Aber: Gold und Berkshire Hathaway haben eine nahezu gleich niedrige Korrelation zu den Aktienmärkten. BH hat allerdings die deutlich(!) bessere Performance. Also Diversifikation und Rebalancing nicht mit Gold, sondern besser mit Berkshire?

[Nachdenklich]

Hallo Ramstein,

 

herzlichen Dank für die Auswertung und Dir ein Frohes Neues Jahr.

 

Ich schaue mir Deine Auswertung immer wieder gerne und mit Interesse an (auch wenn ich das Hirnrissdepot vermisse).

Besonders angetan haben es mir die Spalten "Aktien" im Vergleich zu den Spalten "WeltETFs" und "MSCI Welt".

Schließlich wird hier im WPF-Forum von einigen Teilnehmern ja immer wieder nachdrücklich verkündet, es sei wissenschaftlich erwiesen, man könne den Markt mit Einzelaktien nicht schlagen und wenn doch dann nicht dauerhaft und wenn doch, dann sei es Glück.

Offensichtlich hast Du ziemliches Glück.

 

Auch die immer wieder aufgestellte Behauptung, der Vorteil von SmallCap-Aktien sei nicht mehr vorhanden, steht nicht in Übereinstimmung mit Deinen Ergebnissen.

Es tut gut, immer wieder aufgestellte Behauptungen ab und zu an der Realität zu messen.

 

Ich wünsche allen ein erfolgreiches Jahr (und das muß sich ja nicht nur am Börsenerfolg messen lassen).

 

Mit nachdenklichen Grüßen

 

Der Nachdenkliche

 

 

[John Silver]

vor 6 Stunden von Ramstein:

Stand 31.12.2019

 

Link zum 31.12.2018

 

Hier die Rückschau auf ein erfreuliches Jahr 2019 und auf die längerfristige Historie. (Details zu meinem ETF-Depot hier, zum Bonddepot hier).

 

Hallo Rammstein,

 

ich habe zwei Fragen:

Was ist QPB (sagt mir nichts und Google findet auch auf anhieb nichts).

Wie hoch ist Deine Gesamtperformance? Ich sehe nur die Performance der Einzelsegmente?

 

VG

John

[Ramstein]

vor 8 Minuten von John Silver:

Hallo Rammstein,

 

ich habe zwei Fragen:

Was ist QPB (sagt mir nichts und Google findet auch auf anhieb nichts).

Wie hoch ist Deine Gesamtperformance? Ich sehe nur die Performance der Einzelsegmente?

 

VG

John

 

QBP hatten wir schon häufiger: das ist mein "Tages/Festgeldersatz"; eine konservative Vermögensverwaltung bei der Quirin PrivatBank

Gesamtperformance habe ich noch nicht ausgerechnet; dazu müsste ich die einzelnen Spreadsheets zusammenfassen und XIRR drüber laufen lassen. Ich sehe es eher pragmatisch: ich habe als Privatier davon gelebt und es ist zum Jahresende ein neuer absoluter Höchststand erreicht.

[Schwachzocker]

vor 7 Stunden von Nachdenklich:

...

Auch die immer wieder aufgestellte Behauptung, der Vorteil von SmallCap-Aktien sei nicht mehr vorhanden, steht nicht in Übereinstimmung mit Deinen Ergebnissen.

Es tut gut, immer wieder aufgestellte Behauptungen ab und zu an der Realität zu messen.

Die Frage dabei ist nur, was die Realität ist.

Lt. MSCI hat World SC im zurückliegenden Jahr 28,61% gemacht, und nicht 30,54%. Auch die letzten fünf Jahre liegt SC lt. MSCI geringfügig hinter dem MSCI World. Alles in Euro/net. 

Schau doch selbst nach.

[pecunia magna]

Ja, 2019 war ein gutes Jahr, ist natürlich auch von unten gekommen, wenn man Dez. 2018 in Summa sieht.

Wenn ich davon ausgehen kann, dass du bei der Bewertung Aktien und Anleihen Dividenden- und Zinszahlungen einfließen lässt, dann ist das Ergebnis so, wie ich es in unterschiedlichen Depots ähnlich sehen kann.

Was mich irritiert ist der Hinweis 2014 bis heute da erscheinen mir die Zahlen unter Berücksichtigung des zuvor genannten zu klein oder gibt es dazu eine andere Berechnungsgrundlage ?

Danke.

[pecunia magna]

..Ich frage mich, ob nur mir das nicht logisch erscheint, Anleihen von 2014 bis heute 4,26%..

Du bist nicht gesperrt oder.. vielleicht kann ja auch jemand von euch schreiben, dass ich deppert bin ?

[Stoiker]

vor 2 Stunden von pecunia magna:

..Ich frage mich, ob nur mir das nicht logisch erscheint, Anleihen von 2014 bis heute 4,26%..

Du bist nicht gesperrt oder.. vielleicht kann ja auch jemand von euch schreiben, dass ich deppert bin ?

Über den Werten steht "Durchschnitt", müsste also die durchschnittliche Performance p.a. sein.

[Ramstein]

Bei den Anleihen sind es keine Durchschnitte, sondern Performanceangaben, die mit IRR und den jeweiligen Anlagesummen errechnet sind. Bei meinem Jahresabschluss habe ich noch einige SPARCs gefunden, die mir bisher entgangen waren. Dadurch (bzw. durch deren Kursanstieg zum Jahresende) ist die Performance noch etwas besser geworden (4,45% statt 4,26% p.a.).  Wie in dem verlinkten Beitrag zum Bonddepot geschrieben, sind aber da durch keinerlei aktuelle Börsenkurse gestützte Annahmen für die Venezuela-Recovery-Rates drin.

[herbert_21]

Hallo Ramstein,

 

Hilfe! Hat Berkshire wirklich die gleiche Langzeit-Korrelation (0,34 und 0,33) zu einem MSCI World wie Gold? Das ist ja mal wirklich interessant. 

 

 

[ichhabangst]

vor 17 Stunden von herbert_21:

Hallo Ramstein,

 

Hilfe! Hat Berkshire wirklich die gleiche Langzeit-Korrelation (0,34 und 0,33) zu einem MSCI World wie Gold? Das ist ja mal wirklich interessant. 

 

 

Die Korrelation zwischen Berkshire (habe leicht unterschiedliche Werte hierfür gefunden) und Gold liegt bei +0,11.

[Ramstein]

Ich berechne in der Übersicht die Korrelation der Jahreswerte(!) der Renditen(!). Andere (bessere) Berechnungen werden sicher zu anderen Ergebnissen kommen.

[herbert_21]

Posting überarbeitet. Grund bzw. Reminder an mich selbst: erst nachdenken, dann recherchieren, dann Fragen stellen.

 

Hier der von mir gepostete MSCI World Value in den letzten 10 Jahren.

 

Ich hatte die These formuliert, dass sich ein MSCI World Value in einer Gewichtung von 1:10 gegenüber dem MSCI World positiv auf die Gesamtrendite/volatilität/risiko eines solchen Portfolios auswirkt.

-> Was genau will ich jetzt eigentlich wissen.

 

Allerdings habe ich nicht belegt, warum ein MSCI World Value sich verhalten soll wie eine bestimmte Aktie, nämlich Berkshire Hathaway.

-> Insofern, dumme Frage. Sorry 

 

 

[Crashischda]

Am 1.1.2020 um 10:55 von Ramstein:

Stand 31.12.2019

 

Link zum 31.12.2018

 

Hier die Rückschau auf ein erfreuliches Jahr 2019 und auf die längerfristige Historie. (Details zu meinem ETF-Depot hier, zum Bonddepot hier).

 

korrigierte Fassung vom 3.1.2020

 

Hallo Ramstein.

 

mich würde wahnsinnig interessieren, wie sich deine Auswertung in 2020 ytd verhalten hat. Insbesondere die Korrelationen zu den aufgeführten Benchmarks wären sicher spannend zu erfahren. 

 

Falls überflüssig, kann dieser Kommentar gerne gelöscht werden. 

 

[Ramstein]

Da meine Kursdownloadskripte nicht mehr funktionieren (die Betreiber ändern ihre Websites einfach zu oft, vermutlich um solche Datenparasiten wie mich auszuschließen), werde ich ein Update frühestens zum Halbjahreswechsel machen (vielleicht auch erst zum Jahresende). Aber in Portfolio Performance vorhandene Daten kann ich mal kurz einstellen.

 

Bei meinem "ETF-Depot" ist aber die Vergleichbarkeit zu früher geposteten Daten nicht gegeben, da ich es müde war, einige wenige aktive Fonds separat zu betrachten. Die sind jetzt im "ETF-Depot" mit drin (aber unter 10%).

 

 

Beim Aktiendepot habe ich in der Corona-Zeit einiges nachgekauft; daher sieht es dort deutlich besser aus:

 

 

[Crashischda]

Vielen Dank.

Am 30.5.2020 um 13:05 von Ramstein:

Beim Aktiendepot habe ich in der Corona-Zeit einiges nachgekauft; daher sieht es dort deutlich besser aus:

Das klingt sehr spannend. Wird dieses Aktiendepot hier geführt? Falls ja, können dort deine Gedanken und Transaktionen nachverfolgt/nachvollzogen werden ?

[Ramstein]

vor 2 Minuten von Crashischda:

Vielen Dank.

Das klingt sehr spannend. Wird dieses Aktiendepot hier geführt? Falls ja, können dort deine Gedanken und Transaktionen nachverfolgt/nachvollzogen werden ?

Nein.

[Ramstein]

Stand 31.12.2020

 

Hier jetzt die große Übersicht zum Jahresende (sofern keine Fehler drin sind; ggfls. poste ich korrigierte Fassungen):

 

[Ramstein]

Details zum Fondsdepot:

 

Und hier noch mal das Aktiendepot, ohne dass ich weitere Einzelheiten nennen oder diskutieren will:

 

 

[Ramstein]

Stand 30.06.2021

 

Das war ein sehr gutes erstes Halbjahr 2021.

 

Bei den ETFs ist USA nach MCap untergewichtet, das hole ich aber mit den Aktien auf. Hier war die Entwicklung sogar noch besser.

 

 

Asset Allocation:

 

 

PS: IZF des Bonddepots im 1. Halbjahr 2021: +28%. Da werde ich dort noch was zu schreiben.

PPS: Nach Kosten, vor Steuern.

[Ramstein]

Stand 30.12.2023

 

Ich bin mit diesem Jahr zufrieden.

Die Aktien haben besser abgeschnitten als die ETFs. Die Anleihen (nicht in PP) haben noch 1,x% Plus geliefert, obwohl ich großräumig Schrott entsorgt habe.

 

Wirklich wichtig ist für mich auch nicht mehr so sehr die Einzelperformance, sondern der Gesamtzuwachs der Finanzanlagen nach Inflation, Steuern, Ausschüttungen, Einzahlungen und Entnahmen: +6,59%, also weit weg (im positiven Sinne) von allen Safe-Withdrawal-Rate Werten.

 

 

 

 

 

 

 

[Ramstein]

Vielleicht auch noch interessant: 2023 zweistellige Gewinner und Verlierer im Aktiendepot laut PP

 

 

Bei den Fonds sah es gleichmäßiger aus. Interessant, dass für Europa dieses Jahr der Ossiam STOXX 600 Equal Weight mal wieder vor dem iShares STOXX Europe 600 lag. Und über den "Sieger" sind die Meinung bekanntermaßen geteilt.