ETF-Schnäppchenjagd

[Holzmeier]

vor 6 Stunden schrieb sney:

Für das Gesamtvermögen hätte ich mit Gleichung 4 jetzt 200.000 ausgerechnet. Wäre das korrekt?

ja

 

vor 6 Stunden schrieb sney:

Einige von euch haben ja ein OnVista Depot. Bisher habe ich aber leider noch keine Möglichkeit gefunden wie ich Limitorders für eine größere Zeitspanne als einen Tag anlegen kann.

im Menu hinter dem Button "Limitorder" kann man sowohl das Limit als auch dessen zeitliche Begrenzung eingeben

 

[sney]

vor 6 Stunden schrieb Holzmeier:

im Menu hinter dem Button "Limitorder" kann man sowohl das Limit als auch dessen zeitliche Begrenzung eingeben

 

 

Also bei mir kann man da nur einzelne Tage auswählen... Kann es evtl. sein dass das unterschiedlich is zwischen einem Freebuy- und einem Festpreis-Depot?

[Portfolio2055]

Vielleicht hast du einfach zu viele ETF für dein Sparvolumen? Das macht das ganze nämlich kompliziert. 

[SunshineDavid]

So sieht meine (Freebuy) Mobile Maske aus. Ordergültigkeit  gibt dann den Tag BIS zu dem das Limit gültig ist.

[sney]

@SunshineDavid Ah ok dass die Ordergültigkeit dann BIS zu dem angegebenen Tag gültig ist war mir nicht klar. Großes Danke!

[Holzmeier]

Update der Graphiken und Tabellen auf den Zeitraum 1.1.17 bis 30.3.19.

 

Aktien-ETFs Q1 2019:

• Aufgrund der bei allen Aktien-ETFs deutlich gestiegenen Kurse wurden in Q1 keinerlei Käufe ausgelöst.
• Die prozentuale Abweichung der durchnittlichen Kurse von den Schnäppchenjagd-Kaufkursen ist im Vergleich zum Stichtag 31.12.18 leicht von 6,2% auf 6,1% gesunken. Ende 2018 lagen die aktuellen Kurse bei fast allen ETFs unterhalb der bisherigen Durchschnittskurse, der damalige "Schnäppchenjagd-Bonus" von 6,2% wies also bereits eine fallende Tendenz auf. Durch die gestiegnen Aktien-Kurse ist dieser Trend inzwischen umgekehrt. Der "Schnäppchenjagd-Bonus" steigt momentan somit wieder langsam, aber stetig an.

 

Anleihen-ETFs Q1 2019:

• Aufgrund der bei allen Anleihen-ETFs deutlich gestiegenen Kurse wurden in Q1 nur drei Käufe ausgelöst.
• Die prozentuale Abweichung der durchnittlichen Kurse von den Schnäppchenjagd-Kaufkursen ist im Vergleich zum Stichtag 31.12.18 trotz der durchgeführten Maßnahmen und durchgehend gestiegener Anleihen-Kurse leicht von 0,06% auf -0,2% gesunken. Der Grund ist eigentlich ein statistisches Artefakt: Alle drei Käufe erfolgten in €-Anleihen, die bei der Normierung auf 1.1.17=100% deutlich höhere absolute Werte als die $-Anleihen aufweisen. Somit stiegen die durchschnittlichen Kaufkurse, und der "Schnäppchenjagd-Bonus" wurde letztendlich sogar negativ. Dieses kurzfristige Zwischenergebnis sollte nicht überbewertet werden.
• Ende 2018 lagen die aktuellen Kurse bei fast allen ETFs unterhalb der bisherigen Durchschnittskurse, der damalige "Schnäppchenjagd-Bonus" von 0,06% wies also bereits eine fallende Tendenz auf. Durch die gestiegenen Anleihen-Kurse ist dieser Trend inzwischen umgekehrt. Der "Schnäppchenjagd-Bonus" steigt momentan somit wieder langsam, aber stetig an.

 

(Definition "Schnäppchenjagd-Bonus: "Mit der Schnäppchenjagd besitzt man zum Intervallende somit 6,1% mehr Anteile als wenn man im gleichen Zeitraum das gleiche Geld über einen Sparplan in die gleichen ETFs investiert hätte.")

[sney]

@Holzmeier Danke für die Aktualisierungen! Eine Frage wäre bei mir noch aufgetaucht: Würdest du empfehlen die Limits wöchentlich neu zu setzen oder lieber monatlich?

[Holzmeier]

vor einer Stunde schrieb sney:

Würdest du empfehlen die Limits wöchentlich neu zu setzen oder lieber monatlich?

 

Das ist so allgemein gar nicht leicht zu beantworten, vielleicht am ehesten mit "je mehr ETFs, desto woechentlich".

Vorteile monatlich: Etwas geringerer Aufwand, wobei man pro ETF ca. 5 bis 10 mal im Jahr wg. Ausschuettungen oder Kaeufen auch noch im laufenden Monat neue Limits ermitteln und setzen muesste. In der Summe kommt man also jaehrlich auf vielleicht 20 Limitsetzungen/ETF.

Nachteile monatlich: Die Limits sind das Ergebnis einer Momentaufnahme des Kursniveaus zum Ermittlungszeitpunkt. Wenn die Kurse dann zufaellig gerade hoch stehen, werden die Limits dann fuer einen ganzen Monat umso niedriger, auch wenn es nach kurzer Zeit vielleicht schon wieder anders aussaehe. Auch kann der Algorithmus nicht zeitnah reagieren, wenn z.B. eine Region aus welchen Gruenden auch immer temporaer schlechter performt als der Rest. Womoeglich blieben aber gerade dadurch guenstige Kaufgelegenheiten ungenutzt.

Vorteile woechentlich: Bei woechentlicher Ermittlung hat man bzgl. der Limithoehe eine hoehere Aktualitaet und zudem auch eine bessere Statistik und liegt, wenn es dumm kommt, nicht gleich einen ganzen Monat daneben.

Ich gebe bei woechentlicher Eingabe Limits auch nur ein, wenn bei den Aktienkursen dK>-10% oder bei Anleihekurse dK>-5% liegt (bei monatlicher Eingabe muesste man diese Grenzen deutlich grosszuegiger waehlen). Wenn die Kurse dann wirklich mal staerker abschmieren sollten, bekaeme ich das schon irgendwie mit koennte ggf. immer noch aktiv werden. Somit entfallen bei woechentlicher Eingabe auch viele Limitsetzungen, in diesem Jahr musste ich deshalb bisher bei meinen 14 ETFs nur noch 3-5 Limits/Woche setzen (Eur, JP, €-Anleihen). Auch neue Limitsetzungen innerhalb der laufenden Periode wg. Ausschuettungen oder Kaeufen sind bei woechentlicher Eingabe in der Regel nicht noetig, da die Limits in wenigen Tagen ja ohnehin wieder aktualisiert werden. Je nach Boersenlage wird daher die jaehrliche Anzahl der realen Limitsetzungen bei woechentllcher und monatlicher Ermittlung letztendlich wohl ziemlich aehnlch sein.

 

Bei woechentlicher Eingabe muss man sich allerdings irgendwann am Wochenende mal eine Viertel bis halbe Stunde mit seinen Finanzen beschaeftigen, wobei die Limitermittlung ja gut automatisierbar und daher sehr unaufwendig gestaltet werden kann. Und wenn dann dabei rauskommt, dass man ein Limit auch tatsaechlich setzen sollte, dann hat es ja womoeglich auch sein Gutes.

 

[Portfolio2055]

Ich verstehe den Sinn und nutzen irgendwie nicht. Deine Schnäppchenjagdt hindert dich am Markt zu partizipieren. Entweder drin oder draußen. Der Markt ist volatil- er ist unsicher. Aber dennoch lässt er sich spielen und nützen- sofern drin. 

[silentbob]

vor einer Stunde schrieb Portfolio2055:

Deine Schnäppchenjagd hindert dich am Markt zu partizipieren.

Wie kommst du darauf?

[sney]

@Holzmeier Vielen Dank für deine ausführliche Antwort! Ich denke ich werde es fürs erste mit wöchentlich neuen Limits versuchen. Mal schauen wie das so läuft. Bin gespannt wann es so das erste mal zu Käufen kommt! 

[TeilerD]

Hallo Holzmeier und alle anderen Schnäppchenjäger,

 

nach vielen Stunden hier im Forum, möchte ich nun mit meinem Investment starten. Glaubt man den Kennzahlen sind die Märkte ja gerade eher "teuer" bewertet, so dass ich mich schwer damit tue, jetzt All-In zu gehen.
Bei meiner Recherche bin ich auch auf diesen Thread gestoßen und glaube, dass mir die Vorgehensweise zu mir passen wird. Allerdings tue ich mich mit der Umsetzung etwas schwer. Vielleicht liegt es am fehlenden Matheverständnis oder aber einfach nur an der individellen Ausgangslage, die ich mal kurz vorstellen möchte:

 

vorhandenes Gesamtvermögen: 50.000€

geplante Aufteilung RK1:RK3: zum starten 40:60 und dann langfristig möglicherweise auf 20:80 steigern

geplante Aufteilung RK3: 80% in ETF (50/20/30) und 20% in andere Anlageformen

aktueller Depotwert: 0€ (naja stimmt auch nicht ganz, ca. 4500€ sind im DWS Fond, den ich aber aufgrund der Kosten auflösen werde)

Depot: Onvista Freebuy
________________

1 Kann ich unter den genannten Voraussetzungen die Schnäppchenjagd überhaupt anwenden? In Eröffnungspost 2.6 ist ja bei einem 3er ETF Depot von einer viel höheren Summe die Rede.

2. Ich habe mal testweise meine Werte in ein Excelsheet aus dem Tread eingetragen, dass in meinen Augen auf meine Situation passt. Stimmen die Werte bzw. muss ich noch andere Dinge berücksichtigen berechnen?
3. Zusatzfrage: Ist die Schnäppchenjagd kombinierbar mit einer sich ändernden Portfolioverteilung in Abhängigkeit bestimmter Kennzahlen (z.B. Bärenbulles Re-Balancing vs. Over-Balanceing)

 

Hoffe ihr könnt mir weiterhelfen und Licht ins Dunkle bringen
Gruß und schönen Sonntag.

 

 

 

Test_Schnaeppchenjagd.xlsx

[Holzmeier]

Am 28.4.2019 um 13:28 von TeilerD:

1 Kann ich unter den genannten Voraussetzungen die Schnäppchenjagd überhaupt anwenden? In Eröffnungspost 2.6 ist ja bei einem 3er ETF Depot von einer viel höheren Summe die Rede.

Die hoeheren Betraege beziehen sich auf die dort genannte Annahme eines Kaufvolumens von Tmin=650 €. Wenn du hier wg. des Freebuy-Depots auf Tmin=200 € gehst, brauchst du nur noch 200/650 = ca. 30% der in Kap. 2.6 im Eingangspost genannten Werte.

Fuer den Fall, dass dKfix=-8% ist und der kleinste regionale Anteil R=20% betraegt, kaemst du damit auf 162.500 € * 200/650 = 50.000 €. Dann wuerde es fuer dich passen.

Ich werde den Hinweis auf diese Moeglichkeiten des Onvista Freebuy-Depots wohl noch explizit in Kap. 2.6 einfuegen. Das waere dann in der Tat zumindest solange ein interessanter Ansatz, wie es auf Tagesgeldkonten nahezu keine Zinsen gibt. Bei 1% Zinsen/a auf TG verloere man durch 5.000 auf einem unverzinsten Verrechnungskonto rumliegende € bereits ca. 37 €/a netto Zinsen, im Onvista Festpreis-Depot koennte man damit schon mal die ersten 5 Kaeufe/a finanzieren.

 

 

Am 28.4.2019 um 13:28 von TeilerD:

2. Ich habe mal testweise meine Werte in ein Excelsheet aus dem Tread eingetragen, dass in meinen Augen auf meine Situation passt. Stimmen die Werte bzw. muss ich noch andere Dinge berücksichtigen berechnen?

Auf den ersten Blick stimmt das. Nicht ganz klar ist mir der Unterschied zwischen Zeile 47 "einzustellender Limitkurs", berechnet mit -dK, und Zeile 48 "Limit", berechnet mit -dKfix. Die Bedeutung von Zeile 48 hat sich mir nicht erschlossen.

 

 

Am 28.4.2019 um 13:28 von TeilerD:

3. Zusatzfrage: Ist die Schnäppchenjagd kombinierbar mit einer sich ändernden Portfolioverteilung in Abhängigkeit bestimmter Kennzahlen (z.B. Bärenbulles Re-Balancing vs. Over-Balanceing)

Rebalancing ist, ggf. abgesehen von in Kap. 3.4 beschriebenen extremen Kursuebertreibungen, bei der Schnaeppchenjagd normalerweise nicht mehr erforderlich.

Over-Balancing ist ja, soweit ich das verstanden habe, eine temporaere Aenderung der Asset-Allocation bei bestimmten Antworten der heimischen Glaskugel. Kann man grundsaetzlich natuerlich machen und ueber zusaetzliche virtuelle Anteile auch mit der Schnaeppchenjagd kombinieren. Kann aber auch sein, dass man dann spaeter die Glaskugel dem naechstgelegenen Flusslauf uebergibt ...

 

[TeilerD]

Zitat

Ich werde den Hinweis auf diese Moeglichkeiten des Onvista Freebuy-Depots wohl noch explizit in Kap. 2.6 einfuegen. Das waere dann in der Tat zumindest solange ein interessanter Ansatz, wie es auf Tagesgeldkonten nahezu keine Zinsen gibt. Bei 1% Zinsen/a auf TG verloere man durch 5.000 auf einem unverzinsten Verrechnungskonto rumliegende € bereits ca. 37 €/a netto Zinsen, im Onvista Festpreis-Depot koennte man damit schon mal die ersten 5 Kaeufe/a finanzieren.

Das ist natürlich ein Aspekt, den ich bei Depoteröffnung gar nicht bedacht hatte bzw ignoriert, da der ursprüngliche Plan ein Sparplan auf den Vanguard All World war. Aber bis zu den 1% oder mehr, werden ja wohl noch ein paar Tage vergehen. 

 

Zitat

Auf den ersten Blick stimmt das. Nicht ganz klar ist mir der Unterschied zwischen Zeile 47 "einzustellender Limitkurs", berechnet mit -dK, und Zeile 48 "Limit", berechnet mit -dKfix. Die Bedeutung von Zeile 48 hat sich mir nicht erschlossen.

Kann ich dir leider auch nicht erklären. Kommt aus dem Thread, Kommentar 212 bzw und wie es aussieht, hast du die Zeilen selber hinzugefügt. Also wenn du es nicht weißt, wer dann ;). Aber ist ja auch schon ein paar Monate her.

 

 

[SunshineDavid]

Zur Info: Onvista ändert die Freebuy Regeln ab Juni: Man braucht 25k Guthaben für 5 Freebuys pro Monat anstatt 10k. Vormals gab es für diesen Betrag 10 Freebuys.

[Bassinus]

Am 30.4.2019 um 03:59 von SunshineDavid:

Zur Info: Onvista ändert die Freebuy Regeln ab Juni: Man braucht 25k Guthaben für 5 Freebuys pro Monat anstatt 10k. Vormals gab es für diesen Betrag 10 Freebuys.

Vermögen oder wirklich Guthaben aufm Verrechnungskonto? 

[Bone]

@Holzmeier Die Zeile 47 war in deinem ursprünglichen Template vorhanden. Als du es für die virtuellen Anteile bei mir angepasst hattest hattest du die alten Teile glaube ich nicht entfernt. Da du jetzt aber sagst, dass die Zeile 48 für dich nicht verständlich ist wundert mich. (Nachtrag: Es war von der Ursprungstabelle von TeilerD und wurde einfach nicht entfernt.)

 

Formel Zeile dk(T*) Zeile 45

((G*R-D-T*)*RK3) / (1-RK3)-T) / D-1  // Als ich nur D benutzt habe war es falsch wie im Bild zu sehen. Habe es jetzt auf D* geändert. Bisher dachte ich immer Zeile 48 ist falsch und ich nehme einfach Zeile 49. 

 

Formel Zeile 46 dk

=(((G*R-D*-T*)*RK3/(1-RK3)-T*)/D*-1)*100  //D*=D inkl Virtueller

 

Formel Zeile 47 

Beruht auf Zeile 45

 

Formel 48

Beruht auf 46

 

 

 

 

[Holzmeier]

vor 8 Stunden von Bone:

@Holzmeier Die Zeile 48 war in deinem ursprünglichen Template vorhanden. Als du es für die virtuellen Anteile bei mir angepasst hattest hattest du die alten Teile glaube ich nicht entfernt. Da du jetzt aber sagst, dass die Zeile 48 (bei mir im Bild 49) für dich nicht verständlich ist wundert mich.

Dieses "Template" hatte ich nicht selbst gemacht, sondern hatte damals offenbar deine Beispieltabelle, die offenbar wiederum auf der von Sucher basiert, entsprechend ergaenzt. Die nochmals von TeilerD modifizierten Tabelle enthaelt dann sowohl die fehlerhafte Berechnung aus deiner Tabelle als auch meine Korrekturen. Soweit glaube ich es inzwischen nachvollziehen zu koennen ... Ich hatte, wie geschrieben, TeilerDs Tabelle nur ueberflogen und diese Zusammenhaenge nicht auf den ersten Blick erkannt.

 

 

 

vor 8 Stunden von Bone:

Formel Zeile dk(T*) Zeile 46

((G*R-D-T*)*RK3) / (1-RK3)-T) / D-1  // Als ich nur D benutzt habe war es falsch wie im Bild zu sehen. Habe es jetzt auf D* geändert. Bisher dachte ich immer Zeile 48 ist falsch und ich nehme einfach Zeile 49. 

 

Formel Zeile 47 dk

=(((G*R-D*-T*)*RK3/(1-RK3)-T*)/D*-1)*100  //D*=D inkl Virtueller

 

Formel Zeile 48 

Beruht auf Zeile 46

 

Formel 49

Beruht auf 47

Diese Zeilenangaben stimmen nicht mit dem ueberein, was Excel mir bei deiner oder TeilerDs Beispieltabelle anzeigt, was das das Verstaendnis nicht erleichtert ...

In diesen beiden Tabellen enthalten die Zeilen 47 und 48 zwei verschiedene Limits in €. Der Unterschied zwischen den beiden Werten ist, dass das in deiner Formel zur dK-Berechnung in Zeile 45 zwei verschiedene Werten von T verwendet werden, in der von mir eingefuegten Zeile 46 aber beide Male das korrekte dK (T) aus Schritt 3 in Kap. 2.2 im Eingangspost.

 

Die von dir urspruenglich hervorgehoben markierte Zeile "Einzustellender Limitkurs der Position" (Zeile 47) enthaelt den fehlerhaften Wert, das eher unscheinbar daherkommende und damals von mir eingefuegte "Limit" (Zeile 48) ist richtig. Wie du schon schreibst war meine nachtraegliche Ergaenzung in deiner Tabelle womoeglich zu dezent. Allerdings hatte ich auch nicht damit gerechnet, dass jemand Drittes diese Tabelle (ohne auf die Quelle hinzuweisen) gleich weiter verwendet. Damit das jetzt nicht noch mehrmals passiert anbei noch mal die Tabelle von TeilerD ohne die falschen Werte.

 

Beispiel_Schnaeppchenjagd.xlsx

 

[Bone]

 

vor 9 Stunden von Holzmeier:

Dieses "Template" hatte ich nicht selbst gemacht, sondern hatte damals offenbar deine Beispieltabelle, die offenbar wiederum auf der von Sucher basiert, entsprechend ergaenzt. Die nochmals von TeilerD modifizierten Tabelle enthaelt dann sowohl die fehlerhafte Berechnung aus deiner Tabelle als auch meine Korrekturen. Soweit glaube ich es inzwischen nachvollziehen zu koennen ... Ich hatte, wie geschrieben, TeilerDs Tabelle nur ueberflogen und diese Zusammenhaenge nicht auf den ersten Blick erkannt.

Sollte jetzt nicht so klingeln als ob ich dir da eine Schuld gebe. Ich hatte nur in Erinnerung, dass die rosa hinterlegten Zellen wichtig sind und die anderen einfach gelöscht werden können. 

 

vor 9 Stunden von Holzmeier:

Diese Zeilenangaben stimmen nicht mit dem ueberein, was Excel mir bei deiner oder TeilerDs Beispieltabelle anzeigt, was das das Verstaendnis nicht erleichtert ...

In diesen beiden Tabellen enthalten die Zeilen 47 und 48 zwei verschiedene Limits in €. Der Unterschied zwischen den beiden Werten ist, dass das in deiner Formel zur dK-Berechnung in Zeile 45 zwei verschiedene Werten von T verwendet werden, in der von mir eingefuegten Zeile 46 aber beide Male das korrekte dK (T) aus Schritt 3 in Kap. 2.2 im Eingangspost.

 

Die von dir urspruenglich hervorgehoben markierte Zeile "Einzustellender Limitkurs der Position" (Zeile 47) enthaelt den fehlerhaften Wert, das eher unscheinbar daherkommende und damals von mir eingefuegte "Limit" (Zeile 48) ist richtig. Wie du schon schreibst war meine nachtraegliche Ergaenzung in deiner Tabelle womoeglich zu dezent. Allerdings hatte ich auch nicht damit gerechnet, dass jemand Drittes diese Tabelle (ohne auf die Quelle hinzuweisen) gleich weiter verwendet. Damit das jetzt nicht noch mehrmals passiert anbei noch mal die Tabelle von TeilerD ohne die falschen Werte.

Ich hatte meine Tabelle etwas angepasst und dadurch wurde alle Zeilen eins höher. Wäre sinnvoller gewesen es vorher nochmal zurück zu ändern um es vergleichbar zu machen. Habe ich nachträglich getan. 

Bei Zeile 45 hatte ich nicht nur das T falsch verwendet sondern auch D indem ich dort die virtuellen Anteile nicht mit einberechnet hatte. Man sollte seine Formeln doch immer ausschreiben um die Übersicht zu behalten. 

Genau so hatte ich es auch interpretiert. Zeile 45, 47 und 49 können gelöscht werden. Dann hatte ich da keinen Fehler. 

[TeilerD]

Hallo Bone, Hallo Holzmeier,

 

danke für eure Erläuterungen, die Licht ins Dunkle bringen und somit vlt. andere die Vorlage jetzt auch nutzen können.

Vielleicht kann man die ja in den Eröffnungspost hinzufügen?

 

@Bone sehe ich das richtig, dass du dann einfach noch zusätzlich festgelegt hast, die 4fache Anzahl der Anteile zu kaufen? Hat das einen bestimmten Grund bzw. warum nimmst du genau diesen Faktor?

 

 

 

[boje]

Hallo Holzmeier und alle,

 

ich habe eine Frage: ich habe mich intensiv mit dem Post hier beschäftigt und habe die Schnäppchenjagd in meine Anlagestrategie implementiert. Wie schon in einem früheren Post geschrieben möchte ich den Algorithmus zur Kaufsignalgenerierung nutzen und bin weniger an der Reballancinganwendung interessiert. Daher generiere ich die Kaufsignale mit einem Depot, welches die Summe aus meinem realen Depot und einem virtuellen Depot darstellt, das sich in Summe in Balance befindet. Die reale Kaufsumme T(real) ist aber unabhängig von T aus Holzmeiers Algorithmus. Im Kauffall bei T(real)>T addiere ich T zum Portfolio dazu und ziehe T(real)-T vom virtuellen Depot ab. Was ist aber für den Fall T(real)<T? Addiere ich dann T zum realen Portfolio dazu und addiere T-T(real) zum virtuellen Depot dazu, um wieder in Balance zu kommen?

 

Meine andere Frage: wenn mein virtuelles Depot “aufgebraucht” ist und sich alles im realen Depot befindet, wie gehe ich dann mit Diskrepanzen zwischen T(real) und T um?

 

Die zugrundeliegende Idee ist für spezifische ETFs allgemeingültige Kaufsignale zu generieren, die unabhängig  von dem spezifischen Portfolio sind und keine Investitionshöhen vorgeben.

 

[Holzmeier]

Am 9.5.2019 um 00:35 von boje:

Wie schon in einem früheren Post geschrieben möchte ich den Algorithmus zur Kaufsignalgenerierung nutzen und bin weniger an der Reballancinganwendung interessiert. Daher generiere ich die Kaufsignale mit einem Depot, welches die Summe aus meinem realen Depot und einem virtuellen Depot darstellt, das sich in Summe in Balance befindet. Die reale Kaufsumme T(real) ist aber unabhängig von T aus Holzmeiers Algorithmus. Im Kauffall bei T(real)>T addiere ich T zum Portfolio dazu und ziehe T(real)-T vom virtuellen Depot ab. Was ist aber für den Fall T(real)<T? Addiere ich dann T zum realen Portfolio dazu und addiere T-T(real) zum virtuellen Depot dazu, um wieder in Balance zu kommen?

Ich habe das jetzt so verstanden, dass du T aus der Summe deines realen und virtuellen Depots ermittelst, und sich Treal voellig unabhaengig davon ergibt, z.B. wieviel Geld gerade fuer Investitionen zur Verfuegung steht.

Wenn dem so ist, dann solltest du im Kauffall bei Treal>T die fuer den Betrag Treal erworbenen Anteile zum realen Depot hinzufuegen, und gleichzeitig virtuelle Anteile mit dem Wert Treal-T beim virtuellen Depot abziehen. Ich vermute, dass du das auch so gemeint hattest.

 

Wenn du jetzt allerdings fuer einen Betrag Treal<T kaufen wuerdest, dann wuerde das naechste Kaufsignal nicht z.B. bei dK=-5%, sondern z.B. bereits bei dK=-3% ausgeloest.

Wenn du das vermeiden willst, muesstest du gleichzeitig virtuell Anteile im Wert von T-Treal kaufen. Dazu fuegst du diese Anteile im Wert von T-Treal dem virtuellen Depot hinzu und ziehst gleichzeitig den Betrag T-Treal vom virtuellen Tagegeld wieder ab.

 

 

 

Am 9.5.2019 um 00:35 von boje:

Meine andere Frage: wenn mein virtuelles Depot “aufgebraucht” ist und sich alles im realen Depot befindet, wie gehe ich dann mit Diskrepanzen zwischen T(real) und T um?

Dann koenntest du dir einfach zusaetzlich neue virtuelle Anteile definieren, und zusaetzllich virtuelles TG in genau dem Umfang, dass trotz der beiden Additionen von virtuellen Anteilen und TG das resultierende dK zu diesem Zeitpunkt konstant bleibt.

 

[SunshineDavid]

Am 4.5.2019 um 16:46 von Bassinus:

Vermögen oder wirklich Guthaben aufm Verrechnungskonto? 

Guthaben auf dem Konto...

[PuddleScratcher]

 

Auf Wunsch eines Foristen habe ich mein Python-Script zur Berechnung der Schnäppchenjagd frei zugänglich gemacht: https://github.com/PuddleScratcher/InvestmentSimulation

 

Neben der Schnäppchenjagd lassen sich auch ein paar weitere Investmentstrategien durchrechnen. Aus Zeitmangel kann ich leider keinen großen Support für das Script anbieten, aber vielleich ist es ja dennoch jemandem eine Hilfe.

 

[Der Horst]

Verstehe ich den hier verfolgten Schnäppchenjagt-Ansatz eigentlich konzeptionell richtig, dass er versucht aus vergangenen Kursentwicklungen (sprich: technischer Analyse) eine Überrendite abzuleiten? Kann man das so zusammenfassen?