otto03 September 10, 2015 Zurück zur Frage des Threads nach der erstaunlich schwankenden Differenz zwischen K- und P-DAX: Wenn an den Verkettungsterminen solche "Korrekturen" vorgenommen werden, dann müßte das ggf. zu mehr oder weniger großen Sprüngen führen; die werden meist unbemerkt bleiben, können aber im Extremfall wohl zu den von Wil-helm beobachteten Differenzen führen Es gibt keine Sprünge, vor und nach der Verkettung sind die Indexstände sowohl beim P-Dax als auch beim K-Dax unverändert, es wird doch lediglich die Gewichtung der Indexmitglieder verändert, der Indexstand selbst wird nicht manipuliert aber nach der Neu-Verkettung mit den geänderten Gewichtungen berechnet. Wenn zwischen zwei Verkettungsterminen keine Dividendenzahlung erfolgt, ist die prozentuale Entwicklung von K-Dax und P-Dax identisch - falls du das mit Sprung gemeint haben solltest. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
Schinzilord September 10, 2015 Indizes werden für die Öffentlichkeit gemacht; dann sollten sie zumindest für aktive Mitglieder im Wertpapier-Forum halbwegs nachvollziehbar sein, zumindest vom Prinzip her, und ohne, daß man solch formelbehaftete Dokumente durcharbeiten muß. Indizes werden gemacht, um mit den Lizenzgebühren Geld zu verdienen. Da ist z.B Investierbarkeit und ein klares (nicht notgedrungen verständliches) Regelwerk wichtiger als einfache Nachvollziehbarkeit von aktiven Forumsmitgliedern Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
