Standardabweichung Portfolio mit 2 Krediten

[matthis]

Liebes Forum,

 

ich hoffe Ihr könnt mir helfen. Ich komme einfach nicht auf die Lösung folgender Aufgabe:

 

Nehmen sie an, sie haben zwei Kredite zur Verfügung. Beide liefern Ihnen unsichere Rückzahlungen mit den Erwartungswerten E1=40 und E2=50Euro. Die Standardabweichungen der Zahlungen betragen SD1=2 und SD2=1Euro. Die Korrelationen der beiden Kreditzahlungen sei 0,6. Sie wollen diese Kredite verbriefen. Berechnen sie, welchen Betrag Sie mit 99% Sicherheit garantieren können. Was ist die Lösung?

 

Die Antwort ist: 83,66Euro, Standardabweichung von beiden Krediten gemeinsam = 2,72.

 

Ich habe den ganzen Tag rumprobiert und komme einfach nicht auf diese Lösung.

 

Danke schonmal.

 

Beste Grüße

[Hellerhof]

Liebes Forum,

 

ich hoffe Ihr könnt mir helfen. Ich komme einfach nicht auf die Lösung folgender Aufgabe:

 

Nehmen sie an, sie haben zwei Kredite zur Verfügung. Beide liefern Ihnen unsichere Rückzahlungen mit den Erwartungswerten E1=40 und E2=50Euro. Die Standardabweichungen der Zahlungen betragen SD1=2 und SD2=1Euro. Die Korrelationen der beiden Kreditzahlungen sei 0,6. Sie wollen diese Kredite verbriefen. Berechnen sie, welchen Betrag Sie mit 99% Sicherheit garantieren können. Was ist die Lösung?

 

Die Antwort ist: 83,66Euro, Standardabweichung von beiden Krediten gemeinsam = 2,72.

 

Du lernst für eine Klausur? Gerade ist ja die Klausurenphase . Ich gebe dir zwei Tipps. Du musst die Summe der Erwartungswerte bilden und ein geeignetes Konfidenzintervall bestimmen.

 

Ich habe es gegengerechnet und komme auf die Lösung.

[Toomi]

Habe meine Statistik Klausur gerade hinter mir.

Arbeitet ihr nicht mit dem pqrs Programm?

 

Damit kann ich es auch in Sekunden errechnen und es ist bei uns zugelassen.