ETF Anlagestrategien im Vergleich

[Leonhard_E]

Vergleich verschiedener beliebter ETF Anlagestrategien.

 

Diese sind

1. 70% MSCI World, 30% MSCI Emerging Markets

2. 30% MSCI North America, 30% MSCI Europe, 30% MSCI Emerging Markets, 10% MSCI Asia Pacific

3. 50% MSCI World, 20% MSCI Europe, 30% MSCI Emerging Markets

 

Alle Daten kommen von MSCI.com

Es handelt sich um die Kurse vom letzten Tag jeden Monats.

Genommen wurde das Index-Level Net und in Euro, Basiswert am Anfang ist auf 100 genormt

 

01/2001 bis 05/2015

 

01/2005 bis 05/2015

 

Wie man gut sehen kann, sind die Unterschiede früher relativ gering.

[Gast231208]

Fall es dir nicht aufgefallen ist. Solche Untersuchungen gibt es bereits hier im Forum, und zwar von otto03 und chemstudent, zuverlässig und perfekt gemacht. In deinem Start-Thread sind sie sogar verlinkt. Also -warum noch einmal das ganze, was ist bei deinen Daten anders, welche Erkenntnisgewinn haben wir anderen User davon?

 

 

http://www.wertpapie...europe-etc-etc/

 

 

und von chemstudent

 

Geschrieben 24. September 2014 - 15:38

 

Ich ergänze hier mal die rollierenden Renditen für die Mischungen aus der letzten Tabelle bzw. die von Curse1982 gewünschte.

Daten ab Dez 2000, monatliche Basis, NDTR, EUR.

 

 

 

 

 

Dazu fällt mir nur der Schriftsteller Thomas Bernhard ein

 

EDIT: Zitat gelöscht, da an der Sache vorbei

 

 

 

[Leonhard_E]

Fall es dir nicht aufgefallen ist. Solche Untersuchungen gibt es bereits hier im Forum, und zwar von otto03 und chemstudent, zuverlässig und perfekt gemacht. In deinem Start-Thread sind sie sogar verlinkt. Also -warum noch einmal das ganze, was ist bei deinen Daten anders, welche Erkenntnisgewinn haben wir anderen User davon?

 

 

 

Doch, habe ich gesehen. Nur zwei Unterschiede gibt es.

1. unterschiedliche Zeiträume

2. 50% World, 20% EU, 30% EM ist enthalten.

 

Es ist also für den Moment gerade aktuell. Du nennst es lächerlich, ich habe es erstellt und hoffe, dass es jemand anderes vielleicht auch interessant findet. Eventuell würde es in den anderen Thread besser passen, okay.

[Chemstudent]

Fall es dir nicht aufgefallen ist. Solche Untersuchungen gibt es bereits hier im Forum, und zwar von otto03 und chemstudent, zuverlässig und perfekt gemacht. In deinem Start-Thread sind sie sogar verlinkt. Also -warum noch einmal das ganze, was ist bei deinen Daten anders, welche Erkenntnisgewinn haben wir anderen User davon?

 

 

 

Doch, habe ich gesehen. Nur zwei Unterschiede gibt es.

1. unterschiedliche Zeiträume

2. 50% World, 20% EU, 30% EM ist enthalten.

 

Es ist also für den Moment gerade aktuell. Du nennst es lächerlich, ich habe es erstellt und hoffe, dass es jemand anderes vielleicht auch interessant findet. Eventuell würde es in den anderen Thread besser passen, okay.

 

Ich habe selbstverständlich auch 50/20/30 Untersucht. Einfach hier nachschauen:

 

https://www.wertpapier-forum.de/topic/44783-verschiedene-indexkombinationen/?do=findComment&comment=916562

[otto03]

Vergleich verschiedener beliebter ETF Anlagestrategien.

 

Diese sind

1. 70% MSCI World, 30% MSCI Emerging Markets

2. 30% MSCI North America, 30% MSCI Europe, 30% MSCI Emerging Markets, 10% MSCI Asia Pacific

3. 50% MSCI World, 20% MSCI Europe, 30% MSCI Emerging Markets

 

 

 

Der MSCI Asia Pacific ist von der Systematik her der falsche Index, es handelt sich um einen AC Index der DM und EM enthält, es gibt also Überschneidungen zwischen dem MSCI Emerging Markets und diesem.

 

Systematisch der richtige Index wäre der MSCI Pacific.

 

Weiterhin halte ich nach wie vor nichts davon die häufig beklagte sog. Übergewichtung von UK durch einen MSCI Europe über den MK Wert weiter zu erhöhen.

 

Verständnis hätte ich noch für eine Übergewichtung des eigene Währungsraums durch das hinzufügen eines MSCI EMU

[troi65]

Verständnis hätte ich noch für eine Übergewichtung des eigene Währungsraums durch das hinzufügen eines MSCI EMU

Bekanntermaßen teile ich dieses Verständnis, daher .

[Leonhard_E]

Ich habe selbstverständlich auch 50/20/30 Untersucht. Einfach hier nachschauen:

 

http://www.wertpapie...post__p__916562

 

Danke für den Hinweis! In welchem Intervall aktualisierst du deien Untersuchungen?

Und eine kleine Bitte noch: Kannst du die Diagramme einzeln machen und eventuell etwas größer? Natürlich nur eine Geschmacksfrage.

 

 

Der MSCI Asia Pacific ist von der Systematik her der falsche Index, es handelt sich um einen AC Index der DM und EM enthält, es gibt also Überschneidungen zwischen dem MSCI Emerging Markets und diesem.

 

Systematisch der richtige Index wäre der MSCI Pacific.

 

Weiterhin halte ich nach wie vor nichts davon die häufig beklagte sog. Übergewichtung von UK durch einen MSCI Europe über den MK Wert weiter zu erhöhen.

 

Verständnis hätte ich noch für eine Übergewichtung des eigene Währungsraums durch das hinzufügen eines MSCI EMU

 

Das Urteil teile ich. Danke für den Hinweis.Du bringst mich immer wieder zum nachdenken. Da ich noch sehr weit am Anfang bin, ist das sehr hilfreich für mich.

[troi65]

Das Urteil teile ich. Danke für den Hinweis.

Angesichts der Tatsache ,dass der MSCI EMU in jüngerer Zeit einen schwereren Stand im Forum hat als in den Vorjahren, sind wir wenigstens schon mal 3 , die ihn nicht über den Haufen werfen wollen.

 

Frage ist aber , ob Du in dem Zusammenhang an #1 noch was ändern willst, wenn Du diese Überzeugung teilst ?

[Leonhard_E]

Das Urteil teile ich. Danke für den Hinweis.

Angesichts der Tatsache ,dass der MSCI EMU in jüngerer Zeit einen schwereren Stand im Forum hat als in den Vorjahren, sind wir wenigstens schon mal 3 , die ihn nicht über den Haufen werfen wollen.

 

Frage ist aber , ob Du in dem Zusammenhang an #1 noch was ändern willst, wenn Du diese Überzeugung teilst ?

 

Mache ich heute Abend.

 

Also ich will Deutschland, Frankreich, Niederlande, Spanien übergewichten und nicht UK. Der MSCI Europe besteht ja zu einem Großteil aus UK. Und ich erwarte eine stabile Zeit für die nächsten 15-20 Jahre, dabei ist UK eher labil (EU Austritt, Abspaltung von Schottland und Irland, ...)

[troi65]

Also ich will Deutschland, Frankreich, Niederlande, Spanien übergewichten und nicht UK. Der MSCI Europe besteht ja zu einem Großteil aus UK. Und ich erwarte eine stabile Zeit für die nächsten 15-20 Jahre, dabei ist UK eher labil (EU Austritt, Abspaltung von Schottland und Irland, ...)

Auf die zu erwartende Gegenrede von Chemstudent bin ich gespannt.

[Chemstudent]

Danke für den Hinweis! In welchem Intervall aktualisierst du deien Untersuchungen?

Und eine kleine Bitte noch: Kannst du die Diagramme einzeln machen und eventuell etwas größer? Natürlich nur eine Geschmacksfrage.

 

Ein regelmäßiges Update habe ich nicht vor, da ich ernsthaft bezweifle, ob sich im Bereich von Monaten ernsthaft an den Grundaussagen was ändern wird. Ggf. mal auf Jahressicht ein Update

Jedes Diagramm einzeln einzustellen und ggf. noch größer wäre m.M.n. der Übersichtlichkeit deutlich abträglich.

 

Wie pillendreher schon sagte: Warum willst du das ganze noch mal machen, was ist der Erkenntnisgewinn aus diesem Thread?

[tyr]

Also ich will Deutschland, Frankreich, Niederlande, Spanien übergewichten und nicht UK. Der MSCI Europe besteht ja zu einem Großteil aus UK. Und ich erwarte eine stabile Zeit für die nächsten 15-20 Jahre, dabei ist UK eher labil (EU Austritt, Abspaltung von Schottland und Irland, ...)

Auf die zu erwartende Gegenrede von Chemstudent bin ich gespannt.

Aktiv spekulieren und die Zukunft vorhersagen wollen und passiv investieren wild gemischt? Gibt es doch hier oft.

 

Ich werde den Eindruck nicht los, dass das hier auch ein Anfängerthread ist, wo das Rad nochmal neu erfunden werden soll, statt erstmal von anderen zu lernen, die das schon Jahre länger machen. Nur mit großem Aufwand mit selbst Zahlen auswerten...

 

Oder habe ich in weniger als 2 Jahren schon meinen Foren-Höhepunkt überschritten? *grübel* Ich hoffe nicht...

[Chemstudent]

Also ich will Deutschland, Frankreich, Niederlande, Spanien übergewichten und nicht UK. Der MSCI Europe besteht ja zu einem Großteil aus UK. Und ich erwarte eine stabile Zeit für die nächsten 15-20 Jahre, dabei ist UK eher labil (EU Austritt, Abspaltung von Schottland und Irland, ...)

Auf die zu erwartende Gegenrede von Chemstudent bin ich gespannt.

 

Wieso? Hab ich denn behauptet der Europe sei besser als der EMU?

[troi65]

Wieso? Hab ich denn behauptet der Europe sei besser als der EMU?

Das nicht !

Unter anderem Deinen Untersuchungen ist aber zu verdanken , dass der Stoxx Europe 600 (für ein 3 er Depot ) zunehmend hoffähig geworden ist.

Mit den Ausarbeitungen von Licuala geht das - im Hinblick auf eine Übergewichtung des Euro-Raums - nicht mehr konform.

 

Ist wohl eine unbeabsichtigte Nebenfolge Deiner Erkenntnisse, für die man nur dankbar sein kann.

Klarstellend: Mein Dank gilt Deiner Arbeit und nicht der Nebenfolge.

[chart]

Ich kann mich nur einigen anschließen.

Denn das Thema gibt es schon, wozu noch mal? Als ob man eine Zeitung vom letzten Jahr abschreibt und heute wieder verkaufen möchte.

Und immer wieder grüßt das Murmeltier.

[IRRer-Zins]

Echter Mehrwert zu bisherigen schon genannten Untersuchungen ist nicht zu erkennen.

Wenn du etwas Neues liefern möchtest, machst du dir z.B. die eher geringe Arbeit und baust die Portfolio für die Jahre vor der Euroeinführung weiter in die Vergangenheit zurück.

Zur Not mit Gross, wenn es die Netvariante nicht mehr gibt. Meine, dass das bei manchen Indizes begrenzt war.