chart Juni 21, 2015 · bearbeitet Juni 21, 2015 von chart Du hast Kanada vergessen und den restlichen pazifischen Raum, in Japan alleine würde ich nicht unbedingt investieren wollen. Das kannst du doch machen wie du möchtest. Ich habe auch für einen kleinen Sparplan mehr als 3 ETFs. Muss doch jeder für sich entscheiden, erstelle dir dein eigenes Rezept. Übrigens braucht man nicht unbedingt Rohstoffe und ich stelle mir gerade die Frage, ob man überhaupt Anleihen braucht. Genau. Es geht darum, eine gute und vernünftige Diversifikation zu schaffen. Dafür würde ich gern die Indices verstehen. Wenn dort 1600 Werte enthalten sind, komme ich mit manuellem Vergleichen nicht weiter. Außerdem ist der MSCI World etwas USA-lastig für meinen Geschmack. Das lässt sich nicht durch BIP oder Bevölkerung rechtfertigen. Wenn ich die Aufteilung nach meinem Geschmack mache, dann will ich zumindest vorher wissen, was die bewährten Rezepte sind. Die immer gleichen Zusammenstellungen werden ja auch auf zahlreichen Seiten kolportiert. Aber einen zuverlässigen Backtest habe ich noch für keine gesehen. Einen Forwardtest gibt es nicht. Was bleibt also... Die Frage mit den Renten und Rohstoffen habe ich mir auch schon gestellt. Hier gehts wohl darum, die Gesamtrisiko zu senken, ohne zugleich die Rendite zu stark zu vermindern. Warum ist wohl der MSCI World USA-lastig? Der World ist nun mal nach Marktkapitaliserung gewichtet. Hätte ein Anderes Land so viele starke, wertvolle börsennotierte Unternehmen, dann wäre ein anderes Lander mit über 50% im World vertreten. Wenn du das Forum durchsuchst, dann solltest du einige Untersuchungen finden, dass eine Aufteilung nach BIP in der Vergangenheit zumindest vorteilhaft war. Die Zukunft kennt nun mal niemand und für irgendetwas muss man sich entscheiden. Ob man heute mit Rohstoffen und Anleihen sein Risiko senkt ohne die Rendite stark zu mindern? Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
odensee Juni 21, 2015 Wenn ich die Aufteilung nach meinem Geschmack mache, dann will ich zumindest vorher wissen, was die bewährten Rezepte sind. Die immer gleichen Zusammenstellungen werden ja auch auf zahlreichen Seiten kolportiert. Aber einen zuverlässigen Backtest habe ich noch für keine gesehen. Einen Forwardtest gibt es nicht. Was bleibt also... hast du das schon gelesen und verstanden: https://www.wertpapier-forum.de/topic/40809-weltdepot-–-was-ist-der-beste-mix/ ? Habe nie behauptet, dass Einzelwerte keine Wette wären und es gibt auch gute Gründe, warum ich mich jetzt ausführlicher mit passivem Investieren befasse. Verzockt? Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
Leonhard_E Juni 21, 2015 -was passt dir an den Kochrezepten konkret nicht -was wäre anders bei einer Anlagesumme 1000€ oder 20.000€ jährlich (außer der Möglichkeit Value, Small caps und Frontier markets dazu nehmen zu können) -hast du dir die Entwicklung unterschiedlicher Kochrezepte angeschaut, wenn ja, was schließt du daraus, wenn nein noch mal von mir verlinkt (danke chart, copy and paste ) http://www.wertpapie...europe-etc-etc/ Vielen Dank! Das ist echt sehr interessant! Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
Gast231208 Juni 21, 2015 · bearbeitet Juni 21, 2015 von pillendreher Du solltest dich erst mal mit den einfachen Grundlagen befassen, bevor du Geld anlegst. Dazu gibt es genug Informationen hier im Forum. Du wurdest auch bei der Anmeldung darauf hingewiesen, wo sie zu finden ist. Mir ist völlig unerfindlich, wie man klaren Hirns dann so einen Faden eröffnen kann. Genau. Es geht darum, eine gute und vernünftige Diversifikation zu schaffen. Dafür würde ich gern die Indices verstehen. Wenn dort 1600 Werte enthalten sind, komme ich mit manuellem Vergleichen nicht weiter. Außerdem ist der MSCI World etwas USA-lastig für meinen Geschmack. Das lässt sich nicht durch BIP oder Bevölkerung rechtfertigen. Du behauptest du hättest viel gelesen, verstanden aber offensichtlich wenig bis nichts. Ein Free Float marktkapitalisierter Index benötigt keine Rechtfertigung, er bildet einfach gemäß der definierten Kriterien ab was ist ist. Ob du das gut oder schlecht findest ist völlig belanglos. für otto03 und Ramstein , mein Vorschlag in deinem Fall: ARERO (Aktien, Renten, Rohstoffe in einem Fonds) Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
Leonhard_E Juni 21, 2015 hast du das schon gelesen und verstanden: http://www.wertpapie...-der-beste-mix/ ? Ähnliches ja, aber den speziellen Thread nicht. MK funktioniert aus meiner Sicht, genau wie es auch in diesem Thread steht, wenn Märkte effizient sind und Menschen rational. Daher suche ich erstmal nach einem anderen Ansatz... BIP zum Beispiel. Aber, wie schon zuvor erwähnt, ich bin am Anfang. Werde mir den Thread jetzt mal zu gemüte führen. Verzockt? Absolut nicht. Bin trotz der Rücksetzer gut im Plus. Allerdings will ich 1. nicht soviel Zeit darauf verwenden 2. Mich nicht andauernd damit beschäftigen, sondern lieber 2x im Jahr anlegen und rebalancen. 3. Ruhig schlafen, auch wenn ein Unternehmen den Bach runtergeht. Daher beschäftige ich mich jetzt mit dieser Anlagestrategie ausführlich und sie gefällt mir auch. Dazu will ich aber auch grundlegend verstehen, was dafür notwendig ist. Warum man EM einmischt, warum man Renten dazunimmt, warum man den MSCI World oder einzelne Werte nimmt. Viel gibt es von "nimm folgende 5 Komponenten mit folgendem Gewicht", sehr wenig gibt es dazu, warum man das so machen soll, wie sich diese Aufteilung früher geschlagen hat und so weiter. Das ist aufwendig... kostet viel Zeit... und da muss ich erstmal durch. Bitte entschuldige meine dümmlichen Fragen. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
Leonhard_E Juni 21, 2015 für otto03 und Ramstein , mein Vorschlag in deinem Fall: ARERO (Aktien, Renten, Rohstoffe in einem Fonds) Scherzkeks. Jeder hat doch irgendwann mal angefangen, sich mit dem Thema zu beschäftigen, oder nicht? Nun stellen sich einem auf dem Weg auch Fragen. Auch wenn man irgendwelche Dinge gelesen hat. Und der "erklärende" Teil kam bei Otto03 auch erst später dazu... Wenn es dann schon gerechtfertigt ist, mit beleidigenden Kommentaren zu Antworten, dann gut. Dann bin ich hier eben falsch. Meine Eingangsfrage ist weiterhin nicht falsch, der Fehler war nur, dass ich nachher noch mehr dazu geschrieben habe. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
chart Juni 21, 2015 Der entscheidene Punkt ist doch, dass die Aufteilung des Aktienanteils nicht der entscheidene Punkt ist. Da die Renditen sich nur wenig unterscheiden. Wichtiger ist der Punkt, wie viel du in Aktien ETFs investieren möchtest und wie viel soll sicher angelegt werden. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
xfklu Juni 21, 2015 · bearbeitet Juni 21, 2015 von xfklu Der MSCI World ist also ein S&P 500, ein wenig Stoxx 600, ein wenig MSCI Japan, ... MSCI World (1634 Werte) = MSCI USA (630 Werte) + MSCI Europe (440 Werte) + MSCI Pacific (460 Werte) + MSCI Canada (95 Werte) + Israel (9 Werte) Die STOXX- und S&P-Indizes passen nicht so recht in diese MSCI-Familie. Warum man EM einmischt, warum man Renten dazunimmt, warum man den MSCI World oder einzelne Werte nimmt. - EM wird eingemischt, weil man am liebsten die ganze Welt abdecken möchte. MSCI World deckt nur 26 Länder ab. - Renten hat man früher dazu genommen, weil es da mit geringen Risiko immer 3-5% Rendite gab. Das funktioniert zur Zeit nicht. - Die Aufteilung des MSCI World in Nordamerika, Europa, Pazifik dient dazu, die Gewichtungen von MK nach BIP zu verschieben. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
Mjoelnir Juni 24, 2015 Ein Free Float marktkapitalisierter Index Wobei man rein grundsätzlich unterschiedliche Ansätze haben kann Streubesitz zu definieren/messen. Zumindest zwischen Börsen/Regionen ist das meines Wissens so. Ob das auf unterschiedliche Indexanbieter bei derselben Region durchschlägt kann ich nicht sagen. Falls ja ist aber vermutlich der Effekt insgesamt gering. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
otto03 Juni 25, 2015 Ein Free Float marktkapitalisierter Index Wobei man rein grundsätzlich unterschiedliche Ansätze haben kann Streubesitz zu definieren/messen. Zumindest zwischen Börsen/Regionen ist das meines Wissens so. Ob das auf unterschiedliche Indexanbieter bei derselben Region durchschlägt kann ich nicht sagen. Falls ja ist aber vermutlich der Effekt insgesamt gering. Die lokalen Regeln interessieren die großen Indexanbieter nicht, für ihre Indexfamilien benutzen MSCI, FTSE. Stoxx, S&P etc jeweils ihr eigenes Regelwerk. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
Hellerhof Juni 25, 2015 Leonhard_E, bei mir kommt es so an, dass du die falschen Fragen stellt. Du hast in diesem Thread gefragt, was in einem Index drin ist. Du willst aber eigentlich wissen, wie die Indizes konstruiert werden. Hab' ich da recht? Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
Leonhard_E Juni 25, 2015 Leonhard_E, bei mir kommt es so an, dass du die falschen Fragen stellt. Du hast in diesem Thread gefragt, was in einem Index drin ist. Du willst aber eigentlich wissen, wie die Indizes konstruiert werden. Hab' ich da recht? Den Eindruck mit den falschen Fragen bekomme ich wirklich sehr deutlich vermittelt. Die Indexkonstruktion lässt sich relativ gut finden mit ein wenig Recherchearbeit. Das war es nicht. Mir ging es darum, dass ich eine breite Diversifikation erreichen will, also auch viele unterschiedliche Wertpapiere. Wenn nun in zwei Indices gleiche Papiere enthalten sind, dann diversifiziere ich nicht mehr, wenn ich diesen Index dem Portfolio hinzufüge. Das Beispiel mit MSCI World und S & P 500 ist rein theoretisch. Momentan habe ich nicht vor, die beiden zu mischen, aber hier gibt es eine gute und bekannte Überdeckung. Bei weniger geläufigen Indices sieht das schon wieder anders aus. Zum Beispiel MDAX und Europe Mid Caps. Auch hier gehe ich von einer hohen Überdeckung aus. Den MDAX finde ich sehr interessant, wenn ich also einen breiten Index suche, der den MDAX abdeckt, welchen nehme ich dann? Und wie ist das Gewicht des MDAX in diesem breiteren Index? Ähnliche Überlegungen haben sicher schon viele angestellt. Dachte dass es sowas schon geben könnte. Das war die Ursache für die Frage. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
Ramstein Juni 25, 2015 Bei weniger geläufigen Indices sieht das schon wieder anders aus. Zum Beispiel MDAX und Europe Mid Caps. Auch hier gehe ich von<br />einer hohen Überdeckung aus. Das kannst du doch in wenigen Minuten selber prüfen. Das ist in jedem Falle wesentlich effizienter und sicherer, als dieses Geschwurbel hier. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
Baruch Juni 25, 2015 Den MDAX finde ich sehr interessant, wenn ich also einen breiten Index suche, der den MDAX abdeckt, welchen nehme ich dann? Und wie ist das Gewicht des MDAX in diesem breiteren Index? Der MDax IST der Index. Wenn Du einen ETF kaufst, der diesen Index abbildet, dann hast Du genau die 50 Werte (bzw. deren Wertentwicklung) abgedeckt, die in diesem Index sind - nicht mehr und nicht weniger. Es gibt also keine mehr oder weniger breiten Indizes auf den MDax. Du könntest allenfalls nach einem breiteren Index schauen, der eben nicht (nur) den MDax abbildet und dann schauen, wie viele Werte aus dem MDax dort vertreten sind und ob das, was sonst noch drin ist, vielleicht auch interessant ist. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
tyr Juni 25, 2015 Mir ging es darum, dass ich eine breite Diversifikation erreichen will, also auch viele unterschiedliche Wertpapiere. Das nennt man im Forum Weltdepot: es wird über alle Märkte der Welt nach wissenschaftlich basiertem Ansatz verteilt diversifiziert. Breiter diversifizieren geht innerhalb einer Anlageklasse nicht. Besonders breit ist z. B. die Musterlösung für 6 Aktien-ETF: 6 ETFs: Europa: 26% Nordamerika: 26% Pazifik: 8% Emerging Markets: 26% Frontier Markets: 4% Small Caps: 10% Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
Leonhard_E Juni 25, 2015 Den MDAX finde ich sehr interessant, wenn ich also einen breiten Index suche, der den MDAX abdeckt, welchen nehme ich dann? Und wie ist das Gewicht des MDAX in diesem breiteren Index? Der MDax IST der Index. Wenn Du einen ETF kaufst, der diesen Index abbildet, dann hast Du genau die 50 Werte (bzw. deren Wertentwicklung) abgedeckt, die in diesem Index sind - nicht mehr und nicht weniger. Es gibt also keine mehr oder weniger breiten Indizes auf den MDax. Du könntest allenfalls nach einem breiteren Index schauen, der eben nicht (nur) den MDax abbildet und dann schauen, wie viele Werte aus dem MDax dort vertreten sind und ob das, was sonst noch drin ist, vielleicht auch interessant ist. Wie ich schreibe: Ich will wissen, wieviele Werte des MDAX z.B. im MSCI Europe enthalten sind und welches Gewicht sie darin haben. Selbst kann ich auf die schnelle nur teilweise herausfinden, und schon gar nicht für beliebige Indices. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
Ramstein Juni 25, 2015 Wo bitte ist dein Problem? Du lädst für die zu vergleichenden Indizes die Firmen und Gewichtungen, etwas Excel, fertig. Oder bleibe beim Tagesgeld. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
otto03 Juni 25, 2015 · bearbeitet Juni 25, 2015 von otto03 Der MDax IST der Index. Wenn Du einen ETF kaufst, der diesen Index abbildet, dann hast Du genau die 50 Werte (bzw. deren Wertentwicklung) abgedeckt, die in diesem Index sind - nicht mehr und nicht weniger. Es gibt also keine mehr oder weniger breiten Indizes auf den MDax. Du könntest allenfalls nach einem breiteren Index schauen, der eben nicht (nur) den MDax abbildet und dann schauen, wie viele Werte aus dem MDax dort vertreten sind und ob das, was sonst noch drin ist, vielleicht auch interessant ist. Wie ich schreibe: Ich will wissen, wieviele Werte des MDAX z.B. im MSCI Europe enthalten sind und welches Gewicht sie darin haben. Selbst kann ich auf die schnelle nur teilweise herausfinden, und schon gar nicht für beliebige Indices. Sollen wir hier die Arbeit für dich machen? Ein allerletztes mal http://www.ishares.com/de/individual/de/produkte/251860/ishares-msci-europe-ucits-etf-inc-fund Mit dem Button "Bestände herunterladen" bekommt man ein csv File mit den Mitgliedern des MSCI Europe incl. Gewichtung Dito für den MDAX http://www.ishares.com/de/individual/de/produkte/251845/ishares-mdax-ucits-etf-de-fund Damit hast du alle Infos die du brauchst. Files beide lesbar handlich aufbereiten, mit ein wenig sortieren, mischen, copy and paste, eine wenig %rechnung und schon hast du die gewünschten Informationen. Die Frage ist natürlich: Was machst du mit den so gewonnenen Erkenntnissen? Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
tyr Juni 25, 2015 Die Frage ist natürlich: Was machst du mit den so gewonnenen Erkenntnissen? Sich Stück für Stück zur Erkenntnis vorarbeiten, dass er ein Weltdepot aufbauen will... Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
Leonhard_E Juni 25, 2015 · bearbeitet Juni 25, 2015 von Leonhard_E Sollen wir hier die Arbeit für dich machen? Ein allerletztes mal http://www.ishares.c...ts-etf-inc-fund Mit dem Button "Bestände herunterladen" bekommt man ein csv File mit den Mitgliedern des MSCI Europe incl. Gewichtung Dito für den MDAX http://www.ishares.c...its-etf-de-fund Damit hast du alle Infos die du brauchst. Files beide lesbar handlich aufbereiten, mit ein wenig sortieren, mischen, copy and paste, eine wenig %rechnung und schon hast du die gewünschten Informationen. Die Frage ist natürlich: Was machst du mit den so gewonnenen Erkenntnissen? Nein, niemand soll meine Arbeit für mich machen. Wie gesagt, ich bin was passives Anlegen angeht quasi komplett am Anfang. Da ich der Überzeugung war, dass es sowas wie ich hier suche schon geben müsste, habe ich hier diese Frage gestellt. Hier sind auch wirklich viele Leute mit viel Ahnung unterwegs. Selbst kann ich das natürlich auch machen. Aber wie ich schon häufiger hier festgestellt habe, ich mache viele Fehler, weiss wenig und zuguterletzt drücke ich mich auch noch unverständlich aus. Danke auf jeden Fall für die vielen oft sehr hilfsbereiten Antworten. Die Frage ist natürlich: Was machst du mit den so gewonnenen Erkenntnissen? Sich Stück für Stück zur Erkenntnis vorarbeiten, dass er ein Weltdepot aufbauen will... Das stimmt. Zu der Erkenntnis komme ich tatsächlich immer mehr. Einfach, da sich ohnehin die unterschiedliche aufgebauten in der Vergangenheit identisch verhalten haben, aus steuerlichen Gründen und da ich für etwas komplizierteres auf jeden Fall noch nicht genug weiss. Da mache ich nur grobe Fehler. Momentan sehe ich mir eben noch verschiedene Strategien an, vergleiche sie, prüfe sie, sehe dass auch wieder nichts anderes herauskommt. Viele Werte aus dem MDAX gefallen mir, darum versuche ich, diesen irgendwie mit einzubinden. Widerspricht natürlich jeder wissenschaftlich fundierten Art und Weise wie man Passiv investiert, aber ich sehe mir eben gern erstmal vieles an, versuche es zu verstehen, hinterfrage es und entscheide dann. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
Leonhard_E Juni 25, 2015 Wo bitte ist dein Problem? Du lädst für die zu vergleichenden Indizes die Firmen und Gewichtungen, etwas Excel, fertig. Oder bleibe beim Tagesgeld. Wenn deine erste Antwort gewesen wäre "Sowas gibt es nicht", wäre dieser Thread sehr schnell beendet gewesen. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
troi65 Juni 26, 2015 · bearbeitet Juni 26, 2015 von troi65 Momentan sehe ich mir eben noch verschiedene Strategien an, vergleiche sie, prüfe sie, sehe dass auch wieder nichts anderes herauskommt. Viele Werte aus dem MDAX gefallen mir, darum versuche ich, diesen irgendwie mit einzubinden. Widerspricht natürlich jeder wissenschaftlich fundierten Art und Weise wie man Passiv investiert, aber ich sehe mir eben gern erstmal vieles an, versuche es zu verstehen, hinterfrage es und entscheide dann. Wüsste nicht , was man daran kritisieren soll. Obwohl ...... höchstens das Verliebtsein in den MDAX. Darauf erhebt die Kaffeetasse Anspruch. Mach einfach weiter so wie von Dir beschrieben. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
Stoxx Juni 27, 2015 · bearbeitet Juni 27, 2015 von Stoxx Diese Grafik (s. a.) fand' ich im Morningstar Newsletter: Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
