Eigene Ergebnisse

[otto03]

2015/08 Positionen die während des gesamten Monats im Bestand waren

 

[otto03]

Unter meinen alten ETFs sind die beiden Europa- und Eurovarianten Stoxx600 und Eurostoxx ( in mehreren Tranchen 2008/IV gekauft) - heute gab es eine Quartalsausschüttung.

 

 

Beim verbuchen ist mir ein interessanter Aspekt aufgefallen:

 

 

Finde es bemerkenswert welch hohen Anteil die Bruttoausschüttungen am Gesamtergebnis haben.

[otto03]

die letzten 6 Monate, Aktien-ETFs alle im Minus, Bundesanleihen tuen das was sie sollen: wenig bis nichts

 

und was machen die Zertifikate?

 

Discounts erledigen ihre Aufgabe halbwegs zufriedenstellend

 

 

 

RevBonus war das Konstrukt der letzten Monate

 

 

1m ==> laufender Monat

3m ==> 2m plus laufender Monat

6m ==> 5m plus laufender Monat

[otto03]

noch im Bestand befindliche short-Konstrukte mit den bisherigen Renditen:

 

[otto03]

Reverses sind im Augenblick neben einigen shorts das einzige was bei mir läuft.

 

[otto03]

neuer Versuch

 

[otto03]

Positionen die während des gesamten Monats 2015/09 im Bestand waren

 

[otto03]

Brent in der richtigen Richtung?

 

[otto03]

[otto03]

Alte/neue reale Versuchsanordnung:

 

Die letzten fünf 10j Bundesanleihen im Bestand

 

 

 

Gekauft wurde am 17.11.2015

 

 

 

Der Wert des Bund Future short Position betrug beim Kauf 18,88% des summarischen Wertes der Bundesanleihen

Der ETF soll roundabout ein Drittel der Veränderungen der Bundesanleihen incl. Zinsen kompensieren

 

 

 

PS der scheinbare Unfug ist ein weiterer Testlauf für die irgendwann kommende Zinswende - sei es auch nur von 0,5% auf 1% für zehnjährige Bunds

[otto03]

[otto03]

[otto03]

Bisher tuht er was er soll

 

[otto03]

[otto03]

Bei dem kleinen Absturz heute hat es schon 'mal ordenlich funktioniert

 

[otto03]

Scheint sich zwischen 30% und 40% einzupendeln

 

[otto03]

Istzustand und angedachte Änderungen 2016

 

 

 

Neben den Reverses (nur auf den DAX) werden z.Zt. als short-Instrumente lediglich die folgenden gehalten:

 

ETF563 comstage cbk bund future double short tr ucits etf

ETF573 comstage cbk us treasury bond future double short tr ucits etf

 

(enthalten in den Positionen BO/BU bzw. HY, (schlampige Zuordnung))

 

 

Zielrendite 0% für 2016 (nach Kosten, Steuern, Inflation)

[otto03]

bisher funktioniert es so halbwegs

 

[otto03]

Zur Abwechslung einige Fremdergebnisse

 

Wie in den Vorjahren veranstaltete die DAB einen Depot Contest einiger Vermögensverwalter, per 23.12.2015 sind die Ergebnisse ähnlich ernüchternd wie in den Vorjahren.

 

(Zu den dargestellten Ergebnissen kämen in der Realität noch Vermögensverwaltungsgebühren hinzu - bzw. würden die Ergebnisse noch verschlechtern)

 

https://www.dab-bank.de/Maerkte-Analysen/Depot-Contest/Vermoegensverwalter/

https://boerse.dab-bank.de/dc2015/ranglisten.html

https://boerse.dab-bank.de/dc2015/ranglisten/sicherheit.html

https://boerse.dab-bank.de/dc2015/ranglisten/ausgewogen.html

https://boerse.dab-bank.de/dc2015/ranglisten/chance.html

 

[Milchmädchen777]

Interessant, vielen Dank! Die MDD-Werte in der "Rangliste Sicherheit" finde ich ziemlich grauenvoll.

[otto03]

Fast alles in rot, ausser

 

 

 

Einziger Index in allen betrachteten Zeitäumen grün: RexP

 

Einzige eigene Anlageklasse in einem satten grün gegenüber allen von mir genutzten Benchmarks: Reverse Bonus Cap, trotz deftiger zwischenzeitlicher (realisierter und virtueller) Verluste.

 

 

(Indexdaten und eigene Daten beziehen sich jeweils auf vergangene Monatsenddaten)

[otto03]

Theoretischer Blick in die Zukunft für die eigenen aktienbasierten Bestände im Zusammenspiel mit eigenen Derivaten

 

[Stoiker]

Das ist eine interessante Simulation. Wo befinden sich gerade Deine Bonus/Reverse-Bonus-Barrieren? Sind das die +/- 10%?

[otto03]

Das ist eine interessante Simulation. Wo befinden sich gerade Deine Bonus/Reverse-Bonus-Barrieren? Sind das die +/- 10%?

 

nein, die Schwellen sind unterschiedlich je nach Kaufzeitpunkt

 

 

PA8J7B bnp bonus capped dax 8500/10000 (18.03./24.03.2016)

PS1V2E bnp bonus capped dax 9200/10600 (18.03./24.03.2016)

PS1V2M bnp bonus capped dax 9300/10800 (18.03./24.03.2016)

PA8KAM bnp bonus capped estoxx50 2800/3400 (18.03./24.03.2016)

PA57W3 bnp bonus capped estoxx50 2700/3400 (17.06./23.06.2016)

PS1WT2 bnp bonus capped estoxx50 2900/3400 (17.06./23.06.2016)

 

bisher kein Schwellenbruch, all mit Disagio zum Kaufzeitpunkt

 

 

PS77G6 bnp reverse bonus capped dax 9400/11400/14000 (19.02./25.02.2016)

PS77HM bnp reverse bonus capped dax 9400/11000/14000 (18.03./24.03.2016)

PS77JJ bnp reverse bonus capped dax 9400/11400/14000 (15.04./21.04.2016)

PS77JN bnp reverse bonus capped dax 8800/11200/16000 (15.04./21.04.2016)

PS77KD bnp reverse bonus capped dax 8200/11000/14000 (20.05./26.05.2016)

PS77KE bnp reverse bonus capped dax 9400/11000/14000 (20.05./26.05.2016)

PS77KF bnp reverse bonus capped dax 8800/11400/14000 (20.05./26.05.2016)

PS77KG bnp reverse bonus capped dax 10000/11400/14000 (20.05./26.05.2016)

PS77LJ bnp reverse bonus capped dax 8800/11800/15000 (17.06./23.06.2016)

PS77MQ bnp reverse bonus capped dax 8800/11600/16000 (15.07./21.07.2016)

PS77Q4 bnp reverse bonus capped dax 9400/11800/15000 (16.09./22.09.2016)

 

fast alle mit Disagio gekauft, bei den ersten 8 gab es bereits einen Schwellenbruch, entgegen meinen sonstigen Gewohnheiten

habe ich von insgesamt 12 mit Schwellenbruch nur 4 verkauft und drastische Verluste realisiert und 8 behalten (ex post hätte ich besser nicht verkauft)

[Stoiker]

Danke für die Info. Auch wenn die Barrieren der Bonus-Zertis wohl nicht halten werden bis zum Laufzeitende, hast Du wirklich erstaunlich gut immunisiert.

 

Das wir im März wieder 2.000 Punkte höherstehen, ist zwar nicht unmöglich, aber doch zumindest weniger wahrscheinlich - dürfte also hoffentlich passen mit Deinem Szenario. Mal sehen, was noch so kommt, aber das könnte ein Jahr werden, wo die schwarze Null ein großer Erfolg wäre. Zuviel Börsenkonjunktiv

 

Dir auf alle Fälle viel Erfolg.