Eigene Ergebnisse

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Nach dem Wochende

 

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2015/07 Positionen die während des gesamten Monats im Bestand waren

 

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eines funktioniert, die beiden anderen bisher (!?) nicht

 

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die 100% sind geknackt

 

 

 

eine kleine Milchmädchenrechnung

 

 

Brent und € verloren zusammen rund 20%, das Faktorzertifikat legt aber nicht um 80% sondern um über 100% zu, mit Berücksichtigung des Spreads beim Kauf (Kosten fielen keine an, da Käufe Faktorzertifikate der CoBa bei IngDiba als Freetrade liefen)

 

Bei einem halbwegs durchgängigen Trend wirkt sich die Pfadabhängigkeit sehr positiv aus.

 

 

(Kauf am 29.06.2015, Wertstellung 01.07.2015, mein Berechnungen beruhen immer auf Wertstellung/Wertstellung - solange noch im Bestand Wertstellung/laufendes Datum)

 

 

Um auch auf dieses Fehlverständnis nochmals hinzuweisen, steigt der $US steigen alle $US abhängigen NonQuanto Papiere c.p. in €, gleichgültig ob short oder long -

Ausnahme je nach Richtung: Währungswetten.

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geradezu abenteuerlich

 

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neues aus dem Spielcasino

 

 

 

Gold und Silber berappeln sich (in die richtige Richtung)

 

Nachtrag

Übrigens das "Dauer"-Contango bei Brent wirkt sich natürlich umgekehrt zum Longprodukt ebenfalls positiv beim Futurewechsel aus.

Bezogen auf ein Jahr roundabout 14% - ungehebelt

Bezogen auf den nearest and next Future ca. 1,15% - ungehebelt

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Russisches Roulette oder einer kommt durch

 

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Heute alle vier zunächst verkauft, drei kleine Nieten, ein großer Treffer

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Und ein neuer Versuch

 

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erste Woche mit gemischten Ergebnissen

 

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Ist Brent doch das bessere Gold?

 

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Erstmals seit längerer Zeit sind die Derivate in ihrer Gesamtheit (Discount, Bonus (volumenmäßig sehr wenig), Reverse Bonus) allen von mir für die verschiedensten Zwecke genutzten Benchmarks über 1m, 3m und 6m überlegen.

 

 

 

Dies lag insbesondere an der guten Entwicklung der Reverses, mit denen ich in früheren Zeiten allerdings auch schon herbe Verluste eingefahren habe.

 

 

 

1m ==> laufender Monat

3m ==> 2 plus laufender Monat

6m ==> 5 plus laufender Monat

 

eigene Daten kapital-/geldgewichtet

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Brent bewegt sich richtig, Gold eher nicht (Reißleine ziehen?)

 

 

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Ausstieg aus dem Gold Short mit minus 14,73%

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Auch wenn alle Zahlen ausser Reverses und den vielgeschmähten Bunds in einem wunderschönen Rot glänzen, Brent trägt ein sattes grün

 

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Habe einige Daten ergänzt

 

 

 

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Bei all den tiefroten Zahlen brennt doch eine kleine grüne Lampe

 

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eine kleine Bestandsaufnahme

 

 

 

 

 

eigentlich sollte ich mich um wichtigere Dinge im Depot kümmern

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und raus, mit einem kleinen Gewinn nach Kosten bei folgendem Stand (Verkaufskurs incl. Kosten)

 

[soundjunk]

Wieso schreibst du dir bei Öl Contango ran? Ist das nicht immer Contango wg. Lager-und Versicherungskosten?

Bei Gas könnte ich das ja verstehen.

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Wieso schreibst du dir bei Öl Contango ran? Ist das nicht immer Contango wg. Lager-und Versicherungskosten?

Bei Gas könnte ich das ja verstehen.

 

Es gab auch Zeiten von Backwardation, die Zahlen dienen mir selbst als Warnung vor einem long Investment in ein auf rollierenden Futures basierenden Konstrukt um geglaubt den Spotpreis abzubilden.

 

Ein aufzuholendes Contango von roundabout 20% bis Ende 2016 mindert den bis dahin zu erzielenden Gewinn bei steigendem Spotpreis drastisch.

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und der nächste Versuch, frisch gekauft und verdrahtet

 

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und der nächste Versuch, frisch gekauft und verdrahtet

 

 

Satz mit x, raus mit minus 17,71%

 

PS aber es gibt eine schöne Steuererstattung