Vanguard FTSE All-World UCITS ETF

[Maciej]

vor 23 Stunden von chirlu:

„Kumuliert“ und „im zeitlichen Verlauf“ schließt einander aus.

Wieso soll sich das ausschließen? In der Grafik wären für jede Bank die kumulierten Beträge der ersten 1, 2, 3 etc. Quartale dargestellt. Würden sich diese Linien im zeitlchen Verlauf wild kreuzen, könne man von zufälligem Verhalten ausgehen. Würden sich aber klare Über- und Underperformer abzeichnen, wäre klar, dass die Entwicklung nicht allein auf zufällige Wechselkursunterschiede zurückzuführen wäre. Oder mathematischer formuliert, haben die Ausgleichsgeraden der einzelnen kumulierten Reihen unterschiedlicne Anstiege?

[Richie_Rich]

3 hours ago, Maciej said:

Würden sich aber klare Über- und Underperformer abzeichnen, wäre klar, dass die Entwicklung nicht allein auf zufällige Wechselkursunterschiede zurückzuführen wäre.

Ist das nicht durch die Heat-Map abgebildet? Dort ist die Abweichung vom Durchschnitt aller Teilnehmer der jeweiligen Ausschüttung zu sehen. Outperformer tendieren zu über die Zeit zu grünen Spalten, Underperformer zu orangenen Spalten.
Oder ich verstehe nicht, was du meinst.

 

Witzig sind auch Race-Charts

 

https://public.flourish.studio/visualisation/21134598/

[enma]

Ist denn kein Statistiker hier, der ausrechnen könnte, mit welcher statistischen Signifikanz die Abweichungen zwischen den Banken kein bloßer Zufall sind? Das wäre informativer als die verschiedenen gefühlten Wahrnehmungen hier.

[Maciej]

vor 5 Stunden von Richie_Rich:

Ist das nicht durch die Heat-Map abgebildet? Dort ist die Abweichung vom Durchschnitt aller Teilnehmer der jeweiligen Ausschüttung zu sehen. Outperformer tendieren zu über die Zeit zu grünen Spalten, Underperformer zu orangenen Spalten.

Mit kumulierten Werten wäre eine eventuelle Auseinanderentwicklung noch besser zu erkennen als mit den einfachen Abweichungen, aber ja, aus der Tabelle sollte man den gleichen Schluss ziehen können. (Ich hatte die Tabelle vor meinem ersten Kommentar nicht gesehen, da ich erst später in die Diskussion eingestiegen bin.)

[migieger]

Am 8.1.2025 um 01:10 von Richie_Rich:

Interessant wäre jeweils, wieviel Euro es mit EZB-Umrechnungskursen geworden wäre.
Vermutung: DWP-Kunden und DB schlagen 1 % Gewinn Gebühr raus... (daß Onvista auch in diesen Kreis gehört, hätte ich nicht vermutet).
 

[Richie_Rich]

Bin noch nicht ganz sicher, warum ich diesen Versuch einer Übersicht erstellt habe, aber ...

Übersicht_Broker_Wechselkurse_Margen_Methoden_Jan2025.xlsx

[Barqu]

35 minutes ago, Richie_Rich said:

Bin noch nicht ganz sicher, warum ich diesen Versuch einer Übersicht erstellt habe, aber ...

Übersicht_Broker_Wechselkurse_Margen_Methoden_Jan2025.xlsx 11.16 kB · 1 download

Super Übersicht. Danke. Die höchste feste Marge fuehrt also zum besten Ergebnis 

[chirlu]

vor 3 Stunden von Barqu:

Die höchste feste Marge fuehrt also zum besten Ergebnis 

 

? Die höchste Marge nehmen Deutsche Bank und Onvista (solange der Dollarkurs unter 1,25 liegt, darüber überholt Justtrade). Bei denen kann ich kein bestes Ergebnis erkennen.

 

@Richie_Rich: Die Deutsche Bank geht nicht vom Mittelkurs von WMR aus, sondern von Geld- und Briefkurs, die aktuell 0,0003 auseinander liegen (Kurse). Der Auf-/Abschlag zum Mittelkurs ist also insgesamt 0,00515. – Die Commerzbank verrät zwar ihren Aufschlag nicht, aber benutzt offenkundig denselben Ausgangskurs für alle Modelle. Deshalb kann man sagen, dass Direkt und Comdirect 0,002 mehr kosten als die anderen Modelle. Ich vermute mal, die Kosten sind 0,002 und 0,004.

[iblokkit]

Dumme Frage (ich traue mich kaum zu fragen..):

Der Indexanbieter kann doch irgendwann festlegen, dass z. B. 20 % vom FTSE All World in Schwellenländern investiert wird. Wie und woran wird dies festgelegt? Und warum sind wir eigentlich gerade bei 10 %? Ich hab das bislang immer akzeptiert und nicht hinterfragt und ich würde es gerne verstehen. 

 

Danke euch! :-)

 

[Schwachzocker]

vor 5 Minuten von iblokkit:

Der Indexanbieter kann doch irgendwann festlegen, dass z. B. 20 % vom FTSE All World in Schwellenländern investiert wird. Wie und woran wird dies festgelegt? Und warum sind wir eigentlich gerade bei 10 %?

Es handelt sich um den Anteil an der weltweiten Marktkapitalisierung. D.h. 10% des Börsenwertes der Unternehmen kommt aus den Schwellenländen.

[Ramstein]

vor 8 Minuten von iblokkit:

Dumme Frage (ich traue mich kaum zu fragen..):

Der Indexanbieter kann doch irgendwann festlegen, dass z. B. 20 % vom FTSE All World in Schwellenländern investiert wird. Wie und woran wird dies festgelegt? Und warum sind wir eigentlich gerade bei 10 %? Ich hab das bislang immer akzeptiert und nicht hinterfragt und ich würde es gerne verstehen. 

 

Danke euch! :-)

Der Indexanbieter "legt nicht fest", sondern für die Indexkonstruktion hat er ein festes Regelwerk (z. B. BIP-Gewichtung, Schwellenland-Definiton, Rechtssicherheit, etc.). Ich erinnere mich gerade nicht, ob in den Regelwerken auch Regeln für die Änderung derselben sind; müsstest du jeweils nachschauen.