automatisches Traden

[derMarder]

Hat jemand eine Ahnung vom automatischen Traden, also mit Hilfe von irgendwelcher Software die Aktienkurse zu analysieren und dann auszusuchen was man kauft und verkauft.

[et3rn1ty]

Sorry, aber kannst du deine Frage etwas besser formulieren? Was genau verstehst du unter automatischem Traden?

 

Grüße, et3rn1ty.

[cubanpete]

Man unterscheidet zwischen Screening und vollautomatischem, mechanischem Handeln. Das Thema screener wurde im Board schon irgendwo durchgenommen. Für mechanische Systeme, vor allem für das Backtesten, ist wealth-lab ganz geeignet. Die Trades werden per Pascal oder Assistent programmiert. Mittels API's kann man das ganze mit einem Broker verbinden und die Trades automatisch ausführen lassen.

 

Für mich wäre das allerdings nichts, auch wenn es u.U. funktionieren könnte. Ich brauche einfach die Kontrolle ...

[wolfman]

Bin noch neu in der Materie, aber ich habe mal son kostenloses Seminar mitgemacht, da wurden ein paar Grundlagen erklärt. Das war bei gresser- homepage ist glaube ich- gressertrading.com-

Hab gerade nachgesehen- die bieten wieder solche veranstaltungen an. Die richtigen Seminare sind dann echt teuer, aber so als Einstieg ist das sicher was.

[StinkeBär]

Man unterscheidet zwischen Screening und vollautomatischem, mechanischem Handeln. Das Thema screener wurde im Board schon irgendwo durchgenommen. Für mechanische Systeme, vor allem für das Backtesten, ist wealth-lab ganz geeignet. Die Trades werden per Pascal oder Assistent programmiert. Mittels API's kann man das ganze mit einem Broker verbinden und die Trades automatisch ausführen lassen.

 

Also ich hab vom Traden und technischer Analyse null Ahnung.

 

Habe ich dich richtig verstanden, das es schon möglich ist vollautomatisch kaufen und verkaufen zu lassen durch Festlegungen von Bedingungen. So nach dem Motto...

RSI über 80 kauf Index nimm 10 % des Geldes

und verkauf bei RSI 20 30 % des Depotwerts.

 

Mal unabhängig von der Definition der wenn dann Funktionen, aber so was geht?

 

Kann man mit diesen Handelssystemen auch fundamentale Kennzahlen für die Bedingungen definieren.Kauf am ... die Aktie mit der max. Div.rend. und niedrigsten KBV

 

Kaufen und verkaufen nach Kriterien ganz ohne Bestätigung

wow das hat was.

 

Da wäre es theoretische möglich eine Handelsstrategie zu programmieren und die Maschine handelt selbstständig mit dem Geld. Hat schon mal jemand gehört, ob diese Möglichkeit umgesetzt wird.

[Nussdorf]

das machen manche fonds...

[Boersenversteher]

Also ich hab vom Traden und technischer Analyse null Ahnung.

 

Habe ich dich richtig verstanden, das es schon möglich ist vollautomatisch kaufen und verkaufen zu lassen durch Festlegungen von Bedingungen. So nach dem Motto...

RSI über 80 kauf Index nimm 10 % des Geldes

und verkauf bei RSI 20 30 % des Depotwerts.

 

Mal unabhängig von der Definition der wenn dann Funktionen, aber so was geht?

 

Kann man mit diesen Handelssystemen auch fundamentale Kennzahlen für die Bedingungen definieren.Kauf am ... die Aktie mit der max. Div.rend. und niedrigsten KBV

 

Kaufen und verkaufen nach Kriterien ganz ohne Bestätigung

wow das hat was.

 

Da wäre es theoretische möglich eine Handelsstrategie zu programmieren und die Maschine handelt selbstständig mit dem Geld. Hat schon mal jemand gehört, ob diese Möglichkeit umgesetzt wird.

 

Lieber Stinkebär,

 

für dich ist das sowieso nichts. Eine Funktion pi * bauchgefühl wird es nie geben.

[StinkeBär]

Also ich bin mehr als beeindruckt.

 

Boah was für ne geile Vorstellung das ein Rechner irgendwo im Keller steht mit einer implementierten Handelsstrategie und der dann vollautmatisch zig mal am Tag Millionen über die Börsen der Welt verschiebt.

 

Sehr innovativ und zukunftsträchtig diese Sache, aber irgendwie auch beängstigend die Vision.

Keine Menschen mehr als Gegenspieler zu haben, sondern nur Programme mit implementierten Expertenwissen die mit einer Geschwindigkeit von 3 Ghz rechnen und weltweit die Datenbanken durchforsten, nach günstigen Gelegenheiten.

Krieg ne Gänsehaut...

[Boersenversteher]

Also ich bin mehr als beeindruckt.

 

Boah was für ne geile Vorstellung das ein Rechner irgendwo im Keller steht mit einer implementierten Handelsstrategie und der dann vollautmatisch zig mal am Tag Millionen über die Börsen der Welt verschiebt.

 

Sehr innovativ und zukunftsträchtig diese Sache, aber irgendwie auch beängstigend die Vision.

Keine Menschen mehr als Gegenspieler zu haben, sondern nur Programme mit implementierten Expertenwissen die mit einer Geschwindigkeit von 3 Ghz rechnen und weltweit die Datenbanken durchforsten, nach günstigen Gelegenheiten.

Krieg ne Gänsehaut...

 

 

dafür würde ich meinen Schachcomputer sofort hergeben, der auch schon öfter gewinnt als ich.

[FabMan]

Ein Rechner ist schnell, aber auch dumm. Er kann keine Informationen auswerten sondern nur nach mechanischen vorgaben (wie gesagt RSI über 80 oder sowas) handeln. Das funktioniert vielleicht mal ein paar Wochen und dann macht man damit wahrscheinlich mehr Verlust als man davor Gewinn hatte.

 

Wenn man es richtig macht kostest es sicherlich mehr Zeit als wenn man selbst tradet. Man muss dem Rechner ja alles genau beibringen und ihn auch auf dem laufenden halten. Wenn er veraltete Informationen hat dann macht er Verluste.

[Boersifant]

Boah was für ne geile Vorstellung das ein Rechner irgendwo im Keller steht mit einer implementierten Handelsstrategie und der dann vollautmatisch zig mal am Tag Millionen über die Börsen der Welt verschiebt.

 

Sehr innovativ und zukunftsträchtig diese Sache, aber irgendwie auch beängstigend die Vision.

 

Es gibt auch Privattrader, die das machen.

Derartige Programme bekommst du schon sehr günstig und dann brauchst du nur noch einen vernünftigen Broker, der eine Schnittstelle anbietet, z.b. Interactive Brokers.

 

Das Problem ist aber weniger die Technik als das Handelssystem.

[Boersenversteher]

Ein Rechner ist schnell, aber auch dumm. Er kann keine Informationen auswerten sondern nur nach mechanischen vorgaben (wie gesagt RSI über 80 oder sowas) handeln. Das funktioniert vielleicht mal ein paar Wochen und dann macht man damit wahrscheinlich mehr Verlust als man davor Gewinn hatte.

 

Wenn man es richtig macht kostest es sicherlich mehr Zeit als wenn man selbst tradet. Man muss dem Rechner ja alles genau beibringen und ihn auch auf dem laufenden halten. Wenn er veraltete Informationen hat dann macht er Verluste.

 

 

schön und gut, aber hier treffen viele doch auch ihre Entscheidungen anhand von Dreiecksmalerei und das kann ein Computer doch genausogut und außerdem viel schneller.

[FabMan]

Ja solche sachen kannst du mit einem PC problemlos machen. Aber ich habe ehrlich gesagt noch nie gelesen dass jemand allein durch Charttechnik reich geworden ist ;-)

[ibelieve]

Aber ich habe ehrlich gesagt noch nie gelesen dass jemand allein durch Charttechnik reich geworden ist ;-)

 

B)

 

DIE BOTSCHAFT:

 

Nicht der Einstieg sondern der Ausstieg entscheidet über Erfolg und Mißerfolg eines Trades. Selbst mit einem zufälligen Einstieg kann man erfolgreich handeln. Der größte Erfolg dieses System ist den Positionsgrößen zu zu schreiben. In den Positionsgrößen liegt eine gewaltige Kraft.

 

Webseite

[StinkeBär]

Andererseits könnte die Mathematisierung des Börsenhandelns zu rationaleren Entscheidungen und in der Folge zu klareren und langanhalternden Trends führen.

Was wiederum zu weniger Fehlsignalen führt.

Könnte man die Anpassungen nicht auch mit statistischen Programmen füttern oder mittels selbstlernenden neuronalen Netzwerken.

 

Die Dummheit der Computer liegt doch an den Programmieren, wenn die das ganze TA-Wissen und die verschiedenen Handelssysteme eingeben dann müsste es doch funktionieren und für nicht berücksichtigte Eventualitäten ein Entscheidungsmodul. Wird mich da nicht drauf verlassen das die Computer so doof bleiben, in 50zig Jahren sprechen die sich über inet dann gegen uns ab. Die Banken geben die Orders weiter und die Stopplos Grenzen durch und dann...

 

Ich halt dann dagegen in der Hoffnung das Windows abstürtzt oder es zu einem Stromausfall kommt.

 

Selbst wenn wie FabMan sagt die Handelssysteme nicht funktionieren, dann nehmen wir

die einfachen Kennzahlensysteme der Fundis (viel weniger Programmieraufwand).

Wenn EKQ > 50%, KGV <10, KBV<1 dann kaufe im Wert von in X .

Wenn KGV > 20 oder KBV >2 dann verkaufe im Wert von in X .

 

 

Nee mal ehrlich, ich bin begeistert. *Wunderblume bin*

Lassen wir doch die Drecksarbeit(Kennzahlensuche und -vergleich, Dreieckschmiereien...) unsere Rechensklaven machen.

Finde sowas zukunftsträchtig.

[FabMan]

Dafür brauchst du aber erstmal eine Schnittstelle, die dir die Firmendaten passgenau liefert. Du kannst dem Computer höchstens mit einem riesen Aufwand beibringen dass er das Internet nach solchen Zahlen durchforsten soll. Ob sie dann stimmen steht wieder auf einer anderen Karte. Wenn du ihm natürlich 10000 Textdateien gibst die alle den gleichen Aufbau haben:

 

EKQ = xx

KGV = yy

 

usw. dann ist das alles kein Problem. Aber woher soll das Programm seine Daten nehmn???

[Boersenversteher]

Andererseits könnte die Mathematisierung des Börsenhandelns zu rationaleren Entscheidungen und in der Folge zu klareren und langanhalternden Trends führen.

Was wiederum zu weniger Fehlsignalen führt.

Könnte man die Anpassungen nicht auch mit statistischen Programmen füttern oder mittels selbstlernenden neuronalen Netzwerken.

 

Die Dummheit der Computer liegt doch an den Programmieren, wenn die das ganze TA-Wissen und die verschiedenen Handelssysteme eingeben dann müsste es doch funktionieren und für nicht berücksichtigte Eventualitäten ein Entscheidungsmodul. Wird mich da nicht drauf verlassen das die Computer so doof bleiben, in 50zig Jahren sprechen die sich über inet dann gegen uns ab. Die Banken geben die Orders weiter und die Stopplos Grenzen durch und dann...

 

Ich halt dann dagegen in der Hoffnung das Windows abstürtzt oder es zu einem Stromausfall kommt.

 

Selbst wenn wie FabMan sagt die Handelssysteme nicht funktionieren, dann nehmen wir

die einfachen Kennzahlensysteme der Fundis (viel weniger Programmieraufwand).

Wenn EKQ > 50%, KGV <10, KBV<1 dann kaufe im Wert von in X .

Wenn KGV > 20 oder KBV >2 dann verkaufe im Wert von in X .

Nee mal ehrlich, ich bin begeistert. *Wunderblume bin*

Lassen wir doch die Drecksarbeit(Kennzahlensuche und -vergleich, Dreieckschmiereien...) unsere Rechensklaven machen.

Finde sowas zukunftsträchtig.

 

Ich werde mir so ein vollautomatisches Handelssystem erst zulegen, wenn es gelernt hat Angst zu haben und gierig zu werden. Ansonsten vertraue ich lieber auf meine Kristallglaskugel aus Jelenia Gora, die kann das genausogut bzw. besser.

[StinkeBär]

Bezug Fabman

 

Wird schon Dienstleister geben die gegen eine Gebühr von x solche Datenbanken pflegen.

 

Vorschlag Börseonline speichert ihre Exceltabelle einfach als Acessdatei und die Software greift drauf zu.

 

Bin kein Programmierer, aber darin sehe ich nicht das Problem.

500 dt. Aktien würden mir auch erst mal reichen zum täglichen checken lassen

[FabMan]

Solche Daten bekommst du für Geld sicherlich, aber für eine Privatperson mit unter einer Million Anlagesummen wird sich das höchstwahrscheinlich nicht lohnen!

Und professionel wird es ja auch schon verwendet (bestes Beispiel ist der Lingohr Fonds - da sucht eine Software nach geeigneten Firmen, Ländern etc.)

[StinkeBär]

Vielen Dank für die schnellen und lehrreichen Antworten.

Hat mir zig Stunden rumgoogeln erspart.

Das nenn ich Nutzwert und was dazugelernt hab ich auch noch.

 

Ihr habt mein Wissensdurst diesbezüglich vorerst gestilt.

 

für euer Fachwissen und danke nochmals

[roadi]

Vielen Dank für die schnellen und lehrreichen Antworten.

Hat mir zig Stunden rumgoogeln erspart.

Das nenn ich Nutzwert und was dazugelernt hab ich auch noch.

 

Ihr habt mein Wissensdurst diesbezüglich vorerst gestilt.

 

für euer Fachwissen und danke nochmals

 

@ stinkibär

 

hier gibts noch einen kleinen extrabonus für dich...

der gähnt sogar beim kacken http://www.youtube.com/watch?v=mnam0eeDGnw...ted&search=

[lenzelott]

Wenn man es richtig macht kostest es sicherlich mehr Zeit als wenn man selbst tradet. Man muss dem Rechner ja alles genau beibringen und ihn auch auf dem laufenden halten. Wenn er veraltete Informationen hat dann macht er Verluste.

 

Das Handeln selber braucht nicht mehr Zeit, sonder fast keine mehr.

Das was alle Trader eigentlich machen sollten:

Einen Handelsplan zu entwickeln, statt Bauchtrading verbraucht die eigentliche Zeit.

Entry, Exit, Stops, Backtesting. Curvefitting vermeiden -> wie stabil ist das System, wenn man einzelne Parameter verändert, ....

 

Es hat den immensen Vorteil (wenn man es richtig ebtreibt), fast alle möglichen Fehler im Trading einer Idee im Vorfeld auszuschliessen.

Wenn man dann nach X-Wochen ein System Rund hat, muss man nur noch Überwachen und kann sich der nächsten Idee widmen.

 

Ich werde mir so ein vollautomatisches Handelssystem erst zulegen, wenn es gelernt hat Angst zu haben und gierig zu werden. Ansonsten vertraue ich lieber auf meine Kristallglaskugel aus Jelenia Gora, die kann das genausogut bzw. besser.

 

Andersrum ist´s richtig.

Handelssysteme nutzen genau die Gier und/oder Angst aus, in dem Sie auf entsprechende Situationen neutral reagieren.

Stop und weg und nicht noch fünfmal nachkarten=verbilligen: "das Teil kommt schon wieder".

[€-man]

Aber ich habe ehrlich gesagt noch nie gelesen dass jemand allein durch Charttechnik reich geworden ist ;-)

 

Wenn Du den Ausbruch aus einem Price Channel, unter Hinzunahme der Average True Range, als Charttechnik (im weitesten Sinne) akzeptierst, dann schau Dir mal das Turtle Handelssystem an. Die sind damit stinkreich geworden.

 

Gruß

-man

[Schweder]

ich bin auch ein großer verfechter automatischer handelssysteme =)

 

ich meine man ließt doch eh immer: stell eine strategie auf, die jedes detail abdeckt- was wird gekauft, wann wird gekauft, wann wieder verkauft, alle eventualitäten. und DANN weiche nie von diesem Plan ab. führe ihn mechanisch aus. das schreit doch geradezu nach SOFTWARE...

 

also wenn ich eine strategie hätte, die ich erprobt habe und von der ich überzeugt bin, und die einfach genug ist um sich implementieren zu lassen, würde ich mir sofort ein automatisiertes system schreiben und ihm ein bischen geld zum spielen geben...

[lenzelott]

ich bin auch ein großer verfechter automatischer handelssysteme =)

 

also wenn ich eine strategie hätte, die ich erprobt habe und von der ich überzeugt bin, und die einfach genug ist um sich implementieren zu lassen, würde ich mir sofort ein automatisiertes system schreiben und ihm ein bischen geld zum spielen geben...

 

Bitte nicht falsch verstehen:

"wenn ich wüßte, wie es geht, könnte ich es auch evtl. automatisieren."

Joijoijoi

 

Bevor Du ein Strategie erprobst, musst Du Sie backtesten, sonst bist Du ein Narr.

Umkehrschluss:

Menschen die eine erprobte Strategie haben und diese jetzt endlich auch mit dem Computer umsetzen wollen müssen Narren sein.