BW_90 Mai 31, 2014 Hallo zusammen, bin neu hier im Forum und weiß nicht, ob das Thema hier wirklich rein passt. Aber ich probier's einfach mal. Ich muss für meine Bachelorarbeit eine Monte Carlo Simulation in Excel "programmieren". Damit soll der Wertverlauf eines Plain Vanilla Zinsswaps während der Laufzeit simuliert werden. Leider habe ich keine Ahnung, wie sowas funktioniert Gibt es hier Excel- oder Monte-Carlo-Experten, mit denen ich mich über das Thema mal austauschen könnte? Schon mal vielen Dank für eure Hilfe. VG Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
Der T Juni 1, 2014 Hallo zusammen, bin neu hier im Forum und weiß nicht, ob das Thema hier wirklich rein passt. Aber ich probier's einfach mal. Ich muss für meine Bachelorarbeit eine Monte Carlo Simulation in Excel "programmieren". Damit soll der Wertverlauf eines Plain Vanilla Zinsswaps während der Laufzeit simuliert werden. Leider habe ich keine Ahnung, wie sowas funktioniert Gibt es hier Excel- oder Monte-Carlo-Experten, mit denen ich mich über das Thema mal austauschen könnte? Schon mal vielen Dank für eure Hilfe. VG Hast Du schon einen Plan wie Du vorgehen willst? Und wo genau brauchst Du Unterstützung? Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
BW_90 Juni 2, 2014 Hallo zusammen, bin neu hier im Forum und weiß nicht, ob das Thema hier wirklich rein passt. Aber ich probier's einfach mal. Ich muss für meine Bachelorarbeit eine Monte Carlo Simulation in Excel "programmieren". Damit soll der Wertverlauf eines Plain Vanilla Zinsswaps während der Laufzeit simuliert werden. Leider habe ich keine Ahnung, wie sowas funktioniert Gibt es hier Excel- oder Monte-Carlo-Experten, mit denen ich mich über das Thema mal austauschen könnte? Schon mal vielen Dank für eure Hilfe. VG Hast Du schon einen Plan wie Du vorgehen willst? Und wo genau brauchst Du Unterstützung? Hi, danke für deine Antwort! Leider ist genau das prinzipielle Vorgehen der Punkt, wo ich Unterstützung bräuchte. ^^ Ich hatte mir gedacht, ich nehme einen Zinsswaps, sagen wir 5 Jahre Laufzeit, Fixed Leg 2,5 %. Wie simuliere ich jetzt Werte für den Floating Leg? Welche Parameter gebe ich ein, aus denen die MCS dann Werte simuliert? Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
Schinzilord Juni 2, 2014 Hi, danke für deine Antwort! Leider ist genau das prinzipielle Vorgehen der Punkt, wo ich Unterstützung bräuchte. ^^ Ich hatte mir gedacht, ich nehme einen Zinsswaps, sagen wir 5 Jahre Laufzeit, Fixed Leg 2,5 %. Wie simuliere ich jetzt Werte für den Floating Leg? Welche Parameter gebe ich ein, aus denen die MCS dann Werte simuliert? Lies dir erstmal die Kapital zu Swap und Interest Rate Modelation z.B. in "Option, Futures and other Derivatives" von John C. Hull durch. Parallel als seichten Einstieg folgenden Link: Hull-White Wenn dann noch Fragen offen sind, kannst du dich konkret gerne ans forum wenden, idealerweise mit einer ersten Version des Excelsheets. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
Der T Juni 2, 2014 Hi, danke für deine Antwort! Leider ist genau das prinzipielle Vorgehen der Punkt, wo ich Unterstützung bräuchte. ^^ Ich hatte mir gedacht, ich nehme einen Zinsswaps, sagen wir 5 Jahre Laufzeit, Fixed Leg 2,5 %. Wie simuliere ich jetzt Werte für den Floating Leg? Welche Parameter gebe ich ein, aus denen die MCS dann Werte simuliert? Lies dir erstmal die Kapital zu Swap und Interest Rate Modelation z.B. in "Option, Futures and other Derivatives" von John C. Hull durch. Parallel als seichten Einstieg folgenden Link: Hull-White Wenn dann noch Fragen offen sind, kannst du dich konkret gerne ans forum wenden, idealerweise mit einer ersten Version des Excelsheets. Sehe ich genauso. Definier deinen Swap erst einmal komplett aus. Mach Dich dann mit der Formel zur Wertermittlung von Swaps vertraut. Überleg Dir welche Inputparameter sich im Zeitablauf verändern und welche sich zufällig verändern können. Für die sich zufällig ändernden Parameter nutz eine Monte Carlo-Simulation um Ausprägungen zu ermitteln. Der Knackpunkt liegt letzten Endes nicht bei der Wertermittlung, sondern wie Du die Inputparameter simulieren kannst. Daneben musst Du "nur" noch die Parameter der MC-Simulation festlegen. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
BW_90 Juni 4, 2014 · bearbeitet Juni 4, 2014 von BW_90 Lies dir erstmal die Kapital zu Swap und Interest Rate Modelation z.B. in "Option, Futures and other Derivatives" von John C. Hull durch. Parallel als seichten Einstieg folgenden Link: Hull-White Wenn dann noch Fragen offen sind, kannst du dich konkret gerne ans forum wenden, idealerweise mit einer ersten Version des Excelsheets. Sehe ich genauso. Definier deinen Swap erst einmal komplett aus. Mach Dich dann mit der Formel zur Wertermittlung von Swaps vertraut. Überleg Dir welche Inputparameter sich im Zeitablauf verändern und welche sich zufällig verändern können. Für die sich zufällig ändernden Parameter nutz eine Monte Carlo-Simulation um Ausprägungen zu ermitteln. Der Knackpunkt liegt letzten Endes nicht bei der Wertermittlung, sondern wie Du die Inputparameter simulieren kannst. Daneben musst Du "nur" noch die Parameter der MC-Simulation festlegen. Hallo, habe mal einen Screenshot meiner Excel-Datei angefügt. Ich habe aus den EURIBOR Marktdaten seit 01.01.2014 bis 30.05.2014 Standardabweichung und Mittelwert der täglichen Veränderungen berechnet. Darauf basierend habe ich dann (zusammen mit der Zufallszahlenfunktion von EXCEL) eine standardnormalverteilte Veränderung bis 30.06.2014 fortgeschrieben und zum Beginn mal 5 Szenarien durchgespielt. Macht das Sinn was ich da tue, oder ist das Blödsinn? Wenn es grundsätzlich passt, würde ich jetzt einfach den Zeitraum der Marktdaten noch erweitern und statt 5 100,500,1000... Szenarien kreieren? Danke für ein Feedback! Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
Der T Juni 4, 2014 Hallo, habe mal einen Screenshot meiner Excel-Datei angefügt. Ich habe aus den EURIBOR Marktdaten seit 01.01.2014 bis 30.05.2014 Standardabweichung und Mittelwert der täglichen Veränderungen berechnet. Darauf basierend habe ich dann (zusammen mit der Zufallszahlenfunktion von EXCEL) eine standardnormalverteilte Veränderung bis 30.06.2014 fortgeschrieben und zum Beginn mal 5 Szenarien durchgespielt. Macht das Sinn was ich da tue, oder ist das Blödsinn? Wenn es grundsätzlich passt, würde ich jetzt einfach den Zeitraum der Marktdaten noch erweitern und statt 5 100,500,1000... Szenarien kreieren? Danke für ein Feedback! Das passt so grundsätzlich nicht! Bevor Du "einfach mal was machst", brauchst Du einen Plan was Du machen musst. Den kann ich bei Dir überhaupt nicht erkennen. Welche Schritte musst Du abarbeiten? Du tust einfach etwas ohne zu verstehen warum.Geschweige denn wie etwas gemacht werden kann/ muss/ darf. Bspw. unterstellst Du, dass tägliche Änderungen im 3M-EURIBOR standardnormalverteilt sind. Wie kommst Du da drauf? Vielleicht sind die ja auch lognormalverteilt? Oder folgen einer Beta-Verteilung oder was auch immer. Am Anfang steht darum erst einmal Literaturrecherche. Bewertung von Zinsswaps, Simulation von Zinsen, Vorgehen Monte Carlo-Simulation. Wenn Du nicht weißt was Du tun musst und wie das zu tun ist, brauchst Du dich mit Marktdaten und Excel übberhaupt nicht beschäftigen. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
