Berechnung der Schätzer für Univariates Information Ratio

[DSanchez]

Hallo,

 

ich möchte das univariate IR berechnen.

Dazu bediene ich mich der Schätzer alpha_exp, beta_exp und cov_exp.

 

Leider komme bei der Berechnung des Schätzers für die Kovarianzmatrix der Störterme (cov_exp) nicht weiter.

Vielleicht könnt ihr mir da weiterhelfen.

 

Die in der Datei "Formeln.jpg" aufgelisteten Formeln verwende ich zur Schätzung der Parameter:

Dabei ist:

• z_Pt eine 156x5 - Matrix
• alpha_exp ein 5x1 Vektor
• beta_exp ein 5x1 Vektor
• Z_Bt ein 156x1 Vektor

Ich möchte nun also folgendes machen:

 

(1/T-2)) * Summe aus [((z_Pt - alpha_exp - beta_exp * Z_Bt) * transponiert(z_Pt - alpha_exp - beta_exp * Z_Bt))]

 

Leider stimmt die Spalten- und Zeilenanzahl der Vektoren und Matrizen nicht miteinander überein, sodass eine Berechnung von

(z_Pt - alpha_exp - beta_exp * Z_Bt) und transponiert(z_Pt - alpha_exp - beta_exp * Z_Bt) nicht möglich ist.

 

Es handelt sich mMn um einen kleinen Denkfehler von mir.

Könnt ihr mir auf die Sprünge helfen.

 

Vielen Dank schonmal

Diego