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Chemstudent

Diskussion zum Einführungsthread "ETF-Depot aufbauen"

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Bolanger

könnte man auch eine Art Rechner einbauen, der auf externe Quellen verweist und sich damit automatisch updated? Als ich damals mit ETFs angefangen habe, habe ich mir ein Dreigespann aus MSCI Wolrd, EM und Europa-ETF zugelegt, um nach BIP zu gewichten. Nun wäre es eine super Sache, wenn die dazu nötigen Aufteilung automatisch angepasst würde. Ggf. könnte man sich auch an der Regionenaufteilung vom Arero orientieren.

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Ramstein
  Am 28.6.2021 um 06:37 von Bolanger:

könnte man auch eine Art Rechner einbauen, der auf externe Quellen verweist und sich damit automatisch updated? Als ich damals mit ETFs angefangen habe, habe ich mir ein Dreigespann aus MSCI Wolrd, EM und Europa-ETF zugelegt, um nach BIP zu gewichten. Nun wäre es eine super Sache, wenn die dazu nötigen Aufteilung automatisch angepasst würde. Ggf. könnte man sich auch an der Regionenaufteilung vom Arero orientieren.

Könnte man natürlich tun. Ich werde es definitiv nicht tun. 

Meine Erfahrung ist, dass die marginalen Rebalancings, die oftmals gemacht werden, so gut wie keinen Einfluss auf die zukünftige Performance haben.

Ich selbst schaue ca. einmal im Jahr nach der Verteilung beim Arero. Da ich in meiner Gesamtbetrachtung auch noch die Region der Einzelaktien darstelle, ist das für mich aber nur ein grober Richtwert.

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namzzab

Hallo Zusammen

 

Stecke gerade mitten in den Überlegungen ein ETF Portfolio aufzubauen und da kommt natürlich die Frage auf BIP vs. Market Cap. Vom Bauchgefühl her ist mir gedanklich wohler, den USA Anteil gegenüber Market Cap. etwas zu reduzieren (Europa etwas höher gewichten), daher tendiere ich aktuell eher zum weiter vorne im Beitrag vorgestellten 5-6 ETF Depot (initiales Investment wären ca. 100-150k, anschliessend 2-3k Sparbetrag pro Monat, die Positionen wären damit ausreichend gross um die Gebühren vernachlässigen zu können).

 

Ich hab aus aktuellen MSCI und Arero Dokumenten (Nov 2021) mal ein paar Zahlen zusammengestellt:

 

image.png.b941f2c40521728f7c496b04238f8971.png

 

Jede Region soll im Depot mit einem ETF repräsentiert werden, dabei habe ich 5 ETFs auf folgende Index im Auge (teilweise mit, teilweise ohne Small Caps):

  • MSCI Europa, ohne Small Caps
  • FTSE Nordamerika (USA & Kanada), ohne Small Caps
  • MSCI Pazifik, ohne Small Caps
  • MSCI Emerging Markets IMI (mit Small Caps)
  • MSCI World Small Caps

Da die Small Caps für DM mit dem MSCI World SC und die Small Caps für EM mit dem MSCI EM IMI abgedeckt werden sollen, hab ich mal noch probiert aus obige Zahlen die Small Caps der DM rauszurechnen.

 

Annahmen: Small Caps Anteil weltweit 14%, Anteil Emerging Market an ACWI (siehe oben) 10.5%

Das ergibt dann für den Anteil der DM Small Caps: 14% - 14% * 10.5% = 12.5%

 

image.png.5e4065d34b0eb4cca62f1bb010d9e5c1.png

 

Passt das oder mache ich einen Denkfehler in der Verteilung?

Die Verteilung möchte ich im nächsten Schritt dann nutzen um einen Zwischenweg zwischen BIP & Market Cap für die Verteilung meines Depots festzulegen.

 

Viele Grüsse & schönen Sonntag!

 

 

 

 

 

 

image.png

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Gast240823

Besitzt ihr im Sparplan Depot auch ETN? Wenn ja, wie geht ihr mit Rollverlusten um?

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Ramstein

Diesen Beitrag habe ich an anderer Stelle geschrieben, aber er passt auch hierhin.

 

Ich sehe es so: Mit der Assetallokation muss man sich wohlfühlen. Wenn man auf diesen Status hinarbeitet, wird man Gesichtspunkte wie MCap, BIP, Home-Bias, etc. berücksichtigen. In der heutigen Weltlage gibt es auch noch die politisch-regulatorischen Gesichtspunkte: Embargos, Halte- oder Zahlungsverbote, Marktzugangshindernisse und vermutlich einiges mehr. Dann kommen persönliche Vorlieben. Da ist es wie mit den zwischenmenschlichen Beziehungen: man kann für die reine Vernunftehe plädieren, aber oft wird es eben doch die Liebesheirat. Und das letzte was man dann braucht, sind Freunde, die laufend sagen "hättest du doch ....".

 

Mein ETF-Depot ist über lange Jahre gewachsen und sieht momentan so aus:

image.png.485473abe60e44407b4f41b08c0f4c39.png

 

Das gefällt mir. Und wenn ich momentan zukaufen würde, dann entweder ACWI IM (Dist) oder VanEck. Und davon werden mich auch keine andersüberzeugten Finanzmarktprotheten abbringen.

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Barqu
· bearbeitet von Barqu
  Am 23.3.2025 um 10:43 von Ramstein:

Ich sehe es so: Mit der Assetallokation muss man sich wohlfühlen. Wenn man auf diesen Status hinarbeitet, wird man Gesichtspunkte wie MCap, BIP, Home-Bias, etc. berücksichtigen.

Macht es nicht viel mehr Sinn darauf hinzuarbeiten zu verstehen, warum ein Bias keine gute Sache ist, und sich dann Bias-frei mit der objektiv(1) besseren Lösung wohl zu fühlen?

 

(1) für etwaige Moechtegern-Klugscheisser: ja, es gibt objektive bessere Lösungen. Das setzt das Wort Bias bereits voraus. 

 

 

  Am 23.3.2025 um 10:43 von Ramstein:

man kann für die reine Vernunftehe plädieren, aber oft wird es eben doch die Liebesheirat. Und das letzte was man dann braucht, sind Freunde, die laufend sagen "hättest du doch ....".

@Schwachzocker, bitte übernehmen. 

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Ramstein
  Am 23.3.2025 um 14:52 von Barqu:

Macht es nicht viel mehr Sinn darauf hinzuarbeiten zu verstehen, warum ein Bias keine gute Sache ist, und sich dann Bias-frei mit der objektiv(1) besseren Lösung wohl zu fühlen?

 

(1) für etwaige Moechtegern-Klugscheisser: ja, es gibt objektive bessere Lösungen. Das setzt das Wort Bias bereits voraus. 

Ich sehe es eher situationsadäquat:

Ich bin nicht mehr auf maximalen Vermögenszuwachs angewiesen.

Ich erwarte von meinen Anlagen aber mehr Rendite, als von den sicheren Anleihen, Tagesgeld, Festgeld, etc.

I. d. R. muss ich keine Entnahmen tätigen, sondern Zinsen, Dividenden, Ausschüttungen sind mehr als ausreichend.

Falls ich aber mal was entnehmen müsste, wäre es schlecht, wenn gerade alles im Keller ist.

Daher z. B. Equal Weight, denn währende S&P 500 in 2022 um 15,5% einbrachen, waren es nur 5,2% beim S&P 500 Equal Weight.

 

Daher: für mich o.k.

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Schwachzocker
  Am 23.3.2025 um 16:04 von Ramstein:

Ich sehe es eher situationsadäquat:

Ich bin nicht mehr auf maximalen Vermögenszuwachs angewiesen.

Ich erwarte von meinen Anlagen aber mehr Rendite, als von den sicheren Anleihen, Tagesgeld, Festgeld, etc.

I. d. R. muss ich keine Entnahmen tätigen, sondern Zinsen, Dividenden, Ausschüttungen sind mehr als ausreichend.

...

Klassischer Fall für das Risikoreich-Risikoarm-Konzept. Da bekommst Du alles das.

 

  Am 23.3.2025 um 16:04 von Ramstein:

Falls ich aber mal was entnehmen müsste, wäre es schlecht, wenn gerade alles im Keller ist.

Soll das ein Witz sein?

Und wenn eine Dividende gezahlt wird während gerade alles im Keller ist, dann ist es etwas anders?

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Puppi
· bearbeitet von Puppi
  Am 23.3.2025 um 16:04 von Ramstein:

Falls ich aber mal was entnehmen müsste, wäre es schlecht, wenn gerade alles im Keller ist.

Daher z. B. Equal Weight, denn währende S&P 500 in 2022 um 15,5% einbrachen, waren es nur 5,2% beim S&P 500 Equal Weight.

Und was war in der Finanzkrise?

Halte ich für gefährlich die Annahme, dass EW weniger einbrechen kann.

Die historischen Drawdown-Zahlen vom EW-Thread drüben hast du gesehen?

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Schwachzocker
  Am 23.3.2025 um 16:34 von Puppi:

Halte ich für gefährlich die Annahme, dass EW weniger einbrechen kann.

Die Annahme ist wohl eher, dass irgendetwas immer weniger einbricht als eine beliebige andere Anlage. Aber das ist trivial.

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Puppi
· bearbeitet von Puppi
  Am 23.3.2025 um 16:59 von Schwachzocker:

Die Annahme ist wohl eher, dass irgendetwas immer weniger einbricht als eine beliebige andere Anlage. Aber das ist trivial.

Wenn es doch nur so einfach wäre, durch Veränderung der Gewichtung bestimmte Risiken zu verkleinern, ohne gleichzeitig woanders neue zu erschaffen/andere zu erhöhen :rolleyes:

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Schwachzocker

Man muss dazu einfach nur zwei x-beliebige Aktien nehmen und kann davon ausgehen, dass die eine weniger einbricht als die andere.

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