otto03 Mai 16, 2015 Die Schwäche der small Caps gegenüber large/mid scheint bis auf Pacific beendet zu sein, insbesondere bei Europe und EMU zeigen die small Caps Stärke. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
otto03 Mai 16, 2015 Weiter aufgeteilt nach large/mid/small ergeben sich die folgenden Daten: Bei World und Europe sind small und mid über alle angezeigten Zeiträume large überlegen Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
Holzmeier Mai 19, 2015 Vielen Dank fuer die Zusammenstellungen, die mir gerade wieder bei einer Entscheidung geholfen haben. Maekeleien: Vielleicht koenntest du "mid-large" schreiben, statt "large/mid", und, wo es so gemeint ist, "%/a" statt "%"? Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
otto03 Mai 19, 2015 Vielen Dank fuer die Zusammenstellungen, die mir gerade wieder bei einer Entscheidung geholfen haben. Maekeleien: Vielleicht koenntest du "mid-large" schreiben, statt "large/mid", und, wo es so gemeint ist, "%/a" statt "%"? Könntest du das erklären bitte Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
Holzmeier Mai 19, 2015 z.B. meinst du beim World large cap 10 Yr ja eine Kurssteigerung von 7,95 %/Jahr, z.B. bei World large cap YTD aber 12,40% absolut. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
otto03 Mai 19, 2015 z.B. meinst du beim World large cap 10 Yr ja eine Kurssteigerung von 7,95 %/Jahr, z.B. bei World large cap YTD aber 12,40% absolut. Da es sich auch bei den Spaltenbezeichnungen um eine Übernahme von MSCI handelt werde ich zukünftig auch diese ergänzende Spaltenbezeichnung von MSCI benutzen Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
otto03 Juli 26, 2015 Mal wieder eine ex post Betrachung der Standard(large/mid) und Small Renditen. Die Überlegenheit bei North America und Pacific bröckelt nach wie vor. Bei Emerging und EMU ist sie über alle betrachteten Zeitäume vorhanden. Bei World und Europe noch mit der Einschränkung des MTD-Wertes Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
otto03 Januar 21, 2016 Wie haben sich nach den Turbulenzen die historischen Renditen der MSCI Indizes Standard/Small entwickelt? Die alte Überlegenheit der Small Caps North America ist immer noch weg, damit verbunden auch beim World, bei Europe, Pacific, EMU und Emerging ist sie weiterhin im wesentlichen noch vorhanden, teilweise sogar sehr ausgeprägt. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
otto03 Juni 11, 2016 Wie haben sich die historischen Renditen Standard/Small der MSCI Indizes entwickelt? Die Überlegenheit der small Caps ist im wesentlichen wieder da. Bei World (außer bei day) Europe, Pacific, EMU durchgängig, bei NA mit einer Schwäche bei den Werten für 1yr 3yr 5 yr, bei Emerging YtD und 1yr. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
Smartinvestor Juli 4, 2016 Wie haben sich die historischen Renditen Standard/Small der MSCI Indizes entwickelt? Die Überlegenheit der small Caps ist im wesentlichen wieder da. Bei World (außer bei day) Europe, Pacific, EMU durchgängig, bei NA mit einer Schwäche bei den Werten für 1yr 3yr 5 yr, bei Emerging YtD und 1yr. Getreu dem Motto "Ein Bild sagt mehr als 1000 Worte" bzw. erst recht als 1000 Zahlen wollte ich fragen, ob du oder ein anderes Forumsmitglied eine Möglichkeit sieht (Programm, Web-Platform), diese Spreads Small/Standard Indizees einfach als Chart in ihrem kontinuierlichen zeitlichen Verlauf darzustellen. Daraus lassen sich Änderungen im relativen Verhalten noch besser ablesen als aus diesen Zahlenreihen. Ich habe mir schon ein paar tägliche Kursdatenreihen von Onvista heruntergeladen und in ein Excel Sheet kopiert. Allerdings sind die Datenreihen extrem lückenhaft aber an unterschiedlichen Stellen, sodass viel Nacharbeit notwendig ist. Ich habe auch schon eine spezielle Spread Trading Platform gefunden (https://www.seasonalgo.com/futures-spread-trading), die so etwas darstellen kann. Aber das leistet die nur für jeweils ein Jahr, da es um sog. Seasonal Spread Trading von Commodities geht und kostet rel. viel - also auch keine Hilfe. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
otto03 Juli 5, 2016 · bearbeitet Juli 5, 2016 von otto03 Wie haben sich die historischen Renditen Standard/Small der MSCI Indizes entwickelt? Die Überlegenheit der small Caps ist im wesentlichen wieder da. Bei World (außer bei day) Europe, Pacific, EMU durchgängig, bei NA mit einer Schwäche bei den Werten für 1yr 3yr 5 yr, bei Emerging YtD und 1yr. Getreu dem Motto "Ein Bild sagt mehr als 1000 Worte" bzw. erst recht als 1000 Zahlen wollte ich fragen, ob du oder ein anderes Forumsmitglied eine Möglichkeit sieht (Programm, Web-Platform), diese Spreads Small/Standard Indizees einfach als Chart in ihrem kontinuierlichen zeitlichen Verlauf darzustellen. Daraus lassen sich Änderungen im relativen Verhalten noch besser ablesen als aus diesen Zahlenreihen. Ich habe mir schon ein paar tägliche Kursdatenreihen von Onvista heruntergeladen und in ein Excel Sheet kopiert. Allerdings sind die Datenreihen extrem lückenhaft aber an unterschiedlichen Stellen, sodass viel Nacharbeit notwendig ist. Ich habe auch schon eine spezielle Spread Trading Platform gefunden (https://www.seasonalgo.com/futures-spread-trading), die so etwas darstellen kann. Aber das leistet die nur für jeweils ein Jahr, da es um sog. Seasonal Spread Trading von Commodities geht und kostet rel. viel - also auch keine Hilfe. Bin selber Zahlenfetischist (alte Generation). Ein Bild mit täglicher Spreaddarstellung ist ziemlich aufwendig - du kannst dich ja mal dran versuchen, Daten gibt es hier: https://www.msci.com/end-of-day-data-search Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
Smartinvestor Juli 15, 2016 Getreu dem Motto "Ein Bild sagt mehr als 1000 Worte" bzw. erst recht als 1000 Zahlen wollte ich fragen, ob du oder ein anderes Forumsmitglied eine Möglichkeit sieht (Programm, Web-Platform), diese Spreads Small/Standard Indizees einfach als Chart in ihrem kontinuierlichen zeitlichen Verlauf darzustellen. Daraus lassen sich Änderungen im relativen Verhalten noch besser ablesen als aus diesen Zahlenreihen. Ich habe mir schon ein paar tägliche Kursdatenreihen von Onvista heruntergeladen und in ein Excel Sheet kopiert. Allerdings sind die Datenreihen extrem lückenhaft aber an unterschiedlichen Stellen, sodass viel Nacharbeit notwendig ist. Ich habe auch schon eine spezielle Spread Trading Platform gefunden (https://www.seasonal...-spread-trading), die so etwas darstellen kann. Aber das leistet die nur für jeweils ein Jahr, da es um sog. Seasonal Spread Trading von Commodities geht und kostet rel. viel - also auch keine Hilfe. Bin selber Zahlenfetischist (alte Generation). Ein Bild mit täglicher Spreaddarstellung ist ziemlich aufwendig - du kannst dich ja mal dran versuchen, Daten gibt es hier: https://www.msci.com...day-data-search Vielen Dank für den guten Link. Damit geht es dann auch mit Excel ganz schnell. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
Max1983 Juli 9, 2017 · bearbeitet Juli 9, 2017 von Max1983 Wenn ich das richtig gesehen habe, dann sind smallCaps ab 2015 in USA und Europa besser gelaufen. Das würde bestätigen was Kommer schreibt, der klar sagt, dass der Effekt von smallCaps über 10 Jahre brauchen kann und es auch mal 10 Jahre gibt, in denen die SmallCaps schlechter sind. Grade nach der Wahl von Trump hat sich der Russell2000 besonders gut geschlagen (obwohl generell der der MSCI-SmallCaps in den meisten Jahren besser gelaufen ist). Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
otto03 Januar 21, 2018 Die Überlegenheit etlicher small Caps ist über kurze Sicht verschwunden, bei NA immerhin seit den 5jahres Werten, Ausnahme Europe/EMU. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
