D1rect Januar 26, 2014 Erstmal ein Hallo zu allen Mitgliedern dieses Forums :- Hab mich dazu entschieden meine Facharbeit über die Portfolio-theorie zu schreiben und hab auch nicht wirklich eine Frage zum Thema an sich. Einzig die Findung eines passenden Titels ist mein Problem, da die Arbeit mit ungefähr 15 Seiten wohl nicht so umfrangreich wird und ich mich lediglich auf die Berechnung verschiedener Portfolios eingrenzen wollte, bzw. dachte ich mir, ich bau mir selbst ein paar zusammen und beobachte sie einen Zeitraum. Hab an sich die Theorie schon verstanden (hab mir dazu von den lokalen Banken Lehrbücher schenken lassen B)) nur der Titel ist so mein Problem. Nur Portfolio-Theorie langt wohl nicht, da muss noch irgendwas mathematisches involviert sein, dachte auch an empirische Berechnung... Habt ihr irgendwelche Ideen (Der Titel kann auch mehrere Zeilen lang sein). 2. habt ihr noch ein paar Büchertips (tipps, deutsch war nie mein Fach.. ohje) zu dem Thema. ich danke schonmal, wahrscheinlich editier ich das nochmal nachm Essen :- Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
Ramstein Januar 27, 2014 Heuristische Umsetzung der Portfoliotheorie. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
Akaman Januar 27, 2014 · bearbeitet Januar 27, 2014 von Akaman Heuristische Umsetzung der Portfoliotheorie. Habe nur einen sehr kleinen Änderungsvorschlag: Heuristische Umsetzung der Portfolietheorie oder ersatzweise: der Portfolio-theorie oder notfalls: der Portfolio-Theorie. Da der Titel ja auch mehrere Zeilen lang sein kann, wie du schreibst, ginge vielleicht auch alles zusammen. Als Untertitel käme evtl. in Frage: Ich stocher im Nebel und editier das wahrscheinlich nochmal nachm Essen. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
Ramstein Januar 27, 2014 Da ist echt viel mehr weiterführendes Potenzial drin, als nur eine Facharbeit, z.B.: METAHEURISTIC APPROACHES TO REALISTIC PORTFOLIO OPTIMISATION submitted in part fulfillment of the requirements for the degree of MASTER OF SCIENCE "Meta" klingt doch immer super und keiner weiss, was man meint. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
ImperatoM Januar 27, 2014 Ich finde "Grenzen der Portfolio-Theorie" wesentlich spannender. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
D1rect Januar 28, 2014 Ich finde "Grenzen der Portfolio-Theorie" wesentlich spannender. Wie weit sollen solche Grenzen aussehen, bzw. meinst du ich soll mathematisch darlegen das die Portfolietheorie Grenzen aufweist/ nur bis zu einem bestimmten Punkt gültig ist. Wärst do sofern so nett mir da ein paar Hinweise zu geben, damit ich mir ein Bild machen kann von dem Ausmaß? Danke schonmal an die Leute davor, aber an der Grammatik wirds wohl kaum schweitern :- Hört sich aufjedenfall gut an, nur würd ich die 2 anderen Zeilen auch noch gerne irgendwie füllen. :-:- Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
ImperatoM Januar 28, 2014 Ich finde "Grenzen der Portfolio-Theorie" wesentlich spannender. Wie weit sollen solche Grenzen aussehen, bzw. meinst du ich soll mathematisch darlegen das die Portfolietheorie Grenzen aufweist/ nur bis zu einem bestimmten Punkt gültig ist. Wärst do sofern so nett mir da ein paar Hinweise zu geben, damit ich mir ein Bild machen kann von dem Ausmaß? Diversifikation wird z.Zt. beinahe schon als Allheilmittel gepriesen, nach dem Motto "verteil Deine Körner auf möglichst viele Felder und Du sicherst Deine Ernte". Neben dem zu untersuchenden Aufwand für dieses Verteilen könnte man kritisch hinterfragen, inwiefern Anlageklassen wie "Rohstoffe", die keinen Mehrwert selbst generieren (im Gegensatz zu Aktien/ Unternehmensgewinnen, Immobilen/Mieten oder Spareinlagen/Zinsen), Privatanlegern wirklich empfohlen werden können (Die Diskussion darüber sollten wir aber nicht HIER im Thread führen ). Außerdem könnte man die Hypothese aufstellen, dass zwar ein Stock Picking vielleicht nicht gelinge (wovon ich allerdings durchaus überzeugt bin), aber vielleicht ein Anti-Stock-Picking (z.B. dass man in bestimmte Länder, Regionen oder Branchen gerade NICHT investiert, ansonsten aber breit). Für mich klingt das jedenfalls interessanter als der bloße Versuch einer Bestätigung einer bereits bestehenden - und zudem recht gehypten - Theorie. Natürlich ist nicht alles daran Blödsinn, überhaupt nicht. Aber häufig wird es genau dann Zeit für eine Betrachtung der Grenzen, wenn eine Haltung besonders viele Fans gefunden hat. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
D1rect Februar 7, 2014 Wie weit sollen solche Grenzen aussehen, bzw. meinst du ich soll mathematisch darlegen das die Portfolietheorie Grenzen aufweist/ nur bis zu einem bestimmten Punkt gültig ist. Wärst do sofern so nett mir da ein paar Hinweise zu geben, damit ich mir ein Bild machen kann von dem Ausmaß? Diversifikation wird z.Zt. beinahe schon als Allheilmittel gepriesen, nach dem Motto "verteil Deine Körner auf möglichst viele Felder und Du sicherst Deine Ernte". Neben dem zu untersuchenden Aufwand für dieses Verteilen könnte man kritisch hinterfragen, inwiefern Anlageklassen wie "Rohstoffe", die keinen Mehrwert selbst generieren (im Gegensatz zu Aktien/ Unternehmensgewinnen, Immobilen/Mieten oder Spareinlagen/Zinsen), Privatanlegern wirklich empfohlen werden können (Die Diskussion darüber sollten wir aber nicht HIER im Thread führen ). Außerdem könnte man die Hypothese aufstellen, dass zwar ein Stock Picking vielleicht nicht gelinge (wovon ich allerdings durchaus überzeugt bin), aber vielleicht ein Anti-Stock-Picking (z.B. dass man in bestimmte Länder, Regionen oder Branchen gerade NICHT investiert, ansonsten aber breit). Für mich klingt das jedenfalls interessanter als der bloße Versuch einer Bestätigung einer bereits bestehenden - und zudem recht gehypten - Theorie. Natürlich ist nicht alles daran Blödsinn, überhaupt nicht. Aber häufig wird es genau dann Zeit für eine Betrachtung der Grenzen, wenn eine Haltung besonders viele Fans gefunden hat. Ok, aber mir fehlt da doch der Mathematische Ansatz. Ich bleib bei empirischer Berechnung der Portfolio-theorie (bzw. werd ich das mit zunehmendem Wissen noch erweitern). Eine andere Frage die sich mir stellt: Und zwar brauche ich ja zum Berechnen alte Kurse, wo bekomme ich diese am besten und wenn möglich kostenlos? Schonmal danke im vorraus.:- Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
lurklurk Februar 7, 2014 de.finance.yahoo.com zum Beispiel. Oder von ariva.de. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
D1rect März 1, 2014 Hat jemand noch Buchideen; hab mir mal beim Buchladen 4-5 Bücher geholt und teils gelesen. Aber alle eher untauglich. Zurzeit arbeite ich mit dem Lehrbuch der Sparkasse (zumindest wurde mir gesagt, dass die Auszubildenden sich damit beschäftigen) und könnte meine Arbeit fast komplett dort abschreiben.... Hätte gerne aber noch ein bis zwei Bücher,welche noch ein wenig ergänzen. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
lurklurk März 1, 2014 · bearbeitet April 11, 2014 von lurklurk Ich nehme an, die Grundidee von Markowitz, Diversifikation, Effizienzkurve und Portfolios kennst du schon aus deinem Sparkassenlehrbuch? Wenn nicht, guck z.B. hier, S.28-32 oder in den passenden Abschnitten (Asset Allocation, Korrelationen, ...) im Thread Die Mischung macht's...? In den PDFs gibt es meist auch weitere Literaturangaben, dann einfach danach googeln. Ich habe hier mit ein paar Edits einmal eine allgemeine Linkliste für Portfolio-Interessierte zusammengestellt, über die Facharbeit hinaus: Allgemein / leicht verständliche Einführungen Risk and return: an introduction [Formen von Risiko] Risk and return: application Portfoliooptimierung in der Praxis [s. 1-10. von der Allianz, die indirekt auch sich und ihre aktiven Anlagemethoden bewirbt. nur Markowitz/CAPM, d.h. Modell von ~1960/1970. Portfoliotheoretische Grundlagen der Wertpapierberatung [Teil II dort. Markowitz/CAPM, Sharpe, APT und bis hin zu Fama/French, d.h. Modelle auf Stand Mitte der 1990er Jahre. leider recht flapsiger Schreibstil für einen Professor] A Guide to StatFACTS [Überblick konkreter Kennzahlen für Rendite, Risiko und risikoadjustierte Rendite] [*]Faktormodelle Understanding Factors - A short primer on risk and return [von Wachsstum, Inflation, Illiquidität hin zu spezifischen Aktien- und Anleihenfaktoren] ifa.com, mit guten Grafiken. Von einem Indexfonds-Vertrieb, indirekte Werbung für Fonds der Firma Dimensional/DFA inklusive. Die Portfoliotheorie kann man natürlich nicht nur mit Indizes, sondern auch mit Einzelwerten anwenden. Verringert nur normalerweise die Diversifikation, d.h. es bleibt mehr unsystematisches Risiko. Step 8: Riskese - understand how risk, return, and time are related Step 9: History - understand the historical risks and returns of indexes Step 11: Risk exposure - Analyze your five dimensions of risk exposure [*]Understanding Risk and Return, the CAPM, and the Fama-French Three-Factor Model (PDF) [inkl. Formeln][*]Understanding Factor Models - A primer on how linear factor models are used to look at fund manager performance.[*]Einzelne Modellstufen CAPM - Capital Asset Pricing Model [Klassiker, aber nur Beta: zu grob/ungenau] Fama/French Fama and French three-factor model [erklärt Faktoren generell, speziell Beta, Small/Size, Value] Fama and French five-factor model [3F + Bonitäts- und Laufzeitrisiko] Fama-French three-factor model analysis [selber rechnen abstrakt] Anleitung/Beispiele zum Selberrechnen Rolling Your Own: Three-Factor Analysis [mit Excel] How to Calculate Alpha (CAPM and 3-Factor) [Youtube-Video + Exceldatei] Factor Attribution [mit R, einer kostenlosen Programmiersprache speziell für Statistik & Co] Calculating the Fama-French Factor Loadings [mit Octave/Matlab] [*]Momentum index returns [erklärt den Faktor Momentum][*]Geschichtlicher Überblick der Modelle von Markowitz bis Momentum [inkl. Formeln][*]How Warren Buffett beats the market [erklärt die zusätzlichen Faktoren BAB/Low-Volatility + Profitability/Quality] Quality Factor Global In Scope Ziel ist nun, diese Erkenntnisse der letzten Jahrzehnte in verbesserte Gesamtmodelle einzuarbeiten. Modelle sind schließlich nur vereinfachte Abbildungen der Wirklichkeit und nicht in Stein gemeißelt. Dieser Forenthread befasst sich mit einem 4-Faktor-Erklärungsmodell für Aktien, dem "q-factor model" mit Beta, Small/Size, Investments [neu] und Profitability. Value und Momentum werden dabei nicht genutzt. "Investements" ist aber hoch mit dem klassischen Faktor "Value" korreliert, "Profitability" mit "Momentum". Evolution statt Revolution, sozusagen. Auch Fama und French selbst arbeiten an einem sehr ähnlichen, neuen Aktien-Modell: A Five-Factor Asset Pricing Model - das aber noch durch bestimmte Tests fällt. Sag danach, was dich speziell für deine Facharbeit interessiert (Schwerpunkt). Sollte auch was auf Deutsch zu ergoogeln sein, aber generell ist das englischsprachige Angebot viel, viel größer. Das oben sind alles keine wissenschaftlichen Quellen. Weiß nicht, was eine Facharbeit an Niveau verlangt? Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
D1rect März 1, 2014 Ich nehme an, die Grundidee von Markowitz, Diversifikation, Effizienzkurve und Portfolios kennst du schon aus deinem Sparkassenlehrbuch? Wenn nicht, guck z.B. hier, S.28-32 oder in den passenden Abschnitten (Asset Allocation, Korrelationen, ...) im Thread Die Mischung macht's...? In den PDFs gibt es meist auch weitere Literaturangaben, dann einfach danach googeln. ifa.com, mit guten Grafiken. Von einem Indexfonds-Vertrieb, d.h. etwas Spott über aktives Management inklusive und Werbung für "passive DFA-Fonds". Beim lesen ignorieren . Die Portfoliotheorie kann man natürlich nicht nur mit Indizes, sondern auch mit Einzelwerten anwenden. Verringert nur die Diversifikation, d.h. es bleibt mehr unsystematisches Risiko. Step 8: Riskese - understand how risk, return, and time are related Step 9: History - understand the historical risks and returns of indexes Step 11: Risk exposure - Analyze your five dimensions of risk exposure [*]Understanding Risk and Return, the CAPM, and the Fama-French Three-Factor Model (PDF) [inkl. Formeln][*]Folgendes am besten in dieser Reihenfolge lesen: Risk and return: an introduction Risk and return: application CAPM - Capital Asset Pricing Model [Klassiker, aber nur Beta: zu grob/ungenau] Fama/French Fama and French three-factor model [erklärt Faktoren generell, speziell Beta, Small, Value] Fama and French five-factor model [3F + Bonitäts- und Laufzeitrisiko] Fama-French three-factor model analysis [selber rechnen abstrakt] Rolling Your Own: Three-Factor Analysis [selber rechnen mit Excel] [*]Momentum index returns [erklärt den Faktor Momentum][*]Geschichtlicher Überblick der Modelle von Markowitz bis Momentum[*]How Warren Buffett beats the market [erklärt die zusätzlichen Faktoren BAB/Low-Volatility + Profitability/Quality] Sag danach, was dich speziell für deine Facharbeit interessiert (Schwerpunkt). Sollte auch was auf Deutsch zu ergoogeln sein, aber generell ist das englischsprachige Angebot viel, viel größer. Das oben sind alles keine wissenschaftlichen Quellen. Weiß nicht, was eine Facharbeit an Niveau verlangt? Ok; sehr vielen Dank, hab gerade mal in die ersten Links geschaut und sieht sehr gut aus, dafür bedanke ich mich aufjedenfall schonmal. Zum Niveau: Es ist eine Facharbeit in der 12. Klasse in Mathe und wissenschaftliche Quellen werden wohl benötigt. Aber sofern ich die Infos habe, werde ich wohl irgendwelche Quellen finden die eben diese beinhalten und dann diese angeben. Werd ich aber nochmal mit meiner Lehrerin absprechen. Ich habe mir vorgenommen aufjedenfall selbst ein paar Portfolios zusammenzustellen um auch ein wenig Rechnen zu können, schließlich schreibe ich die Facharbeit ja in Mathe. Der Umfang der Arbeit beträgt eben "nur" 12 Seiten, was in meinen Augen doch eher wenig ist, wobei ich noch nie selbst wissenschaftlich gearbeitet habe. (sofern man das so nnnen darf ) Wollte erstmal standartmäßig 1 Seite über die Entstehung etc. schreiben. Und dann auf die Grundidee von Markowitz eingehen. ( wobei sich seine Idee ja auf alte Systeme stützt afaik) Dann halt anfangen zu Rechnen, bzw. erstmal genug Daten sammeln um diese empirisch Auszuwerten (kann man das so sagen?, ist für mich noch Neuland) um eben auf die Kovarianz kommen........ ... .. Ein Portfolio bauen. Außerdem muss ich noch alle Formeln erklären und kann somit garnicht soweit ausholen. Ich hoffe du/ihr könnt meinen Schreibstil entziffern Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
Nudelesser März 1, 2014 @D1rect Hut ab! Du scheinst nicht gerade auf der schlechtesten Schule zu sein. Andere haben in der 12. so gerade mal die 3-Satz-Rechnung verstanden und Du kümmerst Dich stattdessen um Markowitz. Mein Buchtipp für die Facharbeit wäre „Portfoliomanagement“ von Klaus Spremann. Kaufen würde ich das allerdings nicht (recht teuer und etwas dröge). Vielleicht über eine Bücherei/ Bibliothek ausleihbar? Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
lurklurk März 1, 2014 · bearbeitet März 1, 2014 von lurklurk Mein Buchtipp für die Facharbeit wäre „Portfoliomanagement“ von Klaus Spremann. Kaufen würde ich das allerdings nicht (recht teuer und etwas dröge). Vielleicht über eine Bücherei/ Bibliothek ausleihbar? Das sieht nett aus, werde ich auch lesen. Amazon (4. Auflage 2008er) Wenn nicht in der Stadtbücherei vorhanden: die nächste Uni-Bibliothek mit Wiwi-Fakultät hat es bestimmt, und stellt auch Besucherausweise aus. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
D1rect März 11, 2014 @D1rect Hut ab! Du scheinst nicht gerade auf der schlechtesten Schule zu sein. Andere haben in der 12. so gerade mal die 3-Satz-Rechnung verstanden und Du kümmerst Dich stattdessen um Markowitz. Mein Buchtipp für die Facharbeit wäre „Portfoliomanagement“ von Klaus Spremann. Kaufen würde ich das allerdings nicht (recht teuer und etwas dröge). Vielleicht über eine Bücherei/ Bibliothek ausleihbar? Ok vielen dank für deinen Buchvorschlag. Hat jemand das Buch schon einmal gelesen? Hab in den Amazon-Kommentaren gelesen, dass es Informationen angeblich sehr verkompliziert, was bei meinem sehr geringen Wissensstand, die Sache um einiges komplizierter machen würde. Noch eine Frage meinerseits. Ich muss am Ende eine Frage beantworten, bzw. das Thema der Facharbeit ist eine Frage, auf die ich im Endeffekt eine Lösung finden will. Habe mir gedacht ich überprüfe meine Portfolios, gehe also hin und baue mir, empirisch/mathematisch begründet 3-4 Portfolios, mit alten empirischen Daten. Genauer; ich sammel die Daten von vor einem Jahr und kann mit den für die Berechnung nicht benutzten neueren "Ergebnissen" meine Portfolios überprüfen. ( Komisch geschrieben, bekomme es aber nicht besser formuliert, gerade Geschichtsunterricht...) Dachte in etwa daran, 1/2-1Jahr auszulassen und diesen Zeitraum als Ergebniss auszuwerten. Denkt ihr, dass das machbar ist oder habt ihr evtl. andere Vorschläge. Ich bedanke mich an dem Punkt aufjedenfall nochmal für eure super Tips,Hinweise und Vorschläge Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
Bill1 März 12, 2014 @D1rect Hut ab! Du scheinst nicht gerade auf der schlechtesten Schule zu sein. Andere haben in der 12. so gerade mal die 3-Satz-Rechnung verstanden und Du kümmerst Dich stattdessen um Markowitz. Mein Buchtipp für die Facharbeit wäre „Portfoliomanagement“ von Klaus Spremann. Kaufen würde ich das allerdings nicht (recht teuer und etwas dröge). Vielleicht über eine Bücherei/ Bibliothek ausleihbar? Für den Buchtipp gebe ich volle Punktzahl. Das Buch ist wirklich weiter zu empfehlen. Grüße, Bill Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
D1rect April 11, 2014 Ich nehme an, die Grundidee von Markowitz, Diversifikation, Effizienzkurve und Portfolios kennst du schon aus deinem Sparkassenlehrbuch? Wenn nicht, guck z.B. hier, S.28-32 oder in den passenden Abschnitten (Asset Allocation, Korrelationen, ...) im Thread Die Mischung macht's...? In den PDFs gibt es meist auch weitere Literaturangaben, dann einfach danach googeln. Folgendes am besten in dieser Reihenfolge lesen: Allgemein / leicht verständliche Einführungen Risk and return: an introduction [Formen von Risiko] Risk and return: application Portfoliooptimierung in der Praxis [s. 1-10. von der Allianz, die indirekt auch sich und ihre aktiven Anlagemethoden bewirbt. nur Markowitz/CAPM, d.h. Modell von ~1960/1970. Portfoliotheoretische Grundlagen der Wertpapierberatung [Teil II dort. Markowitz/CAPM, Sharpe, APT und bis hin zu Fama/French, d.h. Modelle auf Stand Mitte der 1990er Jahre. leider recht flapsiger Schreibstil für einen Professor] A Guide to StatFACTS [Überblick konkreter Kennzahlen für Rendite, Risiko und risikoadjustierte Rendite] [*]Faktormodelle Understanding Factors - A short primer on risk and return [von Wachsstum, Inflation, Illiquidität hin zu spezifischen Aktien- und Anleihenfaktoren] ifa.com, mit guten Grafiken. Von einem Indexfonds-Vertrieb, indirekte Werbung für Fonds der Firma Dimensional/DFA inklusive. Die Portfoliotheorie kann man natürlich nicht nur mit Indizes, sondern auch mit Einzelwerten anwenden. Verringert nur normalerweise die Diversifikation, d.h. es bleibt mehr unsystematisches Risiko. Step 8: Riskese - understand how risk, return, and time are related Step 9: History - understand the historical risks and returns of indexes Step 11: Risk exposure - Analyze your five dimensions of risk exposure [*]Understanding Factor Models - A primer on how linear factor models are used to look at fund manager performance. Understanding Risk and Return, the CAPM, and the Fama-French Three-Factor Model (PDF) [inkl. Formeln] Einzelne Modellstufen CAPM - Capital Asset Pricing Model [Klassiker, aber nur Beta: zu grob/ungenau] Fama/French Fama and French three-factor model [erklärt Faktoren generell, speziell Beta, Small/Size, Value] Fama and French five-factor model [3F + Bonitäts- und Laufzeitrisiko] Fama-French three-factor model analysis [selber rechnen abstrakt] Anleitung/Beispiele zum Selberrechnen Rolling Your Own: Three-Factor Analysis [mit Excel] How to Calculate Alpha (CAPM and 3-Factor) [Youtube-Video + Exceldatei] Factor Attribution [mit R, einer kostenlosen Programmiersprache speziell für Statistik & Co] Calculating the Fama-French Factor Loadings [mit Octave/Matlab] [*]Momentum index returns [erklärt den Faktor Momentum][*]Geschichtlicher Überblick der Modelle von Markowitz bis Momentum [inkl. Formeln][*]How Warren Buffett beats the market [erklärt die zusätzlichen Faktoren BAB/Low-Volatility + Profitability/Quality] Quality Factor Global In Scope Ziel ist nun, diese Erkenntnisse der letzten Jahrzehnte in verbesserte Gesamtmodelle einzuarbeiten. Modelle sind schließlich nur vereinfachte Abbildungen der Wirklichkeit und nicht in Stein gemeißelt. Dieser Forenthread befasst sich mit einem 4-Faktor-Erklärungsmodell für Aktien, dem "q-factor model" mit Beta, Small/Size, Investments [neu] und Profitability. Value und Momentum werden dabei nicht genutzt. "Investements" ist aber hoch mit dem klassischen Faktor "Value" korreliert, "Profitability" mit "Momentum". Evolution statt Revolution, sozusagen. Auch Fama und French selbst arbeiten an einem sehr ähnlichen, neuen Aktien-Modell: A Five-Factor Asset Pricing Model - das aber noch durch bestimmte Tests fällt. Sag danach, was dich speziell für deine Facharbeit interessiert (Schwerpunkt). Sollte auch was auf Deutsch zu ergoogeln sein, aber generell ist das englischsprachige Angebot viel, viel größer. Das oben sind alles keine wissenschaftlichen Quellen. Weiß nicht, was eine Facharbeit an Niveau verlangt? Mein Schwerpunkt liegt in der einfachen Erstellung von Portfolios und ihrer Überprüfung. Ich gehe auch nur auf Grundlagen ein, und möchte hauptsächlich viel Rechnen und Grafiken erstellen. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
lurklurk April 11, 2014 · bearbeitet April 11, 2014 von lurklurk Oh, ich habe die ursprüngliche Liste seitdem nur ganz allgemein etwas erweitert (auch unabhängig von deiner Facharbeit). Wenn jemand im WPF nach Material zu "Portfoliotheorie", "Portfolio-Erfolgskontrolle" oder ähnlichem sucht, was wenig Vorkenntnisse erfordert. Grafiken sollte es in den Links doch geben - sonst fütter' die Google-Bildersuche mit passenden Begriffen: Beispiel "CAPM". Beispiel "Markowitz Portfolio". Dabei ggf. Zitierregeln für Webseiten bei der Facharbeit beachten. Suchst du nur noch ein ein paar wissenschaftliche Quellenangaben oder mehr? Am Ende der Webseiten/PDFs stehen oft ein paar Quellen, wie zu den ursprünglichen Aufsätzen von Markowitz oder Sharpe. Z.B. die lange Liste hier am Seitenende. Mit "Titel + Autor(en)" und ggf. 1-2 weiteren passenden Suchbegriffen sollte Google dann etwas finden, wie die Originaltexte als PDF. Google hat mit "Scholar" auch eine Suche speziell in wissenschaftlichen Aufsätzen. ggf. "Deutsch" als Sprache für die Sucherergebnisse einstellen. Oder Du schaust in der regulären Suche nach mathematischen Beispielrechnungen/Excel-Vorlagen. Alternativ: Frag bei der nächstgelegenen Uni-Fachbibliothek Wiwi/BWL/Wirtschaftsmathe an, ob sie dir bei der Suche nach einem passenden (Niveau) Lehrbuchabschnitt oder Aufsatz mit Matheschwerpunkt helfen können. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
D1rect April 11, 2014 Oh, ich habe die ursprüngliche Liste seitdem nur ganz allgemein etwas erweitert (auch unabhängig von deiner Facharbeit). Wenn jemand im WPF nach Material zu "Portfoliotheorie", "Portfolio-Erfolgskontrolle" oder ähnlichem sucht, was wenig Vorkenntnisse erfordert. Was hast du denn bisher zusammengetragen und was fehlt dir konkret? Grafiken sollte es in den Links doch geben - sonst fütter' die Google-Bildersuche mit passenden Begriffen: Beispiel "CAPM". Beispiel "Markowitz Portfolio". Dabei ggf. Zitierregeln für Webseiten bei der Facharbeit beachten. Suchst du nur noch ein ein paar wissenschaftliche Quellenangaben oder mehr? Am Ende der Webseiten/PDFs stehen oft ein paar Quellen, wie zu den ursprünglichen Aufsätzen von Markowitz oder Sharpe. Z.B. die lange Liste hier am Seitenende. Mit "Titel + Autor(en)" und ggf. 1-2 weiteren passenden Suchbegriffen, sollte Google dann etwas finden, die Originaltexte als PDF oder so. Google hat mit "Scholar" auch eine Suche speziell in wissenschaftlichen Aufsätzen. ggf. "Deutsch" als Sprache für die Sucherergebnisse einstellen. Oder Du schaust in der regulären Suche nach mathematischen Beispielrechnungen/Excel-Vorlagen. Dass etwas hinzugekommen ist hab ich heute Nachmittag auch schon bemerkt^^. Grafiken will ich so gut wie möglich selbst erstellen. Ich hab aktiv erst heute mit dem Arbeiten begonnen, da gestern Fereinbeginn war und ich davor nicht die Zeit gefunden habe in Ruhe an die Sache zu gehen. Hatte deine Links aber schon vor geraumer Zeit überflogen, kam aber nicht wirklich auf neue Anhaltspunkte; lag aber wahrscheinlich am "scannen" verbunden mit "nur" schulischen Englischkentnissen. Werde aber aufjedenfall mich da nochmal dransetzen. (Also ich will damit jetzt nicht behaupten, dass ich nichts verstehe, nur ohne Wörterbuch ergibt sich mir nicht viel) Hab die ersten 30 Seiten des momentan gängigen Buches für Auszubildende der Sparkasse gelesen und soweit auch verstanden. Die Grundidee bezüglich Korrelation zwischen den Anlagen, Diversifikation.. hab ich verstanden. Jedoch wird mir immer bewusster, dass es echt kompliziert wird auf 12 Seiten alle nötigen Informationen abgerundet zu präsentieren. Welche Teile denkt ihr, lohnnen sich dafür? Dachte auch daran nur die Grundidee zu beschreiben, wobei mir dann jedoch auch die Motivation fehlen würde, da ich aufjedefall Praxis einbeziehen möchte. Einige Punkten, die mir auch nach Googlen nicht schlüssig werden konnten sind zurzeit :Leerverkauf, ich versteh nicht inwiefern dadurch Einfluss geübt wird. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
D1rect April 14, 2014 Wo bekomme ich einen guten, wenn möglich kostenlosen Optimizer her? Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
D1rect April 14, 2014 Wo bekomme ich einen guten, wenn möglich kostenlosen Optimizer her? Und noch eine Frage: Kennt jemand dieses Buch: http://www.amazon.de/s/ref=a9_sc_1?rh=i%3Aaps%2Ck%3Afinancial+modeling+von+simon+benninga&keywords=financial+modeling+von+simon+benninga&ie=UTF8&qid=1397504054 Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
