xfklu Februar 5, 2017 · bearbeitet Februar 5, 2017 von xfklu vor 10 Minuten schrieb Stoxx: Kannst Du einen Zeitraum nennen? Kommt drauf an, wer im Herbst die Wahl gewinnt. (Rot-Rot-Grün kein Hirngespinst mehr) Wenn Du sofort eine steuereinfache Alternative zum Lyxor-ACWI brauchst, dann kombiniere einfach 90% World und 10% EM. Da ist die Auswahl groß. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
otto03 April 16, 2017 · bearbeitet April 16, 2017 von otto03 Rebalance? Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
Stoxx Mai 6, 2017 · bearbeitet Mai 6, 2017 von Stoxx Hi Otto, Zeit und Muße für ein Update zu den Factor ETF von iShares und db x-trackers? Wie haben sie im Vergleich zu den Standard ETF abgeschnitten? Viele Grüße Stoxx Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
otto03 Mai 21, 2017 Factor/Faktor (eine kleine Bestandsaufnahme) Damit die Freude bei SC Value Fans nicht überschäumt Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
Stoxx Juni 21, 2017 · bearbeitet Juni 21, 2017 von Stoxx Hi Otto, hast Du Zeit für ein Update? Vor allem World Momentum interessiert mich. Viele Grüße Stoxx Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
Stoxx Juni 24, 2017 Klasse, vielen Dank! Btw: Woher kommt der Renditeaufschlag von ~ 2% p. a. beim iShares World Momentum gegenüber dem Produkt von db x-trackers? Die Strategie sollte doch identisch sein. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
otto03 Juni 24, 2017 DB-X bildet erst seit 2016/11 den MSCI Index ab Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
wertpapiertiger Juli 24, 2017 nur mit frischem Geld und per billigem Sparplan würde ich sagen Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
otto03 Juli 24, 2017 vor 1 Stunde schrieb wertpapiertiger: nur mit frischem Geld und per billigem Sparplan würde ich sagen Yes! (geht natürlich auch mit Einmalzahlungen) (meine Meinung seit Jahren: Rebalancing innerhalb der Anlageklasse Aktien durch Verkauf/Kauf ist weitgehend sinnfrei, verursacht Kosten und die positiven Erfolgsaussichten sind zweifelhaft) Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
Ramstein Juli 24, 2017 vor 17 Minuten schrieb otto03: (meine Meinung seit Jahren: Rebalancing innerhalb der Anlageklasse Aktien durch Verkauf/Kauf ist weitgehend sinnfrei, verursacht Kosten und die positiven Erfolgsaussichten sind zweifelhaft) In ETF-Depot aufbauen habe ich den Morningstar-Beitrag The Why and How of Rebalancing verlinkt. Darin wird argumentiert, dass Inter-Asset-Class-Rebalancing das Risiko verringert, Intra-Asset-Class-Rebalancing die Rendite erhöht. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
IRRer-Zins Juli 24, 2017 vor 8 Stunden schrieb Ramstein: In ETF-Depot aufbauen habe ich den Morningstar-Beitrag The Why and How of Rebalancing verlinkt. Darin wird argumentiert, dass Inter-Asset-Class-Rebalancing das Risiko verringert, Intra-Asset-Class-Rebalancing die Rendite erhöht. Der Artikel ist nicht so toll geraten, da nicht damit zu rechnen ist, dass jeder Leser weiß, was damit wirklich gemeint ist. Ist aber typisch: Es wird behauptet Rebalancing bringt immer Outperformance und das noch ohne Risiko..... Gerade die WPF Standardportfolios haben rebalanced nicht konstant Outperformance geliefert, siehe hier letzte Graphik, was Ottos Meinung stützen könnte. Erklärung für die Sichtweise des Artikels liefert z.B. Lussier in Successful Investing is a process. Dagegen spricht diese Sichtweise, welche Ang mal veröffentlicht hatte. Zur Indexingausnahme siehe bei Lussier. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
otto03 August 2, 2017 Welchen Einfluss hatte die von MSCI angewandte Methodik des Quellensteuerabzugs auf die p.a. Renditen? MSCI €-gros/net Renditen p.a. 01.08.2017 (Datenquelle: MSCI) Die Quellensteuer belastet die p.a. Renditen zwischen 0,22% und 0,88% Prozentpunkten. Die höchsten Belastungen weisen EMU und NA auf, die niedrigsten Pacific und Emerging. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
otto03 September 9, 2017 · bearbeitet September 9, 2017 von otto03 Da das Thema "Rebalancing" z.Zt. mal wieder durch das WPF-Dorf getrieben wird: Sollte jemand ernsthaft erwägen durch aktives Rebalancing (Verkauf/Kauf) die prozentualen Anteile wieder gerade ziehen zu wollen, sollte er sich genau überlegen was er tut. Wiederhole mein Mantra: Rebalancing innerhalb einer Anlageklasse wird völlig überschätzt und die "Hochsterilisierung" dieses Themas ist Unfug. PS Wenn man die Gesamtinvestition auf 10.000,00 reduziert ändert sich zwar nichts an den Prozentdaten aber man erkennt verbunden mit den Kostenbelastungen die Fragwürdigkeit des ganzen. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
otto03 September 23, 2017 · bearbeitet September 23, 2017 von otto03 Rollierende 10j Renditen p.a. Welche Erkenntnisse kann man aus den Zahlen für diesen (kleinen) Zeitraum - knapp 8 Jahre - gewinnen? Kein Index, keine Indexkombination (ausser Emerging) konnte die häufig angestrebte p.a. Rendite >6% (avg/med) erreichen, obwohl viele Indizes sich z.Zt. nahe ihren Höchstständen befinden. Bis auf RexP, DAX/RexP und Emerging kam es bei allen Indizes auch zu negativen Zahlen beim jeweiligen min-Wert. Der Exot DAX(Performance) hatte mit die besten Durchschnittswerte. Die Kombis haben in der Regel bessere avg/med/min Werte als die Einzelindizes. PS letzte Indexdaten vom 22.09.2017 Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
Walter White September 23, 2017 Da schaue ich gerade zufällig mal rein, da flattern mir schon die aktuellen Werte um die Ohren. Danke otto03, wie immer seriöse, gute Arbeit. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
Stoxx Oktober 26, 2017 Hallo Otto, kannst Du bitte ein Update zu den Performances der Factor-ETFs machen? Das wäre klasse. Viele Grüße Stoxx Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
otto03 Oktober 26, 2017 vor 12 Stunden schrieb Stoxx: Hallo Otto, kannst Du bitte ein Update zu den Performances der Factor-ETFs machen? Das wäre klasse. Viele Grüße Stoxx yes, I can Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
