Entwicklung von MSCI Varianten World/Europe etc. etc.

[otto03]

Im betrachteten Zeitraum hat der MinVol ETF doppelt sovie gebracht wie der ETF auf den Mutterindex

 

 

 

PS Daten der Benchmarks sind falsch, werden demnächst entfernt

[otto03]

Auch bei diesem Vergleich hat Value die A....karte und MinVol darf sich ein Krönchen aufsetzen

 

[otto03]

MinVol überall vorne im betrachteten Zeitraum

 

[chaosmaker85]

Danke @otto, verfolge diesen Thread mit großem Interesse

[Stoxx]

Danke @otto, verfolge diesen Thread mit großem Interesse

Schließe mich chaosmaker an.

[ParkettPionier]

MinVol überall vorne im betrachteten Zeitraum

 

 

Eigentlich hatte ich mich ja schon in den iShares MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF & iShares MSCI Emerging Markets Minimum Volatility UCITS ETF für mein ETF-World/EM-Portfolio verliebt.

Jedoch muss ich hier und hier lesen, dass ich mir damit langfristig Renditepotential abschneide.

 

Ist mir als riskotoleranten Anleger dann eher zu einem anderen Smart ETF (z.B. Quality) anzuraten um mehr Rendite zu erzielen?

[xfklu]

Ist mir als riskotoleranten Anleger dann eher zu einem anderen Smart ETF (z.B. Quality) anzuraten um mehr Rendite zu erzielen?

Mehr Rendite bei höherem Risiko gibt es am ehesten mit Small Caps.

[ParkettPionier]

Ist mir als riskotoleranten Anleger dann eher zu einem anderen Smart ETF (z.B. Quality) anzuraten um mehr Rendite zu erzielen?

Mehr Rendite bei höherem Risiko gibt es am ehesten mit Small Caps.

 

Ja, die kann man dazunehmen um die Rendite zu pushen. Das habe ich auch schon gelesen. Only Small Caps ist ja eher unüblich. Daher meine Frage bzgl. des Smart-World bzw. EM

 

Bzgl. unterschiedlich gewichteter MSCI World Indizes, vielleicht möchtet Ihr den auch noch mit in den Vergleich nehmen?:

iShares FactorSelect MSCI World UCITS ETF

[ParkettPionier]

Irgendwie sind alle Low Vola Thesaurierer steuerhässlich

[otto03]

Nach wie vor sind MinVol und LowBeta ETFs im abgebildeten Zeitraum den Normalindizes abbildenden ETFs deutlich überlegen, bis auf schwächelnde Value Smarties und die Koryphäen von GS schlagen sich auch die die anderen Smart Beta Varianten ordentlich.

 

[otto03]

kleiner Vergleich

 

[big.bud99]

Da die Ishares MSCI Multi-Factor ETFs sowohl steuerlich als auch von der TER schlechter dastehen als die Lyxor J.P Morgen Multi-Factor ETFs wollte ich mich mal in die Unterschiede der Index Methodologie einlesen. Für den MSCI gibt es da ja direkt von MSCI sehr gute Beschreibungen, von J.P Morgen finde ich leider gar nichts. Hat hier jemand nähere Infos?

[otto03]

Da die Ishares MSCI Multi-Factor ETFs sowohl steuerlich als auch von der TER schlechter dastehen als die Lyxor J.P Morgen Multi-Factor ETFs wollte ich mich mal in die Unterschiede der Index Methodologie einlesen. Für den MSCI gibt es da ja direkt von MSCI sehr gute Beschreibungen, von J.P Morgen finde ich leider gar nichts. Hat hier jemand nähere Infos?

 

http://www.solactive.com/wp-content/uploads/2015/10/QA-ERPF-Series-Final-Long-Only-Europe.pdf

http://www.solactive.com/wp-content/uploads/solactiveip/de/Factsheet_DE000SLA03U6.pdf

http://www.ftse.com/products/indices/Diversified-Factor

http://funds.ft.com/uk/Tearsheet/Summary?s=LYXW:LSE:GBX

http://www.etfstrategy.co.uk/lyxor-builds-on-smart-beta-range-with-multi-factor-etf-09768/

https://www.jpmorganindices.com/indices/landing

 

etc etc etc

[big.bud99]

Da die Ishares MSCI Multi-Factor ETFs sowohl steuerlich als auch von der TER schlechter dastehen als die Lyxor J.P Morgen Multi-Factor ETFs wollte ich mich mal in die Unterschiede der Index Methodologie einlesen. Für den MSCI gibt es da ja direkt von MSCI sehr gute Beschreibungen, von J.P Morgen finde ich leider gar nichts. Hat hier jemand nähere Infos?

 

http://www.solactive...Only-Europe.pdf

http://www.solactive...E000SLA03U6.pdf

http://www.ftse.com/...ersified-Factor

http://funds.ft.com/...?s=LYXW:LSE:GBX

http://www.etfstrate...ctor-etf-09768/

https://www.jpmorgan...indices/landing

 

etc etc etc

 

Super, vielen Dank. Auf FTSE bin ich jetzt nicht gekommen. Auf den ersten Blick arbeitet der FTSE Index aber auf Basis des Russel Index und der gesuchte J.P Morgen Index basiert auf einem MSCI Index. Muss mich da aber mal noch genauer einlesen....

[MCThomas0215]

Nach wie vor sind MinVol und LowBeta ETFs im abgebildeten Zeitraum den Normalindizes abbildenden ETFs deutlich überlegen, bis auf schwächelnde Value Smarties und die Koryphäen von GS schlagen sich auch die die anderen Smart Beta Varianten ordentlich.

 

 

Hi otto,

 

Es gibt jetzt auch Faktor-ETF von ishares auf den Anlagemarkt USA. Gleiche Systematik wie bei World und Europe (und guenstig).

Ich finde die Systematik des Value-ETF sehr intressant und eigentlich das einzig brauchbare fuer die Assetklasse.

Vielleicht kannst du ja auch einen Vergleichstest laufen lassen?

[otto03]

Vergleich der über Ishares ETFs investierbaren MSCI World Factor-Varianten mit dem Standard MSCI World.

 

 

[Kubilism]

Super Analysen hier, danke Otto

Was ich nur beim Lesen nicht ganz mitbekommen habe: Funktionieren diese Multifactorkonzepte oder nicht?

[otto03]

Super Analysen hier, danke Otto

Was ich nur beim Lesen nicht ganz mitbekommen habe: Funktionieren diese Multifactorkonzepte oder nicht?

 

Die einen sagen so und die anderen sagen .......

 

Gaaanz langfristig scheinen sie zu funktionieren - wobei langfristig bisher auch nur in Simulationen (der Indizes) da alte Daten simuliert/rückgerechnet wurden.

 

Falls in Zukunft Volumen in solche Konstrukte fließt wird man sehen.

[Stoxx]

Klasse Arbeit (!), bietet eine sehr gute Orientierung.

[MarcelRamon]

Immer wieder klasse, wie viele neue Dinge man hier fast schon täglich dazu lernt! Danke für die Arbeit @otto03!

 

Den MSCI World Quality kannte ich bis dato noch gar nicht (bzw. auch andere System Varianten nicht)

[dagobertduck2204]

Eine vielleicht böde Frage, aber besteht nicht auch die Gefahr, dass diese sich derzeit in Mode befindenden MSCI World Factor-Varianten irgendwann eben nicht mehr in Mode sein werden und demzufolge diese Indizes und in weiterer Folge die ETFs darauf eingestellt bzw. geschlossen werden?

Ich meine den, S&P 500, den MSCI World usw wirds höchstwahrscheinlich in einigen Jahrzehnten immer noch geben, weil es sie eben auch schon bis jetzt jahrzehntelang gegeben hat. Aber was ist mit diesen ganzen MSCI World Factor-Varianten? Irgendwie kommt mir das derzeit wie eine Art Modetrend vor, der irgendwann eben nicht mehr in Mode sein wird. Seht ihr diese Gefahr auch?

[otto03]

kleiner Testlauf

 

[Stoxx]

Cool, ist abonniert.

Suche noch eine sinnige Alternative zu meinem ACWI-ETF von Lyxor. Will ab einem bestimmten Volumen nicht alles in einem ETF halten.

[xfklu]

vor einer Stunde schrieb Stoxx:

Suche noch eine sinnige Alternative zu meinem ACWI-ETF von Lyxor. Will ab einem bestimmten Volumen nicht alles in einem ETF halten.

 

Nach der Steuerreform dürfte es ein paar Alternativen geben. Das solltest du noch abwarten.

 

[Stoxx]

vor 3 Stunden schrieb xfklu:

 

Nach der Steuerreform dürfte es ein paar Alternativen geben. Das solltest du noch abwarten.

 

Kannst Du einen Zeitraum nennen?