Frage zur Auswertung von Anlagestrategien

[regest]

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[TradingChief]

Hallo,

 

zu 1)

Wissenschaftlich überprüfen ist so eine Sache. Ein historischer Backtest ist zwar möglich, würde aber letztlich keinen abschließenden Beweis erbringen. Die herrschende Lehre geht ja von der Effizienzmarkthypothese (Fama) aus, nach der keine Handelsstrategie dauerhaft erfolgreicher sein kann, als die allgemeine Marktperformance. Ich selbst bin anderer Meinung und glaube an Marktunvollkommenheiten, die ein Trader systematisch ausnutzen kann.

 

zu 2)

Würde historische Kurse in Excel laden (z.B. von yahoo oder ariva) und schauen, ob ich zur jeweiligen Strategie Zeiträume finde, die meine Hypothese stützen.

 

zu 3)

Bei jeder Handelsstrategie wird von Zeit zu Zeit die Position gewechselt, also gekauft und verkauft. Somit sollte das Handelssystem unbedingt Ordergebühren berücksichtigen, da sonst verfälschte Ergebnisse gefunden werden.

 

Viele Grüße

[Laser12]

Literaturhinweis:

O'Shaughnessy, James P.: Die besten Anlagestrategien aller Zeiten, 3. Aufl. 2000, Moderne Industrie, ISBN 3-478-36580-5, DM 129,-

[regest]

ok, vielen Dank schon mal.

 

Ich kann die historischen Kurse allerdings nicht finden, hat da jemand einen Link?

 

danke, regest

[TradingChief]

ok, vielen Dank schon mal.

 

Ich kann die historischen Kurse allerdings nicht finden, hat da jemand einen Link?

 

danke, regest

 

Hi,

 

Am Bsp. für den DAX:

 

http://www.ariva.de/dax-index/historische_kurse

 

http://de.finance.yahoo.com/q?s=^gdaxi

[regest]

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[regest]

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