Backtesting mit festen Einstiegen -> keine Strategie

[Heiner33]

Hallo zusammen,

 

ich würde gerne meine letzten manuell durchgeführten Trades nach den optimalen Ausstiegen testen.

 

Ich habe also ca. 150 manuelle Käufe (Kurs, Datum, Uhrzeit) und die dazugehörigen Verkäufe (alle als CFD auf den DAX, aber auch OS Kurse, Währungen).

 

Jetzt würde ich gerne untersuchen, ob ich besser gefahren wäre wenn ich z.B. gewisse SL Level, TSL, TP etc gesetzt hätte und die Verkäufe nicht manuell durchgeführt hätte.

 

Hat jmd. einen Vorschlag wie ich hier am besten Vorgehen könnte?

 

Kann ich manuelle Einstiegspunkte z.B. auf den MT4 importieren und dann mit verschiedenen SL Werten herumspielen oder wäre doch Excel die bessere Variante?

Die üblichen Backtesting Tools können wohl nur bestimmte Strategien testen aber nicht mit manuellen Einstigen umgehen oder täusch ich mich hier?

 

Kurzum die Frage die mich interessiert was wären die optimalen Einstellungen gewesen, die ich meinen Trades direkt beim Kauf hätte mitgeben sollen (SL;TSL; TP), damit ich ein optimales Ergebnis erziele.

 

Freue mich über eure Infos und Anregungen.

 

Vielen Dank

[chartprofi]

Hallo Heiner,

 

ich habe früher auch mit dem metatrader rumexperimentiert, aber zum backtesten finde ich ihn nicht sehr gut.

ich bin dann bei amibroker gelandet ... da gab es eine gratisversion zum testen ... die lief aber nur mit eod-daten ... intraday hat gekostet war aber auch gut

http://www.amibroker.com

da gibt es auch eine gute beschreibung der formeln und ein downloadportal für fertige programme von den usern ....

 

damals jedenfalls ... wie es jetzt ist weiß ich nicht ... kannst de ja mal mitteilen wenn du es testest

[Lensk]

Würde es in Excel machen, allerdings wird das extrem schnell extrem groß und sehr schwierig zu optimieren. Wenn du ein zu komplexes Blatt hast, kannst du den Solver nicht mehr verwenden und musst durch rumprobieren die optimalen Grenzen finden. Da du verschiedene Variablen hast, wird das sehr aufwändig. Die Frustgefahr ist hoch, wenn es am Ende nicht klappt. Dafür hast du ein enorm flexibles Gerüst, dass du komplett selber stricken kannst. Natürlich mit entsprechender Fehlergefahr

[Heiner33]

Danke für die Antworten.

 

amibroker sieht auf den ersten Blick sehr umfangreich und für einen ersten Versuch auch nicht gerade günstig aus, aber das schau ich mir am WE nochmal genauer an.

 

Hast du vielleicht eine Idee wie ich das in Excel am besten anstellen kann. Hat jemand etwas ähnliches schon mal gemacht? Würde mich über weitere Anregungen freuen

[chartprofi]

Danke für die Antworten.

 

amibroker sieht auf den ersten Blick sehr umfangreich und für einen ersten Versuch auch nicht gerade günstig aus, aber das schau ich mir am WE nochmal genauer an.

 

Hast du vielleicht eine Idee wie ich das in Excel am besten anstellen kann. Hat jemand etwas ähnliches schon mal gemacht? Würde mich über weitere Anregungen freuen

 

also ich hab mir das nochmal angesehen und es gibt einen free trail ... der download ist also gratis ... und mit eod-daten ist ja auch vieles machbar ... wenn du das in exel schreiben willst, dann dauert das ewig ... und was das wichtigste ist ... die parameter sind im nachhinein extrem schwierig zu ändern

 

amibroker ist auf jeden fall leichter zu testen als exel .... du willst ja später die bedingungen ändern um zu testen welche bedingung am besten gewesen wäre .... das ist ein mühsames geschäft in exel ... bei amibroker dauert es nur eine minute

[H.B.]

Mit Amibroker schreibst du vier Zeilen und bist fertig,

 

Bis du das allerdings tun kannst, musst du dich u.U. zwei Tage einlesen.

 

Mit Excel schreibst du in zwei Stunden einige zig Zeilen und verbringst dann Tage und Wochen bei der Fehlersuche.

 

You got the Choice.

[Heiner33]

leider bin ich am WE nicht dazugekommen amibroker genauer anzuschauen...aber eure Argumente klingen erstmal nachvollziehbar.

 

Leider bringen mir EoD Daten nicht allzuviel, da viele der trades aus dem CFD Bereich sind und meist nur für kurze Zeiträume gehalten wurden, daher sind hierfür intraday Kurse (Minutenkurse) unabdingbar sind.

 

Ich habe mit Excel schon ein wenig gespielt und ich denke man könnte hierfür (falls amibroker die Kurse nicht liefern kann oder diese zu teuer sind) durchaus eine gute Lösung schaffen.

 

Im Prinzip gibt es nur "wenige" Ausstiege die ich für meine "(festen) Einstige" definieren will und dann soll geprüft werden, welches Szenario zuerst gegriffen hätte.

 

Also z.B. ich definiere einen SL, einen TSL, einen TP. Dann sollen alle Kurse ab dem Einstiegszeitpunkt (Datum und Kurs vorhanden) überprüft werden und als Ergebnis z.B. der Wert angezeigt werden, der als erster erreicht wurde (das kann natürlich noch optimiert werden, aber das wäre schon mal ein guter Grundstock)...klingt eigentlich machbar und nicht so fehleranfällig...

[chartprofi]

leider bin ich am WE nicht dazugekommen amibroker genauer anzuschauen...aber eure Argumente klingen erstmal nachvollziehbar.

 

Leider bringen mir EoD Daten nicht allzuviel, da viele der trades aus dem CFD Bereich sind und meist nur für kurze Zeiträume gehalten wurden, daher sind hierfür intraday Kurse (Minutenkurse) unabdingbar sind.

 

Ich habe mit Excel schon ein wenig gespielt und ich denke man könnte hierfür (falls amibroker die Kurse nicht liefern kann oder diese zu teuer sind) durchaus eine gute Lösung schaffen.

 

Im Prinzip gibt es nur "wenige" Ausstiege die ich für meine "(festen) Einstige" definieren will und dann soll geprüft werden, welches Szenario zuerst gegriffen hätte.

 

Also z.B. ich definiere einen SL, einen TSL, einen TP. Dann sollen alle Kurse ab dem Einstiegszeitpunkt (Datum und Kurs vorhanden) überprüft werden und als Ergebnis z.B. der Wert angezeigt werden, der als erster erreicht wurde (das kann natürlich noch optimiert werden, aber das wäre schon mal ein guter Grundstock)...klingt eigentlich machbar und nicht so fehleranfällig...

 

 

wenn man die minutendaten in exel hatte, dann konnte man sie importieren ... mussten aber als csv exportiert werden ... denke mal, dass deinen minutendaten eh in csv sind ... ob das immernoch geht kann ich nicht sagen