Excel: Tägliche Renditen von Aktien trotz Wochenenden sauber berechnen

[peter378]

Hallo,

 

ich stehe gerade vor folgendem Problem:

 

Ich versuche, die täglichen Renditen (für spätere erwartete Renditen) über einen längeren Zeitraum zu berechnen - und zwar die tatsächlichen und nicht die durchschnittlichen mit Endkurs und Anfangskurs.

Hab schon einen Datensatz in Excel mit einer Matrix von Firmennamen und Kursdatum und den dazugehörigen Kursen.

Ausgangsbasis dafür sind bestimmte Veröffentlichungsdaten (Ereignisse), davon habe ich ein paar Tausend - das ganze sollte daher automatisch funktionieren.

 

Bisher hatte ich versucht, mit einem S-Verweis nach dem Datum zu suchen und dann beim Spaltenindex in der Formel mittels der Vergleich-Formel noch nach der richtigen Firma zu suchen. Das klappt auch ganz gut - außer wenn dazwischen Tage vorkommen, an denen kein Handel stattfand (Wochenenden, Feiertage etc.). Der Zeitraum, den ich mir ansehe, ist jedoch fix und länger als eine woche - das heißt bei jedem Datensatz, den ich mir ansehe, habe ich auch gezwungenermaßen dieses Problem. Nun hatte ich versucht, das ganze mit verschachtelten WENNFEHLER-Funktionen zu umgehen, damit bekomme ich zB bei Freitag + 1 Tag auch den Montags-Wert rein. Prämisse bzw. auch Problem ist, dass nur Handelstage als Tage definiert sind.

 

Kurzes Bsp. dazu:

Veröffentlichung ist am Montag, dem 1.1. (für mich Tag (t) 0 - das Ereignis)

Tag 1 nach Veröffentlichung: Tägliche Rendite von Dienstag 2.1. (t = +1) auf 1.1. funktioniert

Tag 2 nach Veröffentlichung: Tägliche Rendite von Mittwoch 3.1. (t = +2) bezogen auf 2.1. funktioniert

Tag 3 nach Veröffentlichung: Tägliche Rendite von Donnerstag 4.1. (t = +3) bezogen auf 3.1. funktioniert

Tag 4 nach Veröffentlichung: Tägliche Rendite von Freitag 5.1. (t = +4) bezogen auf 4.1. funktioniert

Tag 5 nach Veröffentlichung: Jetzt kommt allerdings ein Problem: Wenn ich mir t = +5 ansehen will, würde durch addieren von 5 der Samstags-Wert aufscheinen. Für Samstag gibt es jedoch keinen Wert. Auch für Sonntag nicht. Deswegen frage ich momentan mit meiner WENNFEHLER-Funktion ab, wie oft ich zu den +5 Tagen noch +1 Tag dazu zählen muss, bis ich wieder einen Kurs bekomme. Durch diese Berechnung bekomme ich also den Montags-Wert raus.

Tag 6 nach Veröffentlichung: Jetzt bekomme ich durch vorher beschriebene Berechnung wieder den Wert von Montag, da am Sonntag auch keine Kurse veröffentlicht wurden. Die tägliche Rendite ist also gleich hoch wie vom Vortag.

Tag 7 nach Veröffentlichung: Hier bekomme ich mit der einfachen Formel den richtigen Montags-Wert, allerdings wurde der für Tag 5 + 6 auch schon verwendet und dadurch gibt es am Montag von Tag 6 auf Tag 7 keine Rendite.

Tag 8 nach Veröffentlichung: Funktioniert wieder alles, Kurs von Dienstag durch Kurs von Montag mit richtigen Werten.

 

Um das ganze leichter zu veranschaulichen, hier noch ein sehr vereinfachtes Excel mit der Idee. (1 mal berechnet mit reinem s-verweis und 1 mal mit WENNFEHLER-Behebungsversuch - Problemzonen rot markiert)

 

Würde mich wirklich sehr freuen, wenn mir jemand weiterhelfen könnte.

Besitze leider keine VBA-Kenntnisse, deswegen erfolgt die Berechnung evtl. etwas umständlich.

Tägliche Returns.xlsx

[Otscho]

Bau das ganze doch so auf, dass du nicht mit einem SVERWEIS suchst (und dabei das Problem nicht vorhandener Datumswerte hast), sondern pro zusätzlichen Tag eine Zeile nach unten rutschst. Im Grunde kannst du mit einem WVERWEIS nach der Firma suchen und dann die Zeilenanzahl, die es nach unten gehen soll flexibel einbauen.

[peter378]

Hallo,

 

hab das Problem schon gelöst. Und zwar hab ich jedem Datum eine fortlaufende Nummer gegeben und dann hats mit einer Kombination von s- und w-verweisen funktioniert