schmeich April 19, 2013 Hi Leute, tüftle zur Zeit an meinem Musterdepot rum und habe da auch 2 Positionen drinne. Das schon seit ca. 2 Monaten und die haben jetzt auch gut plus gemacht. Einmal 100% und einmal 80%. Habe mir die Derivate nochmal genauer angesehen und mitlerweile sind die Hebel um ein vielfaches geschrumpft. Wo ich sie zugefuegt hatte, hatten beide so ca. einen Hebel von 5 oder 6 und nun nur noch zw 1 und 2. Kann mir das mal jemand erklaeren, Demnach ist es doch eigentlich sinnvoll ein Derivat irgendwann sowieso zu verkaufen, wenn der Hebel irgendwann gegen 1 geht? Wie wird das am besten bestimmt, wann man verkauft? Vielen Dank euch! Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
Maciej April 19, 2013 Der einfache Hebel (Delta) berechnet sich u.a. aus dem Basispreis (Strike) des Scheins und dem Kurs des Basiswertes. Der Hebel ändert sich also bei jeder neuen Kursfeststellung. Je näher der Kurs dem Basispreis kommt, desto größer wird der Hebel. Ich persönlich würde den Verkauf überhaupt nicht von dem Wert des Hebels abhängig machen, sondern davon, ob mein Kursziel bereits erreicht ist. Das sollte dir eigentlich im Vorfeld schon klar sein, bei welchem Kurs du verkaufen willst bzw. den Stop nachziehen und den Schein laufen lassen willst. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
schmeich April 20, 2013 Da wären wir bei der nächsten Frage von mir. Man sollte ja auch ein geeignetes CRV haben. Wie berechne ich die optimale Positionsgröße? Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
otto03 April 20, 2013 Da wären wir bei der nächsten Frage von mir. Man sollte ja auch ein geeignetes CRV haben. Wie berechne ich die optimale Positionsgröße? Bitte um Erläuterung was das Chance/Risikoverhältnis mit der optimalen Positionsgröße zu tun hat. Das geeignete CRV ist doch relativ sinnfrei da über SL-Wert und angenommenen/geschätzten Erwartungswert beliebig manipulierbar. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
