gobar März 22, 2013 · bearbeitet März 23, 2013 von gobar Hallo zusammen, seit ziemlich langer Zeit lese ich hier passiv mit, da ich aber bei meinem jetzigen Problem einfach nicht weiterkomme, ist es wohl der richtige Zeitpunkt um sich doch einmal anzumelden Direkt zum Punkt: Ich will für ein Musterportfolio, bestehend aus Indizes die die entsprechenden Assetklassen repräsentieren, einfach nur die Portfoliorendite berechnen. Ich habe die Portfoliorendite zum Einen auf Basis des Gesamtwertes des Portfolios (Wert t1/Wert t0) und zum Anderen aus den gewichteten Renditen der Portfoliobestandteile berechnet. Nun weichen diese beiden Renditen z.T. stark voneinander ab, sodass ich mir bisher nicht erklären kann warum das der Fall ist! Vereinzelt beträgt die Differenz rund 0,3%, was für mich nicht mehr im Toleranzbereich liegt und damit auch irgendwie nicht mehr auf Rundungsdifferenzen zu schieben ist. Welche der beiden Renditen ist im Zweifel der anderen vorzuziehen? Eventuell kann ich mit meinem bescheidenen Wissen ja jetzt nach meiner Anmeldung auch den ein oder anderen Teil zu diesem Forum beitragen Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
otto03 März 22, 2013 Hallo zusammen, seit ziemlich langer Zeit lese ich hier passiv mit, da ich aber bei meinem jetzigen Problem einfach nicht weiterkomme, ist es wohl der richtige Zeitpunkt um sich doch einmal anzumelden Direkt zum Punkt: Ich will für ein Musterportfolio, bestehend aus Indizes die die entsprechenden Assetklassen repräsentieren, einfach nur die Portfoliorendite berechnen. Ich habe die Portfoliorendite zum Einen auf Basis des Gesamtwertes des Portfolios (Wert t1/Wert t0) und zum Anderen aus den gewichteten Renditen der Portfoliobestandteile berechnet. Nun weichen diese beiden Renditen z.T. stark voneinander ab, sodass ich mir bisher nicht erklären kann warum das der Fall ist! Vereinzelt beträgt die Differenz rund 0,3%, was für mich nicht mehr im Tolreanzbereich liegt und damit auch irgendwie nicht mehr auf Rundungsdifferenzen zu schieben ist. Welche der beiden Renditen ist im Zweifel der anderen vorzuziehen? Ich habe meine Datei mit der Berechnung mal angehängt. Es wäre einfach phantastisch, wenn sich das Problem mit Eurer Hilfe lösen lässt! Eventuell kann ich mit meinem bescheidenen Wissen ja jetzt nach meiner Anmeldung auch den ein oder anderen Teil zu diesem Forum beitragen Ggewichtete Renditen über Zeiträume müssen mit der ursprünglichen (Ausgangsgewichtung) Gewichtung gerechnet werden und nicht mit den modifizierten Gewichtungen der einzelnen Zeitpunkte. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
gobar März 23, 2013 Stark, das wars! Vielen Dank für die schnelle Hilfe! Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
