Moon Trading

[apelikeman]

Hallo liebe Community,

 

ich möchte euch hier die Idee des Mondphasen Handels näherbringen. Vorweg es basiert nicht auf Astrologie sondern auf Astronomie! Hier erkläre ich euch also nicht eure Sternzeichen und ob der Stier jetzt kaufen soll .

Moon Trading beruht auf der Grundlage unabhängiger Ereignisse. Es gibt keinen logischen oder nachgewiesenen übernatürlichen Zusammenhang zwischen Mond bzw. Planeten und der Börsenwelt.

 

Ich schreibe für dieses Handelssystem derzeit einen Blog MOON TRADING.

 

Das System ist grundsätzlich auf jedes Asset anwendbar, das einen regelmäßigen (zumindest Daily) Kurs hat. Egal ob Aktien, FX, Commodities, Indizes, ETFs, ....

Derzeit führe ich die Analysen für ATX und DAX sowie deren Aktien durch. Bei Bedarf kann dies auch erweitert werden.

 

hintergründe: hier

Wie funktioniert das System: hier

 

Ich habe dieses System im Okt/Nov 2012 im rahmen einen börsespiels getestet und erzielte 15/17 positiven Trades bei einer rendite von etwa 20%

Ich selbst handle seit Anfang Februar nach diesem System + technischer analyse und es funktioniert richtig gut.

 

z.b. Montag (25.2.) war das ende einer long periode und gleichzeitig eine neue Short periode. ich habe also doppelt gemoppelt durch die italiener aufgrund der mondphase!!

 

Porbiert es aus! ihr müss ja nicht gleich mit eurem real depot einsteigen. ich rate euch, benutzt ein demo oder musterdepot für 1-2 monate! und wenn ihr zufrieden seit könnt ihr es auch im live depot anwenden. garantieren kann ich natürlich nie für gewinne. ein 100% system gibt es einfach nicht sonst wär jeder ein millionär

 

also leute: versuch macht klug !

[Morbo]

seit wann veroeffentlicht man eine Strategie die funktioniert? Das fuehrt doch zum Investment-Harlem-Shake aufm Parkett.

[domkapitular]

Aber kann es nicht sein, dass die Wirkungskette eine andere ist ?

Z.B. dass Italien aufgrund der Mondphasen so gewählt hat und das wiederum auf die Börsen durchschlägt ?

Oder dass die Italiener einfach nur biorhytmisch sschlecht drauf waren ?

[StinkeBär]

Es ist fraglich, ob es sich hierbei wirklich um Kausalitäten hervorgerufen von physikalischen Faktoren wie Gravitation oder Licht handelt oder ob nur um eine zufällige Korrelation zeitweilig vorliegt, was wohl naheliegender ist.

 

Prinzipiell kann es einen solchen Effekt schon geben, nur eine solche Korrelation zu traden halte ich für gewagt, da diese nicht zeitstabil sein muss.

 

Dann kommt es darauf an, ob die Effekte universal oder nur kontextbezogen(z.B. bei steigenden Trend, fallender Vola. etc.) vorhanden sind und diese dann so groß sind, das sie auch gewinnbringend ausgeschlachtet werden können.

 

Die Antworten kann ich in Ermangelung statistischen Sachverstandes nicht geben.

 

Tendenziell glaube ich nicht an Kausalität, was aber auch nicht heißt, dass es solche Effekte nicht geben kann.

Der Zufallsprozess an der Börse könnte durchaus zyklische Momente die mit den Mondphasen korrellieren enthalten, aber solche Bestandteile rauszufiltern ist schon sehr aufwendig.

[Sthenelos]

so ein Schmarrn!

[Cai Shen]

Ich fordere einen Backtest auf mindestens 25 Jahre - besser 40.

Indexbezogen auf Dax und S&P500 würden schon reichen

 

Auf der Grundlage dieses Prinzips basiert auch die Idee des Mondhandels. Unabhängige Ereignisse sollen Einstiegs- und Ausstiegszeitpunkt des Trades angeben

Damit sind Angst und Gier - der natürliche Feind des Anlegers eleminiert.

Bedenkt man weiterhin, dass der Markt öfter steigt als fällt, ist das Mysterium schon fast entschlüsselt.

Eine ziemlich dämliche Variante des Formula Investing - aber immerhin amüsant.

 

 

 

[apelikeman]

ich habe diese strategie veröffentlicht um anderen eine neue sichtweise zu geben und eventuell auch hier zu diskutieren.

 

ein beispiel: erste bank

 

vom ersten viertel bis zum vollmond (september) wurden von 2002-2012 immer gewinne mit Shortpositionen gemacht.

 

 

es handelt sich um wiederkehrende intervalle, die sich jedoch leicht verschieben. es ist nicht so das jeden 25.2. der vollmond scheint. ich kann es selbst nicht erklären warum es relativ gut funktioniert. ich mein eine trefferquote von 100% ist wohl nicht möglich, aber welche strategie hat das schon`? es kann durchaus sein das der februar total versagt im jahr 2013 oder vl erst im oktober.

 

zeitstabil ist ein gutes argument, aber das problem hast du bei anderen indikatoren auch. wer sagt mir das (extremes bsp) der MACD 2014 noch irgendeinen positiven trade beschert? ich glaube kein trader könnte dir das garantieren.

 

ich war anfangs auch sehr sehr sehr skeptisch... mit: bullshit wie soll das gehn etc....

aba vl kann mir jemand von euch das trader vs affe erklären... warum hat der affe gewonnen? er ist unabhängig von der börse, aber er hat einen profi geschlagen.

 

 

ihr könnt den blog ja mal eine weile verfolgen. kostet ja nichts.

[Cai Shen]

aba vl kann mir jemand von euch das trader vs affe erklären

Behavioral Finance - rein intuitiv trifft der Mensch mit ziemlicher Sicherheit die falschen Investmententscheidungen.

[apelikeman]

Ich fordere einen Backtest auf mindestens 25 Jahre - besser 40.

 

Indexbezogen auf Dax und S&P500 würden schon reichen

 

 

ein backtest sollte meiner erfahrung nach auf keine allzu langem zeithorizont beruhen, da immer wieder extremsituationen (krisen) waren und das sicher das ergebnis verfälscht.

10 jahre sollten reichen. da hast du sogar eine große börsenkrise drin. die unterschiedlichen levels in meinem blog geben unterschiedliche backtest zeithorizonte an, die für die eintrittwahrscheinlichkeit steht.

 

lg

[Cai Shen]

Krisen verfälschen das Ergebnis?!

Der war echt gut, festigt das Vertrauen in diese Methode ungemein!

Erinnert an die Diskussion " Wenn man an den 10 schlechtesten Börsentagen nicht investiert ist, verbessert sich die Rendite um xyz %".

 

Scheint die Sonne dann nicht, ist die Mondumlaufbahn temporär out of order, ... und ganz wichtig, wie lassen sich diese renditeschädlichen Krisen vorhersagen?

[Chemstudent]

Moon Trading beruht auf der Grundlage unabhängiger Ereignisse. Es gibt keinen logischen oder nachgewiesenen übernatürlichen Zusammenhang zwischen Mond bzw. Planeten und der Börsenwelt.

 

Zum ersten kann es nie logische, nachgewiesene übernatürliche Zusammenhänge geben. Wären Zusammenhänge logisch und nachgewiesen, wären sie nicht übernatürlich.

Zum zweiten:

Wie soll dein System der Mondphasen denn funktionieren, wenn du selbst sagst, es gibt keine Zusammenhänge? Dann bleibt logischerweise (!) nur der pure Zufall und du könntest genau so gut raten.

Entweder es gibt zusammenhänge oder es gibt sie nicht.

Warum man gerade dein System wählen sollte, wenn es keine Zusammenhänge, sondern nur den puren Zufall gibt, versteh ich nicht. Ebenfalls sind dann deine Trefferquoten und sonstiges recht sinnfrei, wenn es nur der Zufall ist.

 

Ein System, dass nur Zufall ist, bei dem es also keine Zusammenhänge gibt, kann logischerweise keinen Mehrwert auf Dauer bringen. Woher sollte er auch kommen? Im gegenteil wird das ganze durch die Transaktionskosten nur geschmälert.

Gehen wir davon aus, dass Aktien eine langfristig positive Erwartungsrendite haben. Ein System, dass jetzt zufällig nur long geht, hat diese Erwartungsrendite nur, wenn es auch long geht, also investiert ist. Da die Einstiegspunkte purer Zufall sind, wird die Erwartungsrendite nicht verändert. Insgesamt aber wird sie verringert, da man nicht ständig investiert ist, und zudem transaktionskosten hat.

Geht man überdies noch short, wird es noch schlimmer. Denn hierbei hat man eine negative Erwartungsrendite, wenn man nur nach purem zufall investiert. (logisch!)

 

Kurzum:

Wenn dein System keine Zusammenhänge zum Markt postuliert, macht es keinen Sinn es anzuwenden.

 

 

 

aba vl kann mir jemand von euch das trader vs affe erklären... warum hat der affe gewonnen? er ist unabhängig von der börse, aber er hat einen profi geschlagen.

 

Das Experiment "Affe vs. trader" soll zeigen, dass mit dem Zufall (!) ähnliche Ergebnisse erreicht werden können, wie durch "Professionelles traden", die märkte also recht effizient sind.

Wie du nun darauf kommst, dass dieses Experiment irgendwie ein bestätigugn deines Handelssystems sein soll, erschließt sich mir nicht.

Überdies heißt das Experiment auch nicht, dass der "Affe" (also das zufällige traden) sinnvoll ist. Der Vergleich "zufall vs. trader" ist ein relativer Vergleich, kein absoluter.

Heißt also: Beim Sehtest kann der Einäugige zwar den blinden schlagen, die Schlussfolgerung, man solle sich nun aber ein Auge ausstechen um wie der Einäugige zu sein, ist dennoch falsch.

 

Dein System erschließt sich mir daher nicht. Ohne Zusammenhänge zum Markt ist's nur purer Zufall. Da kann man auch eien Münze werfen und danach long oder short gehen. Ebenfalls völlig zum markt ein unabhängiges Ereignis.

[apelikeman]

Krisen verfälschen das Ergebnis?!

Der war echt gut, festigt das Vertrauen in diese Methode ungemein!

Erinnert an die Diskussion " Wenn man an den 10 schlechtesten Börsentagen nicht investiert ist, verbessert sich die Rendite um xyz %".

 

Scheint die Sonne dann nicht, ist die Mondumlaufbahn temporär out of order, ... und ganz wichtig, wie lassen sich diese renditeschädlichen Krisen vorhersagen?

 

 

was hast du is eh 1 krise dabei, noch dazu eine gewaltige!^^ ..... willst du etwa behaupten falls du eine methode findest wo der backtest 25 jahre erfolgreich war, du während einer krise trotzdem auf dein system vertraust? es kann ja auch bei einem 25 od 40 jährigen backtest sein das 2013 nicht klappt.

 

darum machts meiner ansicht nach keinen sinn einen längeren zeitraum zu wählen.

 

oder bin ich der einzige der das so sieht? ich mein ich kann mich ja auch irren. habe kein problem damit

[apelikeman]

mit dem punkt des affen gebe ich dir recht.... man muss es ja nicht nachmachen...

 

 

ich hab nie gesagt das es purer zufall ist. wenn ein trade nach dem mondphasen xy 10 jahre erfolgreich war, ist das für mich kein zufall. erklären kann ichs jedoch nicht warum es geht.

 

ein abhängiges ereignis aus z.b. vergangenen börsenkurse die auf die zukunft schließen sollen wären ja dann nach deiner ansicht auch nur zufall. weil sie nicht immer funktionieren. warum sollte ich also nach einem indikator handeln?

 

nochmal: es gibt kein 100%iges system, sonst würden ich oder du nicht hier surfen sondern auf bora bora mit an cocktailschirm in der hand .... mein vorgeschlagenes system ist nur ein weiteres werkzeug/indikator und kein heiliger gral!!

[richtungsding]

super Sache, ich mache Astro Trading: Horoskop auf, wenn ein Bulle dabei ist geh ich long, bei einem Bär short. Bisher immer long. Empfehle daher Hebel 100.

 

 

[Chemstudent]

ich hab nie gesagt das es purer zufall ist. wenn ein trade nach dem mondphasen xy 10 jahre erfolgreich war, ist das für mich kein zufall. erklären kann ichs jedoch nicht warum es geht.

 

Nochmal:

Du schreibst, dein System basiert auf unabhängigen ereignissen, ohne logische und nachgewiesene zusammenhänge zwischen Mond und Börsenwelt.

 

Etwas anderes wäre es, wenn du postulierst, es basiere auf abhängigen und logischen begründbaren aber bisher noch nicht nachgewiesenen Zusammenhängen. Das würde bedeuten, dass es zusammenhänge gibt, du dies zumindest annimmst, man diese heute lediglich nur noch nicht vollumfänglich kennt.

 

Du aber legst extra - auch mit dem Affen-Beispiel - wert darauf, dass es eben nicht auf Ereignissen beruht, die mit der Börsenwelt in einem Zusammenhang stehen. Folgerichtig ist es dann aber Zufall. Genauso gut könntest du eben auch eine Münze werfen, dies ist ebenfalls ein mit der Börsenwelt unabhängiges Ereignis.

 

Deine Präsentation des Systems ist also schlichtweg unstimmig.

 

ein abhängiges ereignis aus z.b. vergangenen börsenkurse die auf die zukunft schließen sollen wären ja dann nach deiner ansicht auch nur zufall. weil sie nicht immer funktionieren.

Mitnichten, diese Schlussfolgerung erschließt sich keinesfalls aus meinem Beitrag. Ich habe schließlich nirgendwo geschrieben, all das sei Zufall, was nicht zu 100% immer funktioniere. Das wäre auch purer Unsinn. Selbstverständlich können Dinge die in einem kausalen Zusammenhang stehen auch eine "Trefferquote" von weniger als 100% aufweisen. Eine Trefferquote von weniger als 100% bedeutet also keinesfalls, es sei automatisch Zufall. Du hast hier also schlichtweg eine falsche Interpretation getätigt.

 

 

nochmal: es gibt kein 100%iges system, sonst würden ich oder du nicht hier surfen sondern auf bora bora mit an cocktailschirm in der hand .... mein vorgeschlagenes system ist nur ein weiteres werkzeug/indikator und kein heiliger gral!!

 

Und auch für dich nochmal:

Ich habe dein System nicht kritisiert, weil es keine 100%ige Trefferquote hat - das ist lediglich eine falsche Interpretation - sondern weil es unverständlich ist. Auf der einen Seite behauptest du, es basiert auf unabhängigen Ereignissen ohne Zusammenhänge zum Markt, gleichzeitig ist es aber auch kein Zufall. (dann aber müsste es ja einen Zusammenhang geben. Du siehst: Ein direkter Widerspruch).

Ebenfalls behauptest du, es funktioniere, du weißt aber nicht warum. Dann wäre es das mindeste, wenn du ausreichend valides Datenmaterial zur Verfügung stellst, damit wir uns ein eigenes Bild machen können.

 

Andernfalls ist dein System in sich schlichtweg widersprüchlich.

[Kaffeetasse]

Aber kann es nicht sein, dass die Wirkungskette eine andere ist ?

Z.B. dass Italien aufgrund der Mondphasen so gewählt hat und das wiederum auf die Börsen durchschlägt ?

Oder dass die Italiener einfach nur biorhytmisch sschlecht drauf waren ?

 

Nee, die haben so gewählt, weil Bersani und Berlusconi am gleichen Tag geboren sind.

[Stockinvestor]

Tja, so hat halt jeder seine Methode.

Ich schau mir lieber mal an, ob und mit was der ein oder andere Laden sein Geld verdient, und ob es sich für mich lohnt Miteigentümer zu werden.

[Karl Napf]

ein backtest sollte meiner erfahrung nach auf keine allzu langem zeithorizont beruhen, da immer wieder extremsituationen (krisen) waren und das sicher das ergebnis verfälscht.

10 jahre sollten reichen. da hast du sogar eine große börsenkrise drin.

Gerade wenn Krisen das Ergebnis verfälschen, solltest Du selbst auf 40 Jahren Zeitraum für den Backtest bestehen!

Denn in den vergangenen 10-15 Jahren waren überdurchschnittlich viele Krisen drin.

Dein Ergebnis müsste also besser werden, wenn der Zeitraum länger wird.

[apelikeman]

das vorläufige ergebnis von 2 zyklen ist ab sofort einsehbar, wenn jemand lust hat:

 

Statistik ATX Februar