Korrelation berechnen

[harhar!]

Moin,

 

ich versuche grade die Korrelationen von verschiedenen Aktien untereinander zu berechnen. Dafür nehme ich Daten von dieser Seite: http://boerse.freenet.de/846900-DAX-Indizes-Historisch

 

 

 

 

Momentan versuche ich zunächst einmal die Daten, die ich im Internet finde zu rekonstruieren, um zu sehen ob ich alles richtig mache. Von dieser Seite sehe ich, dass bei 5 Jahren die Korrelation von Bayeraktie und DAX 0.71 ist: http://www.boerse.de/technische-analyse/Bayer/DE000BAY0017_vergleich,DE0008469008

 

Wenn ich aber meine Zeitreihen nehme und die auf 5 Jahre anpasse bekomme ich ~0.5 raus. Ich betrachte hierbei jeweils die Wachstumsraten (P(t+1)-Pt(t))/P(t). Die Zeitreihen habe ich auch schon so angepasst, dass die Daten übereinstimmen.

 

Was mache ich noch falsch?

 

 

[harryguenter]

Wenn ich aber meine Zeitreihen nehme und die auf 5 Jahre anpasse bekomme ich ~0.5 raus. Ich betrachte hierbei jeweils die Wachstumsraten (P(t+1)-Pt(t))/P(t). Die Zeitreihen habe ich auch schon so angepasst, dass die Daten übereinstimmen.

Die fehlenden Reaktionen könnten darauf hindeuten, dass nicht so wirklich klar ist was Du schon gemacht hast.

Vielleicht stellt Du Deine bisherigen Ergebnisse mal per Upload zur Verfügung?

 

Ansonsten habe ich mal diesen alten Thread gefunden:

https://www.wertpapier-forum.de/topic/19470-excel-korrelation-berechnen/

 

Neben der zeitlichen Synchronisation scheint auch die korrekte Berücksichtigung von Ausschüttungen gerne eine Fehlerquelle zu sein. Näher habe ich mich damit aber auch noch nicht beschäftigt.

[harhar!]

Wenn ich aber meine Zeitreihen nehme und die auf 5 Jahre anpasse bekomme ich ~0.5 raus. Ich betrachte hierbei jeweils die Wachstumsraten (P(t+1)-Pt(t))/P(t). Die Zeitreihen habe ich auch schon so angepasst, dass die Daten übereinstimmen.

Die fehlenden Reaktionen könnten darauf hindeuten, dass nicht so wirklich klar ist was Du schon gemacht hast.

Vielleicht stellt Du Deine bisherigen Ergebnisse mal per Upload zur Verfügung?

 

Ansonsten habe ich mal diesen alten Thread gefunden:

http://www.wertpapie...tion-berechnen/

 

Neben der zeitlichen Synchronisation scheint auch die korrekte Berücksichtigung von Ausschüttungen gerne eine Fehlerquelle zu sein. Näher habe ich mich damit aber auch noch nicht beschäftigt.

Hier sind die Aktienkurse, die ich verwende:

 

http://www.file-upload.net/download-7234081/wkn_dax_historic.csv.html

http://www.file-upload.net/download-7234088/wkn_BAY001_historic.csv.html

 

 

Ich benutze hierbei die Schlusskurse bis zum 1.1.2007

 

Hier das Matlabskript, das die Kurse in Ansitegsraten umwandelt: http://speedy.sh/Wtswm/R-A.m

 

 

 

 

Und in Matlab der Befehl Corrcoef(r_A,r_DAX).

 

Ich bin mir nicht sicher, ob die Ausschüttungen schon mit drinnen sind, allerdings sollte es ja auch kein zu großer Unterschied sei, da ja genug Datenpunkte vorhanden sind und nur wenige davon betroffen wären.