Kristof November 21, 2012 Es wird zwar noch eine Weile hin sein, bis ich mir den nötigen Posten zusammengespart habe, aber ich will es heute schon wissen. Gibt es einen steuerlich einfachen Rohstoff-ETF? (Ob man das jetzt nach der Besteuerung aussuchen sollte, oder nicht, sei mal dahingestellt, ich möchte es eben (Noch?) so.) Mein Vavorit wäre ja der ETFS ETFX DJ-UBSF3T (DE000A1CXBV8). Nur leider lese ich da abwechselnd: Domizil Irland, und Deutschland. Was stimmt denn jetzt tatsächllich? Auch taucht er mal mit DE im Namen auf, und mal ohne. Sonst entdeckte ich noch den iShares Dow Jones-UBS Commodity Swap (DE000A0H0728), der Rest wohl Luxemburg. Wie steht es so generell mit dem? Wäre das eine Alternative zum Erstgenannten? Und wenn alle Stricke reißen sollten: Wie Rohstoffe steuerlich einfach abbilden? Thx. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
ceekay74 November 21, 2012 Mein Vavorit wäre ja der ETFS ETFX DJ-UBSF3T (DE000A1CXBV8). Hast Du mal für den DE000A1CXBV8 den Bundesanzeiger gecheckt? Dann findest Du die ISIN IE00B4WPHX27 und lauter Nullen. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
Kristof November 22, 2012 Mein Vavorit wäre ja der ETFS ETFX DJ-UBSF3T (DE000A1CXBV8). Hast Du mal für den DE000A1CXBV8 den Bundesanzeiger gecheckt? Dann findest Du die ISIN IE00B4WPHX27 und lauter Nullen. Danke. Ich sollte mal endlich etwas gegen das "mir alles vorkauen müssen" in dem Belang unternehmen. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
Kristof November 24, 2012 · bearbeitet November 24, 2012 von Kristof Wo mögen wohl die Gründe dafür liegen, dass der iShares DJ-UBS Commodity Swap (DE) ein Fondsvolumen von 550 Millionen hat, und der ETFX DJ-UBS All Commodities 3 Month Forward Fund "lediglich" eines von 40 Millionen? Dümmste anzunehmende User, oder was? (Stichwort: Markteffizienz, eine Entwicklung verschlafen.) Und: Wenn der 3 Month Forward hier im "Wertpapierforum" als der im Vergleich mit Vorteil erkannt wurde, warum hat dann der "normale" im vergangenen Jahr besser abgeschnitten? (Extra-Magazin: Vergangenes Jahr 2,51% gegenüber 1,71%.) MUSS WISSEN! Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
Chemstudent November 24, 2012 Wo mögen wohl die Gründe dafür liegen, dass der iShares DJ-UBS Commodity Swap (DE) ein Fondsvolumen von 550 Millionen hat, und der ETFX DJ-UBS All Commodities 3 Month Forward Fund "lediglich" eines von 40 Millionen? Dümmste anzunehmende User, oder was? (Stichwort: Markteffizienz, eine Entwicklung verschlafen.) Der normale DJ-UBS ist schlichtweg deutlich bekannter und der ETF ist auch länger am Markt. Zudem ist der 3 Month Forward wohl kaum ein Free Lunch. Er basiert auf anderen, länger laufenden Futures, Kursveränderungen in kürzeren Futures nimmt er daher nicht exakt mit. Mit dummen Marktteilnehmern hat das also nichts zu tun, nicht alle wollen schließlich langfristig anlegen. Die eierlegende Wollmilchsau ist's also nicht. Und: Wenn der 3 Month Forward hier im "Wertpapierforum" als der im Vergleich mit Vorteil erkannt wurde, warum hat dann der "normale" im vergangenen Jahr besser abgeschnitten? (Extra-Magazin: Vergangenes Jahr 2,51% gegenüber 1,71%.) MUSS WISSEN! Weil niemand behauptet hat, das der 3 Month Forward in sämtlichen 1 Jahresperioden besser sei. Das betrachten von derartigen Momentaufnahmen ist eben nicht sonderlich hilfreich. Im Sticky findet du die rollierenden 5 und 10 Jahresrenditen beider Indizes sowohl in EUR, als auch in USD: https://www.wertpapier-forum.de/topic/29030-rohstoffe-grundlagen/?do=findComment&comment=732919 Man erkennt sehr deutlich, dass bei den annualisierten 10 jahresrenditen der 3 Month forward (EUR, violetter Chart) (deutlich) besser abschneidet. Bei den entsprechenden 5 Jahresrenditen gibt es hingegen auch Bereiche, bei denen sich beide Indizes nciht viel genommen haben. Im Sticky findest du auch zwei Diagramme, in denen beide Indizes aufgeführt sind: https://www.wertpapier-forum.de/topic/29030-rohstoffe-grundlagen/?do=findComment&comment=732892 Der Vorteil des 3 Month forward, die bessere Rollrendite, ist eben nur dann ein Vorteil, wenn diese bessere Rollrendite durch Kurssteigerungen in den kürzeren Kontrakten (in die der normale DJ-BS anlegt) nicht kompensiert wird. Gerade auf kürzere Sicht kann dies aber durchaus sein, und ggf. sogar eine schlechtere Rollrendite herausspringen. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
