Analyse simple Handelsstrategie

[zubr]

Hallo,

 

ich habe eine simple Handelsstrategie aus einem Buch befolgt und möchte dazu Eure Kommentare/Verbesserungsvorschläge hören.

 

Die Handelsstrategie funktioniert auf Wochenbasis und setzt auf steigende Kurse. Dabei werden Aktien/Indizes/Rohstoffe/Währungen am Wochenende nach bestimmten Kriterien (technische Indikatoren) analysiert und für potentielle Kandidaten Limit-Orders für die kommende Woche eingestellt.

 

Die Strategie besagt, dass gekauft wird, wenn im Wochenchart der Kurs über den SMA-Envelopes (30/2,5%) liegt und gleichzeitig der Aroon-Oszillator einen Wert größer +50 anzeigt. Falls Stopp-Losses/Kursziele nicht erreicht wurden, wird am nächsten Wochenende geprüft, ob Kurs unter den Envelopes und Aroon-Oszillator unter 0 liegt. In dem Fall wird am darauf folgenden Montag eine Verkaufsorder erstellt.

 

Ich habe diese Strategie mit CFDs befolgt. Bei meiner Analyse am letzten Wochenende habe ich so den franz. Index CAC-40 als Kandidaten gefunden

zum Kurs von 3427,2.

 

Bei der Wahl des Kursziels und Stopp-Losses bin ich so vorgegangen: Im Portal tradingcentral.com wurde aufgund der technischen Analyse das Kursziel von 3535 vorgeschlagen, daher mein leicht dadrunter liegendes Kursziel: 3530.

 

Daraus habe ich den Stopp-Loss folgendermaßen abgeleitet: Kursziel-Einstiegskurs=3530-3427,2=102,8. Da ich einen CRV von ca. 3 erreichen möchte, darf mein relativer Stopp-Loss max. 102,8/3=34,26 sein, daher der absolute Stopp-Loss bei 3392,94.

 

Das Resultat war, dass noch am selben Tag einige Stunden später der Stopp-Loss ausgelöst wurde.

 

Ich versuche gerade meine Fehler zu finden und Optimierungspotential zu erkennen:

 

1) Ist es denn zu empfehlen, dass man zuerst ein Kursziel bestimmt, dann die Differenz zwischen Kursziel und Einstiegskurs durch den CRV dividiert, um so den Stopp-Loss zu bestimmen? Oder sollte man unabhängig das Kursziel und den Stopp-Loss bestimmen und dann nur einsteigen, wenn der CRV auch groß genug ist

2) Der Stopp-Loss von 34,26 zu den CAC-Kurs 3427,2 erscheint mir relativ klein (ca. 1%), insb. aufgrund der Tatsache, dass der CAC täglich um 1-2% schwankt. Durch diese hohe Volatilität kann der Stopp-Loss natürlich ziemlich schnell erreicht werden. Ist daher der SL prinzipiell zu klein und gibt es Faustregeln, wie groß der SL min. sein sollte (vielleicht von der Abhängigkeit der Volalität der letzten Tage/Wochen)? Oder würde der theoretisch passen, da auch das Kursziel von ca. 3% kurzfristig gut erreichbar ist?

3) An der vorgeschlagenen Handelsstrategie finde ich im Nachhinein etwas komisch, dass der Aroon-Oszillator mind. nur +50 betrage muss. Diese Situation ist auch erreicht, wenn sich der Kurs in einem leichten Abwärtstrend befindet. Daher kann man nicht wirklich sagen, dass man einem Aufwärtstrend folgt. Sinnvoller würde mir erscheinen, dass man erst einsteigt, wenn der Aroon-Oszillator=100 ist, oder?

 

Wie ist Eure Meinung?

 

Danke.

 

Viele Grüße,

Chris

[Chemstudent]

Ich versuche gerade meine Fehler zu finden und Optimierungspotential zu erkennen:

 

Nun, zunächst gilt es, sich über ein paar Dinge im klaren zu sein:

Das Trades nicht funktionieren heißt nicht, dass die Strategie falsch ist. Sie ist falsch, wenn sie risikoadjustiert keinen Nutzen hat. Dabei können - und werden - Verluste durchaus auftreten, 100% Trefferquote gibt's leider nicht. An "Überoptimieren" sollte man also denken und es ggf. vermeiden.

Abgesehen davon, sollte eine echter Handelsansatz natürlich nicht nur den Einstieg, sondern auch den Aussteig erfassen. Daher die frage, warum dieser in dieser Strategie nicht völlig erfasst wird, sodass du selbst mti eigenen SL-Regeln dir behelfen musst. Und daraus ableitend: Woher willst du dann wissen,dass die Strategie überhaupt jemals funktioniert hat?

 

 

1) Ist es denn zu empfehlen, dass man zuerst ein Kursziel bestimmt, dann die Differenz zwischen Kursziel und Einstiegskurs durch den CRV dividiert, um so den Stopp-Loss zu bestimmen? Oder sollte man unabhängig das Kursziel und den Stopp-Loss bestimmen und dann nur einsteigen, wenn der CRV auch groß genug ist

 

Überleg dir selbst, was sinnvoller ist:

Im ersten Fall legst du nach deinem Gusto ein dir genehmes CRV fest und erwartest dann, dass der Markt sich - wie durch Zauberhand - an dieses irgendwie gebunden fühlt und daher den SL nciht auslöst.

Macht nciht gerade viel Sinn, denn das Kursziel bestimmst du ja auch nicht so, sondern - mit einer (scheinbar guten) technik die auf dem markt beruht.

Sinnvoll ist also der zweite weg:

Du bestimmst den SL ebenfalls - wie das Kursziel - anhand des Charts. Denn du hast ja die Meinung, dass du mit hHilfe geeigneter Chartanalyse den Kurs prognostizieren kannst. Und folgerichtig solltest du diese sowohl für den Take Profit, als auch für den SL einsetzen.

 

3) An der vorgeschlagenen Handelsstrategie finde ich im Nachhinein etwas komisch, dass der Aroon-Oszillator mind. nur +50 betrage muss. Diese Situation ist auch erreicht, wenn sich der Kurs in einem leichten Abwärtstrend befindet. Daher kann man nicht wirklich sagen, dass man einem Aufwärtstrend folgt. Sinnvoller würde mir erscheinen, dass man erst einsteigt, wenn der Aroon-Oszillator=100 ist, oder?

 

Hast du dir je Gedanken darüber gemacht, ob du auch bei einem Aroon von 100 tatsächlich in einen "Aufwärtstrend", der sich auch fortsetzt (!) einsteigst?

 

Wie ist Eure Meinung?

 

Kritisch sein und scheinbare Fakten hinterfragen.

[Wert37]

Hallo,

 

ich habe eine simple Handelsstrategie aus einem Buch befolgt und möchte dazu Eure Kommentare/Verbesserungsvorschläge hören.

 

Die Handelsstrategie funktioniert auf Wochenbasis und setzt auf steigende Kurse. Dabei werden Aktien/Indizes/Rohstoffe/Währungen am Wochenende nach bestimmten Kriterien (technische Indikatoren) analysiert und für potentielle Kandidaten Limit-Orders für die kommende Woche eingestellt.

 

Die Strategie besagt, dass gekauft wird, wenn im Wochenchart der Kurs über den SMA-Envelopes (30/2,5%) liegt und gleichzeitig der Aroon-Oszillator einen Wert größer +50 anzeigt. Falls Stopp-Losses/Kursziele nicht erreicht wurden, wird am nächsten Wochenende geprüft, ob Kurs unter den Envelopes und Aroon-Oszillator unter 0 liegt. In dem Fall wird am darauf folgenden Montag eine Verkaufsorder erstellt.

 

Ich habe diese Strategie mit CFDs befolgt. Bei meiner Analyse am letzten Wochenende habe ich so den franz. Index CAC-40 als Kandidaten gefunden

zum Kurs von 3427,2.

 

Bei der Wahl des Kursziels und Stopp-Losses bin ich so vorgegangen: Im Portal tradingcentral.com wurde aufgund der technischen Analyse das Kursziel von 3535 vorgeschlagen, daher mein leicht dadrunter liegendes Kursziel: 3530.

 

Daraus habe ich den Stopp-Loss folgendermaßen abgeleitet: Kursziel-Einstiegskurs=3530-3427,2=102,8. Da ich einen CRV von ca. 3 erreichen möchte, darf mein relativer Stopp-Loss max. 102,8/3=34,26 sein, daher der absolute Stopp-Loss bei 3392,94.

 

Das Resultat war, dass noch am selben Tag einige Stunden später der Stopp-Loss ausgelöst wurde.

 

Ich versuche gerade meine Fehler zu finden und Optimierungspotential zu erkennen:

 

1) Ist es denn zu empfehlen, dass man zuerst ein Kursziel bestimmt, dann die Differenz zwischen Kursziel und Einstiegskurs durch den CRV dividiert, um so den Stopp-Loss zu bestimmen? Oder sollte man unabhängig das Kursziel und den Stopp-Loss bestimmen und dann nur einsteigen, wenn der CRV auch groß genug ist

2) Der Stopp-Loss von 34,26 zu den CAC-Kurs 3427,2 erscheint mir relativ klein (ca. 1%), insb. aufgrund der Tatsache, dass der CAC täglich um 1-2% schwankt. Durch diese hohe Volatilität kann der Stopp-Loss natürlich ziemlich schnell erreicht werden. Ist daher der SL prinzipiell zu klein und gibt es Faustregeln, wie groß der SL min. sein sollte (vielleicht von der Abhängigkeit der Volalität der letzten Tage/Wochen)? Oder würde der theoretisch passen, da auch das Kursziel von ca. 3% kurzfristig gut erreichbar ist?

3) An der vorgeschlagenen Handelsstrategie finde ich im Nachhinein etwas komisch, dass der Aroon-Oszillator mind. nur +50 betrage muss. Diese Situation ist auch erreicht, wenn sich der Kurs in einem leichten Abwärtstrend befindet. Daher kann man nicht wirklich sagen, dass man einem Aufwärtstrend folgt. Sinnvoller würde mir erscheinen, dass man erst einsteigt, wenn der Aroon-Oszillator=100 ist, oder?

 

Wie ist Eure Meinung?

 

Danke.

 

Viele Grüße,

Chris

 

1. Man sollte Backtests aus Büchern etc immer zuerst GENAUSO wiederholen, wie der Autor sie beschrieben hat.

2. Die Methode kennt KEIN Gewinnziel!!! Lediglich eine potentielle Gewinnsicherung, wenn der zugrunde liegende Wert (nicht das System!!) kurzfristig mehr als 20 % Zuwachs aufweist.

3. Der Stoploss ist im System genau beschrieben: Andere Seite des Envelopes, also MIN 5%!!!!!

5. Bevor man das System mit anderen Underlyings als im Buch getestet umsetzt, sollte man es wenigstens testen - bei Wochenkursen einfach mit Tradesignal oder Excel, oder notfalls per Hand.

 

Fazit: Obwohl Du es glaubst hast Du die Methode nicht BEFOLGT, sondern VERSCHLIMMBESSERT.

 

MFG

 

 

MFG

[zubr]

2. Die Methode kennt KEIN Gewinnziel!!! Lediglich eine potentielle Gewinnsicherung, wenn der zugrunde liegende Wert (nicht das System!!) kurzfristig mehr als 20 % Zuwachs aufweist.

 

 

Kannst Du mir schreiben, wie Du das genau meinst? Die Stelle mit 20% Zuwachs kann ich in dem Buch nicht finden. Auf welcher Seite steht das?

 

Wenn ich die Strategie in dem Buch nach einem erneuten Lesen richtig interpretiere, wird also nur der StoppLoss definiert, aber kein Kursziel. Es wird lediglich zum Wochenende geprüft, ob die Ausstiegskriterien erfüllt sind und falls ja, dann wird am Montag mit "bestens" verkauft. Sollte es innerhalb der Woche zu temporären, hohen Gewinnen kommen (die bis zum Wochenende abgebaut werden), werde diese nicht mitgenommen. D.h. man hofft hier, dass zum WE die Gewinne noch relativ hoch sind, so dass man diese mitnimmt, wenn am Montag mit "bestens" ausgestiegen wird. Richtig?

 

 

Danke & viele Grüße.

[Wert37]

1.) S.62

[zubr]

1.) S.62

 

Danke, hatte ich übersehen.

[zubr]

1. Man sollte Backtests aus Büchern etc immer zuerst GENAUSO wiederholen, wie der Autor sie beschrieben hat.

2. Die Methode kennt KEIN Gewinnziel!!! Lediglich eine potentielle Gewinnsicherung, wenn der zugrunde liegende Wert (nicht das System!!) kurzfristig mehr als 20 % Zuwachs aufweist.

3. Der Stoploss ist im System genau beschrieben: Andere Seite des Envelopes, also MIN 5%!!!!!

5. Bevor man das System mit anderen Underlyings als im Buch getestet umsetzt, sollte man es wenigstens testen - bei Wochenkursen einfach mit Tradesignal oder Excel, oder notfalls per Hand.

 

MFG

 

Ich habe zu dem Buch noch eine andere Verständnisfrage, die ich gerne mit Euch besprechen wollte.

 

In dem Buch wird auch gesagt, dass beim Zutreffen der Ausstiegsregeln einer Strategie zuerst die aktuelle Position komplett mit "bestens" geschlossen wird. Anschließend kann geprüft werden, ob sich ein Abwärtstrend bildet und Shortprodukte Einstiegssignale zeigen (S. 47).

 

Wie findet man diese Einstiegssignale für den Abwärtstrend? Werden quasi die Einstiegssignale für den Aufwärtstrend nur umgedreht, d.h. ich wähle die selbe Kombination der Indikatoren aus, jedoch in der Konstellation, dass sie mir einen Abwärtstrend aufzeigen?

 

Als Beispiel:

Für den Aufwärtstrend wird empfohlen, dass man bei Aroon-Oszillator>50 & Kurs > SMA-Envelope(30,2.5%) Long einsteigt und bei Aroon-Oszillator<0 & Kurs < SMA-Envelope wieder aussteigt.

Wie würde dann die Einstiegs-/Ausstiegsregel für Short aussehen (diese ist in dem Buch nicht explizit beschrieben)? Also einsteigen bei Aroon-Oszillator >-50 & SMA-Envelop(30,2.5%)>Kurs und aussteigen, wenn Aroon-Oszillator>0 & Kurs > SMA-Envelope?

 

 

Wäre es prinzipiell sinnvoll, dass man auch aktiv nach Short-Investitionsmöglichkeiten sucht (also nicht erst dann, wenn die Long-Ausstiegsregeln) zutreffen, um das Risiko durch Long/Short zu streuen?

 

Grüße

[Joe Riddle]

Hallo zusammen,

 

wie wäre es denn, wenn man aus dem Signal rausgeht, wenn der Kurs unter die Envelope fällt und nicht erst abwartet, bis auch der Aroon unter 0 fällt. Oder wenn eben der Aroon unter 0 zuerst geht, sprich, wenn ein Signal eben nicht mehr gegeben ist. Das könnte meist doch zu spät sein beides abzuwarten? Müsste man natürlich rückwirkend backtesten, aber so war mein erster schneller Eindruck mit Blick auf den chart. Nur so als Gedankenbeitrag...

 

Beste Grüße

 

Joe