Short-Handelsstrategien

[zubr]

Hallo,

 

ich habe mich bisher ausschließlich mit Tradingstrategien (basierend auch technischer Analyse) für steigende Kurse beschäftigt. Nun würde ich bei meinem Trading auch gerne ab und zu auf fallende Kurse setzen wollen und suche daher typische Short-Strategien auf Basis der technischen Analyse.

 

Dazu zwi Fragen:

1) Für die Long-Strategien habe ich z.B. das Buch "Absolute Weekly" von Bernd Vogel gefunden. Dort findet man z.B. eine Strategie, bei der man einsteigt, wenn Aroon-Oszillator(18)>+50 und der Kurs über dem SMA-Envelope(30/2,5%) liegt (alles auf Wochenbasis). Meine Überlegung ist, ob man daraus eine Short-Strategie machen kann, indem man einfach die Indikatoren umdreht, also Einsteigen bei Aroon-Oszillator<-50 und Kurs < Envelop?

 

2) Kennt Ihre Webseiten, Schulungen im Internet oder Bücher, die sich explizit mit Short-Strategien beschäftigen? Kennt jemand das Buch "Short-Selling" von Weygand?

 

Danke.

 

Viele Grüße,

Chris

[lenzelott]

Hallo,

 

ich habe mich bisher ausschließlich mit Tradingstrategien (basierend auch technischer Analyse) für steigende Kurse beschäftigt. Nun würde ich bei meinem Trading auch gerne ab und zu auf fallende Kurse setzen wollen und suche daher typische Short-Strategien auf Basis der technischen Analyse.

 

Dazu zwi Fragen:

1) Für die Long-Strategien habe ich z.B. das Buch "Absolute Weekly" von Bernd Vogel gefunden. Dort findet man z.B. eine Strategie, bei der man einsteigt, wenn Aroon-Oszillator(18)>+50 und der Kurs über dem SMA-Envelope(30/2,5%) liegt (alles auf Wochenbasis). Meine Überlegung ist, ob man daraus eine Short-Strategie machen kann, indem man einfach die Indikatoren umdreht, also Einsteigen bei Aroon-Oszillator<-50 und Kurs < Envelop?

 

2) Kennt Ihre Webseiten, Schulungen im Internet oder Bücher, die sich explizit mit Short-Strategien beschäftigen? Kennt jemand das Buch "Short-Selling" von Weygand?

 

Danke.

 

Viele Grüße,

Chris

 

 

Der unterschied zwischen Long & Short ist ?

1. Bei Long kann man immer nur 100% vom Kapital verlieren, bei Short geht auch 1000% oder mehr.

2. Man soll´s ja nicht glauben, aber der Aktienmarkt hat einen langfristigen Long Bias, sprich der kram steigt anscheinend.

 

Daher muss eine Short Strategie zuersteinmal den langfristigen Aufwärtstrend kompensieren und evtl. mit vereinzelten riesigen Verlusten klar kommen.

Eine Übernahme die Übernacht angekündigt wird und zack -150% auf der Uhr.

 

Das einfache umdrehen von Handelsregeln reicht da wohl mit Sicherheit nicht aus.

[lenzelott]

Dazu zwi Fragen:

1) Für die Long-Strategien habe ich z.B. das Buch "Absolute Weekly" von Bernd Vogel gefunden. Dort findet man z.B. eine Strategie, bei der man einsteigt, wenn Aroon-Oszillator(18)>+50 und der Kurs über dem SMA-Envelope(30/2,5%) liegt (alles auf Wochenbasis). Meine Überlegung ist, ob man daraus eine Short-Strategie machen kann, indem man einfach die Indikatoren umdreht, also Einsteigen bei Aroon-Oszillator<-50 und Kurs < Envelop?

 

Nur aus Interesse:

wann will er denn die Long-Position wieder schließen?

[zubr]

Dazu zwi Fragen:

1) Für die Long-Strategien habe ich z.B. das Buch "Absolute Weekly" von Bernd Vogel gefunden. Dort findet man z.B. eine Strategie, bei der man einsteigt, wenn Aroon-Oszillator(18)>+50 und der Kurs über dem SMA-Envelope(30/2,5%) liegt (alles auf Wochenbasis). Meine Überlegung ist, ob man daraus eine Short-Strategie machen kann, indem man einfach die Indikatoren umdreht, also Einsteigen bei Aroon-Oszillator<-50 und Kurs < Envelop?

 

Nur aus Interesse:

wann will er denn die Long-Position wieder schließen?

 

Wenn am näcsten Wochenende der Kurs im Wochenchart unter den Envelopes liegt und der Aroon-Oszillator <= 0 ist.

[Wert37]

 

 

Nur aus Interesse:

wann will er denn die Long-Position wieder schließen?

 

Wenn am näcsten Wochenende der Kurs im Wochenchart unter den Envelopes liegt und der Aroon-Oszillator <= 0 ist.

 

 

1. Er schliesst, wenn am Wochenende............. ODER wenn der Stop erreicht ist ODER teilweise wenn das Underlying innert der ersten 20 Wochenbars um mehr als 20 % gestiegen ist.

 

2. Der Verfasser hat die Methoden NUR als Long-only beschrieben und getestet ----- Long/Short Methoden sind separat aufgeführt.

 

3. Viele Verfasser und Veröffentlicher von Trendfolge/Momentum Systemen weisen daraufhin, dass das System "Short-tauglich" sei, raten aber davon ab, da Shortbewegungen andere Charakteristiken haben. Long/Flat hat meist nur wenig geringeren Ertrag aber sehr viel geringere Ertragsvola.

 

4. Das Buch finde ich eigentlich ganz gut ----- weit besser als das Buch der Weiss-Twins von FXflat.

 

MFG

[lenzelott]

Hab mir aus Interesse das Buch mal gekauft. Bei 11,99 kann man ja keine 12 zu viel ausgeben.

 

Die Strategie ist demnach die "Trendwechsel Strategie" in dem oben erwähnten Buch.

Er liefert Backtests, das ist schon mal lobenswert. Viele Autoren von Tradingbüchern fusseln sich strategien aus den Fingern ohne deren Nutzen belegen zu können.

Deutlich schwach finde ich allerdings, dass er nur einen Backtest über die letzten 10 Jahre liefert.

 

Sei´s drum, ich hab die Kleinigkeit mal schnell programmiert und längere Zeitreihen reingeworfen.

 

Die Backtestergebnisse findet hier hier:

 

 

 

 

Hallo,

 

ich habe mich bisher ausschließlich mit Tradingstrategien (basierend auch technischer Analyse) für steigende Kurse beschäftigt. Nun würde ich bei meinem Trading auch gerne ab und zu auf fallende Kurse setzen wollen und suche daher typische Short-Strategien auf Basis der technischen Analyse.

 

Dazu zwi Fragen:

1) Für die Long-Strategien habe ich z.B. das Buch "Absolute Weekly" von Bernd Vogel gefunden. Dort findet man z.B. eine Strategie, bei der man einsteigt, wenn Aroon-Oszillator(18)>+50 und der Kurs über dem SMA-Envelope(30/2,5%) liegt (alles auf Wochenbasis). Meine Überlegung ist, ob man daraus eine Short-Strategie machen kann, indem man einfach die Indikatoren umdreht, also Einsteigen bei Aroon-Oszillator<-50 und Kurs < Envelop?

 

2) Kennt Ihre Webseiten, Schulungen im Internet oder Bücher, die sich explizit mit Short-Strategien beschäftigen? Kennt jemand das Buch "Short-Selling" von Weygand?

 

Danke.

 

Viele Grüße,

Chris

 

 

Wie oben bereits vermutet, taugt das umdrehen der Regeln absolut nichts um daraus ein Short System zu "basteln".

 

 

[zubr]

Mit welchem Tool hast Du eigentlich diese Backtests durchgefürt?

 

Grüße,

Chris

[lenzelott]

Mit welchem Tool hast Du eigentlich diese Backtests durchgefürt?

 

Grüße,

Chris

 

Investox

 

Bei Deinen Shortgelüsten auch immer dran denken:

am 1.11. ändern sich die Regeln in Europa dafür, was Du wann shorten darfst.

[klausk]

Bei Deinen Shortgelüsten auch immer dran denken:

am 1.11. ändern sich die Regeln in Europa dafür, was Du wann shorten darfst.

.... falls du mehr als 0,2% des Kapitals shorten willst. Ist hier jemand in dieser Kategorie?

[lenzelott]

Bei Deinen Shortgelüsten auch immer dran denken:

am 1.11. ändern sich die Regeln in Europa dafür, was Du wann shorten darfst.

.... falls du mehr als 0,2% des Kapitals shorten willst. Ist hier jemand in dieser Kategorie?

 

Es geht dabei auch im Wertpapier Leihe etc.

[Zockerlocker]

Was ändert sich denn da genau, irgendwie werde ich aus dem Link nicht schlau.

[H.B.]

Das sagt LEX dazu

 

EU short-selling ban plus ça change

 

Out of the chaos comes ... well, confusion. Four years ago, amid the financial market turmoil, numerous countries imposed short-selling bans. Each had its own variation. Result: a traders nightmare. In the European Union, this spurred new rules aimed at ensuring a co-ordinated approach to such restrictions. On to these regulations were then tacked more politically driven measures affecting the trading of EU sovereign credit default swaps. The new regime begins on Thursday.

 

Whether this will have a significant impact on market activity is debatable. The new rules which apply to all securities whose principal trading venue is in the EU regardless of the traders location, as well as debt issued by EU counties ban naked short selling. They also impose heavier, harmonised disclosure requirements. What is not restricted is a short sale of shares (or sovereign debt) provided enforceable borrowing or delivery arrangements are in place. So, since most short selling is covered, the main result may be a reduction in the number of failed transactions (thanks to beefed-up delivery requirements), and extra, costly disclosure work. EU sovereign CDS outstanding have also fallen sharply ahead of the new rules, in part probably due to these, although the decline is not confined to the EU.

 

Regrettably, though, the new rules will enter into force without final details of market maker exemptions. More significantly, it is still unclear what happens when an individual EU country wants to outlaw covered short selling. Spain, where a wide-ranging ban was introduced in July, is a case in point. Because of the new EU rules, its ban ran only until October 31. But Spain is now telling EU regulators that, come Thursday, it plans to impose a new similar three-month ban. Their response will doubtless be rapid but for traders or investors, this hardly amounts to order and certainty. Plus ça change.

[H.B.]

Zum eigentlichen Thema:

 

Der eigentliche Unterschied zwischen Long- und Short-Regimes ist die durchschnittlich höhere Vola im Short-Regime.

Sprich: Eine Short-Handelsstrategie muss sich genau in diesem Punkt von einer Long-Handelsstrategie unterscheiden.

 

ich hab es inzwischen aufgegeben, in Short-Phasen zu versuchen Geld zu verdienen.

Besser ist es, auf Long-Märkte auszuweichen (gibt es immer!) und die Engagements in Assetklassen mit Short-Regime einfach marktneutral zu stellen...

[otto03]

 

 

ich hab es inzwischen aufgegeben, in Short-Phasen zu versuchen Geld zu verdienen.

 

 

Interessant, diese Einschätzung von dir als Profi (ohne Quatsch, zumindest im Verhältnis zu mir),

 

bin als Amateur zumindest in der Tendenz zu ähnlichen Erkenntnissen gekommen.

[pauku1]

 

Interessant, diese Einschätzung von dir als Profi (ohne Quatsch, zumindest im Verhältnis zu mir),

 

bin als Amateur zumindest in der Tendenz zu ähnlichen Erkenntnissen gekommen.

 

Heißt das für dich: no more Reverse Bonus?

[otto03]

 

Interessant, diese Einschätzung von dir als Profi (ohne Quatsch, zumindest im Verhältnis zu mir),

 

bin als Amateur zumindest in der Tendenz zu ähnlichen Erkenntnissen gekommen.

 

Heißt das für dich: no more Reverse Bonus?

 

Will nichts ausschließen, aber auf unabsehbare Zeit ist das so.

[Tutti]

Hallo,ich hoffe ihr könnt mir bei meinem "Problem" weiterhelfen. Ich betreue mein inzwischen doch recht großes Aktien und Anleihendepot seit geraumer Zeit in Eigenregie und halte aktuell 60% Anleihen und 40% Dividendenpapiere.

Ich würde in gewissen Abständen gerne den Aktienanteil mittels Shortpapieren absichern, mir fehlt jedoch ledligliche Ahnung davon.Mein Aktienanteil besteht hauptsächlich aus US BlueChips, Deutschen Nebenwerten, Deutschen Immobilienaktien. Somit tue ich mich schon beim Basiswert schwer.....mit dem ETF ShortDax arbeite ich aktuell, jedoch muss ich hier eine relativ große Summe aufbringen.......Mein Bankster hilft mir auch nicht so richtig......was kann ich tun? Habe von Optionsscheinen nicht den blassen Schimmer.....Lg Anja