Performancemessung

[lomlom]

Hallo Zusammen

 

Ich habe vor ca. 2 Wochen schon Mal ein ähnliches Thema eröffnet..Ich versuchs nochmal hier.

Ich hoffe es kann mir jemand helfen.

Ich bin gerade an meiner BA-Arbeit und bin mir bezüglich einigen Rechnungen ziemlich unsicher.

Ich habe eine ca 5 wöchige Simulation meiner eigenen Forex Handelsstrategie gemacht und sollte nun die Performancemessung durchführen.

Im Anhang habe ich einige Performancemasse im Excel ausgerechnet.

Könnte mir jemand den Anhang korrigieren? Ich bin mir eigentlich überall ziemlich unsicher. Z.b. wie ich mit dem rsik free umgehen soll. Aber am besten ihr würdet euch kurz das Sheet anschauen. Es erklärt sich von selbst was ich gemacht habe. Des Weiteren sind das nur einige von vielen Kennzahlen die ich genommen habe. Das sind einfach diejenigen bei denen ich mir nicht sicher bin. Desweiteren frage ich mich, ob ich annualisieren muss. und wenn ja wie das genau funktioniert?

Vielen Dank!

 

LG

Performance Masse.xlsx

[Schinzilord]

Warum läuft einmal das Datum von oben nach unten (EONIA) und dann bei beim S&P500 von unten nach oben?

So finde ich es extrem unübersichtlich. Beabsichtigt?

 

Der Zinssatz ist beim EONIA falsch.

Das sollten wohl eher die täglichen Renditen sein, die man auf eine anlage mittels EONIA kommt (annualisierte Rendite).

Du nimmst sie als tägliche an -> überleg mal:

0.3 pro Tag (du hast kein Prozent) -> mach 30% pro Tag, sind bei 365 Tage satte 3.88e43%

 

Also 0.3% pro Jahr macht ja nur (1.003)^(1/365) = 0.0008207% pro Tag als dein risk free Tagessatz.

[lomlom]

Warum läuft einmal das Datum von oben nach unten (EONIA) und dann bei beim S&P500 von unten nach oben?

So finde ich es extrem unübersichtlich. Beabsichtigt?

 

Der Zinssatz ist beim EONIA falsch.

Das sollten wohl eher die täglichen Renditen sein, die man auf eine anlage mittels EONIA kommt (annualisierte Rendite).

Du nimmst sie als tägliche an -> überleg mal:

0.3 pro Tag (du hast kein Prozent) -> mach 30% pro Tag, sind bei 365 Tage satte 3.88e43%

 

Also 0.3% pro Jahr macht ja nur (1.003)^(1/365) = 0.0008207% pro Tag als dein risk free Tagessatz.

 

Ohne deinen Comment gesehen zu haben, habe ich diesen fehler beim durchgehen auch entdeckt ;-) Aber vielen Dank für deine Einwand! Ich habs jetzt nochmals überarbeitet...die jetztige Version beinhaltet noch andere Masse. Bitte schaut euch nur die ab dem Sharpe Ratio an. Danke!

Auch habe ich die Masse annualisiert. Stimmen meine Berechnungen so? Weiter habe ich beim Sharpe Ratio zwei Resultate, da ich zwei Methoden gesehen habe, aber nicht weiss welches die richtige ist..welche stimmt? Herzlichen Dank!

Performancemessung überarbeitet.xlsx