schnorrbert Juni 8, 2012 Hallo liebe Leute, ich beschäftige mich gerade mit Portfoliotheorie, genauer gesagt mit neueren Ansätzen hierzu was doch ein ziemlicher Haufen an kleineren Anpassungen und Veränderungen ist (Kombinationen mit Swaps, Futures, Optionen ect.). Gibt es denn Ansätze in denen sich das Verständnis der MPT in den letzten +-20 Jahren wirklich geändert hat oder entscheidende Änderungen/Anpassungen erfolgt sind? Würd mich freuen wenn sich jemand findet der hier auch Interesse hat. MFG B Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
otto03 Juni 8, 2012 Hallo liebe Leute, ich beschäftige mich gerade mit Portfoliotheorie, genauer gesagt mit neueren Ansätzen hierzu was doch ein ziemlicher Haufen an kleineren Anpassungen und Veränderungen ist (Kombinationen mit Swaps, Futures, Optionen ect.). Gibt es denn Ansätze in denen sich das Verständnis der MPT in den letzten +-20 Jahren wirklich geändert hat oder entscheidende Änderungen/Anpassungen erfolgt sind? Würd mich freuen wenn sich jemand findet der hier auch Interesse hat. MFG B Habe Interesse, was hast Du herausgefunden? Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
Nudelesser Juni 8, 2012 Würd mich freuen wenn sich jemand findet der hier auch Interesse hat. Sollen wir die Antworten nicht besser direkt an Deinen Prof schicken? Andernfalls müßtest Du diese selbst zu einem Text zusammenbasteln. Und das könnte in Arbeit ausarten... Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
schnorrbert Juni 9, 2012 Würd mich freuen wenn sich jemand findet der hier auch Interesse hat. Sollen wir die Antworten nicht besser direkt an Deinen Prof schicken? Andernfalls müßtest Du diese selbst zu einem Text zusammenbasteln. Und das könnte in Arbeit ausarten... Ich liebe diese Foren-.-. Hatte halt auf nen Denkanstoß gehofft, aber hab ehrlich gesagt keine Zeit mich mit Trollen wie dir zu beschäftigen. Otto, wenn ich ordentliche Ergebnisse habe kann ich dir diese gerne mitteilen. VG B Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
etherial Juni 9, 2012 Ich liebe diese Foren-.-. Hatte halt auf nen Denkanstoß gehofft. Vielleicht hilft dir das: - CAPM - APT Optionen, Futures, Swaps und andere Derivate spielen in den Portfoliotheorien deswegen oft keine Rolle, weil ihre Preise von den Underlyings abhängen und ihr Preis ist (in einer idealen Welt) immer eine Kompensation für das aufgenommene oder vermiedene Risiko (für aufgenommenes Risiko bekommt man Geld, für vermiedenes zahlt man). Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
schnorrbert Juni 9, 2012 Ich liebe diese Foren-.-. Hatte halt auf nen Denkanstoß gehofft. Vielleicht hilft dir das: - CAPM - APT Optionen, Futures, Swaps und andere Derivate spielen in den Portfoliotheorien deswegen oft keine Rolle, weil ihre Preise von den Underlyings abhängen und ihr Preis ist (in einer idealen Welt) immer eine Kompensation für das aufgenommene oder vermiedene Risiko (für aufgenommenes Risiko bekommt man Geld, für vermiedenes zahlt man). Danke schonmal hierfür, bin mitlerweile auch zu dem Schluss gekommen, dass ich Optionen, Futures etc. wenn nur am Rande behandeln werde, da diese (erscheint mir zumindest so) hauptsächlich zur weiteren Diversifikation, unabhängig vom Ansatz, genutzt werden. An die grundlegenden Modelle habe ich noch gar nicht gedacht, da ich es irgendwie vorausgesezt hatte. Werd mich jetzt erstmal mit Abwandlungen von Bayes beschäftigen und dann später schon sehen ob auf die Unterscheidung CAPM/APT eingegangen werden muss. VG Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
bb_florian Juni 12, 2012 Wenn du Spaß an Mathe hast, ist das hier vielleicht was für dich: http://www.math.colu.../FernKarSPT.pdf (Stochastische Portfolio Theorie von Fernholz) Bin mir aber nicht sicher, ob das von praktischem Nutzen ist Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
