Umkehrformationen beim primären Trend gültig bei tertiären?

[tommiNICE]

Hallo zusammen,

ich lese gerade das Buch von John J. Murphy Die technische Analyse der Finanzmärkte. Ich habe mir soeben das Kapitel über die Umkehrformationen beim primären Trend angeschaut und wollte nun wissen, ob diese auch ihre Gültigkeit bei kurzfristigen, oder wie es in dem Buch heißt beim tertiären Trend, haben, da habe ich in erster Linie Day Trading betreibe.Mit anderen Worten kann ich auch auf Intraday-Charts nach Umkehrformationen wie Kopf-Schulter und Dreifach-Spitzen &-Böden Ausschau halten?

[klausk]

Ich predige gern, dass Kurse von Menschen gemacht werden, und auf deren Emotionen basiert schliesslich die technische Analyse. Nun werden aber nach Schaetzungen mittlerweile um die 70% aller Trades an der NSYE von Computern ausgeloest. Also werden die Kurse nicht mehr von Menschen gemacht? Doch, denn Menschen haben die Computer programmiert. Und ich bin mir sicher, dass die Programme auf das Erkennen von bekannten Formationen wie double-top und triple-bottom geeicht sind.

 

Daytrading ist zwar nicht meine Spezialitaet, aber wenn ich traden will, dann habe ich immer ein waches Auge auf die momentane Kursbewegung, aehnlich wie ein Daytrader, und dann achte ich immer auf solche Intraday-Formationen.

[Schinzilord]

Ja klar, Kirsverlaeufe sind ja zeitinvariant, d.h. Wenn ich dir einen lkursverlauf zeige, wirst du nicht erkennen ob das sekuendliche, minuetliche oder taegliche daten sind.

[BondWurzel]

Nun werden aber nach Schaetzungen mittlerweile um die 70% aller Trades an der NSYE von Computern ausgeloest.

 

Darf man hierzu auch die Quelle erfahren und werden die Trades ausschließlich und alleine von den schlauen Computern festgelegt oder sitzen da nicht irgendwelche Praktikanten, die mit ihren popeligen Nutellafingern SLs oder Buys and Sales festlegen?

[otto03]

Nun werden aber nach Schaetzungen mittlerweile um die 70% aller Trades an der NSYE von Computern ausgeloest.

 

Darf man hierzu auch die Quelle erfahren und werden die Trades ausschließlich und alleine von den schlauen Computern festgelegt oder sitzen da nicht irgendwelche Praktikanten, die mit ihren popeligen Nutellafingern SLs oder Buys and Sales festlegen?

 

eine von vielen Quellen:

 

http://www.bis.gov.uk/assets/foresight/docs/computer-trading/11-1276-the-future-of-computer-trading-in-financial-markets

Introduction by Professor Sir John Beddington

Computer based trading has transformed how our financial markets operate.

The volume of financial products traded through computer automated trading

taking place at high speed and with little human involvement has increased

dramatically in the past few years. For example, today, over one third of

United Kingdom equity trading volume is generated through high frequency

automated computer trading while in the US this figure is closer to threequarters.

 

 

und für unsere deutschsprachigen Freunde

http://www.bis.gov.uk/assets/foresight/docs/computer-trading/11-1362-future-computer-trading-in-financial-markets-german

Einführung von Professor Sir John Beddington

Der computergestützte Handel hat die Arbeitsweise unserer Finanzmärkte

umgewandelt. Das Volumen der Finanzprodukte, die im automatisierten

Computerhandel mit hoher Geschwindigkeit und geringer menschlicher

Mitwirkung gehandelt werden, hat sich in den letzten paar Jahren dramatisch

erhöht. So wird heute beispielsweise ein Drittel des Handelsvolumens im

britischen Aktienhandel über den automatisierten HochfrequenzComputerhandel erzeugt, während diese Zahl in den USA näher an der

Marke von drei Vierteln liegt.

[klausk]

.... oder sitzen da nicht irgendwelche Praktikanten, die mit ihren popeligen Nutellafingern SLs oder Buys and Sales festlegen?

Auch die fetten Wurstfinger von tumben Rotzlöffeln spielen mit hinein.

 

Im Ernst, high-frequency trading (HFT) gibt sich nicht mit SLs ab, und jedes Mitmischen von Menschlingen würde HFT auf Tippgeschwindigkeit reduzieren. Falls du nicht selbst schon mal etwas zum Thema gelesen hast, gibt wikipedia dir Hilfestellung: "In the United States, high-frequency trading firms represent 2% of the approximately 20,000 firms operating today, but account for 73% of all equity orders volume."

[BondWurzel]

High-frequency traders compete on a basis of speed with other high-frequency traders, not long-term investors (who typically look for opportunities over a period of weeks, months, or years), and compete for very small, consistent profits

 

Letztlich hilft der Computer auch hier nur technisch basierend auf normalen Versuchen menschlicher Vorgaben...diese 70% basieren demnach mehr oder weniger auf heisser Luft mit einer schneller Zockerbude.

[Nudelesser]

Letztlich hilft der Computer auch hier nur technisch basierend auf normalen Versuchen menschlicher Vorgaben...

 

Schön wärs. Hoffentlich bekommen wir es noch mit, wenn die Matrix den Aktienhandel komplett übernimmt.

 

Anbei ein Bild, dass ich sehr beeindruckend fand: Knapp 10 Sekunden im Leben einer Aktie, wie es sich aus Sicht eines Algo Traders darstellt.

 

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