Portfolio Performance - Mein neues Programm

[Anthony]

Nach dem löschen von Wertpapierkäufen bleiben diese in den Performanceübersichten erhalten. Das ist für Fehleinträge schlecht. Wie bekommt man diese wieder heraus?

 

Rechtsklick auf das Wertpapier -> "Wertpapier löschen"

[tuxtrader]

Um Yahoo Kurse abzufragen, muss man auf jeden Fall ein Ticker Symbol eingeben - Yahoo kann mit ISIN nix anfangen.

 

Ist das wirklich so? In der WebVersion findet Yahoo die Kurse wunderbar wenn ich eine ISIN eingebe. Eine ISIN (oder WKN) wäre natürlich für die Nutzergruppe hier genial.

 

Kannst Du (mir) bei dieser Gelegenheit erklären, wie der Subdialog "bei Yahoo nach Tickersymbol suchen" funktionieren soll? Ich komme da leider nicht zurecht, egal was ich da in die Suche eintrage kehrt der sofort zum vorherigen Screen (neues Wertpapier) zurück.

 

Nach einem kurzen Blick auf die Diba Seite (https://www.ing-diba.de/wertpapiere/watchlist/funktionsweise/) sieht das eher nach einer Watchlist aus - es fehlen vor allem die Transaktionen (für die Performance ist es relevant wann ein Papier gekauft wurde). Andrerseits könnte ein solcher Import ein guter "Jump Start" sein um schneller loslegen zu können.

 

Ja, Importmöglichkeiten für Musterdepots wären natürlich genial. Yahoo Ticker-Symbole werden da aber in der Regel nicht enthalten sein. Und ja, natürlich sind bei der DIBA auch Transkationsdaten hinterlegt - Datum, Börsenbplatz, Einstandskurse, Zusatzkosten etc., alles da was in meinen Augen dazugehört.

 

Das ist übrigens der Aufbau des CSV der DIBA:

 

 

"Depotbewertung vom 13.01.2013 14:29:26"
"Kunde";"Tux Trader"
"Username";"tuxtrader"

"Watchlist";"Watch"

"WP-Art";"ISIN";"Wertpapiername";"Anzahl";"Einheitskennung";"Beobachtungskurs";"Währung";"Beobachtungswert";"Währung";"Beobachtungsdatum";"Aktueller Preis";"Währung";"Aktueller Wert";"Währung";"Vortagsveränderung";"Währung";"Vortagsveränderung (%)";"Wertentwicklung";"Währung";"Wertentwicklung (%)";"Limitalarm unten";"Limitalarm oben";
"Aktien";"XS0214398199";"4.75 Barclays NCCP";"1";"Stück";"59,66";"EUR";"59,66";"EUR";"27.02.2012";"77,89";"EUR";"77,89";"EUR";"-0,46";"EUR";"-0,59%";"18,23";"EUR";"+30,56%";"";"";
"Aktien";"DE0006766504";"Aurubis";"1";"Stück";"41,58";"EUR";"41,58";"EUR";"14.10.2011";"55,16";"EUR";"55,16";"EUR";"-0,58";"EUR";"-1,04%";"13,58";"EUR";"+32,66%";"";"";
"Aktien";"DE0005557508";"Deutsche Telekom";"1";"Stück";"9,148";"EUR";"9,15";"EUR";"07.06.2010";"9,053";"EUR";"9,05";"EUR";"-0,09";"EUR";"-0,95%";"-0,10";"EUR";"-1,04%";"";"";

 

Der Importer "beschwert" sich über fehlende Zuordnung für einige Werte die ich zum Teil manuell hinbekomme aber bei Typ, Ticker und WKN finde ich schlicht nichts passendes. Muss ich denn WKN angeben wenn ich schon eine ISIN habe!? Und eine mögliche Vordefiniton des Typ (in meinem Falle auf Kauf) wäre auch gut, ggf. kann ich hier etwas tricksen und z.B. die Währung EUR als Kauf definieren oder manuell im CSV ergänzen...

[BondFan]

2.

Wenn ich im Konto den Dax kaufe (es ist nichts anderes im Portfolio und das Konto erhält genau den Anfangsbetrag der für einen Daxwert benötigt wird und somit das Gesamtkapital genau dem Daxwert entspricht, Gebühren=0) stimmen bei der Performance wenn ich den Dax wieder als Benchmark hinzufüge die beiden Kurven nicht überein. z.B. Einzahlung auf Konto 03.01.2012 6.166,57 entspricht dem Daxwert laut historischen Daten in der Musterdatei.

Die Daxkurve zeigt etwas über 30% an die Kurve "akkumuliert" zeigt ca. 23 % an.

Wenn man Performance anklickt bekommt man beim Endwert 12.01.2013 25,11% (rein rechnerisch ok, Kauf 6166,57 aktueller Stand 7715,53) klickt mann auf Wertpapiere wird hier beim Dax 24,37% angezeigt.

Evtl. mache ich ja auch was falsch. Momentan bekomme ich 4 unterschiedlichen Ergebnisse.

 

Ich habe mit der Dax-Musterdatei auch mal ein wenig rumgespielt. Ich habe alle Einzelwerte rausgeworfen und ebenfalls zum 03.01.12 den Dax gekauft. Die Performance-Kurve des Dax in der Musterdatei basiert offenbar auf dem Wert vom 30.12.2011 mit 5.898,35 Punkten. Wenn man diesen ersten historischen Kurs löscht, passen die Kurven Dax und akkumuliert schon eher zusammen, sind aber nicht Deckungsgleich.

 

Die Performance Berechnung gibt per heute eine Performance auf das Dax-Investment von 25,19% aus. Die reine Wertveränderung von 6.166,57 zu 7.715,53 beträgt 25,12%. Letzteren Wert findet man auch im Diagramm beim Dax-Benchmark wieder. Beim DAX-Investment wird im Diagramm per heute 23,54% angegeben. Das Diagramm soll laut Überschrift auf dem internen Zinsfuß basieren. Das passt aber weder für den Benchmark, noch für das DAX-Investment, denn die Rendite nach dem internen Zinsfuß vom 03.01.12 (6.166,57) bis 12.01.2013 (7.715,53) beträgt 24,37% bzw. per heute 24,30%. Unter Wertpapiere wird die Rendite also korrekt ermittelt. Dies kann ich auch aus meinem Echtdepot bestätigen. Die Werte im Tool stimmen mit meinen Renditeberechnungen im Excel überein.

 

Die Abweichungen im Diagramm müssen bereits auf Monatsebene entstehen, denn die Kurve akkumuliert ist ja nur die Aufaddierung der monatlichen Werte. Bereits im ersten Monat gibt es eine Abweichung. Die Wertveränderung des Dax-Benchmark beträgt im Januar 2011 4,74%. Für das Dax-Investment werden 4,90% ausgewiesen.

 

Die Rechenweise der Performance-Berechnung und des Diagramms müsste man sich wohl nochmal genauer anschauen.

[steve_]

Nach dem löschen von Wertpapierkäufen bleiben diese in den Performanceübersichten erhalten. Das ist für Fehleinträge schlecht. Wie bekommt man diese wieder heraus?

 

Rechtsklick auf das Wertpapier -> "Wertpapier löschen"

[steve_]

Sorry, war ein Fehler von mir. Ich hatte die Musterdatei geöffnet und hier den Dax gekauft im Januar 2012. Dazu wurde dann auch ein Chart gezeichnet. Dann hab ich den Dax gekauft am 02.01.1998. Dazu gabs dann keine Daten also auch kein Chart. Zwischenzeitlich habe ich dann den ersten Kauf wieder gelöscht. Jetzt blieb dann das erste Stückchen Chart immer noch übrig da waren die Daten ja vorhanden gewesen. Das sah jetzt für mich so aus als ob der erste Kauf im Chart noch vorhanden gewesen wäre....

[Bennerich]

Die Performance Berechnung gibt per heute eine Performance auf das Dax-Investment von 25,19% aus. Die reine Wertveränderung von 6.166,57 zu 7.715,53 beträgt 25,12%. Letzteren Wert findet man auch im Diagramm beim Dax-Benchmark wieder. Beim DAX-Investment wird im Diagramm per heute 23,54% angegeben. Das Diagramm soll laut Überschrift auf dem internen Zinsfuß basieren. Das passt aber weder für den Benchmark, noch für das DAX-Investment, denn die Rendite nach dem internen Zinsfuß vom 03.01.12 (6.166,57) bis 12.01.2013 (7.715,53) beträgt 24,37% bzw. per heute 24,30%. Unter Wertpapiere wird die Rendite also korrekt ermittelt. Dies kann ich auch aus meinem Echtdepot bestätigen. Die Werte im Tool stimmen mit meinen Renditeberechnungen im Excel überein.

 

Die Abweichungen im Diagramm müssen bereits auf Monatsebene entstehen, denn die Kurve akkumuliert ist ja nur die Aufaddierung der monatlichen Werte. Bereits im ersten Monat gibt es eine Abweichung. Die Wertveränderung des Dax-Benchmark beträgt im Januar 2011 4,74%. Für das Dax-Investment werden 4,90% ausgewiesen.

 

Die Rechenweise der Performance-Berechnung und des Diagramms müsste man sich wohl nochmal genauer anschauen.

 

Fehler sind natürlich nicht ausgeschlossen...

 

 

So berechne ich momentan die Monatswerte:

 

1) izf = interner Zinsfuß

 

Berechnung mit dem iterativen Newton-Verfahren.

Genauso berechnet auch Excel den internen Zinsfuß mit der XINTZINSFUSS Funktion.

 

Zur Berechnung verwende ich den Schlußkurs vom letzen Tag des vorherigen Monats bis zum Schlußkurs am letzten Tag inklusive der Transaktionen am letzten Tag.

 

2) izf_monatlich = ( ( ( ( izf + 1 ) ^ (1 / 365) ) ^ tage_im_monat ) - 1 ) * 100 (Siehe Code.)

 

Die 365 Tage verwende ich, weil ich auch in (1) mit 365 Tagen rechne.

 

 

Dann ist mir aufgefallen, dass ich unter "Performance" 'nur' den IZF ausgebe, die Berichtsperiode aber länger sein kann (ich fange ja momentan immer am Monatsanfang an - siehe andere Diskussion um freie Berichtsperioden). Damit sind die Wert unter "Performance" -> "Diagramm" natürlich leicht anders.

 

Ich muss das Beispiel mal genau nachvollziehen...

[Bennerich]

Um Yahoo Kurse abzufragen, muss man auf jeden Fall ein Ticker Symbol eingeben - Yahoo kann mit ISIN nix anfangen.

 

Ist das wirklich so? In der WebVersion findet Yahoo die Kurse wunderbar wenn ich eine ISIN eingebe. Eine ISIN (oder WKN) wäre natürlich für die Nutzergruppe hier genial.

 

Kannst Du (mir) bei dieser Gelegenheit erklären, wie der Subdialog "bei Yahoo nach Tickersymbol suchen" funktionieren soll? Ich komme da leider nicht zurecht, egal was ich da in die Suche eintrage kehrt der sofort zum vorherigen Screen (neues Wertpapier) zurück.

 

Um Kurse zu laden, brauche ich das Ticker Symbol. Das ist ein Feld in der Programmierschnittstelle. Das Ticker Symbol enhält auch den Börsenplatz (".DE" -> Xetra, ".F" -> Frankfurt, etc.) Es muss also ein Ticker Symbol für das Wertpapier gepflegt werden damit ich die Kurse laden kann.

 

Natürlich kann man auf Yahoo auch nach der ISIN suchen, die ist für viele Papiere hinterlegt. So suche ich mir auch meine Ticker Symbole raus...

 

Im Programm macht das auch der Subdialog "bei Yahoo nach Tickersymbol suchen". Der "Trick" (hier merke ich, dass das nicht intuitiv ist) besteht darin eine ISIN (oder ähnliches einzugeben) und dann Return zu drücken. Dann sucht das Programm mit der Eingabe bei Yahoo und listet die Treffer aus. Wenn man einen Treffer auswählt und "Weiter" klickt, dann werden die Werte übernommen.

 

 

Und ja, natürlich sind bei der DIBA auch Transkationsdaten hinterlegt - Datum, Börsenbplatz, Einstandskurse, Zusatzkosten etc., alles da was in meinen Augen dazugehört.

 

Das ist übrigens der Aufbau des CSV der DIBA:

 

[...snipp...]

 

Der Importer "beschwert" sich über fehlende Zuordnung für einige Werte die ich zum Teil manuell hinbekomme aber bei Typ, Ticker und WKN finde ich schlicht nichts passendes. Muss ich denn WKN angeben wenn ich schon eine ISIN habe!? Und eine mögliche Vordefiniton des Typ (in meinem Falle auf Kauf) wäre auch gut, ggf. kann ich hier etwas tricksen und z.B. die Währung EUR als Kauf definieren oder manuell im CSV ergänzen...

 

Danke für das Beispiel! Sowas könnte man tatsächlich einfacher machen.

 

Ich konnte die Daten importieren, in dem ich

1) eine neue Datei mit einem Konto und einem Portfolio angelegt habe;

2) erst die Wertpapiere Stammdaten mit "Importieren..." -> Importziel: "Wertpapiere / Stammdaten" importiert habe;

3) dann die Umsätze mit dem Importziel "Portfolio / Mein Depot" importiert (dabei habe ich die WP-Art "Aktien" dem Wert "Kauf" zugeordnet)

 

 

Überings muss man nur eines der Felder ISIN, WKN oder Ticker angeben. Wenn nur noch das gelbe Warndreieck auftaucht, kann man importieren. Nur solange Pflichtfelder fehlen wird das rote Warndreieck angezeigt. Nicht ganz so intuitiv.

 

Ingesamt ist das aber nicht wirklich "flüssig". Mir sind noch ein paar Fehler aufgefallen, z.B. könnte man die Buchungen auf dem Konto anlegen. Oder man kann "Fertigstellen" klicken und es landet nur eine Fehlermeldung im Log das man noch kein Portfolio angelegt hat.

 

 

https://github.com/buchen/portfolio/issues/45 (Depot Import)

https://github.com/buchen/portfolio/issues/46 (Fehler beim Import)

[Bennerich]

Folgende Erweiterungen wären noch toll:

 

Wenn beim Aktienkauf der entsprechende Kurs für historische Daten gleich geladen wird mit Eingabe des Kaufdatums.

 

Auch gut würde ich finden, wenn beim Aktienkauf nachdem ich den Gesamtbetrag und den Aktienkurs und die Gebühr eingegeben habe die Stückzahl automatisch berechnet wird.

 

Das habe ich mir hier notiert: https://github.com/buchen/portfolio/issues/27

 

BUG gefunden !

 

Ich besitze einen Call-OS, den ich manuell über historische Kurse aktualisiere (ich denke aber, dass es damit nichts zu tun haben sollte, da es hier auf die separat eingetragenen Umsätze ankommen sollte).

700 Stücke hatte ich einst am Tag A. Dann habe ich später, am Tag B, 650 verkauft und wieder neu gekauft, um den Sparerfreibetrag von 2012 noch voll auszunutzen.

 

Habe ich mir hier notiert: https://github.com/buchen/portfolio/issues/43 (unter "Performance" -> "Wertpapiere" wird noch nicht nach dem Fifo Prinzip gerechnet - nur in der Vermögensübersicht).

[Bennerich]

Weil es gerade durch die Presse geht...

 

Java 7 - Sicherheitslücke (http://www.spiegel.de/netzwelt/web/sicherheitsluecke-in-java-7-aktualisieren-oder-loeschen-a-877322.html)

 

Mein Programm braucht Java - also ist Löschen keine gute Option. Aber auf jeden Fall sollte man Java im Browser deaktiveren (wie im Artikel beschrieben). Das mache ich auch. Bei dem attack vector - also dem Angriffsversucht - geht ja um Webseiten die mit Hilfe von Java Plug-ins versuchen Daten zu erhaschen...

[steve_]

Die Performance Berechnung gibt per heute eine Performance auf das Dax-Investment von 25,19% aus. Die reine Wertveränderung von 6.166,57 zu 7.715,53 beträgt 25,12%. Letzteren Wert findet man auch im Diagramm beim Dax-Benchmark wieder. Beim DAX-Investment wird im Diagramm per heute 23,54% angegeben. Das Diagramm soll laut Überschrift auf dem internen Zinsfuß basieren. Das passt aber weder für den Benchmark, noch für das DAX-Investment, denn die Rendite nach dem internen Zinsfuß vom 03.01.12 (6.166,57) bis 12.01.2013 (7.715,53) beträgt 24,37% bzw. per heute 24,30%. Unter Wertpapiere wird die Rendite also korrekt ermittelt. Dies kann ich auch aus meinem Echtdepot bestätigen. Die Werte im Tool stimmen mit meinen Renditeberechnungen im Excel überein.

 

Die Abweichungen im Diagramm müssen bereits auf Monatsebene entstehen, denn die Kurve akkumuliert ist ja nur die Aufaddierung der monatlichen Werte. Bereits im ersten Monat gibt es eine Abweichung. Die Wertveränderung des Dax-Benchmark beträgt im Januar 2011 4,74%. Für das Dax-Investment werden 4,90% ausgewiesen.

 

Die Rechenweise der Performance-Berechnung und des Diagramms müsste man sich wohl nochmal genauer anschauen.

 

Fehler sind natürlich nicht ausgeschlossen...

 

 

So berechne ich momentan die Monatswerte:

 

1) izf = interner Zinsfuß

 

Berechnung mit dem iterativen Newton-Verfahren.

Genauso berechnet auch Excel den internen Zinsfuß mit der XINTZINSFUSS Funktion.

 

Zur Berechnung verwende ich den Schlußkurs vom letzen Tag des vorherigen Monats bis zum Schlußkurs am letzten Tag inklusive der Transaktionen am letzten Tag.

 

2) izf_monatlich = ( ( ( ( izf + 1 ) ^ (1 / 365) ) ^ tage_im_monat ) - 1 ) * 100 (Siehe Code.)

 

Die 365 Tage verwende ich, weil ich auch in (1) mit 365 Tagen rechne.

 

 

Dann ist mir aufgefallen, dass ich unter "Performance" 'nur' den IZF ausgebe, die Berichtsperiode aber länger sein kann (ich fange ja momentan immer am Monatsanfang an - siehe andere Diskussion um freie Berichtsperioden). Damit sind die Wert unter "Performance" -> "Diagramm" natürlich leicht anders.

 

Ich muss das Beispiel mal genau nachvollziehen...

 

Ich habe jetzt mal den Dax am 31.12.1997 gekauft. Dann wieder den Dax als Benchmark hinzugefügt. Die Differenzen sind enorm. Ich habe ein Screenshot hinzugefügt.

[Bennerich]

Über die 15 Jahre wird die Differenz deutlich - ich brauche noch mal Mathenachhilfe... Danke!

[Lensk]

@ Bennerich,

 

Als ich von Design sprach meinte ich sowohl die Optik als auch die Informations- und Navigationsstruktur. Momentan ist die Optik ja sehr zweckmäßig, ich denke da könnte man noch einiges tun, um das Nutzererlebnis schöner und auch noch intuitiver zu gestalten. Nun kenne ich die Vorgaben von Eclipse leider nicht..

 

Informationsstruktur und Navigationsstruktur sind Fragen der Usability, insbesondere mit zunehmendem Funktionsumfang werden da Probleme sichtbar.

 

Bist du an tiefgreifenderen Änderungen in den Bereichen überhaupt interessiert, oder ist das zu aufwändig? Wäre absolut verständlich, das Programm ist ja ein Hobby..

[thertzberg]

Mir ist noch eine Kleinigkeit aufgefallen:

in der Vermögensaufstellung kann man für jedes Wertpapier den IZF über 1-10 Jahre anzeigen lassen. Macht es viel Arbeit, das auch für die Barkonten auszurechnen? (Wenn ich z.B. ein Tagesgeldkonto mit betrachte, es gehört ja als RK1 auch mit zum Portfolio).

 

Und dann wäre es noch schön, wenn man mehrere getrennte Portfolios mit verschiedenen Wertpapieren nicht nur anlegen, sondern auch getrennt auswerten könnte (Fondepot Bank 1, Aktiendepot Bank 2, Riesterdepot, ...). Hier weiß ich aber noch nicht, wie man das am besten umsetzen könnte - evtl. hat ja jemand eine gute Idee?

[chrissuperstar]

Danke für dieses sehr gelungene Programm, glaube da kann noch einiges entstehen.

 

Ich habe bisher alerdings noch nicht herausfinden können, wie ich zum Beispiel mein Tagesgeldkonto, das ebenfalls monatlich mit eienm Betrag bespart wird mit aufgenommmen werden kann. Wenn ich es als Konto anlege, kann ich es nicht weiter editieren. Umsätze, Zinsen usw.

Gibt es da nen heissen Tipp?

 

Viele Grüße.

 

 

[Stutz]

Du nimmst es ganz einfach als Konto auf, und per Rechtsklick im Konto wählst du im Kontextmenü dann "Andere", um eine "Einlage" auszuwählen (falls das Gegenkonto, von dem der Dauerauftrag sich das Geld holt, nicht ebenfalls in deinem Portfolio gelistet sein sollte).

[chrissuperstar]

Genau das habe ich gesucht ... Danke!!! Habe irgendwie immer drumherum geklickt!

[MarcelE]

Hallo,

erstmal wollte ich sagen: Super Programm! Das hilft mir super bei der Verwaltung meines Depots.

 

Ich habe einen kleinen Vorschlag bezüglich der Kurse der Wertpapiere.

Ich hab eben ein Wertpapier hinzugefügt, dass sehr wenig gehandelt wird.

Da zieht das Programm ordnungsgemäß die History von yahoo, der aktuelle Kurs in Stuttgart ist um 18 rum.

Als aktueller Kurs zeigt yahoo allerdings ca. 21 Euro an.

Dies liegt vermutlich daran, dass der letzte tatsächlich getätigte Handel in Stuttgart zu 21 Euro statt gefunden hat.

Vielleicht kann man als aktuellen Kurs einfach den neuesten Kurs aus der Kurshistorie nehmen?

Der yahoo-Ticker für das mein Beispiel ist: FRJ.SG

 

Viele Grüße,

 

Marcel

[steve_]

Problem erkannt,

ich hatte das Problem, das eine exportierte Portfolio-Datei sich nicht mehr einlesen ließ. Beim Import kommt "Fehlende Felder: Ticker Symbol, WKN" O.K die Felder habe ich mit Semikolon getrennt hinzugefügt. Es gibt dann immer noch eine Fehlermeldung. Diese bekommt man weg indem man in dem Datenfeld Typ den Inhalt von BUY auf

Kauf ändert (Groß- Kleinschreibung beachten!) Dann wird der Datensatz eingelesen! Beim Verkauf muss eventuell das gleiche gemacht werden. Bei der Spaltenzuordnung kann man sehen welche Formatierung und auch welche festen Werte "definiert" sind.

 

Ich kann nicht sagen ob dieses Problem bei jedem Rechner auftritt, da es ja evtl. etwas mit der Spracherkennung zu tun hat. Die fehlenden Datenfelder treten evtl. immer auf.

 

Das tolle ist, ich kann jetzt meine historischen Portfolio-Daten, die ich in Excel habe, einlesen (-:

 

 

Nochmals vielen Dank an Bennerich für dieses Programm!!!

[Bennerich]

ich hatte das Problem, das eine exportierte Portfolio-Datei sich nicht mehr einlesen ließ [...] Es gibt dann immer noch eine Fehlermeldung. Diese bekommt man weg indem man in dem Datenfeld Typ den Inhalt von BUY auf Kauf ändert (Groß- Kleinschreibung beachten!) Dann wird der Datensatz eingelesen!

 

Ich kann nicht sagen ob dieses Problem bei jedem Rechner auftritt, da es ja evtl. etwas mit der Spracherkennung zu tun hat. Die fehlenden Datenfelder treten evtl. immer auf.

 

Ooops. Da ich die Transaktionstypen ("BUY", "SELL", etc.) jetzt übersetzt habe (im Programm steht jetzt "Kauf", "Verkauf", etc.) werden nun auch die übersetzten Werte exportiert bzw. beim Import erwartet. Dadurch kann es sein, dass man einen "alten" Export nicht mehr 1:1 einlesen kann. Wenn man eine Spalte als "Typ" definiert, kann man durch Doppelklick auch die Zuordnung der Felder editieren. Also einfach wieder BUY eintragen und es entsteht eine Kauf-Transaktion.

 

Es fehlt allerdings noch ein bisschen mehr... https://github.com/buchen/portfolio/issues/46

 

in der Vermögensaufstellung kann man für jedes Wertpapier den IZF über 1-10 Jahre anzeigen lassen. Macht es viel Arbeit, das auch für die Barkonten auszurechnen? (Wenn ich z.B. ein Tagesgeldkonto mit betrachte, es gehört ja als RK1 auch mit zum Portfolio).

 

Und dann wäre es noch schön, wenn man mehrere getrennte Portfolios mit verschiedenen Wertpapieren nicht nur anlegen, sondern auch getrennt auswerten könnte (Fondepot Bank 1, Aktiendepot Bank 2, Riesterdepot, ...). Hier weiß ich aber noch nicht, wie man das am besten umsetzen könnte - evtl. hat ja jemand eine gute Idee?

 

Alles gute Punkte

https://github.com/buchen/portfolio/issues/47

oder auch

https://github.com/buchen/portfolio/issues/19

 

Im Januar hatte ich verdammt wenig Zeit - ich hoffe in den nächsten Wochen wird das besser und dann komme ich auch wieder zum Entwickeln...

 

Ich habe einen kleinen Vorschlag bezüglich der Kurse der Wertpapiere.

Ich hab eben ein Wertpapier hinzugefügt, dass sehr wenig gehandelt wird.

Da zieht das Programm ordnungsgemäß die History von yahoo, der aktuelle Kurs in Stuttgart ist um 18 rum.

Als aktueller Kurs zeigt yahoo allerdings ca. 21 Euro an.

Dies liegt vermutlich daran, dass der letzte tatsächlich getätigte Handel in Stuttgart zu 21 Euro statt gefunden hat.

Vielleicht kann man als aktuellen Kurs einfach den neuesten Kurs aus der Kurshistorie nehmen?

Der yahoo-Ticker für das mein Beispiel ist: FRJ.SG

 

Das passt zu dem Item https://github.com/buchen/portfolio/issues/36 - nämlich entweder die aktuellen Kurse aus der Historie zu nehmen oder umgekehrt die aktuellen Kurse zu historischen zu machen wenn es keine historischen gibt. Kurzfristig wird das nix (sorry), aber notiert ist es.

[Der_Seher]

Hallo zusammen,

 

das Programm Portfolio Performance" nutze ich nun schonseit fast einem drei Viertel Jahr und pflege damit sowohl mein Fonds- als auchmein Aktiendepot. Nach wie vor pflege ich den Datenbestand und bin immer nochgenauso begeistert von dem Tool (darf man das überhaupt so bezeichnen? Ich weißes gar net genau ) wie am Anfang. Ich kann nur an ein riesiges Dankeschön anBennerich schicken und ein großes Lob für die ausgezeichnete Arbeit aussprechen.Vielen Dank und weiter so!!!

 

Wenn ich die Anmerkungen zum Programm hier im Forum so anschaue, dann hab ich den Eindruck, es geht immer mehr um Usability, Layout und in Richtung eines Wertpapierverwaltungsprogramms. Klar, es hat nicht manchen Komfort wie professionelle Software - das akzeptiere ich gerne - und oft gehen die vorgeschlagenen neuen Funktionen in Richtung eines bestandsführenden Wertpapierverwaltungsprogramms (die gibt es ja zu genügend im Internet kostenlos oder in der Zahlvariante mit zig Möglichkeiten und Optionen) aber das sollte Portfolio Performance" nach meinem Verständnis gar nicht sein. Viele Probleme, die hier im Forum angemerkt werden, sind meines Erachtens Luxusprobleme' und kann man m.E. mit ein paar Tricks im Tool selber in Portfolio Performance" darstellen, auch wenn es dadurch ein bisschen ungenau ist; das nehme ich aber gerne in Kauf. Das Ziel dieses Programms soll doch eigentlich sein, die Performance der Wertpapierinvestitionen als internen Zinsfuß darzustellen, ergänzt um weitere performancerelevante Auswertungen.

 

Portfolio Performance" bildet momentan nur immer die Rendite einer Investition ab. Allerdings ist jede Investition, die getätigt wird und eine Rendite erwirtschaftet mit einem Risiko verbunden. Nur die Verbindung von Rendite und Risiko kann die tatsächliche Performance einer Investition abbilden und kann dann risikoaverse Entscheidungen des Anlegers unterstützen. Daher wäre es super, wenn Portfolio Performance" auch das Risiko der Investitionen abbilden würde. Ich glaube, das wäre ein zusätzlicher Pluspunkt für Portfolio Performance" und ich möchte ein paar Anregungen und Ideen geben,wie Portfolio Performance" in diese Richtung weiterentwickelt werden könnte:

 

• Historische Rendite:
  Nachdem in Portfolio Performance" die Kurse der Wertpapiere hinterlegt sind,kann man auch die historische Rendite der Wertpapiere für einen bestimmten Betrachtungszeitraum (z.B. das letzte Jahr, letzten 3 Jahre oder 5 Jahre) auf täglicher, wöchentlicher oder monatlicher Basis berechnen und darstellen. Beider Berechnung der historischen Rendite bleiben die eigenen Investitionen in das Wertpapier unberücksichtigt.
   
  
• Historische Standardabweichung:
  Das Risiko der historischen Rendite wird mit der historischen Standardabweichung gemessen. Die Standardabweichung ist die historische durchschnittliche Abweichung von der historischen Rendite (= Mittelwert). Diese Kennzahl wird wieder für einen bestimmten Betrachtungszeitraum und auf täglicher, wöchentlicher oder monatlicher Basis angegeben. Bei dieser Kennzahl bleiben die eigenen Investitionen in das Wertpapier unberücksichtigt.
   
  
• Korrelationsmatrix:
  Jedes Wertpapier bewegt sich in bestimmten Marktsituationen in bestimmte Richtungen. So gibt es Wertpapiere die an einem Tag kräftig steigen, während andere Wertpapiere gleichzeitig fallen, und an anderen Tagen kehrt sich dieser Effekt wieder um. Dieser Effekt wird mit der Korrelation gemessen.
   
  
• Historische Gesamtrendite und -risiko des Portfolios:
  Auf Basis der historischen Rendite, der historischen Standardabweichungen und der Korrelationsmatrix sollte es jetzt möglich sein, die Gesamtrendite und das Gesamtrisiko des Portfolios abzubilden.
   
  
• Rendite-Risiko-Diagramm:
  Für jedes Wertpapier kann man jetzt in ein Diagramm die historische Rendite und die historische Standardabweichung eintragen und hat dadurch einen direkten Vergleich als grafische Darstellung der Wertpapiere hinsichtlich Rendite und Risiko. Dieses Diagramm kommt mehr Aussagekraft hinzu, wenn man die Vergleiche der einzelnen Wertpapiere zu einem Index, der sozusagen den Markt abbildet, und auch zum Gesamtportfolio darstellt.
   
  

Eine Umsetzung dieser genannten Punkte und Vorschläge wäre der absolute Wahnsinn für Portfolio Performance", wobei das auch ein enormer Programmieraufwand ist, wie ich es als Laie einschätze. Eine Darstellung dieser Funktionen in Portfolio Performance" ist nice to have und wäre genial, wenn man das auf einen Blick haben könnte. Allerdings kann man die genannten Punkte auch in Excel umsetzen und darstellen. Hierzu wäre eine Sache notwendig und ein riesiger Vorteil an das Programm, wenn man das vielleicht mit einen der nächsten Versionen umsetzen könnte: Aktuell kann man die historischen Kurse jedes einzelnen Wertpapiers einzeln exportieren. Wäre es auch möglich, dass man alle Wertpapiere in einer Excel-Tabelle exportieren könnte? Konkret gesagt wäre super, wenn in Spalte A das Datum angegeben wird und ab Spalte B die Wertpapierkurse für alle Wertpapiere angegeben werden. Ich hoffe, dass das kein zu großer Programmieraufwand ist und vielleicht in einer der nächsten Versionen umgesetzt werden könnte. Ich würde mich sehr darüber freuen.

 

Aber generell: Was hältst Du von den Vorschlägen oben undwie groß wäre so ein Programmieraufwand? Würde mich über einen weiterenAustausch sehr freuen Happy to discuss!

 

Nochmals vielen Dank für das Programm und Deine Zeit undAnstrengungen!!! Freue mich jetzt schon auf die weiteren und neuen Funktionenim Programm, egal ob die hier aufgeführten Punkte oder andere

 

Viele Grüße

[ImperatoM]

Portfolio Performance" bildet momentan nur immer die Rendite einer Investition ab. Allerdings ist jede Investition, die getätigt wird und eine Rendite erwirtschaftet mit einem Risiko verbunden. Nur die Verbindung von Rendite und Risiko kann die tatsächliche Performance einer Investition abbilden und kann dann risikoaverse Entscheidungen des Anlegers unterstützen. Daher wäre es super, wenn Portfolio Performance" auch das Risiko der Investitionen abbilden würde. Ich glaube, das wäre ein zusätzlicher Pluspunkt für Portfolio Performance" und ich möchte ein paar Anregungen und Ideen geben,wie Portfolio Performance" in diese Richtung weiterentwickelt werden könnte:

 

• [*]Historische Rendite:

Nachdem in Portfolio Performance" die Kurse der Wertpapiere hinterlegt sind,kann man auch die historische Rendite der Wertpapiere für einen bestimmten Betrachtungszeitraum (z.B. das letzte Jahr, letzten 3 Jahre oder 5 Jahre) auf täglicher, wöchentlicher oder monatlicher Basis berechnen und darstellen. Beider Berechnung der historischen Rendite bleiben die eigenen Investitionen in das Wertpapier unberücksichtigt.

 

[*]Historische Standardabweichung:

Das Risiko der historischen Rendite wird mit der historischen Standardabweichung gemessen. Die Standardabweichung ist die historische durchschnittliche Abweichung von der historischen Rendite (= Mittelwert). Diese Kennzahl wird wieder für einen bestimmten Betrachtungszeitraum und auf täglicher, wöchentlicher oder monatlicher Basis angegeben. Bei dieser Kennzahl bleiben die eigenen Investitionen in das Wertpapier unberücksichtigt.

 

[*]Korrelationsmatrix:

Jedes Wertpapier bewegt sich in bestimmten Marktsituationen in bestimmte Richtungen. So gibt es Wertpapiere die an einem Tag kräftig steigen, während andere Wertpapiere gleichzeitig fallen, und an anderen Tagen kehrt sich dieser Effekt wieder um. Dieser Effekt wird mit der Korrelation gemessen.

 

[*]Historische Gesamtrendite und -risiko des Portfolios:

Auf Basis der historischen Rendite, der historischen Standardabweichungen und der Korrelationsmatrix sollte es jetzt möglich sein, die Gesamtrendite und das Gesamtrisiko des Portfolios abzubilden.

 

[*]Rendite-Risiko-Diagramm:

Für jedes Wertpapier kann man jetzt in ein Diagramm die historische Rendite und die historische Standardabweichung eintragen und hat dadurch einen direkten Vergleich als grafische Darstellung der Wertpapiere hinsichtlich Rendite und Risiko. Dieses Diagramm kommt mehr Aussagekraft hinzu, wenn man die Vergleiche der einzelnen Wertpapiere zu einem Index, der sozusagen den Markt abbildet, und auch zum Gesamtportfolio darstellt.

 

Mh, ich weiß nicht. Ich persönlich glaube nicht daran, aus historischen Risikodaten irgendetwas für die Zukunft ableiten zu können und würde mich durch alles, was das im Programm suggeriert, eher gestört fühlen. Viele solcher Daten bekommst Du aber doch im Internet zu Deinen Wertpapieren - und ich denke nicht, dass sie zusätzlich im Programm benötigt würden.

 

Ich denke, die Prioritäten sollten jetzt ohnehin sein:

1. Bug-Entfernungen (Renditeberechnung)

2. Größere Usability-Probleme ausmerzen (z.B. endlich die freie Wahl des Zeitraumes in der Diagramm-Ansicht und für die Renditeberechnung)

3. Weiterer Ausbau der Programmfähigkeiten (und da haben wir, denke ich, viele wertvollere Vorschläge als die Risikokennziffern - nichts für ungut, Seher )

[Bennerich]

Um an Punkt 1 zu arbeiten (ein paar Fehler / Kleinigkeiten - noch nicht die monatliche Renditeberechnung)

 

0.7.5 / 3. Februar 2013

* Markiere Wertpapiere als 'inaktiv' damit sie in den Kaufdialogen nicht mehr auftauchen (z.B. getilgte Anleihen)

* Exportiere alle Wertpapierkurse in eine Datei mit 'Exportieren...' -> 'Wertpapiere' -> 'Alle historischen Kurse'

* Visiere mit gedrückter Maustaste die genauen Datenpunkte in den Diagrammen an

 

@BondFan - Danke für den Vorschlag zu 'inaktiven' Wertpapieren. Die werden jetzt ausgeblendet. Diese Eigenschaft hat aber keine Einfluss auf den automatischen Kursdownload. Den sollte man für getilgte Anleihen natürlich auch deaktiveren (allerdings sind die auf Yahoo nicht oft zu finden...)

 

@Der_Seher - den Export konnte ich mit wenig Aufwand einbauen. Damit kannst Du schon mal loslegen.

Bezüglich der Vorschläge - dass muss ich mir durch den Kopf gehen lassen. Grundsätzlich hilft mir aber natürlich immer ein Excel Sheet nach dem Motto "so könnte man das berechnen".

 

@ImperatoM - mit gedrückter Maustaste kommt man jetzt schneller zum Ziel... die Werte zu einem Datenpunkt im Diagramm.

[ImperatoM]

Um an Punkt 1 zu arbeiten (ein paar Fehler / Kleinigkeiten - noch nicht die monatliche Renditeberechnung)

 

0.7.5 / 3. Februar 2013

* Markiere Wertpapiere als 'inaktiv' damit sie in den Kaufdialogen nicht mehr auftauchen (z.B. getilgte Anleihen)

* Exportiere alle Wertpapierkurse in eine Datei mit 'Exportieren...' -> 'Wertpapiere' -> 'Alle historischen Kurse'

* Visiere mit gedrückter Maustaste die genauen Datenpunkte in den Diagrammen an

 

@ImperatoM - mit gedrückter Maustaste kommt man jetzt schneller zum Ziel... die Werte zu einem Datenpunkt im Diagramm.

 

Super - das klappt großartig! Dankeschön!

 

Das "inaktiv" geht ja leider nur durch Editieren und nicht direkt im Kontextmenü - war schwierig zu finden.

 

Und was das "monatliche" angeht: Mich würde es schon völlig freuen, wenn bei Vermögensaufstellung -> Diagramm eine kürzere Periode einstellbar wäre.

 

BTW: Die Anzeige bei Performance -> Diagramm verstehe ich nicht. Kann mir jemand erklären, was dort angezeigt wird? Bei mir steht der Graph "akkumuliert" bei 65. Sollen das Prozent sein? Schön wärs - kann aber nicht sein ;-)

[BondFan]

Danke für das Update.

 

Die akkumulierte Performance ist die Aufaddierung der monatlichen Performance.

[ImperatoM]

Die akkumulierte Performance ist die Aufaddierung der monatlichen Performance.

 

Ok, soweit war mir das schon klar. Aber was sagt denn deren Addtion überhaupt aus? Für die eine Gesamtperformance wäre doch eine Multiplikation monatlicher Faktoren notwendig. Was bringt dann die Addition?

 

Und: Die monatliche Performance halte ich auch für deutlich falsch berechnet.

 

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