Portfolio Performance - Mein neues Programm

[Bennerich]

Waehrungen:

Arbeitet da schon jemand dran oder habt ihr euch dazu schon Gedanken gemacht? Ich habe den Code noch nicht angeschaut, aber vermutlich sind dazu ein paar groessere Aenderungen zu machen, die fast alle Bereiche der Applikation betreffen.

 

Das ist eine bekannte Anforderung... Da ich selber keinen Bedarf dazu habe, bin ich einfach noch nicht dazu gekommen. Aber es ist auf der Liste. Wann? Kann ich nicht sagen. Sorry.

 

Mehr Automatisierung beim Import:

Was ist der Grund dafuer, dass bisher nur Daten von Yahoo automatisch importiert werden? Ist es kompliziert, die Abfragen zu OnVista oder Finanzen.net in der Applikation zu machen, oder gibt es dort rechtliche Bedenken?

 

Finanzen.net und OnVista untersagen den automatisierten Download. Es gibt noch einige (kleinere) Börsen, die man anzapfen könnte. Simpsus wollte sich das mal anschauen. Ich bin dankbar für jeden Hinweis auf Kursdaten, die man runterladen darf.

[asherah]

Mehr Automatisierung beim Import:

Was ist der Grund dafuer, dass bisher nur Daten von Yahoo automatisch importiert werden? Ist es kompliziert, die Abfragen zu OnVista oder Finanzen.net in der Applikation zu machen, oder gibt es dort rechtliche Bedenken?

 

Finanzen.net und OnVista untersagen den automatisierten Download. Es gibt noch einige (kleinere) Börsen, die man anzapfen könnte. Simpsus wollte sich das mal anschauen. Ich bin dankbar für jeden Hinweis auf Kursdaten, die man runterladen darf.

 

Mit einem Hinweis kann ich leider nicht dienen, aber mit dem klaren Hinweis, dass ich für aktuelle und vollständige Kurse Geld zahlen würde. Die Daten von Yahoo sind lückenhaft und teilweise schlicht Unfug. Da kannst Du nichts für, aber es ist ab und zu zum Haare raufen. Bestände nicht die Möglichkeit, dass der User ein kostenpflichtiges Abo bei einem Anbieter hat (kenne keinen :'( ) und Du saugst die Daten über den Account für den User? Oder besser noch eine Lösung, an der Du verdienst ...

[bluntex]

Habe mal die neuste Version installiert. Vorher waren Performance und Performance (IZF) relativ ähnlich. Jetzt ist der IZF auf einmal viel höher als in der letzten Version. Zeitraum ist gleich eingestellt und sonst gab es keine Änderungen.

 

Wie kann das sein? Hat das auch schon wer beobachtet?

 

Ich verstehe zwar im Groben was der IZF ausdrückt, aber ich komme irgendwie momentan nicht auf den Trichter, wo der Unterschied zum normalen Performancewert ist. Kann mir das noch einmal kurz und einfach erklären? Danke

 

 

[ImperatoM]

Ich verstehe zwar im Groben was der IZF ausdrückt, aber ich komme irgendwie momentan nicht auf den Trichter, wo der Unterschied zum normalen Performancewert ist. Kann mir das noch einmal kurz und einfach erklären? Danke

 

Gerne:

Wenn Du in einem halben Jahr aus 100 Euro 120 Euro machst und das halbe Jahr auch als Zeitraum ausgewählt hast, zeigt Performance 20% an. Der IZF analysiert, wie hoch die performance wäre, wenn es ein ganzes Jahr lang so weitergehen würde - und käme dann auf 44%.

[Bennerich]

Habe mal die neuste Version installiert. Vorher waren Performance und Performance (IZF) relativ ähnlich. Jetzt ist der IZF auf einmal viel höher als in der letzten Version. Zeitraum ist gleich eingestellt und sonst gab es keine Änderungen.

 

Wie kann das sein? Hat das auch schon wer beobachtet?

 

Ich verstehe zwar im Groben was der IZF ausdrückt, aber ich komme irgendwie momentan nicht auf den Trichter, wo der Unterschied zum normalen Performancewert ist. Kann mir das noch einmal kurz und einfach erklären? Danke

 

In der Tat habe ich die Berechnung des IZF in einer der letzten Versionen angepasst. Warum? Bisher habe ich immer versucht, den IZF an den Berichtszeitraum anzupassen. Also genauso berechnet wie Excel das machen würde, und dann angepasst, wenn der Berichtszeitraum nicht genau einem Jahr entspricht. Das ist ein bisschen fragwürdig - wie ich auch durch Kommentare im Forum lernen konnte. Der IZF ist eine jährliche Kennzahl. Im Internet findet man noch den Vorschlag, den IZF jeweils für ein Jahr zu berechnen, dieses Werte dann zu verknüpfen (Linked Internat Rate of Return) - dazu bin ich aber noch nicht gekommen.

 

Die andere Performance Zahl rechne ich als True time-weighted rate of return - für mich persönlich die einleuchtendste Kennzahl:

 

True time-weighted rate of return (TWROR) is a measure of the historical performance of an investment portfolio which compensates for external flows. [...] To compensate for external flows, the overall time interval under analysis is divided into contiguous sub-periods at each point in time within the overall time period whenever there is an external flow. The returns over the sub-periods between external flows are linked geometrically (compounded) together, i.e. by multiplying together the growth factors in all the sub-periods.

[slade]

Hallo Bennerich,

 

 

wo kann ich denn dein Programm downloaden?

 

 

Vielen Dank

[boll]

Schau mal in seine Signatur.

[ImperatoM]

Oder in den ersten Post dieses Threads - das war jetzt wirklich nicht soooo schwer zu finden...

[bluntex]

Danke für eure Erklärungen.

 

Ich hätte mal eine technische Frage zu einer möglichen Erweiterung von PortfolioPerformance. Und zwar habe ich beispielsweise alle meine TG-Konten einzeln erstellt und die dazugehörigen Buchungen dort vorgenommen. So habe ich praktisch einen guten Überblick über aktuell verteilte Beträge.

 

Unter diese TG-Konten fallen aber auch welche mit zeitlich begrenzten Zinsangeboten, die nach Ablauf nicht mehr weiter geführt werden. Da ich vorhabe PortfolioPerformance noch lange zu benutzen, würden sich so immer mehr Konten häufen. Zum Zwecke der Übersicht fände ich es sehr praktisch, wenn ich diese später z.B. einfach in einen anderen Ordner "verschieben" könnte. Sozusagen ein Ordner für alle alten, nicht mehr benutzten Konten.

 

Hätte ich bei der jetzigen Version so etwas vor, müsste ich die kompletten Buchungen einzeln eintragen und das wird sehr mühsehlig, da ich das Ganze tagesaktuell führe.

 

 

[eingrünermann]

Hallo Bennerich, erstmal Kompliment für das Programm! Ich finde, es lässt sich super damit arbeiten und bis auf einzelne Details ist alles intuitiv bedienbar.

 

Eine Frage habe ich zum Diagramm zur Performanceberechnung:

 

Was zeigt mir die Linie "Eigenkapital" an? Nach meinem Verständnis sollte sie die Performance des Aktienanteils in meinem Gesamtportfolio wiedergeben. Allerdings ist sie bei mir weit im Minus (siehe Bild), obwohl ich in Wirklichkeit im Plus liege. In der Übersicht zur Performanceberechnung stehen überall sinvolle Werte, nur im Diagramm passt es nicht...

 

 

Ich habe versucht, im Rest des Threads aus den Diskussionen um die Performanceberechnung schlau zu werden, aber wenn die Antwort auf mein Problem dort schon irgendwo zu finden ist, habe ich sie wohl übersehen...

[Bennerich]

Ich hätte mal eine technische Frage zu einer möglichen Erweiterung von PortfolioPerformance. Und zwar habe ich beispielsweise alle meine TG-Konten einzeln erstellt und die dazugehörigen Buchungen dort vorgenommen. So habe ich praktisch einen guten Überblick über aktuell verteilte Beträge.

 

Unter diese TG-Konten fallen aber auch welche mit zeitlich begrenzten Zinsangeboten, die nach Ablauf nicht mehr weiter geführt werden. Da ich vorhabe PortfolioPerformance noch lange zu benutzen, würden sich so immer mehr Konten häufen. Zum Zwecke der Übersicht fände ich es sehr praktisch, wenn ich diese später z.B. einfach in einen anderen Ordner "verschieben" könnte. Sozusagen ein Ordner für alle alten, nicht mehr benutzten Konten.

 

Das ist eine gute Idee - ich habe sie mir mal notiert (https://github.com/buchen/portfolio/issues/105). Ich habe auch schon 3 Konten angesammelt, die ich nicht mehr nutze. Bei den Wertpapieren kann man ja schon "inaktiv" sagen - dann taucht es nicht mehr in der Drop-Down beim Wertpapier-Kauf auf. So ähnlich könnte sich das auch für Konten verhalten.

 

Ich werde aber in nächster Zeit nicht dazu kommen. Ich habe gerade ein Projekt, dass mich bis Mitte Oktober wohl noch ziemlich auf Trapp halten wird. Da bleibt leider momentan wenig Zeit... und als nächstes will ich erst mal das "klassifizierungs" feature veröffentlichen. Hoffentlich dazu nachher mehr.

[Bennerich]

Was zeigt mir die Linie "Eigenkapital" an? Nach meinem Verständnis sollte sie die Performance des Aktienanteils in meinem Gesamtportfolio wiedergeben. Allerdings ist sie bei mir weit im Minus (siehe Bild), obwohl ich in Wirklichkeit im Plus liege. In der Übersicht zur Performanceberechnung stehen überall sinvolle Werte, nur im Diagramm passt es nicht...

 

Ich habe versucht, im Rest des Threads aus den Diskussionen um die Performanceberechnung schlau zu werden, aber wenn die Antwort auf mein Problem dort schon irgendwo zu finden ist, habe ich sie wohl übersehen...

 

Mmmhh... nicht ganz einfach zu sagen. Meist liegen solche Probleme an fehlerhaften Kursen und/oder fehlerhaften Buchungen. Der erste Ansatz wäre die Basisdaten zu exportieren (Rechts oben der >< Knopf) und sich die problematischen Tage anzuschauen. Im Januar scheint es ja eher Ausschläge zu geben. In dem Export (am einfachsten in Excel öffnen - es ist eine CSV Datei) siehst Du welche Werte ich berechne (Wertstellung, Zu-/Abflüsse) und wie ich die Performance berechne.

 

Die Performance des "Eigenkapitals" sind alle Wertpapiere die mit dem Typ "Eigenkapital" versehen. Dividenden werden dabei hinzugerechnet - aber sofort "entnommen".

 

Wenn das nicht weiterhilft, dann vielleicht eine reduzierte Datei als private Nachricht an mich?

[Bennerich]

Beta-Tester?!? Irgendwer?

 

Ich bin grösstenteils fertig mit meinem neuen Feature "Klassifizierungen"... aber ich könnte Hilfe beim Testen gebrauchen.

 

Was sollte gehen?

* Die Typen Eigenkapital, Fremdkapital kann man jetzt editieren, weitere hinzufügen, löschen

* Ganz eigene Klassifizierungen vornehmen: ETFs, Large-Cap, ..? Eine eigene Branchenklassifizierung? Regionen?

* Wertpapiere können jetzt mehreren Kategorien zugeordnet werden

* Auf jeder Klassifizierung kann man jetzt ein Kuchendiagramm, ein Verlaufsdiagramm, eine Baumkarte oder eine Asset Allocation machen (eine Art ReBalancing)

* Im Wertpapier-Editor kann man die Zuweisungen vornehmen - oder per Drag & Drop in der Baumansicht

 

Bitte unbedingt auf einer Sicherheitskopie Eurer Daten testen! Die Datei lässt sich dann nicht mehr mit der alten Version öffnen...

 

Mir geht es nicht so sehr um fehlende Funktionalität (ich weiß, Ihr habt viele Ideen) sondern ob das, was da ist, tut.

 

Entweder legt Ihr hier Issues an oder, wenn Ihr keine Lust habt auf einen weiteren Account, lese ich natürlich auch hier im Forumthread oder meine private Benachrichtigungen.

 

 

Die Beta könnt Ihr hier runterladen: ...

 

(edit:) Aktuelle Downloads: http://buchen.github.io/portfolio/

 

Da ich momentan nicht so viel Zeit habe, komme ich selbst nicht so zum Testen - und ein Online-Update möchte ich lieber erst dann machen, wenn wirklich nichts mehr kaputt gehen kann. Vielen Dank.

[Dandy]

Ich habe das Programm auch ausprobiert und schon jede Menge Daten eingetragen. Teils musste ich für Fonds Werte von Finanzen.net importieren, aber das ging eigentlich ganz gut. Für den Flossbach v. Storch Multiple Oppertunities konnte ich aber auf beiden keine Kurse finden - das ist natürlich blöd.

 

Meine Hauptfrage betrifft die Performance. Wenn ich es richtig sehe, dann kann diese nur "stur" über eine bestimmte Zeitperiode berechnet werden, richtig? Was mich aber eigentlich interessiert ist die Performance unter Berücksichtigung aller Zukäufe und Verkäufe. Wenn ich also beispielsweise eine Aktie in mehreren Schritten innerhalb eines Jahres gekauft und dann irgendwann verkauft habe, dann interessiert mich die Jahresperformance des Papiers herzlich wenig. Die tatsächliche Performance ergibt sich aus den jeweiligen Kursgewinnen seit Kauf bis zum jeweiligen Verkauf sowie die Transaktionskosten und Dividenden. Die Steuern müssen dann noch performancemindernd angerechnet werden, aber das kann man ja auf das ganze Konto einmal im Jahr übertragen. Aus dieser Einstandsrendite könnte man dann eine annualisierte Performance berechnen, zum Einen als Durchschnittswert, zum Anderen als tatsächlich erwirtschaftete Jahresrenditen (unter Berücksichtigung von Kosten, Steuern und Dividenden). Ohne diese Maßnahmen kann man ja noch nichtmal die Auswirkungen eines Rebalancing in der Performance sehen.

 

Noch eine Anmerkung: Ich fände eine Übersicht nach Regionen ganz gut. Speziell wenn man mit ETFs arbeitet interessiert das ja häufig. Ich würde mir dabei zusätzlich zu der Branchenkategorie eine Regionskategorie vorstellen, denn beides ist meiner Meinung nach voneinander unabhängig. Bspw. kann ich ein in Europa tätiges Unternehmen haben das in einer konkreten Branche tätig ist.

 

Ach ja: Danke für das Programm und die Mühe die Du dir gemacht hast. Ich finde es schon ganz gelungen. Nur die Sache mit der Performance-Berechnung wird dem Namen des Progamms nicht gerecht.

 

 

[Bennerich]

Meine Hauptfrage betrifft die Performance. Wenn ich es richtig sehe, dann kann diese nur "stur" über eine bestimmte Zeitperiode berechnet werden, richtig? Was mich aber eigentlich interessiert ist die Performance unter Berücksichtigung aller Zukäufe und Verkäufe. Wenn ich also beispielsweise eine Aktie in mehreren Schritten innerhalb eines Jahres gekauft und dann irgendwann verkauft habe, dann interessiert mich die Jahresperformance des Papiers herzlich wenig. Die tatsächliche Performance ergibt sich aus den jeweiligen Kursgewinnen seit Kauf bis zum jeweiligen Verkauf sowie die Transaktionskosten und Dividenden. Die Steuern müssen dann noch performancemindernd angerechnet werden, aber das kann man ja auf das ganze Konto einmal im Jahr übertragen. Aus dieser Einstandsrendite könnte man dann eine annualisierte Performance berechnen, zum Einen als Durchschnittswert, zum Anderen als tatsächlich erwirtschaftete Jahresrenditen (unter Berücksichtigung von Kosten, Steuern und Dividenden).

 

Die Performance ist zeitbezogen, das ist richtig. Und dann kommt es darauf an, was genau Du betrachtest. Bei einem Wertpapier sind Zukäufe und Verkäufe innerhalb des Berichtszeitraums performanceneutral - werden aber berücksichtigt, Dividenden wirken sich positiv aus, Kursteigerungen auch, Kursverluste negativ. Insofern verstehe ich den Punkt "unter Berücksichtigung aller Zukäufe und Verkäufe" nicht ganz. Hast Du ein Beispiel?

 

Unter dem Punkt "Performance" -> "Wertpapiere" wird momentan allerdings nur der interne Zinsfuß berechnet. Den True time-weighted rate of return kann man momentan nur unter "Performance" -> "Diagramm" -> "Datenreihe hinzufügen" sehen.

 

Wenn ich Dich richtig verstehe, möchtest Du nicht wissen, welche Performance hatte ein Papier (oder Kategorie, oder Portfolio, oder Branche, ...) im letzen Jahr, sondern Du möchtest die Performance seit dem ersten Kauf wissen?!? Dann könntest Du einen weit zurückliegenden Beginn nehmen - die Performancerechnung beginnt mit der ersten Transaktion.

 

 

Noch eine Anmerkung: Ich fände eine Übersicht nach Regionen ganz gut. Speziell wenn man mit ETFs arbeitet interessiert das ja häufig. Ich würde mir dabei zusätzlich zu der Branchenkategorie eine Regionskategorie vorstellen, denn beides ist meiner Meinung nach voneinander unabhängig. Bspw. kann ich ein in Europa tätiges Unternehmen haben das in einer konkreten Branche tätig ist.

 

Das geht dann ab der Version 0.9.0 - momentan nur als Beta. Da kann man dann eine "Regionen" Kategorie anlegen, die Papiere (oder Konten) zuweisen und entsprechend auswerten.

[ImperatoM]

Meine Hauptfrage betrifft die Performance. Wenn ich es richtig sehe, dann kann diese nur "stur" über eine bestimmte Zeitperiode berechnet werden, richtig? Was mich aber eigentlich interessiert ist die Performance unter Berücksichtigung aller Zukäufe und Verkäufe. Wenn ich also beispielsweise eine Aktie in mehreren Schritten innerhalb eines Jahres gekauft und dann irgendwann verkauft habe, dann interessiert mich die Jahresperformance des Papiers herzlich wenig. Die tatsächliche Performance ergibt sich aus den jeweiligen Kursgewinnen seit Kauf bis zum jeweiligen Verkauf sowie die Transaktionskosten und Dividenden. Die Steuern müssen dann noch performancemindernd angerechnet werden, aber das kann man ja auf das ganze Konto einmal im Jahr übertragen. Aus dieser Einstandsrendite könnte man dann eine annualisierte Performance berechnen, zum Einen als Durchschnittswert, zum Anderen als tatsächlich erwirtschaftete Jahresrenditen (unter Berücksichtigung von Kosten, Steuern und Dividenden). Ohne diese Maßnahmen kann man ja noch nichtmal die Auswirkungen eines Rebalancing in der Performance sehen.

 

So wie ich das verstehe, kannst Du den Vergleich beider Rechnenarten folgendermaßen bekommen:

Performance -> Diagramm

 

Lösche alle Diagramminhalte und wähle einen Zeitraum aus, in dem Du das Papier mehrfach gehandelt hast.

 

Füge für das Papier einen "Benchmark" hinzu und Du siehst die gesamte Kursentwicklung (was Du primär NICHT möchtest, wenn ich Dich richtig verstehe, nämlich einen Buy-and-Hold-Kurs)

 

Füge jetzt eine "Datenreihe" (der Begriff ist im Verhältnis zu "Benchmark" etwas ungünstig gewählt) für dasselbe Wertpapier hinzu. Hier hast Du jetzt, was Du möchtest - im direkten Vergleich zum Buy and Hold.

[Dandy]

So wie ich das verstehe, kannst Du den Vergleich beider Rechnenarten folgendermaßen bekommen:

Performance -> Diagramm

 

Lösche alle Diagramminhalte und wähle einen Zeitraum aus, in dem Du das Papier mehrfach gehandelt hast.

 

Füge für das Papier einen "Benchmark" hinzu und Du siehst die gesamte Kursentwicklung (was Du primär NICHT möchtest, wenn ich Dich richtig verstehe, nämlich einen Buy-and-Hold-Kurs)

 

Füge jetzt eine "Datenreihe" (der Begriff ist im Verhältnis zu "Benchmark" etwas ungünstig gewählt) für dasselbe Wertpapier hinzu. Hier hast Du jetzt, was Du möchtest - im direkten Vergleich zum Buy and Hold.

Äh, das ist irgendwie nicht das was ich will. Ich möchte ja nicht für jede einzelne Aktie erst ein Diagramm erstellen müssen. Außerdem sehe ich die prozentuale Performance daraus immer noch nicht (klar, kann ich berechnen, dann brauche ich das Programm aber nicht).

 

 

Warum bekomme ich in der Kategorie Performance nicht einfach die Einstandsrendite angezeigt? Also inklusive aller Käufe und Verkäufe, abzüglich Kosten aber inklusive Dividenden. Die Performance der Aktien die ich aktuell im Depot habe auf ein Jahr bezogen interessiert mich herzlich wenig.

 

Was muss ich auswählen damit meine tatsächliche erwirtschaftete Rendite angezeigt wird?

 

 

Edit: Sorry, ich glaube das liegt an den zum Teil völlig anderen Kursen. Die weichen zum Teil erheblich von denen ab, die Consors zur Performance-Berechnung verwendet.

 

Edit2:

 

Am Beispiel von MTN Group (LL6.F in Frankfurt). Das Programm zeigt mir einen Schlusskurs von 10,85€. Consors einen von 14€. Eine Überprüfung bei Yahoo Finance hat ergeben, dass das Programm anscheinend den Adjusted Close statt den Close nimmt. Der Adjusted Close ist angeblich bereinigt um Splits und Dividenden, was immer das auch heißen mag. Der scheint mir schlicht nicht zu stimmen.

 

Hast Du die Wahl welche Kurse du heranziehst? Kannst Du nicht einfach den Close-Price nehmen? Frag mich jetzt nicht wie Du dann Splits berücksichtigen könntest :-

[ImperatoM]

Außerdem sehe ich die prozentuale Performance daraus immer noch nicht (klar, kann ich berechnen, dann brauche ich das Programm aber nicht).

 

Warum bekomme ich in der Kategorie Performance nicht einfach die Einstandsrendite angezeigt? Also inklusive aller Käufe und Verkäufe, abzüglich Kosten aber inklusive Dividenden. Die Performance der Aktien die ich aktuell im Depot habe auf ein Jahr bezogen interessiert mich herzlich wenig.

Was muss ich auswählen damit meine tatsächliche erwirtschaftete Rendite angezeigt wird?

 

Hast Du es ausprobiert? Ich bekomme dort genau das zu sehen, was Du beschreibst: Die tatsächlich erwirtschaftete Rendite in Prozent.

[Dandy]

@ImperatorM

Werde ich noch ausprobieren, danke! Nachdem ich festgestellt hatte dass die Kurse zumindest teilweise völlig falsch sind habe ich nicht mehr weiterprobiert. Dein Ansatz klang auch etwas umständlich, wobei anscheinend das Programm ohnehin das macht was ich erwarte, aber bei falschen Kursen bringt das natürlich nicht viel ...

[Bennerich]

Nachdem ich festgestellt hatte dass die Kurse zumindest teilweise völlig falsch sind habe ich nicht mehr weiterprobiert.

 

Den Punkt "adjusted close" vs. "close" kann ich erweitern. Mal sehen woher ich die Split Infos herbekomme - aber Yahoo müsste die haben um den adjusted close zu berechnen.

[Dandy]

Klasse, danke Dir! Wenn Du die Performance unter Berücksichtigung von Splits korrekt berechnen willst, dann musst Du natürlich genau wissen wann diese stattgefunden haben und die entsprechenden Kaufzeitpunkte der Papiere berücksichtigen. Anders wird es nicht gehen.

 

Der Adjusted Close berücksichtigt angeblich ja auch die Dividenden. Die gibt man bei Deinem Programm aber direkt ein (was ich gut finde). Somit wäre die Performance Berechnung dann ohnehin falsch, oder?

 

Alternativ kannst Du auch einfach immer den Close-Price nehmen und die Eingabe von Splits manuell ermöglichen. Kommt ja eh nicht so oft vor. Das kann man dem Anwender schon zumuten wie ich finde.

[Bennerich]

So, jetzt gibt es die finale 0.9.0 auch zum Download. Damit habe ich einige Feature umgesetzt, die hier schon lange gefragt waren: beliebige Kategorien, endlich eigene Asset Klassen anlegen, Wertpapiere mehreren Kategorien zuordnen, ein Verlaufsdiagram - wie hat sich die prozentuale Verteilung über die Zeit verändert?, jetzt kann man seine eigene, einfachere Branchen anlegen oder nach Regionen auswerten. Viel Spaß!

 

0.9.0 / 25. August 2013

 

* Neu: Freie und edierbare Klassifizierungen von Wertpapieren

* Neu: Wertpapiere können mehreren Kategorien zugeordnet werden #16

* Neu: Asset Klassen können editiert werden #48

* Neu: Verlaufsdiagramm einer Kategorie

* Neu: Vermögensaufstellung nach beliebiger Klassifizierung gruppieren - nicht nur nach Asset Klassen

* Verbesserung: Konten können Kategorien zugeordnet werden #8

* Verbesserung: Eigene (einfachere) Branchenklassifizierung anlegen #78

* Verbesserung: Auswertung nach Regionen / Ländern #79

* Fix: Export und Import von allen Wertpapierkennnummern: ISIN, WKN und Ticker #103

* Fix: Unterstützung von Proxies mit Authentifizierung #100

* Fix: Verwendung des 'close' und nicht des 'adjusted close' Kurses #64

[Bennerich]

Klasse, danke Dir! Wenn Du die Performance unter Berücksichtigung von Splits korrekt berechnen willst, dann musst Du natürlich genau wissen wann diese stattgefunden haben und die entsprechenden Kaufzeitpunkte der Papiere berücksichtigen. Anders wird es nicht gehen.

 

Mit der aktuellen Version 0.9.0 wird jetzt standardmässig der "close" Kurs verwendet. Das macht für die regelmässig aktualisierten Kurse keinen Unterschied, kann aber einen Unterschied machen, wenn man historischen Kurse von mehreren Jahren aktualisiert.

 

Der 'adjusted close' steht weiterhin zur Verfügung (Wertpapier editieren -> weiter zu Kursprovider). Das kann sinnvoll sein, wenn man ein Papier als "Benchmark" vergleichen will - dann ist es ggf. sinnvoll die Dividenden zu berücksichtigen.

 

@Dandy: bezüglich der Splits werde ich wohl um manuelle Eingaben nicht herumkommen.

 

Ich habe mir mal die Daten von zwei Splits angeschaut:

• 2008 hat BASF einen 2:1 Split gemacht: das Split Datum erhalte ich von Yahoo, aber der "close" Kurs ist schon angepasst (darum ist der adjusted close in diesem Fall nicht verwendbar).
  
• 2013 Reverse-Split der Commerzbank: Yahoo liefert keine Split Informationen, kein Datum, und die 'close' Kurse sind auch nicht angepasst - springen also von 1 Euro auf plötzlich 10 Euro, der adjusted close beinhaltet ebenfalls keine Informationen
  

Solch unterschiedliches Verhalten ist automatisch schwer zu korrigieren...

 

Manuell kann der Verwender immerhin unterscheiden ob die Kurse neu laden möchte oder vom Programm angepasst haben möchte. Solche Anpassungen betreffen vielleicht auch nicht den ganzen Zeitraum (z.B. weil teilweise schon neuere Kurse vorliegen). Mal sehen wann ich dazu komme. Mein nächstes Projekt sind vermutlich "Währungen".

[Dandy]

Spitze! Hätte nicht gedacht dass Du dich so schnell der Sache annimmst! Will nochmal ausdrücklich meinen Dank aussprechen. Ich weiß dass in einer solchen Software sehr viel mehr Arbeit drinsteckt als es viele denken. Ich würde gerne Spenden - vielleicht ermöglichst Du das mal über Deine Seite (schon wieder Arbeit, ich weiß, aber diesmal sollte es sich auszahlen).

 

Die historischen Kurse scheint es mir bei MTN nicht geändert zu haben, aber der aktuelle Schlusskurs sieht besser aus. Ich habe immer noch erhebliche Abweichungen zu meinen Depotangaben bei Consors, aber das scheint einfach an den abweichenden Schlusskursen zu liegen. Keine Ahnung wie es zu Stande kommt. Ich muss mir das noch genauer ansehen. Möglich dass sich das im Mittel ausgleicht bzw. auf lange Frist keine große Rolle spielt.

 

Was ich jetzt nicht machen konnte ist offenbar eine Region den Wertpapieren zuzuordnen, neben der Branche. Wenn ich das Changelog richtig verstanden habe sollte das jetzt gehen. Muss man die Papiere dafür nochmal neu anlegen?

 

Was den Split angeht, so sehe doch einfach eine manuelle Eingabemöglichkeit dafür vor. So selten wie das vorgeht wird das kein Problem sein, zumal man es ja mitbekommt wenn man die Aktie in einer solchen Phase hält. Wie kompliziert das ist weiß ich nicht, da können Dir vielleicht Andere hier helfen (keine Ahnung was für Arten von Splits es gibt).

 

 

 

 

[eingrünermann]

Was zeigt mir die Linie "Eigenkapital" an? Nach meinem Verständnis sollte sie die Performance des Aktienanteils in meinem Gesamtportfolio wiedergeben. Allerdings ist sie bei mir weit im Minus (siehe Bild), obwohl ich in Wirklichkeit im Plus liege. In der Übersicht zur Performanceberechnung stehen überall sinvolle Werte, nur im Diagramm passt es nicht...

 

Ich habe versucht, im Rest des Threads aus den Diskussionen um die Performanceberechnung schlau zu werden, aber wenn die Antwort auf mein Problem dort schon irgendwo zu finden ist, habe ich sie wohl übersehen...

 

Mmmhh... nicht ganz einfach zu sagen. Meist liegen solche Probleme an fehlerhaften Kursen und/oder fehlerhaften Buchungen. Der erste Ansatz wäre die Basisdaten zu exportieren (Rechts oben der >< Knopf) und sich die problematischen Tage anzuschauen. Im Januar scheint es ja eher Ausschläge zu geben. In dem Export (am einfachsten in Excel öffnen - es ist eine CSV Datei) siehst Du welche Werte ich berechne (Wertstellung, Zu-/Abflüsse) und wie ich die Performance berechne.

 

Die Performance des "Eigenkapitals" sind alle Wertpapiere die mit dem Typ "Eigenkapital" versehen. Dividenden werden dabei hinzugerechnet - aber sofort "entnommen".

 

Wenn das nicht weiterhilft, dann vielleicht eine reduzierte Datei als private Nachricht an mich?

 

Ich habe mir das Issue zur Performanceberechnung nochmal angeschaut, und jetzt ist mir klar, wie der Sprung entsteht. Das Problem entsteht durch das Verhältnis von Portfoliowert am Anfang des Tages (M1) zu Wert am Ende des Tages (M2).

 

Konkretes Beispiel: Ich habe gerade begonnen, ein Aktienportfolio aufzubauen und bis jetzt nur 1000€ in eine Aktie A investiert. Dann kaufe ich am Tag X morgens für 10000€ Aktie B, die im Laufe des Tages 1% verliert und dann einen Wert von 9900€ hat. Außerdem sei angenommen, dass Aktie A die ganze Zeit über wertstabil bei 1000€ bleibt.

Mit deiner momentanen Performance-Berechnung kommt dann eine Tagesperformance von

 

((10900 - 10000) - 1000)/ 1000 = -10% heraus.

 

Und wenn so ein Offset einmal in der Kurve drin ist, dann bekommt man ihn natürlich nicht mehr raus...

 

Gibt es schon Ansätze, andere Performanceberechnungs-Algorithmen zu implementieren, wie im Issue beschrieben? Das könnte das Problem ja lösen...