Portfolio Performance - Mein neues Programm

[Bennerich]

Ich habe in meiner Freizeit ein kleines Program geschrieben um die Performance eines gesamten Portfolio zu betrachten.

Jetzt habe ich es open source gemacht und würde mich über Euer Feedback/Interesse freuen.

 

In Stichworten:

• Historische Performance auf Basis aller Transaktionen und Dividenden
  
• Berechnung des internen Zinsfußes (Internal Rate of Return)
  
• Aggregation mehrerer Konten (z.B. Tagesgeldkonten) und mehrere Portfolios
  
• Vergleich mit den deutschen Verbraucherpreisen (Inflationsrate)
  
• Aktualisierung der Kurse von Yahoo Finance
  
• Das Programm läuft auf Windows, Mac OS X und unter Linux
  
• Export der Daten als CSV zur Weiterverarbeitung in Excel und ähnlichen Programmen
  

 

Hier ein paar Screenshots und die Links zu den Downloads:

http://buchen.github.com/portfolio/

 

Im Wurzelverzeichnis gibt es die Datei 'kommer.xml' mit einem Beispiel - frei nach dem Buch von Gerd Kommer 'Die Buy-and-Hold Bibel'.

 

Enjoy.

 

A.

 

 

-----8<------------

 

Download

 

http://buchen.github.com/portfolio/

 

Versionshistorie

 

Die wichtigsten Neuerungen im Überblick:

http://buchen.github.com/portfolio/new_and_noteworthy.html

 

Die ganze Versionshistorie findet sich hier:

https://github.com/buchen/portfolio/releases

[Schinzilord]

Hi bennerich!

 

Ui, das schaut ja alles sehr vielversprechend aus!

Leider funktioniert der Windows / MAC download nicht, der Linux schon. Kannst du das bitte fixen?

 

Berechnest du neben dem Zinsfuß auch Volatilitäten und Korrelationen?

Wie funktioniert der Kursdownload: Nur zu dem Zeitpunkt, an den man den Kurs updatet, oder zieht das Programm die kompletten Tageskurse seit Auflegung?

[Bennerich]

Leider funktioniert der Windows / MAC download nicht, der Linux schon. Kannst du das bitte fixen?

Danke für die Info. Jetzt sollte es gehen...

 

Berechnest du neben dem Zinsfuß auch Volatilitäten und Korrelationen?

 

Momentan nein. (Bin aber offen für Ideen und Formeln...)

 

Wie funktioniert der Kursdownload: Nur zu dem Zeitpunkt, an den man den Kurs updatet, oder zieht das Programm die kompletten Tageskurse seit Auflegung?

 

Ich nutze die Daten, die bei Yahoo Finance vorliegen. Je nach Papier und je nach Börsenplatz ist das sehr leider sehr unterschiedlich.

Sprich: zum Beispiel für SAP diese Daten: http://de.finance.yahoo.com/q/hp?s=SAP.DE

 

Zur Not kann man Kurse auch manuell eingeben.

[Stutz]

Leider funktioniert der Windows / MAC download nicht, der Linux schon. Kannst du das bitte fixen?

Klappt doch einwandfrei????

[SM77]

Hallo Bennerich,

 

habe mir gerade die Linux-Version runtergeladen! Nach so einem Programm suche ich schon länger und war schon drauf und dran, mir etwas selbst zu stricken. Dass du das als OpenSource zur Verfügungs stellst ist genial. Vielleicht ist das ja jetzt ein guter Anreiz mich nach 10 Jahren mal wieder mit Java zu beschäftigen.

 

Leider scheint Yahoo Finance keine historischen Kurse von offenen Immobilienfonds, zu haben. Vielleicht kann man dafür die finanzen.net-Seite auslesen oder alternativ einen csv-Upload integrieren?

 

Auf jeden Fall werde ich mir das Programm in den nächsten Tagen mal genauer anschauen.

 

Vielen Dank!

[supertobs]

Wirklich schöner Ansatz! Am Besten gefällt mir die Performance-Graphik im Vergleich zur Teuerung.

 

Könnte eine gute "Forums-Software" geben, wenn andere User noch Korrelationen, Effizienzlinien etc hinzufügen.

[zylar]

Wenn ich die kommer.xml, oder auch meine eigene Sicherung, öffnen will bekomme ich die Meldung

"Der Editor konnte nicht geöffnet werden: Wählend der Initialisierung wurde eine Ausnahmebedingung ausgegeben."

 

com.thoughtworks.xstream.converters.ConversionException: Cannot construct name.abuchen.portfolio.model.Category as it does not have a no-args constructor : Cannot construct name.abuchen.portfolio.model.Category as it does not have a no-args constructor

---- Debugging information ----

message : Cannot construct name.abuchen.portfolio.model.Category as it does not have a no-args constructor

cause-exception : com.thoughtworks.xstream.converters.reflection.ObjectAccessException

cause-message : Cannot construct name.abuchen.portfolio.model.Category as it does not have a no-args constructor

class : name.abuchen.portfolio.model.Client

required-type : name.abuchen.portfolio.model.Category

path : /client/rootCategory

line number : 16294

-------------------------------

 

 

BS: Win7 x64 prof.

runtergeladene Version: PortfolioPerformance-0.5.0-win32.win32.x86_64

Kompatibilitätsmodus greift auch nicht

[hertie]

Schönes Program. Leider habe ich keine Option zum Speichern gefunden. Habe ich sie nur übersehen oder muss man das xml von Hand anpassen?

 

Kleine Anmerkungen von meiner Seite:

 

1. Bei dem Chart der Wertpapiere gibt es rechts eine kleine Übersicht. Leider wird bei mir nicht der gesamte Spalte angezeigt (Kursdaten usw.). Auch kann nicht die Größe der Spalte anpassen.

2. Bei Berichte -> Diagramme (Vermögensaufstellung und Performance) fehlt mir Persönlich noch eine Legende. Zum Anfang hat man die Aufteilung der Farben nicht verinnerlicht. Bei dem Performance Diagramm bin ich mir nicht sicher, für was die grüne Linie steht.

3. Performance -> Steuern, wo werden die eingetragen?

 

Update:

 

4. Bei einem Sparplan werden nicht immer ganze Anteile erworben. Besteht die Möglichkeit dies zu berücksichtigen?

5. Gibt es bei der Internen Zinsfußberechung ein Problem, wenn nur einmal gekauft wurde? Bsp. 3734 Anteile zu 1,04 letztes Jahr, heute 1,44 Pro Anteil. Zinfuss wird mit 5.921.333,85% angegeben.

 

Ich verwende Win7 X64.

Wie ich schon sagte, sehr schönes Programm.

[Exeam]

HI,

 

hab nicht so die Ahnung davon. Wie starte ich das Programm?

 

Hab den Download gemacht, entpackt und dann über "Portfolio Performance" versucht zu starten. Die dann kommende Meldung hab ich eingefügt

 

"A Java Runtime Environment (JRE) or Java Development Kit (JDK) must be available in order to run Eclipse. No Java virtual machine was found after searching the following locations:

C:\Program Files (x86)\Eclipse\jre\bin\javaw.exe

javaw.exe in your current PATH"

 

Kann mir jemand weiterhelfen?

 

Vielen Dank!

[SM77]

Hi,

 

du benötigst eine installierte Version der JRE (Java Runtime Environment) oder des JDK (Java Development Kit).

 

JRE gibt es hier

JDK gibt es hier

 

JRE hast du aber vermutlich schon installiert. DU findest es unter Win7 in folgendem Ordner:

C:\Program Files (x86)\Java\jre6

 

In diesem Fall musst du "nur" Windows den Pfad bekanntgeben. Eine Anleitung findest du hier

 

Allerdings lief bei mir die 64bit-Version auch nicht unter Win7 64bit. Habe dann die 32bit-Version probiert - läuft erstmal einwandfrei. Könnte ein Problem mit Eclipse sein...

[SM77]

Leider habe ich keine Option zum Speichern gefunden. Habe ich sie nur übersehen oder muss man das xml von Hand anpassen?

 

Ich habe auch keine Option zum Speichern gefunden. Allerdings kommt beim Schließen des Programms eine entsprechende Abfrage - das reicht mir erstmal

[Exeam]

Hi,

 

du benötigst eine installierte Version der JRE (Java Runtime Environment) oder des JDK (Java Development Kit).

 

JRE gibt es hier

JDK gibt es hier

 

JRE hast du aber vermutlich schon installiert. DU findest es unter Win7 in folgendem Ordner:

C:\Program Files (x86)\Java\jre6

 

In diesem Fall musst du "nur" Windows den Pfad bekanntgeben. Eine Anleitung findest du hier

 

Allerdings lief bei mir die 64bit-Version auch nicht unter Win7 64bit. Habe dann die 32bit-Version probiert - läuft erstmal einwandfrei. Könnte ein Problem mit Eclipse sein...

 

 

Vielen Dank!

 

Mit ein bisschen hin und her funktionierts!

 

Gruß

 

Exeam

[Bennerich]

Wenn ich die kommer.xml, oder auch meine eigene Sicherung, öffnen will bekomme ich die Meldung

"Der Editor konnte nicht geöffnet werden: Wählend der Initialisierung wurde eine Ausnahmebedingung ausgegeben."

 

Welche Java Version verwendest Du?

 

(über "java -version" kann man das in der Kommandozeile herausfinden.)

 

Der Konstruktor fehlt, sollte aber eigentlich kein Problem machen. Ich hab's mir notiert: https://github.com/buchen/portfolio/issues/1

[Bennerich]

1. Bei dem Chart der Wertpapiere gibt es rechts eine kleine Übersicht. Leider wird bei mir nicht der gesamte Spalte angezeigt (Kursdaten usw.). Auch kann nicht die Größe der Spalte anpassen.

 

Ich selber entwickele primär auf Mac OS X. Auf den anderen Betriebssystemen sieht es noch nicht so gut aus. Gerade auch die Spaltenbreiten unter Linux...

Das lässt sich bestimmt was machen.

 

 

2. Bei Berichte -> Diagramme (Vermögensaufstellung und Performance) fehlt mir Persönlich noch eine Legende. Zum Anfang hat man die Aufteilung der Farben nicht verinnerlicht. Bei dem Performance Diagramm bin ich mir nicht sicher, für was die grüne Linie steht.

 

Die grüne Linie kommen von den Verbraucherpreisindex.

Die Werte kommen vom statistischen Bundesamt:

https://www.destatis.de/DE/ZahlenFakten/Indikatoren/Konjunkturindikatoren/Basisdaten/VerbraucherpreiseKategorien.html?nn=50652

 

 

3. Performance -> Steuern, wo werden die eingetragen?

 

In einem Konto Rechtsklick -> "Andere..." (Transaktionen anlegen) -> "TAXES"

Sprich: momentan werden nur die Steuern einbezogen die explizit von einem Konto abgebucht werden.

Ich persönlich splitte Buchungen manchmal (z.B. beim Tagesgeld) in zwei: die Zinsen und dann Abzug der Steuern.

 

 

4. Bei einem Sparplan werden nicht immer ganze Anteile erworben. Besteht die Möglichkeit dies zu berücksichtigen?

 

Guter Punkt. Das wäre eine grössere Sache - ich will hier nix versprechen aber ich habe es mir mal notiert: https://github.com/buchen/portfolio/issues/4

 

 

5. Gibt es bei der Internen Zinsfußberechung ein Problem, wenn nur einmal gekauft wurde? Bsp. 3734 Anteile zu 1,04 letztes Jahr, heute 1,44 Pro Anteil. Zinfuss wird mit 5.921.333,85% angegeben.

 

Das sollte schon gehen - eventuell fehlen aber Buchungen um es konsistent zu machen (sprich: wenn Aktien gekauft werden, dann braucht es die Gegenbuchung im Referenzkonto und da muss auch Kapital sein)

 

Wie sieht das denn in der "Performance" -> "Wertpapiere" Ansicht auf - da sollten alle Transaktionen stehen die zur Berechnung des IZF für eine einzelnes Wertpapier herangezogen werden.

 

Allerdings lief bei mir die 64bit-Version auch nicht unter Win7 64bit. Habe dann die 32bit-Version probiert - läuft erstmal einwandfrei. Könnte ein Problem mit Eclipse sein...

 

Das Programm nutzt JAVA als Laufzeit. Und es kommt auf die Version von Java an, was man braucht. Sprich: wenn auf einem 64bit Windows eine 32bit Java Version installiert ist, dann braucht man auch die 32bit Version von dem Programm. Ich kann da nicht viel machen. Mit

java -version

auf der Kommandozeile kann man rausfinden was man braucht.

[zylar]

Wenn ich die kommer.xml, oder auch meine eigene Sicherung, öffnen will bekomme ich die Meldung

"Der Editor konnte nicht geöffnet werden: Wählend der Initialisierung wurde eine Ausnahmebedingung ausgegeben."

 

Welche Java Version verwendest Du?

 

(über "java -version" kann man das in der Kommandozeile herausfinden.)

 

Der Konstruktor fehlt, sollte aber eigentlich kein Problem machen. Ich hab's mir notiert: https://github.com/b...tfolio/issues/1

 

Installiert ist jre7 und jdk1.7.0 x64

Eclipse ist auch schon länger auf dem rechner - hab da aber schon länger nichts mehr gemacht. Vielleicht beisst sich da irgendwas >.>

 

Laut cmd:

java version "1.7.0"

Java SE Runtime Environment (build 1.7.0-b147)

Java HotSpot 64-Bit Server VM (build 21.0-b17, mixed mode)

[Bennerich]

Installiert ist jre7 und jdk1.7.0 x64

Eclipse ist auch schon länger auf dem rechner - hab da aber schon länger nichts mehr gemacht. Vielleicht beisst sich da irgendwas >.>

 

Ok, Danke, ich fixe das und lade morgen oder übermorgen mal eine neue Version hoch. Mit JDK7 habe ich noch nicht getestet...

[hertie]

hertie, am 01. April 2012 - 10:40, schrieb:

5. Gibt es bei der Internen Zinsfußberechung ein Problem, wenn nur einmal gekauft wurde? Bsp. 3734 Anteile zu 1,04 letztes Jahr, heute 1,44 Pro Anteil. Zinfuss wird mit 5.921.333,85% angegeben.

 

 

Das sollte schon gehen - eventuell fehlen aber Buchungen um es konsistent zu machen (sprich: wenn Aktien gekauft werden, dann braucht es die Gegenbuchung im Referenzkonto und da muss auch Kapital sein)

 

Wie sieht das denn in der "Performance" -> "Wertpapiere" Ansicht auf - da sollten alle Transaktionen stehen die zur Berechnung des IZF für eine einzelnes Wertpapier herangezogen werden.

 

Ich habe den Fehler gefunden, es war eine falsche Buchung. Kurs mit Ordervolumen verwechselt (Werte nach Behebung des Fehlers normal)

[Schinzilord]

Echt schönes Programm!

 

Eine Frage: Könntest du statt "Stock" einfach "Equity" und statt "Bond" besser "Debt" schreiben? Dann ist es allgemeiner, und deckt sowohl Aktien als auch Fonds ab.

[Bennerich]

Ich habe eine aktualisierte Version hochgeladen mit folgenden Änderungen - vielen Dank für Euer Feedback:

https://github.com/buchen/portfolio/downloads

 

• Legende zu Liniendiagrammen hinzugefügt
  
• STOCK -> EQUITY und BOND -> DEBT umbenannt
  
• Menüeinträge 'Speichern' und 'Speichern unter' hinzugefügt
  
• Bug: Exception 'no-args constructor' unter Java 7
  
• Bug: Kursinformationen unter Win7 nicht vollständig sichtbar
  

 

Zu Finanzen.net - die haben historische Kurse, leider nicht als CSV oder ähnliches. Im Prinzip könnte ich die aber auch verwenden. Ich werde mal schaue was sich machen lässt.

 

Man könnte sich auch mit dem XML behelfen und über einen regex die Daten direkt eintragen:

<price t="2008-12-18" v="955"/>

[zylar]

Klasse!

Funktioniert jetzt

[Anthony]

Gefällt mir richtig gut das Programm

 

Klasse wäre noch eine Übersicht nach Branchen, wie sie beispielsweise das Musterdepot von finanztreff besitzt.

Dort kann man sich sein Portfolio nach Branchen in einem Tortendiagramm darstellen lassen. Das ganze sieht dann so aus:

 

Nach Anlageklassen gibt's das ganze ja bereits.

[Moep]

Ich wollte auch nur kurz ein Lob aussprechen.

 

Vielen Dank für dieses Programm.

[Ramstein]

Ein nettes Programm, aber (z.B. für mich) ziemlich nutzlos, da Yahoo Finance keine Anleihedaten liefert.

Wenn du da noch mal eine andere Datenquelle anbinden würdest, dann wäre das super!

[Bennerich]

Ein nettes Programm, aber (z.B. für mich) ziemlich nutzlos, da Yahoo Finance keine Anleihedaten liefert.

Wenn du da noch mal eine andere Datenquelle anbinden würdest, dann wäre das super!

 

Yep, die richtige Datenquelle zu finden ist die Crux an der Sache....

Bei Yahoo Finance muss man ggf. auch andere Börsen auswählen. Manchmal hat Xetra nix, aber Frankfurt schon. Nicht intuitiv.

 

 

Ich habe mir jetzt mal Finanzen.net angeschaut, z.B. hier

http://www.finanzen.net/kurse/kurse_historisch.asp?pkAktieNr=578&strBoerse=FSE

Diese Daten könnte ich mit vertretbaren Aufwand ebenfalls nutzen.

 

Würde Dir das helfen?

 

Und könntest Du mir eine Anleihe nennen mit der ich dann testen könnte?

[Ramstein]

Yep, die richtige Datenquelle zu finden ist die Crux an der Sache....

Bei Yahoo Finance muss man ggf. auch andere Börsen auswählen. Manchmal hat Xetra nix, aber Frankfurt schon. Nicht intuitiv.

 

 

Ich habe mir jetzt mal Finanzen.net angeschaut, z.B. hier

http://www.finanzen....8&strBoerse=FSE

Diese Daten könnte ich mit vertretbaren Aufwand ebenfalls nutzen.

 

Würde Dir das helfen?

 

Und könntest Du mir eine Anleihe nennen mit der ich dann testen könnte?

Die letzte Liste ist z.B. in meinem Jahreswechselreport. Sinnvollerweise nimmt man die Kurse aus Stuttgart oder Frankfurt, da an diesen beiden Börsen i.d.R. der Umsatz auch bei marktengeren Papieren, wie sie hier im Forum etliche Bondies haben, am besten sind. Falls das klappt, wäre es super!