Portfolio Performance - Mein neues Programm

[Bennerich]

Wäre es vielleicht auch möglich z.B. bei historischen Kursen, mehrere gleichzeitig zu exportieren? Vielleicht sogar einzelne Wachlichsten in eine Datei ?

 

Man kann alle Kurse auf einmal exportieren mit "Datei" -> "Exportieren..." -> "Wertpapiere" -> "Alle historischen Kurse".

Das Ergebnis ist einen CSV Datei die man in Excel öffnen kann. Für jedes Wertpapier gibt es eine eigene Spalte.

[Bennerich]

Eine Anmerkung: Mir erscheint die Berechnung der Volatilität falsch zu sein. Kann es sein, das Du nicht die Volatilität, sondern die Varianz berechnest? Dann müsste aus der bisherigen Volatilität noch die Wurzel gezogen werden. Zumindest erhalte ich dann ein plausibleres Ergebnis....

 

Die Volatilität ist nach Wikipedia definiert als:

Der Begriff Volatilität findet häufig in den Wirtschaftswissenschaften Verwendung. In der Finanzmathematik ist sie Maß für die Schwankung von Finanzmarktparametern wie Aktienkursen und Zinsen. Die Volatilität ist hier definiert als die Standardabweichung der Veränderungen (auch Renditen, Returns) des betrachteten Parameters und dient häufig als Risikomaß.

 

Ich rechne das wie folgt (siehe Source Code):

• Als Grundlage dienen die täglichen prozentualen Veränderungen. Es sind genau die Datenreihen die im Performance-Diagramm verwendet werden.
  
• Als nächstes werden alle Wochenenden und einige Feiertage entfernt (Weihnachten, Ostern, 1. Mai, Neujahr). Zwar kann man auch Erträge für ein Wochenende erfassen (das habe ich selber auch mehrfach gemacht), aber es gibt ja keine Kursschwankungen.
  
• Dann wird die durchschnittliche Veränderung berechnet
  
• Für jeden Wert dann Summe = Summe + (täglicher Wert - Durchschnitt)^2
  
• Standardabweichung = Wurzel aus (Summe / Anzahl der Werte)
  

 

Die Basisdaten kann man sich über das Export-Menü oben rechts exportieren. Und dann in Excel laden und dort die Standardabweichung berechnen lassen.

 

auch nach intensivem Nachdenken kann ich die angezeigte Volatilität im Rendite / Vola Diagramm nicht erklären, es scheint mir eher ein Rendite / Varianz Diagramm zu sein. Kannst Du eventuell die Formel hier veröffentlichen, die Du verwendest?

 

In dem Diagramm nehme ich die wie oben skizziert berechnete Volatilität und trage sie gegen den TTWROR ab. Insofern ist Deine Frage logisch weil genau die selbe Formel verwendet wird. Auch in diesem Diagramm kannst Du oben rechts die Datenreihen exportieren um die Berechnung nachzuvollziehen. Ich will nicht ausschließen dass das Fehler drin sind. Ich weiß nur, wenn sie die genaue Prüfung in diesem Forum übersteht, dann kann sie nicht so falsch sein

 

ich habe jetzt mein eigenes privates Tool eingestampft, weil Deines einfach besser ist. Wirklich super gemacht!!!

 

Das ist ein große Kompliment. Danke. In welcher Sprache? Lust die fehlenden Funktionen in Java zu PP beizutragen?

[zuma]

Hallo @ Bennerich

 

Ich würde gerne meine bisheriges Depot zunächst probeweise in dein Tool importieren. Bisher pflege ich es in einem selbst erstellten Excelsheet, habe also die Möglichkeit passende csv Dateien zu exportieren. Hast du ein solches Verfahren bereits mal irgendwo notiert?

 

 

Meine bisherigen Erkenntnisse zum Vorgehen und zur optimalen Reihenfolge der Imports:

 

1. Anlage eines Portfolios und Referenzkontos in der GUI

 

2. Import von Stammdaten aus folgender CSV

"ISIN;WKN;Ticker Symbol;Bezeichnung;Ticker Symbol"

>>Wie kann ich eine Kategorie mit angeben?

 

3. Import der Depotumsätze aus folgender CSV

"Datum;Typ;Wert;Gebühren;Steuern;Stück;ISIN;WKN;Ticker Symbol;Bezeichnung"

>>Typ kann nur Kauf, Verkauf sein?

 

4. Import der Kontenumsätze

"Datum;Typ;Wert;ISIN;WKN;Ticker Symbol;Bezeichnung"

>>Typ ist Einlage, Entnahme, Kauf, Verkauf, Dividende, Zinsen, Gebühren, Steuerrückerstattung

>> Nur bei Typ Kauf, Verkauf, Dividende, Steuerrückerstattung sind "ISIN;WKN;Ticker Symbol;Bezeichnung" anzugeben?

 

 

5. Import der Kurse ist mir unklar.

Ich habe zu den Monatsenden Kurse der gehaltenen Wertpapiere, aber nicht zu jedem Kauf- und Verkaufszeitpunkt (könnte ich aber aus diesen Werten ableiten).

Lade ich die Werte je Wertpapier aus einer csv, oder ginge auch das Laden der Werte aller (gehaltenen) Wertpapiere zu einem Stichtag d.h. Monatsende?

Letzteres wäre einfacher.

 

 

 

Ich hoffe du kannst mir helfen.

 

 

 

PS: Vielleicht interessiert dich das eine oder andere das ich bisher in meinem Excelsheet berechne:

 

Korrelation der Wertpapiere untereinander und zum Gesamtdepot

Gesamterfolg je Wertpapier

Abstand zum höchsten Kurs je Wertpapier (innerhalb der Haltedauer)

TER je Wertpapier; GesamtTER des Depots

Kaufgebühr (prozentual) je Wertpapier (bei Fonds über die KAG)

Soll- und Ist-Gewichtung je Wertpapier

Was muss nachgekauft, was verkauft werden, wie viele Stücke jeweils unter Berücksichtigung des Soll- und Ist UND der Volatilität und Kaufgebühren

-> Diese Idee gehört zum Rebalancing. Beim Versuch nahe an der Idealen Soll-Struktur zu belieben, darf man die Transaktionskosten und den Aufwand nicht vergessen. Je weniger volatil ein Papier ist und je höher die Kaufgebühren, desto weniger sinnvoll ist es bei einer geringen Abweichung sofort tätig zu werden.

 

Sharpe-Ratio je Wertpapier gegen den Risikolosen Zinssatz von 2%

 

uvm.

[DonSchmitz]

Hallo Bennerich,

 

ich find Dein Programm wirklich super, allerdings hab ich seit ein paar Tagen folgendes Problem:

 

Ich bekomme in der Wertpapiere Ansicht (Alle Wertpapiere) ziemlich oft folgende Exception: (Leider nicht immer)

 

 

Komischer weise kommt die auch bei einem Backup, was ich von meiner Datei gemacht hab.

 

Hast Du eine Idee, was hier schief läuft?

[tauchersven1]

Eine Anmerkung: Mir erscheint die Berechnung der Volatilität falsch zu sein. Kann es sein, das Du nicht die Volatilität, sondern die Varianz berechnest? Dann müsste aus der bisherigen Volatilität noch die Wurzel gezogen werden. Zumindest erhalte ich dann ein plausibleres Ergebnis....

 

Die Volatilität ist nach Wikipedia definiert als:

Der Begriff Volatilität findet häufig in den Wirtschaftswissenschaften Verwendung. In der Finanzmathematik ist sie Maß für die Schwankung von Finanzmarktparametern wie Aktienkursen und Zinsen. Die Volatilität ist hier definiert als die Standardabweichung der Veränderungen (auch Renditen, Returns) des betrachteten Parameters und dient häufig als Risikomaß.

 

Ich rechne das wie folgt (siehe Source Code):

• Als Grundlage dienen die täglichen prozentualen Veränderungen. Es sind genau die Datenreihen die im Performance-Diagramm verwendet werden.
• Als nächstes werden alle Wochenenden und einige Feiertage entfernt (Weihnachten, Ostern, 1. Mai, Neujahr). Zwar kann man auch Erträge für ein Wochenende erfassen (das habe ich selber auch mehrfach gemacht), aber es gibt ja keine Kursschwankungen.
• Dann wird die durchschnittliche Veränderung berechnet
• Für jeden Wert dann Summe = Summe + (täglicher Wert - Durchschnitt)^2
• Standardabweichung = Wurzel aus (Summe / Anzahl der Werte)

[/Quote]

 

Danke für die Beschreibung. Ich habe nur eben schnell drübergeschaut, der Grund für meine Verwirrung ist, dass das Ergebnis scheinbar eine tägliche Volatilität ist und ich immer auf die annualisierte Volatilität gepolt bin, um diese für ein Sharpe Ratio zu verwenden. D.h. wenn die Werte (basierend auf Tagesdaten) mit Wurzel(250) multipliziert werden sollte es passen. Dann wäre es natürlich auch hilfreich, wenn die auf der Abszisse abgetragene Performance ein annualisierter Wert wäre.

 

Es scheint sich hierbei also nicht um einen Fehler sondern mehr um eine Darstellungsfrage zu handeln.

 

 

 

 

Ehre, wem Ehre gebührt :-). Ich habe hauptsächlich in vb, C++ und ein bischen C# rumgebastelt. Ich werde mich hier gerne mit einbringen, möchte aber erstmal noch mehr die Funktionsweise und die Struktur verstehen. Die Darstellung von Aktienoptionen und Aktienindexfutures wäre z.B. super.

 

VG

 

 

 

 

Sven

 

 

 

 

 

[simpsus]

Danke für die Beschreibung. Ich habe nur eben schnell drübergeschaut, der Grund für meine Verwirrung ist, dass das Ergebnis scheinbar eine tägliche Volatilität ist und ich immer auf die annualisierte Volatilität gepolt bin, um diese für ein Sharpe Ratio zu verwenden. D.h. wenn die Werte (basierend auf Tagesdaten) mit Wurzel(250) multipliziert werden sollte es passen. Dann wäre es natürlich auch hilfreich, wenn die auf der Abszisse abgetragene Performance ein annualisierter Wert wäre.

 

 

In der Berechnung im Sourcecode sind das immer Tageswerte.

Der Wert der angezeigt wird is also auch ein Tageswert. Wenn Du das annualisieren willst, dann ist wurzel(250) nur dann richtig, wenn es genau alle Werte eines Börsenjahres sind (Annahme 250). Warum zeigt Andreas hier keine annualisierte Vola an? Der Zeitraum ist frei wählbar. Es kann 1 Woche sein oder 3 Jahre. Wir wissen die Anzahl der Werte, also könnte man das exakt berechnen. Das hat aber schon eine Folgekomplexität weshalb das in der momentanen Version die Tageswerte sind.

 

Für die Sharpe Ratio gibt es bereits Diskussion und Code: https://github.com/buchen/portfolio/pull/258

Hier ist es so, dass wir Tageswerte vergleichen. Also (TagesRendite - TagesRiskFree) / TagesVola. Dazu muss man dann natürlich die TagesRiskFree berechnen. Das ist aus nem festen annualisierten % Satz einfach: TagesRiskFree = AnnualisiertRiskFree / Wurzel(250). Da ist es dann egal wie viele Werte in der Rendite sind, denn die Tagesscheibe von 2% annualisierter Rendite sind immer 2% / wurzel(250).

[simpsus]

Korrelation der Wertpapiere untereinander und zum Gesamtdepot

Darüber habe ich auch schon nachgedacht. Ich notiere das mal damit es nicht verloren geht ==> https://github.com/buchen/portfolio/issues/265

Gesamterfolg je Wertpapier

Hört sich spannend an. Wie definierst Du das?

Abstand zum höchsten Kurs je Wertpapier (innerhalb der Haltedauer)

Also eine Variante des Drawdowns die die Frage beantwortet: Wie weit sind wir momentan vom neuen Hoch entfernt. Notiere ich auch. Ist hier die % Differenz interessant oder auch der Abstand in Zeit seit dem letzten Hoch?

==> https://github.com/buchen/portfolio/issues/266

TER je Wertpapier; GesamtTER des Depots

Die TER kann man ja schon erfassen. Ich bin hier etwas überfragt @bennerich: Gibt es die Berechnung nicht schon?

Kaufgebühr (prozentual) je Wertpapier (bei Fonds über die KAG)

Das ist nicht ganz einfach ins Datenmodel einzubauen. Hier könntest Du vielleicht noch ein wenig mehr Details liefern.

Soll- und Ist-Gewichtung je Wertpapier

Was muss nachgekauft, was verkauft werden, wie viele Stücke jeweils unter Berücksichtigung des Soll- und Ist UND der Volatilität und Kaufgebühren

-> Diese Idee gehört zum Rebalancing. Beim Versuch nahe an der Idealen Soll-Struktur zu belieben, darf man die Transaktionskosten und den Aufwand nicht vergessen. Je weniger volatil ein Papier ist und je höher die Kaufgebühren, desto weniger sinnvoll ist es bei einer geringen Abweichung sofort tätig zu werden.

Die Klassifizierung liefert da schon einen wesentlichen Teil. Was Du noch dazu berücksichtigst sind die Vola und die Gebühren. Das ist momentan nicht berücksichtig. Das hört sich sehr interessant an, aber was mir hier noch fehlt: Wie spielt die Vola und die Gebühren da rein? Laut Berechnung müsstest Du jetzt 200€ von A verkaufen und B kaufen. Macht niemand, is quatsch. Bei 2000€ denken manche schon nach und bei 20 000€ ist was arg schief. Was ist die Definition, die man ins Program nehmen könnte?

Sharpe-Ratio je Wertpapier gegen den Risikolosen Zinssatz von 2%

Das ist wie gerade geschrieben in Arbeit. https://github.com/b...tfolio/pull/258

Im ersten Schritt nicht je Wertpapier, aber wenn ich @bennerich richtig verstanden habe gibt es Pläne diese Kennzahlen zu verallgemeinern.

uvm.

Wenn Du magst schreib ruhig noch mehr. Es gibt immer Sachen die man noch einbauen könnte. Ob die dann wirklich kommen, hängt von vielen Faktoren ab. Und @bennerich muss natürlich schauen, wohin er seine verfügbare Zeit lenkt, aber es wäre schade wenn ein cooles Feature nicht kommen kann, weil man nix davon wusste. Du kannst auch direkt auf github einen Issue eröffnen, dann können wir gleich über die Implementierung sprechen.

 

 

[zuma]

Gesamterfolg je Wertpapier

 

 

>>Hört sich spannend an. Wie definierst Du das?

 

 

Als Betrag ((Verkaufswert oder aktueller Wert) + Dividenden + Zinsen + ...) - Einkaufswert) bzw. prozentual zum Einkaufswert

 

 

Abstand zum höchsten Kurs je Wertpapier (innerhalb der Haltedauer)

>>Also eine Variante des Drawdowns die die Frage beantwortet: Wie weit sind wir momentan vom neuen Hoch entfernt. Notiere ich auch. Ist hier die % Differenz interessant oder auch der Abstand in Zeit seit dem letzten Hoch?

==> https://github.com/b...olio/issues/266

 

 

Ich nehme nur den Abstand in %, Der Abstand in Zeit hat für mich nur eine Rolle gespielt als es die Spekulationsfrist noch gab.

 

 

TER je Wertpapier; GesamtTER des Depots

>>Die TER kann man ja schon erfassen. Ich bin hier etwas überfragt @bennerich: Gibt es die Berechnung nicht schon?

 

 

Ja, habe gesehen das es die TER pro Wertpapier schon gab. Über das Gesamtdepot weiß ich nicht.

 

 

Kaufgebühr (prozentual) je Wertpapier (bei Fonds über die KAG)

>>Das ist nicht ganz einfach ins Datenmodel einzubauen. Hier könntest Du vielleicht noch ein wenig mehr Details liefern.

 

 

Einfach als zusätzliches Feld wie die TER am Wertpapier. In der Regel beträgt diese bei mir 0,1% oder 0,3% beim Fondskauf. Bei Fonds die Soft-Closed sind kann diese auch 4% oder mehr betragen.

 

 

Soll- und Ist-Gewichtung je Wertpapier

Was muss nachgekauft, was verkauft werden, wie viele Stücke jeweils unter Berücksichtigung des Soll- und Ist UND der Volatilität und Kaufgebühren

-> Diese Idee gehört zum Rebalancing. Beim Versuch nahe an der Idealen Soll-Struktur zu belieben, darf man die Transaktionskosten und den Aufwand nicht vergessen. Je weniger volatil ein Papier ist und je höher die Kaufgebühren, desto weniger sinnvoll ist es bei einer geringen Abweichung sofort tätig zu werden.

>>Die Klassifizierung liefert da schon einen wesentlichen Teil. Was Du noch dazu berücksichtigst sind die Vola und die Gebühren. Das ist momentan nicht berücksichtig. Das hört sich sehr interessant an, aber was mir hier noch fehlt: Wie spielt die Vola und die Gebühren da rein? Laut Berechnung müsstest Du jetzt 200€ von A verkaufen und B kaufen. Macht niemand, is quatsch. Bei 2000€ denken manche schon nach und bei 20 000€ ist was arg schief. Was ist die Definition, die man ins Program nehmen könnte?

 

 

Wichtig wäre zunächst je Position eine Soll Gewichtung erfassen zu können. Die Formel liefere ich noch wenn ich mehr Zeit habe.

 

 

Sharpe-Ratio je Wertpapier gegen den Risikolosen Zinssatz von 2%

>>Das ist wie gerade geschrieben in Arbeit. https://github.com/b...tfolio/pull/258

 

 

Im ersten Schritt nicht je Wertpapier, aber wenn ich @bennerich richtig verstanden habe gibt es Pläne diese Kennzahlen zu verallgemeinern.

 

 

 

 

 

uvm.

>>Wenn Du magst schreib ruhig noch mehr. Es gibt immer Sachen die man noch einbauen könnte. Ob die dann wirklich kommen, hängt von vielen Faktoren ab. Und @bennerich muss natürlich schauen, wohin er seine verfügbare Zeit lenkt, aber es wäre schade wenn ein cooles Feature nicht kommen kann, weil man nix davon wusste. Du kannst auch direkt auf github einen Issue eröffnen, dann können wir gleich über die Implementierung sprechen.

 

 

Einverstanden

 

 

 

 

 

 

Aktuell habe ich das Problem, dass trotz Export und Import die Endsumme auf dem Konto sich von meinem Excelsheet unterscheidet. Muss noch suchen, woher das kommt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Bennerich]

Ich bekomme in der Wertpapiere Ansicht (Alle Wertpapiere) ziemlich oft folgende Exception: (Leider nicht immer)

 

 

Das ist ein Bug. Wenn das auftritt, dann bitte mal in Fehlerprotokoll den gesamten Stacktrace kopieren und hier im Forum oder hier auf Github posten.

[Bennerich]

Gesamterfolg je Wertpapier

 

>>Hört sich spannend an. Wie definierst Du das?

 

Als Betrag ((Verkaufswert oder aktueller Wert) + Dividenden + Zinsen + ...) - Einkaufswert) bzw. prozentual zum Einkaufswert

 

Den Wert gibt es als "Delta" in der Wertpapier-Performance:

Delta = Endwert + Verkäufe / Auslieferungen + Dividenden - Anfangswert - Käufe/Einlieferungen

 

Einen prozentualen Wert gibt es momentan nicht. Der macht meines Erachtens nur Sinn wenn man mit den FIFO Einstandswerten rechnet (ist als separate Spalten vorhanden) und auch Dividenden/Steuern/Zinsen anteilig aufteilt.

 

TER je Wertpapier; GesamtTER des Depots

>>Die TER kann man ja schon erfassen. Ich bin hier etwas überfragt @bennerich: Gibt es die Berechnung nicht schon?

 

Ja, habe gesehen das es die TER pro Wertpapier schon gab. Über das Gesamtdepot weiß ich nicht.

Für das Gesamtdepot gibt es keine TER. Ich habe mich der Frage entzogen wie man mit Positionen umgeht, die keine TER gepflegt haben. Gar nicht gewichten? Konten könnte man mit 0 TER gewichten. Mal sehen was uns einfällt

 

Kaufgebühr (prozentual) je Wertpapier (bei Fonds über die KAG)

>>Das ist nicht ganz einfach ins Datenmodel einzubauen. Hier könntest Du vielleicht noch ein wenig mehr Details liefern.

 

 

Einfach als zusätzliches Feld wie die TER am Wertpapier. In der Regel beträgt diese bei mir 0,1% oder 0,3% beim Fondskauf. Bei Fonds die Soft-Closed sind kann diese auch 4% oder mehr betragen.

Im Prinzip war meine Idee auch, dass man beliebige solche Felder selber definieren kann. Das geht momentan nicht. Man kann solchen Daten momentan einfach im Notizfeld erfassen. Das ist auch ganz praktisch wenn man damit nicht rechnen will, aber als Entscheidung z.B. für die Asset Allocation nutzen möchte. Ein solchen Feld könnte ich aber recht einfach einfügen.

 

 

Soll- und Ist-Gewichtung je Wertpapier

Was muss nachgekauft, was verkauft werden, wie viele Stücke jeweils unter Berücksichtigung des Soll- und Ist UND der Volatilität und Kaufgebühren

-> Diese Idee gehört zum Rebalancing. Beim Versuch nahe an der Idealen Soll-Struktur zu belieben, darf man die Transaktionskosten und den Aufwand nicht vergessen. Je weniger volatil ein Papier ist und je höher die Kaufgebühren, desto weniger sinnvoll ist es bei einer geringen Abweichung sofort tätig zu werden.

>>Die Klassifizierung liefert da schon einen wesentlichen Teil. Was Du noch dazu berücksichtigst sind die Vola und die Gebühren. Das ist momentan nicht berücksichtig. Das hört sich sehr interessant an, aber was mir hier noch fehlt: Wie spielt die Vola und die Gebühren da rein? Laut Berechnung müsstest Du jetzt 200€ von A verkaufen und B kaufen. Macht niemand, is quatsch. Bei 2000€ denken manche schon nach und bei 20 000€ ist was arg schief. Was ist die Definition, die man ins Program nehmen könnte?

 

Wichtig wäre zunächst je Position eine Soll Gewichtung erfassen zu können. Die Formel liefere ich noch wenn ich mehr Zeit habe.

 

Die Soll Gewichtung kann man ja erfassen. Und das Programm wirft auch aus, wie viele Stücke man Kaufen oder Verkaufen müsste um die Soll Gewichtung zu erreichen. Zusätzlich wird angezeigt wie groß die Abweichung von der Soll Position ist. Bei 2% Abweichung macht man vielleicht nix, bei 10% aber schon. Ob die Position jetzt groß genug für einen Transaktion ist, muss man schon selber entscheiden. Dabei sollte man aber die entsprechenden Spalten einfach einblenden können. Ich verstehe Dich das aus Deiner Sicht das die Gebühren und Volatilität fehlt - das könnten wir machen.

 

In diesem Posting hatte ich schon mal einen kurzen Überblick zum Rebalancing gegeben.

[Bennerich]

Als Grundlage dienen die täglichen prozentualen Veränderungen.[/Quote]

 

Es scheint sich hierbei also nicht um einen Fehler sondern mehr um eine Darstellungsfrage zu handeln.

 

Eigentlich sollte ich auf der Seite "Performance-Berechnung" für die anderen Kennzahlen auch annualisierte Werte angeben. Der IZF ist ja annualisiert, aber TTWROR und Volatilität nicht.

[DonSchmitz]

Das ist ein Bug. Wenn das auftritt, dann bitte mal in Fehlerprotokoll den gesamten Stacktrace kopieren und hier im Forum oder hier auf Github posten.

 

OK, mach ich wenn es das nächste mal auftritt.

 

 

Vielen Dank

[zuma]

Mir sind Diskussionen zur Volatilität und Sharpe Ratio auffallen, die um die Tageswerte kreisen.

 

Ich habe alles auf monatliche Werte genormt - einfach deshalb, weil ich auch Fonds habe, die nur wöchentlich einen Kurs stellen (KAG, kein Börsenhandel) oder gar einmal im Monat. Außerdem führe ich auch geschlossene Fonds, Lebensversicherung etc. als Portfoliopositionen und da wäre es mir zu mühsam täglich einen (immer gleichen) Wert zu erfassen.

 

Vergleicht man zwei Wertpapiere, wovon einer nur wöchentlich einen neuen Kurs erhält, ist der Vola Wert verzerr d.h. er erscheint zu stabil.

 

Wie ist das im Portfolio Performance gelöst? Kann man die Vola und später Sharpe Ratio Berechnung auf Wunsch auf monatliche Werte umstellen?

 

 

 

 

 

 

 

[bastel42]

Hallo,

erstmal Glückwunsch für das tolle Programm.

 

Ich habe mir ein paar Aktien eingebucht und irgendwas scheine ich falsch gemacht zu haben:

 

Beispiel:

BHP Biliton: "Einlieferung" zu 18,35 am zum 19.1.2015, so steht es im Portfolio unter Umsätze.

 

Bei den anderen Anzeigen steht aber als Einstandswert 22,53 Euro, je nachdem was ich bei Wertpapier Performance als Datum eingebe.

Klicke ich in Wertpapier Performance auf BHP steht da die Kursnotierung vom 25.3. und eine vom 25.2., das Programm habe ich aber erst am Wochenende installiert, das Datum 25.2. ist das aktuelle -1Monat?

Ändere ich auf "1 Jahr", dann ändert sich auch der Einstandswert. Ist Einstandswert nicht = Kaufwert?

 

Kann man das irgendwie auf den Kaufkurs und das Kaufdatum begrenzen?

[ImperatoM]

Beispiel:

BHP Biliton: "Einlieferung" zu 18,35 am zum 19.1.2015, so steht es im Portfolio unter Umsätze.

 

Probier mal "Kauf" statt "Einlieferung".

[bastel42]

 

Probier mal "Kauf" statt "Einlieferung".

 

Danke für den Tipp, aber das gibt die gleiche Anzeige.

Wenn ich den Zeitraum für Performance größer mache als den Zeitraum für den ich die Aktien besitze, dann steht als Einstandswert der Kaufpreis drin, stelle ich einen kürzeren Zeitraum ein wird als "Einstandswert" der Tageskurs vom Anfang des gewünschten Zeitraums genommen. Also bei 1 Monat Einstandswert = (Kurswert heute - 1 Monat).

War wohl ein Verständnisfehler. Dachte Einstandswert ist immer der Kaufwert.

 

 

 

[tauchersven1]

Hallo zusammen,

 

ich habe vor ein paar Tagen einen Hinweis auf eine Seite für Kurse und Daten bekommen https://www.quandl.com/.

 

Schaut ganz nett aus und ist vielleicht für den ein oder anderen von Interesse, der eine datasource sucht.

 

 

 

 

VG

 

tauchersven1

 

 

 

[Bukows]

Hallo Bennerich,

ich arbeite intensiv mit dem Programm und entdecke immer wieder Neues.

Da ich auch regelmässig die Erträge überwache wäre es hilfreich beim den Erträge (Performance - Erträge und Erträge nach Konten) eine Summe bilden zu lassen.

Gibt es schon eine Idee, wie dort auch Verkaufserlöse (z.B. durch Teilverkäufe im Rebalancing) eingehen könnten ?

 

Gruß

Bukows

[blue-storm]

Hallo.

 

Ich weiß nicht ob es bereits schon mal angesprochen wurde. Gibt es die Möglichkeit Short-Trades einzupflegen?

[BondFan]

Ich habe gerade festgestellt, dass in den verschiedenen Kurs-Diagrammen die Trennlinien der Quartale nicht korrekt sind.

Das 4. Quartal 14 beginnt so z.B. erst am 01.12.14 und geht dann aber bis Ende Februar 2015.

[Bennerich]

Ich habe gerade festgestellt, dass in den verschiedenen Kurs-Diagrammen die Trennlinien der Quartale nicht korrekt sind.

Das 4. Quartal 14 beginnt so z.B. erst am 01.12.14 und geht dann aber bis Ende Februar 2015.

 

Ja. Ist schon gefixt. Ich habe vor am Sonntag eine neue Version mit dem Bug Fix zu bauen...

[Bennerich]

Da ich auch regelmässig die Erträge überwache wäre es hilfreich beim den Erträge (Performance - Erträge und Erträge nach Konten) eine Summe bilden zu lassen.

 

Die Summe ist nur auf der ersten Seite in "Berechnung" unter "Erträge" angegeben.

Oder auf dem zweiten Tab unter "Erträge" und der Aufschlüsselung nach Positionen.

Aber den beiden Ansichten kann ich bei Gelegenheit eine Summenzeile spendieren

 

 

Gibt es schon eine Idee, wie dort auch Verkaufserlöse (z.B. durch Teilverkäufe im Rebalancing) eingehen könnten ?

 

Idee ja, aber noch keine Umsetzung. Man müsste die Kurserfolge trennen in "realisierte" und "nicht realisierte" Kurserfolge.

 

ich habe vor ein paar Tagen einen Hinweis auf eine Seite für Kurse und Daten bekommen https://www.quandl.com/.

 

Schaut ganz nett aus und ist vielleicht für den ein oder anderen von Interesse, der eine datasource sucht.

 

Es gäbe die Inflationsraten für verschiedene Länder - leider nur gegen Bezahlung.

Aktienkurse scheinen teilweise von Yahoo zu kommen.

Andrerseits könnte man die Daten sehr gut automatisch einlesen - wenn jemand da konkrete Daten einlesen möchte, könnte man da was machen...

[Bennerich]

Zum Sonntag ein kleines Update: Version 0.17.1

 

Fix: Zeitachsen für Quartale sind falsch #252

Verbesserung: Gebühren aus PDF Dokumenten der comdirect einlesen #277

Neu: Wertpapierkäufe/-verkäufe aus PDF Dokumenten der Deutsche Bank einlesen

Neu: Kaufgebühren (prozentual) zu Wertpapieren erfassen, z.B. für Fonds #268

Neu: Risikokennzahlen in der Wertpapier-Performance Ansicht #269

Verbesserung: Recovery Time des Maximalen Drawdown #253

Fix: Mehrere Buchungen auf einmal selektieren und löschen #276

Fix: NPE beim Import von comdirect Dokumenten wenn Wertpapiere keine ISIN haben

Fix: Fehler wenn mehrere Wertpapiere das selbe Ticker Symbol besitzen

 

Es beinhaltet eine Reiher kleiner Bug Fixes, die sich in den vergangenen Wochen angesammelt haben.

 

Wenn das Programm nach dem Online Update nicht sofort startet, dann bitte noch mal probieren.

Bei mir hat es nur im zweiten Versuch geklappt. Tritt das bei Euch auch auf?

Ansonsten das ZIP auspacken und den "workspace" Ordner aus der alten Installation rüber kopieren.

[ImperatoM]

Bei mir klappts, auch beim ersten Start.

Die Risikokennzahlen sind zwar nett, aber leider nur so semi-hilfreich, weil sie sich immer auf das gesamte Vermögen zu beziehen scheinen. Viel interessante wären sie, wenn man sie nur auf ein (oder mehrere ausgewählte) Portfolio(s) beziehen könnte. Das gleiche gilt im Grunde genommen natürlich genauso auch für die Performance-Kennzahlen auf der Seite.

[poppi]

Bei mir hat es nach dem ersten Start sogar einen Bluescreen gegeben (Win 8.1 Pro, 64 Bit). Der erste seit Jahren...

 

Nach dem Neustart war die PortfolioPerformance.exe beschädigt, das Tool ließ sich gar nicht mehr starten. Allerdings funktionierte nach dem händischen Drüberinstallieren alles wieder wunderbar.