Portfolio Performance - Mein neues Programm

[R.Kasimir]

Hallo,

ich habe mein Depot jetzt auch mal nachgebaut, ich habe aber Probleme einige meiner Aktien bzw. die richtigen Kurse zu finden.

 

Bei den meisten Aktien hat das anlegen und einlesen/suchen der historischen Kurse via Yahoo Finance super funktioniert, aber bei einigen US und GB Aktien habe ich Probleme.

 

Warum lässt sich da nicht die Böre Frankfurt oder XETRA auswählen obwohl alles eingegeben ist?

Oder zum Beispiel bei NVIDIA lässt er mich den Kurs nur in USD darstellen?

 

Mache ich da bei der Eingabe dieser Wertpapiere etwas falsch oder stimmt etwas anderes nicht?

 

Danke!

[Chris1982]

Hallo,

 

erst einmal dickes Kompliment für die Software. Wirklich ein sehr hilfreiches und praktisches Tool! Vielen Dank!

 

Ich bin mir nicht ganz sicher, aber möglicherweise habe ich einen Fehler bei der Berechnung der Gesamtperformance eines Wertpapierportfolios gefunden. Bisher habe ich in meinem Portfolio nur Zukäufe und keine Verkäufe getätigt, was die Berechnung der Gesamtperformance einfacher gestalten sollte.

Meine Gesamtperformance liegt laut Online Broker zur Zeit bei ca. 4%. Bei Betrachtung des Performance Diagramms in Portfolio Perfomance fiel mir jedoch auf, dass hier am Ende des Zeitraums nur 2% Rendite verzeichnet wird. Dargestellt ist hier wohl der TTWROR. Unter Performance und Wertpapiere habe ich dann schnell den "Übeltäter" gefunden. Keine meiner Aktien zeigt einen Unterschied zwischen TTWROR und der relativen Performance, außer Novo Nordisk. Diese Aktie hatte ich drei mal zugekauft. Im August und zweimal im Oktober. Der TTWROR beträgt für diese Aktie -24%, die relative Performance aber nur -14%. Dies schlägt sich dann auch in der Gesamtperformance nieder. Das macht für mich aber nicht wirklich Sinn. Ich habe dann folgendes ausprobiert. Anstatt nur einmal Novo Nordisk als Wertpapier anzulegen und anschließend drei Kauforder für die Aktie einzutragen habe ich die Aktie einfach dreimal angelegt (mit Novo Nordisk 1, Novo Nordisk 2 und Novo Nordisk 3) und jeweils einen Kauf (also insgesamt wieder drei Käufe) eingetragen. Ergebnis ist, ich erhalte die gleiche Gesamtperformance für mein Portfolio, die ich auch bei meinem Broker habe, die 4%.

 

Ob ich nun eine Aktie mit drei Käufen oder dreimal die gleiche Aktie mit jeweils einem Kauf anlege, das Ergebnis sollte das gleiche sein. Ich vermute deshalb, dass hier etwas nicht stimmt.

*Edit*

Mir war ein Tippfehler beim Anlegen der drei einzelnen Novo Nordisk Wertpapiere aufgefallen. Es kommt doch wieder das gleiche heraus mit den 2%. Ich habe anschließend das TTWROR mit einem fiktiven Beispiel durchgerechnet. Will man ein Portfolio mit einer Benchmark vergleichen macht das Ganze durchaus Sinn.

 

[Nostradamus85]

Zunächst einmal großes Lob an den "Schöpfer" des Programmes und dass das ganze für lau unters Volk geworfen wird Um selbst einen etwas besseren Überblick zu behalten und quälende Excel Haufen zu vermeiden kommt mir das Programm für eine schnelle Übersicht meines Portfolios grade recht. Ich denke ich kratze zur Zeit auch nur an der Oberfläche.

 

Ob ich jetzt wirklich fein jede einzelne Aktivität logge oder einfach z.B. im Quartal die Daten nachziehe weiß ich noch nicht. Zumindest jeder Wertpapierkauf wird dort eingetragen. Wertpapier, hier sind wir auch sofort beim Thema...

 

Insgesamt habe ich 3 Wertpapiere bei denen wohl über Yahoo Finance keine Daten gefunden werden können. Historische Daten fände ich jetzt gar nicht mal so wichtig, aber zumindest eine Aktualisierung mit aktuellen Werten wäre schön um die Gewichtung im Asset sauber zu haben.

 

Es handelt sich um folgende Papiere:

 

Deka Basis Anlage A100 (Darin spare ich meine VL)

http://www.finanzen....asisAnlage_A100

WKN: DK2CFT

ISIN: DE000DK2CFT3

 

 

DekaStruktur: 5 ChancePlus

http://www.finanzen....r:_5_ChancePlus

WKN: DK1CJQ

ISIN: DE000DK1CJQ3

 

UniVorsorge 7 ASP (Rentenfonds der Bestandteil meines Riestervertrags ist)

http://www.finanzen....iVorsorge_7_ASP

WKN: A1JS2X

ISIN: LU0732152698

 

Auf Finanzen.net scheinen alle 3 ja in irgendeiner Form aufzutauchen und Daten zu liefern. Wenn nicht Yahoo Finance, wie schaffe ich es z.B. die tagesaktuellen Kurse ins Programm zu bekommen. Es ist vom Einladen einer Tabelle auf der jeweiligen Homepage die Rede, aber wie erreiche ich das? Ohne die Daten wird im Programm, selbst wenn man die Käufe mit Kaufpreis manuell eintippt kein Marktwert (bzw. 0) angezeigt und somit die Kreisdiagramm Statistik verfälscht.

 

Vielen Dank schonmal!

[xolgo]

Hallo,

ich habe mein Depot jetzt auch mal nachgebaut, ich habe aber Probleme einige meiner Aktien bzw. die richtigen Kurse zu finden.

 

Bei den meisten Aktien hat das anlegen und einlesen/suchen der historischen Kurse via Yahoo Finance super funktioniert, aber bei einigen US und GB Aktien habe ich Probleme.

 

Warum lässt sich da nicht die Böre Frankfurt oder XETRA auswählen obwohl alles eingegeben ist?

Oder zum Beispiel bei NVIDIA lässt er mich den Kurs nur in USD darstellen?

 

Mache ich da bei der Eingabe dieser Wertpapiere etwas falsch oder stimmt etwas anderes nicht?

 

Danke!

 

Vermutlich weil Yahoo Finance diese Daten nicht anbietet.

 

https://forum.portfolio-performance.info/t/historische-kurse-in-portfolio-performance-laden/213

https://forum.portfolio-performance.info/t/quellen-fuer-historische-kurse/46

[Bennerich]

Es ist vom Einladen einer Tabelle auf der jeweiligen Homepage die Rede, aber wie erreiche ich das?

 

Wenn Yahoo keine (oder keine historischen) Kurse hat, dann muss man auf andere Quelle zurückgreifen - in diesem YouTube Video habe ich das kurz gezeigt.

[mes]

Hallo,

ich habe mein Depot jetzt auch mal nachgebaut, ich habe aber Probleme einige meiner Aktien bzw. die richtigen Kurse zu finden.

 

Bei den meisten Aktien hat das anlegen und einlesen/suchen der historischen Kurse via Yahoo Finance super funktioniert, aber bei einigen US und GB Aktien habe ich Probleme.

 

Warum lässt sich da nicht die Böre Frankfurt oder XETRA auswählen obwohl alles eingegeben ist?

Oder zum Beispiel bei NVIDIA lässt er mich den Kurs nur in USD darstellen?

 

Mache ich da bei der Eingabe dieser Wertpapiere etwas falsch oder stimmt etwas anderes nicht?

 

Danke!

NVIDIA in EUR:

 

http://zatic.net/mesquotes/quotes/US67066G1040

[Naim]

Hallo,

 

ich würde gerne den ARERO als Benchmark hinzufügen. Allerdings fehlt mir ein Tracker. Auf yahoo gibt es den nicht. Ist es möglich, den ARERO in das Programm einzupflegen, so dass die Kurse immer automatisch runtergeladen werden? Vielen Dank für die Hilfe und herzlichen Dank für das kostelnose Programm! Es ist ganz klasse!

[xolgo]

Hallo,

 

ich würde gerne den ARERO als Benchmark hinzufügen. Allerdings fehlt mir ein Tracker. Auf yahoo gibt es den nicht. Ist es möglich, den ARERO in das Programm einzupflegen, so dass die Kurse immer automatisch runtergeladen werden? Vielen Dank für die Hilfe und herzlichen Dank für das kostelnose Programm! Es ist ganz klasse!

 

https://forum.portfolio-performance.info/t/quellen-fuer-historische-kurse/46

[Naim]

Super! Danke!

[ChristophHase]

Servus,

 

Danke für dein Programm, was ich seit einem halben jahre nutze!

 

Ich habe gestern meinen bescheidenen Jahresabschluss gemacht und dabei gemerkt, dass Zinsen und Einlagen am 31.12 nicht im Programm erfasst werden. z.B. im Diagramm.

 

Wenn man die Buchungen auf 30.12. setzt, funktioniert es perfekt

 

Euch ein gutes neues und erfolgreiches Börsenjahr

[ImperatoM]

Frohes neues Jahr zusammen! Ich habe auch nochmal eine kleine Verbesserungsidee, die - glaube ich - noch nicht geäußert wurde:

 

Im Performance-Diagramm steieg ich nicht mehr gut durch, weil ich mittlerweile so viele verxchiedene Aktien dort eingepflegt habe (PP macht erfolgreich )

 

Schön wäre, wenn die Aktien unten und im Kontexteintrag des Diagramms alphabetsich sortiert würden - dann muss man nicht so lange suchen.

[ImperatoM]

BUG !

Ich habe einen ziemlich fiesen Bug gefunden, glaube ich. So lässt er sich nachbauen:

 

Kauft ein Papier zu Zeitpunkt A für bspw. 1000 Euro. Verkauft es zu Zeitpunkt C für 1100 Euro. Ihr dürft keine Kurse für das Papier in seiner Kursliste haben, nur die beiden Buchungen getätigt. Setzt nun den Betrachtungszeitraum von PP auf B bis D (mit A < B < C < D).

 

Ergebnis: In der Performance-Berechnung wird der ganze Verkaufswert zum Zeitpunkt C als "Gewinn" ausgewiesen. Die vorheigen Kaufkosten werden ignoriert. Das verfälscht die Performance stark.

 

Und es kommt wohlmöglich noch etwas schlimmer: Gibt man einen einzigen Kurs vor Zeitpunkt A ein, wird die Performance nicht mit dem Kaufkurs, sondern mit dem eingegebenen Kurs berechnet. wenn das wirklich generell falsch liefe, wäre das schon ein richtig großer Fehler (der dann ja auch nicht nur in diesem speziellen Betrachtungszeitraum auftreten dürfte, sondern in jedem, wenn nicht mit den tatsächlichen Kaufkursen gerechnet würde?) - daher hoffe ich immer noch, dass ich etwas übersehen oder falsch gemacht habe?!

 

Bitte gebt mal eine Rückmeldung, ob Ihr den Bug so nachstellen könnt.

 

.

[BondFan]

Für mich ist das kein wirklicher Bug, da das Programm durch eine unzureichend gefüllte Kursliste gar nicht anders rechnen kann. PP verhält sich schon sehr lange so, wenn nicht gar von Anfang an. Zeitpunkt B wird demnach als 100% Marke angesehen, Bewegungen davor sind für den Zeitraum B bis D nicht relevant. Kaufkurse werden nicht als Kurs in die Kursliste aufgenommen. Wenn die Kursliste bei B leer ist, wird mit dem letzten verfügbaren Kurs aus der Kursliste gerechnet. Gibt es keine Kurse in der Kursliste wird 0,00 angesetzt, ergibt bei C eine grandiose Performance. Ob man einen Kurs vor A setzt oder zwischen A und B, dürfte für den zweite Teil Deiner Beschreibung m.E. keinen Unterschied machen.

[Bennerich]

Schön wäre, wenn die Aktien unten und im Kontexteintrag des Diagramms alphabetsich sortiert würden - dann muss man nicht so lange suchen.

 

Die Reihenfolge bestimmt auch wie die Datenreihen gezeichnet werden - die erste zuerst, die letzte zuletzt und damit "über" den anderen. Mich nervt auch, dass ich die Reihenfolge nicht ändern kann ohne die davor zunächst zu entfernen und dann wieder hinzuzunehmen.

[Bennerich]

Ergebnis: In der Performance-Berechnung wird der ganze Verkaufswert zum Zeitpunkt C als "Gewinn" ausgewiesen. Die vorheigen Kaufkosten werden ignoriert. Das verfälscht die Performance stark.

 

Ja, Wertpapiere ohne Kurse sind ein Problem. Es verhält sich so wie Du geschrieben hast. Zu dem Zeitpunkt B sieht PP keine Kurse und bewertet das Papier mit 0 Euro. Das war immer schon so, da hat BondFan recht.

 

Kaufkurse werden nicht als Kurs in die Kursliste aufgenommen.

 

Eigentlich wäre das doch die Lösung damit sich PP in solchen Situationen besser verhält. Wenn es keine Kurse gibt, dann ersatzhalber den Kaufkurs (selbst wenn der zu dem Zeitpunkt A, also viel früher, stammt). Die Performance ist auch nicht korrekt (auf den Zeitraum bezogen), aber viel näher dran als vorher. Das ist einiges an Arbeit die ich aktuell irgendwie nicht unterbekomme...

[ImperatoM]

Update:

So ganz verstanden habe ich das Problem noch nicht, es taucht nicht immer auf. Aber wenn man vorgeht, wie im letzten Beitrag geschrieben, dann rechnet PP die Performance tatsächlich mit dem historischen Kurs statt mit dem Kaufkurs aus, so dass eine sehr falsche Performance berechnet wird.

 

 

Ursprüngliche Version:

Mh, habt Ihr das Problem schon ganz erfasst? Es taucht ja auch auf, wenn Kurse vorhanden sind.

 

Sollte die Performance nicht immer mit dem Kaufkurs berechnet werden, wenn er im Betrachtungszeitraum liegt? Stattdessen scheint PP immer [update: manchmal] mit dem zuletzt erhaltenen Tageskurs zu rechnen, habe ich den Eindruck. Es kann aber ja sein, dass man an dem Tag besonders günstig oder besonders teuer gekauft hat, so dass die Performance schon deutlich verfälscht werden kann.

 

Wenn dieser letzte Kurs in Ermangelung eines Eintrags 0 beträgt, ist das besonders auffällig, aber auch wenn man im Tagesverlauf für 10 (persönlicher Kaufkurs um 14 Uhr) statt für 11 Euro (aus dem Internet geladener Tagesschlusskurs) gekauft hat, macht das doch einen ganz deutlichen Renditeunterschied - hier würde PP aber fälschlicherweise mit den 11 Euro rechnen, wenn ich das richtig sehe.

 

Behebbar wäre das Problem im Code eigentlich relativ leicht (A als Kaufdatum, B als Beginn des Betarchtungszeitraums):

IF A < B THEN berechne mit Tageskurs B (so wird es aktuell immer berechnet)

ELSE berechne mit tatsächlichem Kaufkurs; (das wäre die notwendige, neue Unterscheidung)

 

Mit diesen zwei Zeilen Code (angepasst an die echten Variablennamen und die verwendete Programmiersprache) dürften doch schon alle Probleme gelöst sein - oder? Ich würds glatt selbst schnell schreiben, kann aber nur ein bisschen was in uralten Prgrammiersprachen wie Pascal oder QBasic

 

.

[Bennerich]

Behebbar wäre das Problem im Code eigentlich relativ leicht (A als Kaufdatum, B als Beginn des Betarchtungszeitraums):

IF A < B THEN berechne mit Tageskurs B (so wird es aktuell immer berechnet)

ELSE berechne mit tatsächlichem Kaufkurs; (das wäre die notwendige, neue Unterscheidung)

 

Genauso sollte die Performance eigentlich berechnet werden.

Wenn der Kaufzeitpunkt innerhalb des Berichtszeitraums liegt, dann wird der Kaufpreis auch genommen.

Wenn der Kaufzeitpunkt *vor* dem Berichtszeitraum liegt, dann wird die Position mit dem Kurs zu Beginn des Berichtszeitraums bewertet. Wenn es keinen Kurs gibt (z.B. weil es ein Sonntag ist), wird der nächst frühere Kurs verwendet. Wenn es überhaupt keine Kurse gibt, dann wird die Position mit 0 Euro bewertet (was man, wie schon diskutiert, verbessern könnte indem man dann doch auf den Kaufkurs zurückfällt).

 

Wichtig sind die historischen Kurse - wenn die nicht stimmen oder fehlen, dann schiebt das die Performance.

 

Baue doch mal ein Beispiel (sprich: alle anderen Positionen löschen) bei dem Deiner Meinung nach die Berechnung nicht korrekt ist. Dann schaue ich mir das im Detail an.

[ImperatoM]

Behebbar wäre das Problem im Code eigentlich relativ leicht (A als Kaufdatum, B als Beginn des Betarchtungszeitraums):

IF A < B THEN berechne mit Tageskurs B (so wird es aktuell immer berechnet)

ELSE berechne mit tatsächlichem Kaufkurs; (das wäre die notwendige, neue Unterscheidung)

 

Genauso sollte die Performance eigentlich berechnet werden.

Wenn der Kaufzeitpunkt innerhalb des Berichtszeitraums liegt, dann wird der Kaufpreis auch genommen.

Wenn der Kaufzeitpunkt *vor* dem Berichtszeitraum liegt, dann wird die Position mit dem Kurs zu Beginn des Berichtszeitraums bewertet. Wenn es keinen Kurs gibt (z.B. weil es ein Sonntag ist), wird der nächst frühere Kurs verwendet. Wenn es überhaupt keine Kurse gibt, dann wird die Position mit 0 Euro bewertet (was man, wie schon diskutiert, verbessern könnte indem man dann doch auf den Kaufkurs zurückfällt).

 

Wichtig sind die historischen Kurse - wenn die nicht stimmen oder fehlen, dann schiebt das die Performance.

 

Baue doch mal ein Beispiel (sprich: alle anderen Positionen löschen) bei dem Deiner Meinung nach die Berechnung nicht korrekt ist. Dann schaue ich mir das im Detail an.

 

Deine Fehleranalyse ist weitgehend korrekt, glaube ich. Die Reparatur müsste aber wohl ein ganz bisschen anders aussehen: Es sollte nicht nur auf den tatsächlichen Kurs zurückgegriffen werden, wenn es gar keine historischen Kurse gibt, sondern auch, wenn der jüngste historische Kurs älter als das Kaufdatum ist.

 

Sonst passiert ggf. folgendes:

Kaufdatum 1.7.2016

letzter Kurs aus 2013 (z.B. weil man früher schonmal mit dem Papier gehandelt hat und es dann zwischenzeitlich aus den Augen verlor)

Betrachtungszeitraum ab 1.9.2016

 

-> PP greift als Kaufkurs auf den Kurs von 2013 zurück und berechnet eine ganz falsche Rendite.

 

Natürlich ist das auch dem Nutzer geschuldet, der keine neueren Kurse geladen hat. Aber er weiß u.U. ja auch gar nicht, dass die historischen Kurse so wichtig sind. Bei Nebenpositionen (vor allem bei nur kurz gehaltenen Optionsscheine) im Depot habe ich darauf durchaus selbst manchmal verzichtet. Das ist ein großes Problem, wenn man jetzt in den Betrachtungszeitraum zufällig ungünstig wählt.

 

.

[Birke]

Hallo Bennerich

 

Ich habe da noch einen kleinen "Bug" gefunden:

 

Berichte > Performance > Wertpapiere

Dort lässt sich ja der Zeitraum einstellen, z. B. Dezember 2016.

Die Werte in der Tabelle beziehen sich dann auf diesen Zeitraum. Einzig der Kurs zeigt immer den letzten verfügbaren historischen Wert an. Das ist etwas verwirrend, weil dann Bestand, Kurs und Marktwert nicht mehr zueinander passen ;-)

[Hotspot]

Ich spiegle im Programm meinen Bausparer ab. Hier gehen jeden Monat 40€ Vermögenswirksame Leistungen drauf. Wäre es möglich bei den Einlagen eine automatische Einlage alle X Tage, Wochen, Monate ins Programm aufzunehmen?

[ImperatoM]

Ich spiegle im Programm meinen Bausparer ab. Hier gehen jeden Monat 40€ Vermögenswirksame Leistungen drauf. Wäre es möglich bei den Einlagen eine automatische Einlage alle X Tage, Wochen, Monate ins Programm aufzunehmen?

 

Sparpläne stehen schon auf der "Wunschliste"

Bis es so weit ist, würde ich vielleicht nur einmal pro Quartal oder Halbjahr den Zugang erfassen - die Abweichungen, die dadurch entstehen, dürften erträglich sein.

[Bennerich]

Zum neuen Jahr eine neue Version!

 

Zur Übersicht der Version 0.26.0 geht es hier.

 

* Neu: Berechnung der zeitraumbezogenen Volatilität anhand logarithmierter Renditen #681

* Neu: Tooltip in den Dividenden-Diagrammen mit mehr Details #671

* Neu: Update der Eclipse Bibliothek auf die aktuelle Neon Release #522

* Neu: AED als Währung (Vereinigte Arabische Emirate Dirham) #599

* Neu: Depot/Konto-Filter können als Datenreihe dem Diagramm hinzugefügt werden #664

* Verbesserung: PDF Import für Onvista, comdirect, ING DiBa, Flatex und DAB verbessert

* Verbesserung: Nicht mehr gehaltene Wertpapiere werden in der Berechnung grau markiert #677

* Verbesserung: Tabellen mit Klassifikationen nach CSV exportieren #675

* Verbesserung: 0'000.00 als Zahlenformat beim CSV und Kurs-Download unterstützt #676

* Verbesserung: Konto wird in Buchungsdialog vorselektiert wenn nur ein Konto existiert #691

* Verbesserung: Dividendenbetrag kann auch anhand der Dividende pro Aktie erfasst werden #688

* Fix: Passwort für Proxies wurde nicht korrekt gesetzt #673

* Fix: IllegalArgumentException beim Kontextmenü der Klassifikationen

* Fix: Kostenkalkulation in Vermögensaufstellung bei umgebuchten Papiere falsch #672

* Fix: Auswahl wird nach neuer Buchung unter Performance -> Wertpapiere beibehalten #691

* Fix: Benchmark-Datenreihe enthält auch den aktuellen Kurs (und nicht nur historische)

[ImperatoM]

* Neu: Depot/Konto-Filter können als Datenreihe dem Diagramm hinzugefügt werden #664

 

* Neu: Tooltip in den Dividenden-Diagrammen mit mehr Details #671

 

* Verbesserung: Nicht mehr gehaltene Wertpapiere werden in der Berechnung grau markiert #677

 

* Verbesserung: Dividendenbetrag kann auch anhand der Dividende pro Aktie erfasst werden #688

 

Danke für das Update! Meine vier Highlights habe ich ausgewählt.

 

Die Tooltips sind super gelungen und die drei anderen Verbesserungen sind wirklich SEHR hilfreich - klasse!

[Infocollector]

Bug: nach Update geht erst einmal gar nichts mehr, weil im configuration-Verzeichnis Reste der alten Version verbleiben, die sich mit der neuen Eclipse-Version beissen. Erst nach manueller Löschung dieser Reste kommt PP wieder hoch. Habe die Gelegenheit genutzt mal die ganzen Altlasten rauszuwerfen und habe am Schluss ein Clean Install gemacht.

[sollner11]

ok, erst Fehlermeldung nacht update

dann einfach neu gestartet

Datei ausgewählt

alles gut