Portfolio Performance - Mein neues Programm

[ciena]

Hallo Bennerich,

auch von meiner Seite Respekt für das Programm: Sehr großer Funktionsumfang und dennoch leicht zu bedienen.

 

Meine Frage/ Wunsch:

 

In der Vermögensaufstellung kann man super flexibel Zeiträume für die Performance definieren: Ich habe die Abs.Perf. % für 1Monat, 3 Monate, 6Monate, und 1 Jahr ausgewählt. Siehe beigefügtes Bild.

An dieser Stelle wäre es aber besser nur einen Wert für die Performance anzuzeigen wenn man zu diesem Zeitpunkt den Wert bereits hatte. Momentan steht dann immer der gleiche Wert dort. Das verwirrt und ist unübersichtlich.

Am Beispiel des angehängten Miniaturbilds: bei 3 Monaten und bei 6 Monaten steht der gleiche Wert, weil ich vor 6 Monaten den Wert noch nicht hatte. Der Wert hat sich in den 6 Monaten aber ganz anders entwickelt: + 15%

 

 

 

Noch wichtiger wäre mir aber, wenn diese tolle flexible Performanceauswahl auch bei "Alle Wertpapiere" möglich wäre. Damit könnte man für alle Werte die Performance über verschiedene Zeiträume vergleichen unabhängig davon ob und wie lange man den Wer schon hat.

Damit entscheide ich heute wer aus meinem Portfolio rausfliegt unabhängig von der Performance seit ich den Wert habe.

Dabei soll dann wieder nur ein Wert angezeigt werden, wenn Kursdaten auch vorhanden sind (z.B. es das Wikifolio überhaupt schon gibt).

 

Das Comdirect Musterkonto kann das recht gut, wobei das Comdirect Musterkonto natürlich ganz viele andere Nachteile hat.

 

Falls ich das Thema Performance im "Portfolio Performance" von meiner Seite aus nicht richtig verstanden hätte: Sorry.

Bitte dann um ein paar aufklärende Worte.

 

Vielen Dank

ciena

Musterdepot - Informer _ comdirect.pdf

[Bennerich]

Es wäre super wenn man die Wertpapiere die man nicht mehr Besitzt oder die man mit dem Button inaktiv versetzt nicht mehr unter Beriche>Wertpapiere aufscheinen würden.

Da die Übersichtlichkeit wenn man viele alte Wertpapiere hat schon sehr darunter leidet.(z.B. bei Knock Out Zertifikaten die man NIE wieder kaufen wird)

Weis nicht wie viel Aufwand das ist aber wäre eine gute Bereicherung

 

Ja es wurde schon mal gepostet und es hat es auch schon auf meine "Short List" geschafft. Versprechen kann ich aber wie immer nix...

[Bennerich]

In der Vermögensaufstellung kann man super flexibel Zeiträume für die Performance definieren: Ich habe die Abs.Perf. % für 1Monat, 3 Monate, 6Monate, und 1 Jahr ausgewählt. Siehe beigefügtes Bild.

An dieser Stelle wäre es aber besser nur einen Wert für die Performance anzuzeigen wenn man zu diesem Zeitpunkt den Wert bereits hatte. Momentan steht dann immer der gleiche Wert dort. Das verwirrt und ist unübersichtlich.

 

Valider Punkt. Bisher zeige ich immer die Performance die irgendwann innerhalb der Periode erreicht wurde. Aber das ist zu einfach gedacht. Ich habe es mir notiert - ich weiss aber noch nicht wann ich dazu kommen werde.

 

Noch wichtiger wäre mir aber, wenn diese tolle flexible Performanceauswahl auch bei "Alle Wertpapiere" möglich wäre. Damit könnte man für alle Werte die Performance über verschiedene Zeiträume vergleichen unabhängig davon ob und wie lange man den Wer schon hat.

Damit entscheide ich heute wer aus meinem Portfolio rausfliegt unabhängig von der Performance seit ich den Wert habe.

Dabei soll dann wieder nur ein Wert angezeigt werden, wenn Kursdaten auch vorhanden sind (z.B. es das Wikifolio überhaupt schon gibt).

 

Gerade heute habe ich in der Ansicht "Alle Wertpapiere" eingebaut, dass man die Kursänderungen von beliebigen Zeiträumen anschauen kann (also z.B. der letzten 14 Tage). Aber auch hier zeige ich einen Wert selbst wenn ich keine Daten für die gesamte Periode habe. Dass muss ich auf jeden Fall noch ändern.

 

Die berechnung des einstandskurses scheint nicht richtig zu sein. Dieser müsste durch zu-/verkauf richtig berechnet werden. Bei zukauf scheint es richtig zu sein, bei teilverkauf jedoch nicht. Oder mach ich da was falsch?

 

Die Einstandkurse werden nach dem FIFO Prinzip (aktuell noch ohne die angefallenen Transaktionskosten) berechnet. Bugs kann ich nicht ausschliessen. Mir würde es helfen, wenn Du mir eine Beispielsdatei (lösche alles andere raus) schickst und dazu schreibst welchen Wert Du warum erwarten würdest. Entweder als PN oder auf Github.

 

Ich habe auf meinem Tagesgeldkonto eine Steuerrückerstattung, d.h. also eine Gutschrift gebucht bekommen. Jetzt gibt es zwar den passenden Dialog "Steuerrückerstattung" im Programm dafür, aber dieser erfordert zwingend die Auswahl eines Wertpapiers, welches in so einem Fall aber ja gar nicht existiert.

 

Sollte ich in der Tat bei Gelegenheit ermöglichen.

 

bucht Ihr die Dividenden netto (nach Steuern) oder brutto (vor Steuern) und die Steuern extra? Ich kann mich da irgendwie nicht entscheiden. Auf der einen Seite interessiert mich hauptsächlich was auch wirklich ankommt (netto), aber auf der anderen Seite hätte ich natürlich auch gerne die Steuern als extra Information, weshalb ich zurzeit die Dividenden brutto und die Steuern extra erfasse. Beim Import von ING-Diba wird die Dividende allerdings netto erfasst, so dass ich diese noch manuell anpassen muss. Bei Flatex funktioniert der Import hingegen garnicht. Funktioniert das bei jemanden? Weiterhin wäre es schön wenn es statt der Datenreihe Dividenden (akkumuliert) zwei Datenreihen für die netto und brutto Dividende geben würde.

 

Aktuell kann man Steuern noch nicht direkt in der Dividendenbuchung erfassen. Das will ich schon länger mal machen - bin aber noch nicht dazu gekommen. Die PDF Importer verhalten sich da unterschiedlich (je nachdem wer mir den Code zur Verfügung gestellt hat): teilweise wird nur die Netto-Dividende erfasst, manchmal werden zwei Buchungen erstellt (wobei die Steuerbuchung dann keinen Bezug mehr auf das Wertpapier hat - ich also die Netto-Dividende eigentlich nicht mehr kenne). Wenn ich die Steuern in der Buchung selbst habe, könne ich auch Netto vs. Brutto darstellen. (dauert aber noch ein bisschen - Zeit ist gerade knapp).

[marky2k]

Hi,

 

ich wollte dein Program gerade mal ausprobieren. Hab es erst auf meinem mac probiert, da musste ich eine ältere Java Version runterladen und habe dann eine Fehlermeldung bekommen. Die dazugehörige log-Datei konnte ich dann aber nicht so schnell ausfinding machen. Bin dann kurzerhand auf Windows gewechselt. Jetzt bekomme ich eine Fehlermeldung a la "Java was started but returned exit code=13" ... zufälligerweise ein bekanntes Problem / muss ich auch eine ältere Java Version auf Windows runterladen?

 

e: gerade auf die FAQ gestoßen , geht jetzt

[ImperatoM]

bucht Ihr die Dividenden netto (nach Steuern) oder brutto (vor Steuern) und die Steuern extra?

 

Definitiv: Brutto und Steuern extra!

 

Nur dadurch hast Du eine Vergleichbarkeit

- mit anderen

- bei Veränderungen des Steuersatzes

- ohne Verzerrung durch Freibeträge

 

Außerdem passt die Größe nur brotto zum Vergleich der Kursveränderungen, die auch brutto entstehen.

[corvin]

Habe noch einen Bug gefunden:

Die berechnete Performance ist je nach Volatilität der Kurse am Tag des Kaufs/Verkaufs geringfügig (in Extremfällen allerdings sogar erheblich) falsch, da für die Performance-Berechnung ausschließlich die historischen Kurse, nicht aber die tatsächlichen Kauf- und Verkaufskurse verwendet werden. Problematisch ist dies vor allem, wenn sich der Schlusskurs am Tag des Kaufs/Verkaufs durch die Volatilität stark vom Kaufs-/Verkaufskurs unterscheidet.

Ich habe testweise ein Wertpapier zum selben Kurs gekauft und später wieder verkauft, sollte somit also 0 % Performance verursachen. Den historischen Kurs am Tag des Kaufs habe ich testweise allerdings um 20-25 % erhöht, welcher dann von PP in der Performance-Berechnung als Kaufkurs verwendet wurde und nun eine Gesamtperformance von -25% am Ende verursacht, obwohl es eigentlich 0 % sein sollten. Mein Vorschlag: Für die Performance-Berechnung die tatsächlichen Kauf-/Verkaufskurse an den jeweiligen Tagen verwenden, für die restlichen Tage natürlich die historischen Kurse verwenden.

PerformanceFehler.xml

[ImperatoM]

Habe noch einen Bug gefunden:

Die berechnete Performance ist je nach Volatilität der Kurse am Tag des Kaufs/Verkaufs geringfügig (in Extremfällen allerdings sogar erheblich) falsch, da für die Performance-Berechnung ausschließlich die historischen Kurse, nicht aber die tatsächlichen Kauf- und Verkaufskurse verwendet werden. Problematisch ist dies vor allem, wenn sich der Schlusskurs am Tag des Kaufs/Verkaufs durch die Volatilität stark vom Kaufs-/Verkaufskurs unterscheidet.

 

Das fände ich in jedem Fall hochproblematisch, wenn es stimmt.

[Beluk]

Habe noch einen Bug gefunden:

Die berechnete Performance ist je nach Volatilität der Kurse am Tag des Kaufs/Verkaufs geringfügig (in Extremfällen allerdings sogar erheblich) falsch, da für die Performance-Berechnung ausschließlich die historischen Kurse, nicht aber die tatsächlichen Kauf- und Verkaufskurse verwendet werden. Problematisch ist dies vor allem, wenn sich der Schlusskurs am Tag des Kaufs/Verkaufs durch die Volatilität stark vom Kaufs-/Verkaufskurs unterscheidet.

Ich habe testweise ein Wertpapier zum selben Kurs gekauft und später wieder verkauft, sollte somit also 0 % Performance verursachen. Den historischen Kurs am Tag des Kaufs habe ich testweise allerdings um 20-25 % erhöht, welcher dann von PP in der Performance-Berechnung als Kaufkurs verwendet wurde und nun eine Gesamtperformance von -25% am Ende verursacht, obwohl es eigentlich 0 % sein sollten. Mein Vorschlag: Für die Performance-Berechnung die tatsächlichen Kauf-/Verkaufskurse an den jeweiligen Tagen verwenden, für die restlichen Tage natürlich die historischen Kurse verwenden.

 

Meiner Meinung ist die Berechnung richtig:

 

Die zeitgewichtete Performance (TTWRR) sagt nichts über dein Timing aus! Ab dem Zeitpunkt wo ein Wertpapier gekauft wird, wird ausgehend von diesem Datum mit 1€ gerechnet und dessen Performance berechnet. Dabei werden alle Zukaufe/Verkäufe eliminiert. Der Grund ist das man mit dieser Kennzahl die Depotmanger vergleichen will, da dieser ja nicht weiß wann seine Kunden Gelder hin und her bewegen. Sie ist somit mit einer Einmalanlage gleichzusetzten.

 

Wenn du wissen willst, wie deine Anlage abgeschnitten hat, muss du die wertgewichtete Performance (IIR) betrachten, da diese das Timing beinhaltet.

[ImperatoM]

Habe noch einen Bug gefunden:

Die berechnete Performance ist je nach Volatilität der Kurse am Tag des Kaufs/Verkaufs geringfügig (in Extremfällen allerdings sogar erheblich) falsch, da für die Performance-Berechnung ausschließlich die historischen Kurse, nicht aber die tatsächlichen Kauf- und Verkaufskurse verwendet werden. Problematisch ist dies vor allem, wenn sich der Schlusskurs am Tag des Kaufs/Verkaufs durch die Volatilität stark vom Kaufs-/Verkaufskurs unterscheidet.

Ich habe testweise ein Wertpapier zum selben Kurs gekauft und später wieder verkauft, sollte somit also 0 % Performance verursachen. Den historischen Kurs am Tag des Kaufs habe ich testweise allerdings um 20-25 % erhöht, welcher dann von PP in der Performance-Berechnung als Kaufkurs verwendet wurde und nun eine Gesamtperformance von -25% am Ende verursacht, obwohl es eigentlich 0 % sein sollten. Mein Vorschlag: Für die Performance-Berechnung die tatsächlichen Kauf-/Verkaufskurse an den jeweiligen Tagen verwenden, für die restlichen Tage natürlich die historischen Kurse verwenden.

 

Ich bekomme bei beiden Renditen 0 als Ergebnis angezeigt, wenn ich die Datei öffne.

 

Dafür habe ich anschließend leichte Programmschwierigkeiten, meine eigene Datei wieder zu öffnen (klappt erst nach dem Umweg über den Willkommen-Bildschirm, nicht aber über Datei -> öffnen).

[Bennerich]

Die berechnete Performance ist je nach Volatilität der Kurse am Tag des Kaufs/Verkaufs geringfügig (in Extremfällen allerdings sogar erheblich) falsch, da für die Performance-Berechnung ausschließlich die historischen Kurse, nicht aber die tatsächlichen Kauf- und Verkaufskurse verwendet werden. Problematisch ist dies vor allem, wenn sich der Schlusskurs am Tag des Kaufs/Verkaufs durch die Volatilität stark vom Kaufs-/Verkaufskurs unterscheidet.

 

An der angehängten Datei kann ich das gerade nicht nachvollziehen.

 

Wie und wann werden die Kaufkurse berücksichtigt?

 

Bei dem internen Zinsfuß fliessen in die Berechnung immer die tatsächlichen Kaufkurse sein. Wenn das Wertpapier am Ende des Berichtszeitraum noch gehalten wird, dann wird die Position mit dem aktuellen (oder historischen) Kurs bewertet. Genauso wenn das Papier vor dem Berichtszeitraum gekauft wurde. Dann wird der historische Kurs am Anfang der Berichtsperiode verwendet.

 

Bei dem True-Time Weighted Rate of Return nutze ich eine Periodenabgrenzung von einem Tag. Das heißt am ersten Tag wird die Performance mit dem Kaufwert und mit der Bewertung am Ende des Tages (historischen Kurs) berechnet. Zahlt man Gebühren (oder ist der Kaufkurs über dem Schlusskurs) hat man da einen Verlust gemacht. Danach läuft das Investment identisch zu dem Wertpapier selber. Bei zeitgewichteten Kennzahlen ist das Timing egal - man nimmt an das liegt nicht in der Macht des Depotmanagers. Für das Gesamtdepot sehe ich das persönlich genauso: das 13. Monatsgehalt kommt wenn es kommt (oder eben nicht). Aber ob ich das auf dem Tagesgeldkonto liegen lasse oder investiere, dass ist schon meine Entscheidung.

 

 

Ansonsten finde ich zum TTWROR immer noch dieses Beispiel sehr hilfreich:

 

Nehmen wir ein anderes Beispiel (siehe auch hier): Am Anfang des erstens Jahres investiert man 500 Euro, am Anfang des zweiten Jahres noch mal 1000 Euro. Am Ende des zweiten Jahres ist das Gesamtportfolio 1500 Euro Wert. Über den Zeitraum von 2 Jahren ist der Nettogewinn ("Delta") also 0 Euro.

 

Der TTWROR hat aber eine zeitliche Komponente. Wir müssen zusätzlich die Kurse betrachten. Nehmen wir also an, im ersten Jahr ist der Kurs um 100% gestiegen, im zweiten Jahr ist der Kurs um 25% gefallen. Immer noch beträgt der Wert des Portfolios am Ende 1500 Euro. Für den TTWROR errechnet sich aber jetzt ein Wert von 50%:

(1 + 1,0) * (1 - 0,25) - 1 = 2,0 * 0,75 - 1 = 1,5 - 1 = 0,5 = 50%

 

Das erscheint nicht intuitiv - insbesondere weil unser Investor ja überhaupt keinen Nettogewinn gemacht hat. Der TTWROR betrachtet aber das schlechte Timing nicht. Wenn der Investor am Anfang des ersten Jahres 1500 Euro investiert hätte, dann hätte er 50% und auch einen Nettogewinn von 750 Euro erzielt.

[Bennerich]

Die berechnung des einstandskurses scheint nicht richtig zu sein. Dieser müsste durch zu-/verkauf richtig berechnet werden. Bei zukauf scheint es richtig zu sein, bei teilverkauf jedoch nicht. Oder mach ich da was falsch?

 

Die Einstandkurse werden nach dem FIFO Prinzip (aktuell noch ohne die angefallenen Transaktionskosten) berechnet. Bugs kann ich nicht ausschliessen. Mir würde es helfen, wenn Du mir eine Beispielsdatei (lösche alles andere raus) schickst und dazu schreibst welchen Wert Du warum erwarten würdest. Entweder als PN oder auf Github.

 

Ich kann jetzt Deinen Antwort Post nicht mehr finden

 

Wenn ich mir die Datei anschaue, dann

• Kaufst Du 1000 Stück zu 2,80 USD
  
• Kaufst weitere 1500 zu 2,00 USD
  
• Verkaufst dann 500 Stück
  

 

Daraus ergibt sich dann ein FIFO Einstandskurs von

( 500 * 2,80 + 1500 * 2,00 ) / 2000 = 2,20 USD

.

In Schweizer Franken ist das eine ähnliche Rechnung.

[corvin]

@Beluk: Meiner Auffassung nach soll die Performance mit dem TWROR einfach korrekt berechnet werden, unabhängig von diversen Zu- und Abflüssen des eingesetzten Kapitals. Dies wird durch das stetige Verwenden eines "neuen" Basiskapitalwerts erreicht. Das Verwenden von historischen Kursdaten als Kauf- und Verkaufskurse, obwohl mit diesen nicht gehandelt wurde und die tatsächlichen verfügbar wären, macht für mich keinen Sinn, auch nicht für Fondmanager..

 

@ImperatoM: Ich habe den historischen Kurs vom 1. Februar 2016 der Adidas-Aktie bearbeitet und auf 120 € gesetzt, nur so erkennt man den Unterschied.. möglicherweise wurden bei dir die historischen Kurse nochmal aktualisiert?

[corvin]

Großes Sorry Leute, Fehlalarm, ich habe in meinem Test-File den Berichtszeitraum genau mit dem Kaufdatum begonnen, daher wurde die positive Performance des Kauftages nicht angezeigt sondern fing mit dem manuell erhöhten historischen Kurs als Basiswert (= 0 % Performance) an und zeigte dadurch auch die erwähnten Resultate an.

Erst als Bennerich gerade geschrieben hatte, dass er die Gewinne/Verluste des Kauftages ohnehin schon berücksichtigt, ist mir aufgefallen, dass da irgendwas nicht ganz stimmen kann..

[Beluk]

Anscheinend geklärt^^

[sidlercom]

 

 

Die Einstandkurse werden nach dem FIFO Prinzip (aktuell noch ohne die angefallenen Transaktionskosten) berechnet. Bugs kann ich nicht ausschliessen. Mir würde es helfen, wenn Du mir eine Beispielsdatei (lösche alles andere raus) schickst und dazu schreibst welchen Wert Du warum erwarten würdest. Entweder als PN oder auf Github.

 

Ich kann jetzt Deinen Antwort Post nicht mehr finden

 

Wenn ich mir die Datei anschaue, dann

• Kaufst Du 1000 Stück zu 2,80 USD
  
• Kaufst weitere 1500 zu 2,00 USD
  
• Verkaufst dann 500 Stück
  

 

Daraus ergibt sich dann ein FIFO Einstandskurs von

( 500 * 2,80 + 1500 * 2,00 ) / 2000 = 2,20 USD

.

In Schweizer Franken ist das eine ähnliche Rechnung.

 

Ja genau das stimmt. Nur ist für mich in der Schweiz eine Berechnung des durchschnittlichen Einstandskurses sinnvoller, da bei uns die Aktien anderst besteuert werden. Bei mir müsste das mit diesen zahlen einen Einstandskurs von glaube ich 1.64 ergeben, steht aber im File. Gibt es da eine Möglichkeit dies zu ändern?

[Shorty68]

Hallo Herr Bennerich,

 

ich habe folgendes Problem:

 

Der historische Kursdatenimport von der Webseite von Onvista scheint nicht mehr richtig zu funktionieren. Zwar wird der aktuelle Kurs in PP mit einem Tag Verzögerung (siehe rechts im Bild) angezeigt und auch Import der Kursdaten im Wertpapier-Editierdialog unter "Historische Kurse" funktioniert, aber in der Kursdatenbank des Wertpapieres tauchen keine neueren Kurse mehr seit Änderung der URL für den Kursdatenabruf auf. Betroffen davon sind jedoch nur Aktien, nicht jedoch Fonds!

 

Für das Beispiel der Deutschen Telekom verwende ich folgende URL: http://www.onvista.d...025437&RANGE=6M

[cj1pm]

Hallo zusammen,

 

ich bin auf das Programm vor ungefähr einer Woche gestoßen und wollte mich erstmal dafür bedanken. Richtig tolle Arbeit!!!

Kann man dafür spenden? Das wäre es mir nämlich wert.

 

Ich habe jetzt bloß eine Frage zur "Erstbenutzung", bzw. zur EInpflege des Depots.

Ich habe mir überlegt, nur die aktuellen Positionen mit ihren wirklichen Kaufdaten und Kosten einzugeben und alle ehemaligen Positione, welche ich nicht mehr habe, nicht einzutragen. Alles des Aufwandes wegen.

 

Nun muss ich ja zur richtigen Berechnung der Performance auch Einlagen auf das Refernezkonto tätigen.

Muss ich nun

1. zum Kaufdatum der ersten Position eine Einlage in der Höhe alle späteren Käufe tätigen
2. oder zum Kaufdatum jeder einzelnen Position eine Einlage tätigen.

Für beides kommen nämlich unterschiedliche Performancegrößen heraus.

 

 

Ich stehe da im Moment gerade voll auf dem Schlauch und hoffe, ihr könnt mir helfen.

[astrakid]

Ich habe seit eben das Problem, dass PortfolioPerformance "leer" ist. ich hatte von 0.20.x auf 0.21.5 aktualisiert, seitdem ist alles "grau". Ich kann zwar Dialoge starten (Neu..., Speichern, Import, ...), aber ich habe keine Fenster mehr innerhalb von PortfolioPerformance.

Linux (Kubuntu, 15.10, 64-bit (linux als auch java)

Ich kann mich erinnern, dass vorhin noch das Willkommensfenster offen war. Das habe ich geschlossen. Das taucht nun auch nicht mehr auf. Selbst nach einem neuen Download und Start der "neuen" Datei.

 

edit: Fehler gefunden (Bug?): Wenn man die Willkommensseite schließt, kein anderes Fenster geöffnet hat, PP schließt und neu startet, werden die Fenster nicht dargestellt. Erst nach Klick auf "Hilfe -> Willkommen" sieht man wieder alle Fenster...

 

gruß,

astrakid

[Vercingetorix]

Hallo zusammen,

 

ich bin auf das Programm vor ungefähr einer Woche gestoßen und wollte mich erstmal dafür bedanken. Richtig tolle Arbeit!!!

Kann man dafür spenden? Das wäre es mir nämlich wert.

 

Ich habe jetzt bloß eine Frage zur "Erstbenutzung", bzw. zur EInpflege des Depots.

Ich habe mir überlegt, nur die aktuellen Positionen mit ihren wirklichen Kaufdaten und Kosten einzugeben und alle ehemaligen Positione, welche ich nicht mehr habe, nicht einzutragen. Alles des Aufwandes wegen.

 

Nun muss ich ja zur richtigen Berechnung der Performance auch Einlagen auf das Refernezkonto tätigen.

Muss ich nun

1. zum Kaufdatum der ersten Position eine Einlage in der Höhe alle späteren Käufe tätigen
2. oder zum Kaufdatum jeder einzelnen Position eine Einlage tätigen.

Für beides kommen nämlich unterschiedliche Performancegrößen heraus.

 

 

Ich stehe da im Moment gerade voll auf dem Schlauch und hoffe, ihr könnt mir helfen.

Es gibt eine Möglichkeit die Einlieferung oder so heist damit musst du nicht am Referenzkonto rumbuchen sondern bekommst die Wertpapiere direkt ins Depot.

Sollte das sein was du suchst

[marky2k]

Erstmal auch von mir danke für die Arbeit. Super Programm! Auch von mir ein paar Fragen dazu:

 

 

i) Bzgl. der Einlieferung: Kann man irgendwo schauen, welche Einlieferungen man so gemacht hat? Das wird ja nirgendwo gegengebucht. Also einfache Historie der Einlieferungen, die man evtl. auch bearbeiten kann. Oder braucht man das das einfach nicht?

 

ii) gibt es eine Möglichkeit eine eingetragene TER mit dem Fondsvolumen zu multiplizieren, sodass man sehen kann, welchen absoluten Betrag ein Fonds pro Jahr kostet?

[cj1pm]

Es gibt eine Möglichkeit die Einlieferung oder so heist damit musst du nicht am Referenzkonto rumbuchen sondern bekommst die Wertpapiere direkt ins Depot.

Sollte das sein was du suchst

 

Danke, genau das habe ich gesucht.

 

zu:

 

i) Bzgl. der Einlieferung: Kann man irgendwo schauen, welche Einlieferungen man so gemacht hat? Das wird ja nirgendwo gegengebucht. Also einfache Historie der Einlieferungen, die man evtl. auch bearbeiten kann. Oder braucht man das das einfach nicht?

 

Das steht unter Stammdaten -> Portfolio -> Depot auswählen -> Umsätze

[Bennerich]

ii) gibt es eine Möglichkeit eine eingetragene TER mit dem Fondsvolumen zu multiplizieren, sodass man sehen kann, welchen absoluten Betrag ein Fonds pro Jahr kostet?

 

Leider nein. Die Attribute sind bisher rein informativ, man kann damit nicht rechnen.

 

Nun muss ich ja zur richtigen Berechnung der Performance auch Einlagen auf das Refernezkonto tätigen.

Muss ich nun

1. zum Kaufdatum der ersten Position eine Einlage in der Höhe alle späteren Käufe tätigen
2. oder zum Kaufdatum jeder einzelnen Position eine Einlage tätigen.

Für beides kommen nämlich unterschiedliche Performancegrößen heraus.

 

Wie hier schon kommentiert, würde ich die alten Buchungen als Einlieferung erfassen.

Einlieferung heißt, dass es keine Gegenbuchung auf einem Konto gibt. Der Wert der Einlieferung wird gleichzeitig als (performanceneutrale) Einlage betrachtet.

 

Und klar ist auch: wenn man Cash einfach so auf dem Konto rumliegen hat, dann bringt das eine Performance von 0% und dämpft damit die Performance des Gesamtportfolios (bestehend aus allen Konten und Aktien).

 

Der historische Kursdatenimport von der Webseite von Onvista scheint nicht mehr richtig zu funktionieren. Zwar wird der aktuelle Kurs in PP mit einem Tag Verzögerung (siehe rechts im Bild) angezeigt und auch Import der Kursdaten im Wertpapier-Editierdialog unter "Historische Kurse" funktioniert, aber in der Kursdatenbank des Wertpapieres tauchen keine neueren Kurse mehr seit Änderung der URL für den Kursdatenabruf auf. Betroffen davon sind jedoch nur Aktien, nicht jedoch Fonds!

 

Probier mal nur über das Menü "online" -> "Historische Kurse aktualisieren" aufzurufen. Damit tut es dann bei mir.

 

Ich kann das Problem nachvollziehen und werde in einer der nächsten Versionen einen Fix einbauen.

 

Wenn ich mir die Datei anschaue, dann

• Kaufst Du 1000 Stück zu 2,80 USD
  
• Kaufst weitere 1500 zu 2,00 USD
  
• Verkaufst dann 500 Stück
  

 

Daraus ergibt sich dann ein FIFO Einstandskurs von

( 500 * 2,80 + 1500 * 2,00 ) / 2000 = 2,20 USD

.

In Schweizer Franken ist das eine ähnliche Rechnung.

 

Ja genau das stimmt. Nur ist für mich in der Schweiz eine Berechnung des durchschnittlichen Einstandskurses sinnvoller, da bei uns die Aktien anderst besteuert werden. Bei mir müsste das mit diesen zahlen einen Einstandskurs von glaube ich 1.64 ergeben, steht aber im File. Gibt es da eine Möglichkeit dies zu ändern?

 

Ehrlich gesagt verstehe ich nicht mit welchem Rechenweg Du auf einen Einstandskurs von 1,64 kommst wenn bei Käufe mit 2,80 und 2,20 deutlich drüber sind.

[Shorty68]

Der historische Kursdatenimport von der Webseite von Onvista scheint nicht mehr richtig zu funktionieren. Zwar wird der aktuelle Kurs in PP mit einem Tag Verzögerung (siehe rechts im Bild) angezeigt und auch Import der Kursdaten im Wertpapier-Editierdialog unter "Historische Kurse" funktioniert, aber in der Kursdatenbank des Wertpapieres tauchen keine neueren Kurse mehr seit Änderung der URL für den Kursdatenabruf auf. Betroffen davon sind jedoch nur Aktien, nicht jedoch Fonds!

 

Probier mal nur über das Menü "online" -> "Historische Kurse aktualisieren" aufzurufen. Damit tut es dann bei mir.

 

Ich kann das Problem nachvollziehen und werde in einer der nächsten Versionen einen Fix einbauen.

 

Hallo Herr Bennerich,

 

leider tut sich da bei mir nichts, wenn ich manuell über das Menü die Historischen Kurse aktualisiere .... Es ist übrigens auch ein Fehlerprotokoll vorhanden. Soll ich Ihnen dieses zukommen lassen?

[sidlercom]

ii) gibt es eine Möglichkeit eine eingetragene TER mit dem Fondsvolumen zu multiplizieren, sodass man sehen kann, welchen absoluten Betrag ein Fonds pro Jahr kostet?

 

Leider nein. Die Attribute sind bisher rein informativ, man kann damit nicht rechnen.

 

Nun muss ich ja zur richtigen Berechnung der Performance auch Einlagen auf das Refernezkonto tätigen.

Muss ich nun

1. zum Kaufdatum der ersten Position eine Einlage in der Höhe alle späteren Käufe tätigen
2. oder zum Kaufdatum jeder einzelnen Position eine Einlage tätigen.

Für beides kommen nämlich unterschiedliche Performancegrößen heraus.

 

Wie hier schon kommentiert, würde ich die alten Buchungen als Einlieferung erfassen.

Einlieferung heißt, dass es keine Gegenbuchung auf einem Konto gibt. Der Wert der Einlieferung wird gleichzeitig als (performanceneutrale) Einlage betrachtet.

 

Und klar ist auch: wenn man Cash einfach so auf dem Konto rumliegen hat, dann bringt das eine Performance von 0% und dämpft damit die Performance des Gesamtportfolios (bestehend aus allen Konten und Aktien).

 

Der historische Kursdatenimport von der Webseite von Onvista scheint nicht mehr richtig zu funktionieren. Zwar wird der aktuelle Kurs in PP mit einem Tag Verzögerung (siehe rechts im Bild) angezeigt und auch Import der Kursdaten im Wertpapier-Editierdialog unter "Historische Kurse" funktioniert, aber in der Kursdatenbank des Wertpapieres tauchen keine neueren Kurse mehr seit Änderung der URL für den Kursdatenabruf auf. Betroffen davon sind jedoch nur Aktien, nicht jedoch Fonds!

 

Probier mal nur über das Menü "online" -> "Historische Kurse aktualisieren" aufzurufen. Damit tut es dann bei mir.

 

Ich kann das Problem nachvollziehen und werde in einer der nächsten Versionen einen Fix einbauen.

 

Ja genau das stimmt. Nur ist für mich in der Schweiz eine Berechnung des durchschnittlichen Einstandskurses sinnvoller, da bei uns die Aktien anderst besteuert werden. Bei mir müsste das mit diesen zahlen einen Einstandskurs von glaube ich 1.64 ergeben, steht aber im File. Gibt es da eine Möglichkeit dies zu ändern?

 

Ehrlich gesagt verstehe ich nicht mit welchem Rechenweg Du auf einen Einstandskurs von 1,64 kommst wenn bei Käufe mit 2,80 und 2,20 deutlich drüber sind.

 

Ich habe hier mal eine Testdatei von mir hochgeladen test.xml.

 

Meine (und die meiner Bank) Berechnungen sehen folgendermassen aus:

 

Kauf 500 zu 3.94 = BEP 3.94

Kauf 1200 zu 3.20 = BEP 3.42

Kauf 275 zu 2.86 = BEP 3.34

Kauf 720 zu 2.75 = BEP 3.18

Kauf 1300 zu 1.49 = BEP 2.63

Kauf 1900 zu 1.57 = BEP 2.29

Kauf 3200 zu 1.45 = BEP 1.54

Verkauf 3200 zu 1.56 = BEP 2.22

Verkauf 3300 zu 1.65 = BEP 2.94

 

 

Diese von mir gemachte Berechnungen decken sich mit denen meiner Bank.

 

Das Programm kommt hier auf einen BEP von 1.44 was für meine Berechnungen nicht zutrifft.

[xaggi]

Hi Bennerich,

 

ich bin neu hier im Forum, relativ neu im Thema Geldanlage und hab heute durch Zufall dein Programm gefunden. Klasse Arbeit! Vielen Dank dafür erst mal.

 

Ich verstehe allerdings eine Sache nicht, bin wahrscheinlich nur zu doof, das Programm richtig zu verwenden:

 

Bei den Klassifizierungen hab ich erst einmal Asset Classes "Barvermögen" und "Aktien". So weit so gut.

Nun habe ich eine weitere Klassifizierung, z.B. nach Regionen. Allerdings wird dann bei der Aufteilung immer auch mein Barvermögen mit berücksichtigt. Gibt es eine Möglichkeit, dass ich Regionen nur innerhalb der Asset Class Aktien vergeben kann (und dann die relative Aufteilung innerhalb dieser Klasse sehe)?

 

Also sagen wir ich habe 5.000 Euro in einem EU-ETF, 5.000 Euro in einem USA-ETF, 3.743 Euro Bargeld auf den Konten.

Dann möchte ich natürlich zwecks Rebalancing in der Regionen-Klassifizierung 50% EU, 50% USA als soll angeben. Nur sollte das sich ja auf die 10.000 Euro in Aktien beziehen, bezieht sich aber irgendwie auf die 13.743 Euro Gesamtvermögen.

 

Was mache ich falsch? Wie geht das richtig, dass das Barvermögen für die Klassifizierungen ausgenommen bleibt?

 

(Ich hab versucht, das Thema durchzulesen, ob das schon gefragt wurde, aber konnte nichts finden. Sorry, falls ich was übersehen hab.)