Ein paar Anfängerfragen

[braun]

Hallo!

 

Ich habe noch ein paar Anfängerfragen, die ich nicht gut genug ergooglen konnte:

 

Orders werden oft gesplittet.

 

- Kann man es möglichst verhindern (Limit-Distanzen, Stop Market statt Limit, ...?)?

 

- Werden Order auch in 3 oder mehr Teile gesplittet? Was ist das Maximum und wie genau wird üblicherweise gesplittet und wo bekommt man die Info?

 

- Haben alle Banken Tools, mit denen mehrere Orders eingegeben werden können oder gelöscht werden können?

 

- Auf was ist zu achten betr. Geschwindigkeit. Wie lange dauert es von Ordereingabe bis zur Aktion auf der heimischen Börse beim Aktienkauf/-verkauf? Was für Verzögerungen gibt es da (bei Aktien!!!)

 

Danke für die Antworten vorab!

[harryguenter]

Bei manchen Brokern sind taggleiche Teilausführungen an einer Börse nicht mit Extra Gebühren verbunden, so dass es egal sein kann. Verhindern kann man Teilausführungen indem man statt über die Börsen einen Bankendirekthandel verwendet.

 

Bei allen mir bekannten Brokern kann man nahezu beliebig viele Ordern ins "Orderbuch" stellen. Je nach Limiten können die dort auch wochenlang aktiv verharren.

 

Ich weiss nicht wie schnell Du eine Order eingibst. Wenn wir allerdings von einer gägnigen Aktie reden (DAX, MDAX notiert) und über die großen, geöffneten Handelsplätze mit viel Umsatz (z.B. XETRA System) reden, dann dauert es bei einer unlimitierten Order meistens nur ein Paar Sekunden zwischen Orderfreigabe und Ausführungsbestätigung.

[braun]

statt über die Börsen einen Bankendirekthandel verwendet.

 

 

Bankendirekthandel = Banken ?

 

Angenommen die Aktie liegt auf 12,5 Euro und ich setze ein Limit beim Verkauf auf 12,6 ..... ist dann die Orderaufteilung wahrscheinlicher, als wenn ich ein Limit bei 12,2 setzen würde?

 

Wie groß setzt man gewöhnlich den Abstand zwischen Preis und Limit? Hat das Einfluss auf die Orderteilung? Können Oder auch auf 3 oder mehr Teile aufgeteilt werden?

[Ramstein]

statt über die Börsen einen Bankendirekthandel verwendet.

 

 

Bankendirekthandel = Banken ?

 

Angenommen die Aktie liegt auf 12,5 Euro und ich setze ein Limit beim Verkauf auf 12,6 ..... ist dann die Orderaufteilung wahrscheinlicher, als wenn ich ein Limit bei 12,2 setzen würde?

 

Wie groß setzt man gewöhnlich den Abstand zwischen Preis und Limit? Hat das Einfluss auf die Orderteilung? Können Oder auch auf 3 oder mehr Teile aufgeteilt werden?

Schau dir doch für ins Auge gefasste Aktien einfach mal auf den Börsenseiten die Umsätze an (Beispiel Daimler); dann bekommst du einen Eindruck und kannst gezielter fragen.

[harryguenter]

Bankendirekthandel = Banken ?

Ja. statt über eine Börse die den Handel veröffentlicht handelst Du direkt mit einem professioniellen Handelspartner - in der Regel einer Bank (Deutsche Bank, Commerzbank, ...)

Dabei wird Dir VOR Ausführung der Order seitens der Bank ein Ausführungskurs gestellt, den Du innerhalb weniger Sekunden annehmen oder verfallen lassen kannst. Diese Kurse sind zu Börsenöffnungszeiten und bei gängigen Aktien sehr börsennah. Man spart sich die Börsengebühren. Allerdings verdient der Handelspartner durch (für Dich) geringfügig schlechtere Kauf- und Verkaufskurse indirekt. Zusätzlich entfallen die normalen Transaktionsgebühren bei Deiner Depotbank. Unterm Strich kostet es ungefähr dasselbe. Bei einer 5000 EUR Order reden wir von einigen Cents, die mir das Wissen um eine sofortige Ausführung zum zuvor bekannten Kurs normalerweise Wert sind wenn ich nicht mit Stop Loss / Stop Buy Limiten arbeiten möchte.

Weiterer Vorteil: man kann auch außerhalb der Börsenöffnungszeiten handeln, allerdings wird der sog. "Spread" zwischen Kauf- und Verkaufskurs dann größer.

 

Angenommen die Aktie liegt auf 12,5 Euro und ich setze ein Limit beim Verkauf auf 12,6 ..... ist dann die Orderaufteilung wahrscheinlicher, als wenn ich ein Limit bei 12,2 setzen würde?

Wie groß setzt man gewöhnlich den Abstand zwischen Preis und Limit? Hat das Einfluss auf die Orderteilung? Können Oder auch auf 3 oder mehr Teile aufgeteilt werden?

Ich habe bei Privatleuten selten Ordersplits auf 3 gesehen oder davon gelesen. Ja natürlich kann es theoretisch vorkommen. Ich empfehle einen Broker der taggleiche Ordersplits nicht extra berechnet. Oder eben den Direkthandel wo es keine Splits gibt.

Ob Splits durch höhere Limite wahrscheinlicher werden? Mag sein - es hängt davon ab ob es ein genügend großes, offenes Nachfragepaket gibt, welches Dein Limit erfüllt. Mag sein dass bei einem niedrigeren Limit die Order leichter "gematcht" werden können. Wie erwähnt sehe ich da bei Standardaktien aber wichtigere Punkte im Vordergrund stehen als ein theoretischer Ordersplit, der bei einer entsprechenden Bank sowieso abrechnungstechnisch egal ist.

[braun]

Bankendirekthandel = Banken ?

Ja. statt über eine Börse die den Handel veröffentlicht handelst Du direkt mit einem professioniellen Handelspartner - in der Regel einer Bank (Deutsche Bank, Commerzbank, ...)

 

 

Ok, dass bedeutet ich muss bei der Bank nach einem speziellen Direkthandel fragen?

 

Ich möchte gerne Overnight-Trades und Intratrades mit Aktien perfektionieren. Gestern habe ich welche gekauft (Bluechips) um Eur 8.75 und heute (auf zwei aufgeteilt) um Eur 8.92 wieder verkauft.

Aber ich habe kein "Tool", sondern nur den Online-Zugang bei einer Filialbank. Dort kann ich nicht mal eine Order löschen oder abändern.

[Delphin]

Ich möchte gerne Overnight-Trades und Intratrades mit Aktien perfektionieren. Gestern habe ich welche gekauft (Bluechips) um Eur 8.75 und heute (auf zwei aufgeteilt) um Eur 8.92 wieder verkauft.

Aber ich habe kein "Tool", sondern nur den Online-Zugang bei einer Filialbank. Dort kann ich nicht mal eine Order löschen oder abändern.

Hmm, das ist komisch, aber gut vielleicht geht das bei der Bank wirklich nicht. Bei den größeren Online-Banken sollte das auf jeden Fall gehen, für die ING-DiBa weiß ich's auch aus eigener Erfahrung. Bei der zum Beispiel kostet das Löschen einer Order auch keine Gebühren, was leider keineswegs selbstverständlich ist.

 

Trotzdem braucht die Eingabe über eine HTML-Formular und mit TAN natürlich immer etwas Zeit, du musst also schon damit leben, dass es nicht so ganz einfach ist, damit einen genauen Zeitpunkt abzupassen. Ich habe auch nie auch nur annähernd so kurzfristige Dinger probiert wie du da dabei bist. Da können dir vielleicht andere Tipps geben.

[harryguenter]

Ich möchte gerne Overnight-Trades und Intratrades mit Aktien perfektionieren.

Um etwas zu perfektionieren sollte man die Basics beherrschen. Den EIndruck hatte ich ehrlich gesagt bislang nicht.

 

Gestern habe ich welche gekauft (Bluechips) um Eur 8.75 und heute (auf zwei aufgeteilt) um Eur 8.92 wieder verkauft.

Das soll ein Beispiel für einen guten Deal sein? Dein Bruttogewinn lag bei 1,94%. Deine Bankgebühren für Kauf und Verkauf zusammen liegen bei gängigen Brokern bei mindestens 0,75% der Umsatzsumme (eher mehr). Ein gutes Chance Risko Verhältnis kann ich nicht entdecken. Dafür müsstest Du schon exorbitant besser sein als der Markt um hierbei langfristig zu überleben.

 

Die Statistik spricht gegen Dich . Über 90% der Daytrader verschwinden vom Markt - und nicht etwa weil sie reich geworden sind.

 

Falls Du aber weiter danach suchst wäre ein sehr günstiger Broker die erste Voraussetzung. Hier muß man dann aber bei Banken außerhalb Deutschlands suchen wobei man sich dann um den Steuerkram komplett selbst kümmern muß.

[Kairos]

Wie groß setzt man gewöhnlich den Abstand zwischen Preis und Limit? Hat das Einfluss auf die Orderteilung? Können Oder auch auf 3 oder mehr Teile aufgeteilt werden?

Ich habe bei Privatleuten selten Ordersplits auf 3 gesehen oder davon gelesen. Ja natürlich kann es theoretisch vorkommen. Ich empfehle einen Broker der taggleiche Ordersplits nicht extra berechnet. Oder eben den Direkthandel wo es keine Splits gibt.

 

 

Grundsätzlich kann es vorkommen, dass eine Order auf 3 Teile gesplittet wird. Mir ist das z.B. mal mit Thyssen Krupp passiert. Meist passiert (mir) das aber nur mit ausländischen Werten und eine Splittung in 2 Order.

 

Verkauf Thyssen Krupp über Xetra 235 Stück, gesplittet in

 

75 zu 35,455

88 zu 35,45

72 zu 35,445

 

Einige Börsenplätze schliessen das aber aus, siehe angehängte Datei. Ist zwar schon was älter, gibt aber eine kurzen Überblick über die verschiedenen Börsenplätze.

 

_aktien_kaufen_und_verkaufen.pdf

[Anthony]

Wie von den anderen bereits gesagt ist es ja meist egal in wie vielen Stückchen die Order über die Bühne geht. Will man aber trotzdem unbedingt, dass die Order in einem Rutsch über die Bühne geht nimmt man am besten eine Fill-or-Kill-Order. Damit wird die Order entweder komplett auf einmal ausgeführt oder - wenn dies nicht möglich ist - storniert. Den Orderzusatz bieten inzwischen relativ viele Broker an.

[braun]

 

Die Statistik spricht gegen Dich . Über 90% der Daytrader verschwinden vom Markt - und nicht etwa weil sie reich geworden sind.

 

Falls Du aber weiter danach suchst wäre ein sehr günstiger Broker die erste Voraussetzung. Hier muß man dann aber bei Banken außerhalb Deutschlands suchen wobei man sich dann um den Steuerkram komplett selbst kümmern muß.

 

Da gebe ich dir schon recht, "normales" Daytrading mit Aktien mittels Charttechnik kann man eher vergessen. Aber ich fahre für Overnights und kurze Trades ein eingens dafür erstelltes Modell. Das geht auch nicht mit jeder Aktie, da müssen verschiedene Voraussetzungen erfüllt sein. Jedenfalls hat es vorgestern geklappt und nein, es war kein Zufall. Aber es wäre gut, wenn meine Orders schnell bearbeitet werden würden und die Ordergebühr sollte auch möglichst niedrig sein (geht wohl kaum unter 9,90,-).

 

Der große Vorteil von dieser Methode ist, dass man sogar im Abwärtstrend, also wenn es mit der Börse in den Süden geht, arbeiten kann.

Also kurz: ich weiß schon sehr genau, was ich da tue.

[Chemstudent]

Wie von den anderen bereits gesagt ist es ja meist egal in wie vielen Stückchen die Order über die Bühne geht. Will man aber trotzdem unbedingt, dass die Order in einem Rutsch über die Bühne geht nimmt man am besten eine Fill-or-Kill-Order. Damit wird die Order entweder komplett auf einmal ausgeführt oder - wenn dies nicht möglich ist - storniert. Den Orderzusatz bieten inzwischen relativ viele Broker an.

Vorsicht!

Eine FOK-Order schützt nicht vor Teilausführungen. Man senkt damit lediglich das risiko. FOK bedeutet lediglich die Kombination aus IOC und AON Zusatz, d.h. die ORder wird entweder sofort komplett ausgeführt, oder gestrichen. Die komplette Ausführung kann aber selbstverständlich in Teilen geschehen.

Daher: FOK reduziert das Risiko für Teilausführungen, schaltet es aber nicht aus.

[braun]

Hmm, das ist komisch, aber gut vielleicht geht das bei der Bank wirklich nicht. Bei den größeren Online-Banken sollte das auf jeden Fall gehen, für die ING-DiBa weiß ich's auch aus eigener Erfahrung. Bei der zum Beispiel kostet das Löschen einer Order auch keine Gebühren, was leider keineswegs selbstverständlich ist.

 

Trotzdem braucht die Eingabe über eine HTML-Formular und mit TAN natürlich immer etwas Zeit, du musst also schon damit leben, dass es nicht so ganz einfach ist, damit einen genauen Zeitpunkt abzupassen. Ich habe auch nie auch nur annähernd so kurzfristige Dinger probiert wie du da dabei bist. Da können dir vielleicht andere Tipps geben.

 

Also das Löschen darf nichts oder nur wenig kosten. Meine Bank will, dass ich anrufe (Telefon), wenn ich eine Order löschen will. Das ist unbrauchbar. Außerdem kann man nicht mehrere eingeben. Also hier werden ich wohl wechseln müssen.

 

Das Ausfüllen von Online-Formularen kann man auch halbautomatisieren, zB im Firefox-Browser über Makros. Außerem kann ich Automatiken am PC programmieren, wo sich der Mauspfeil wie von Geisterhand bewegt und zu den angegebenen Koordinaten fährt. Auf diesem Weg ginge das Ausfüllen mal automatisch.

 

Die Frage ist nun: Wie lange dauert es von Aufgabe einer Online-Order bis diese an der Börse sichtbar ist und sofort bearbeitet werden kann. Hat hier XETRA einen Vorteil? Kann man das in Minuten angeben oder läuft das mit Direktbanking sogar in Sekunden? Denn je schneller das geht, desto einfacher wird das Optimieren. Aktien brechen oft intraday in einem ca. 30 min. Bogen aus und diese Ausbrüche sind natürlich ein gefundenes Fressen.

[bondholder]

Ich möchte gerne Overnight-Trades und Intratrades mit Aktien perfektionieren.

Um etwas zu perfektionieren sollte man die Basics beherrschen. Den EIndruck hatte ich ehrlich gesagt bislang nicht.

 

Gestern habe ich welche gekauft (Bluechips) um Eur 8.75 und heute (auf zwei aufgeteilt) um Eur 8.92 wieder verkauft.

Erzähl 'mal, was dich diese Transaktionen gekostet haben und wieviel Gewinn am Ende übriggeblieben ist...

 

Meine Bank will, dass ich anrufe (Telefon), wenn ich eine Order löschen will. Das ist unbrauchbar. Außerdem kann man nicht mehrere eingeben. Also hier werden ich wohl wechseln müssen.

Was ist denn das für ein merkwürdiges Kreditinstitut?

(Bei den Geschäftsabläufen müssen die Transaktionskosten richtig üppig sein, oder wie soll sich sowas für die Bank rechnen?)

 

Und was verstehst du unter 'mehrere Order gleichzeitig eingeben'?

 

Die Frage ist nun: Wie lange dauert es von Aufgabe einer Online-Order bis diese an der Börse sichtbar ist und sofort bearbeitet werden kann. Hat hier XETRA einen Vorteil? Kann man das in Minuten angeben oder läuft das mit Direktbanking sogar in Sekunden? Denn je schneller das geht, desto einfacher wird das Optimieren. Aktien brechen oft intraday in einem ca. 30 min. Bogen aus und diese Ausbrüche sind natürlich ein gefundenes Fressen.

Meine Frage ist eher:

Wie lange dauert es, bis du durch das Daytrading pleite bist?

 

Apropos: Wenn du dir schon Gedanken darüber machst, ob das Orderrouting mehrere Minuten (!) dauert, wie taufrisch sind dann eigentlich deine Börsenkursinformationen?

[braun]

Meine Frage ist eher:

Wie lange dauert es, bis du durch das Daytrading pleite bist?

 

Apropos: Wenn du dir schon Gedanken darüber machst, ob das Orderrouting mehrere Minuten (!) dauert, wie taufrisch sind dann eigentlich deine Börsenkursinformationen?

 

Danke für den "hilfreichen" Kommentar. Ich habe nach Erstellung eines entsprechenden Modells einen Trade testweise gemacht und genau soviel eingesetzt, dass ich die Orderkosten mit dem Gewinn abdecke.

Aber es gibt sicher viele, die durch Daytrading Geld verlieren, das glaube ich dir gerne und da gebe ich dir recht. Ein besserer Zugang wäre toll, weil schnellere Abläufe immer gut sind. Mehr Flexibilität führt zu Gewinnoptimierung.

 

Also kann nun jemand sagen, wie schnell die Prozesse laufen (Aktien, nicht Futures)? Auf was muss ich achten, wenn ich schnelle Abwicklung will?

[braun]

Eine Frage zu: "Mit der Öffnung von 8 bis 22 Uhr bietet der Direkthandel überdies die längste Handelszeit. "

 

Was bedeutet das genau, wenn eine Aktie gewöhnlich bis 17:30 an einer Börse gehandelt wird?

Unterscheiden sich die Kursverläufe stark? Ich kenne nur 9-17:30 Kurse; wie unterschiedlich sind die Kursverläufe im 8-22 Uhr Handel?

[Ramstein]

Eine Frage zu: "Mit der Öffnung von 8 bis 22 Uhr bietet der Direkthandel überdies die längste Handelszeit. "

 

Was bedeutet das genau, wenn eine Aktie gewöhnlich bis 17:30 an einer Börse gehandelt wird?

Unterscheiden sich die Kursverläufe stark? Ich kenne nur 9-17:30 Kurse; wie unterschiedlich sind die Kursverläufe im 8-22 Uhr Handel?

Die Antwort ist genau so einfach, wie auf die Frage: "Ich kenne nur Wetter zwischen 9:00 und 17:30. Wird es davor oder danach regnen?"

 

Der Direkthandelspartner ist keiner, der Geld verschenkt. Er wird also aus dem Markttrend, Nachrichten nach Börsenschluss, Entwicklung an noch/schon geöffneten Auslandsmärkten, Sicherheitszuschlag, etc. dir ein Angebot machen. Du kannst die gleichen Faktoren versuchen zu berücksichtigen und dann das Angebot während der Gültigkeitsdauer (i.d.R. ein paar Sekunden) annehmen, oder auch nicht.

[bondholder]

Wie lange dauert es, bis du durch das Daytrading pleite bist?

Danke für den "hilfreichen" Kommentar. Ich habe nach Erstellung eines entsprechenden Modells einen Trade testweise gemacht und genau soviel eingesetzt, dass ich die Orderkosten mit dem Gewinn abdecke.

Deine Transaktionskosten sind so pervers hoch, dass bei 1,94% Kurssteigerung nach Spesen kein Gewinn übrigbleibt?

Wie soll das jemals funktionieren? (Wenn eine Aktie mit 1,94% Verlust verkauft wird, sind fast vier Prozent des eingesetzten Geldes weg...)

 

Ein besserer Zugang wäre toll, weil schnellere Abläufe immer gut sind. Mehr Flexibilität führt zu Gewinnoptimierung.

... oder auch dazu, dass das Geld noch schneller futsch ist.

[braun]

 

Ein besserer Zugang wäre toll, weil schnellere Abläufe immer gut sind. Mehr Flexibilität führt zu Gewinnoptimierung.

... oder auch dazu, dass das Geld noch schneller futsch ist.

 

Irgendwie habe ich den Eindruck, dass hier viele frustrierte sind, die für sich noch keine gute Lösungen gefunden haben. Zuletzt habe ich auf dem Papier zwei Trades gemacht und beides Mal ein Plus gemacht.

Also wenn hier keiner vernünftige Antworten geben kann, dann werde ich versuchen müssen Beratung direkt bei den Brokern zu holen (betr. technische Abläufe, Geschwindigkeit, Preisoptimierung usw)

 

Trotzdem Danke, für alle Antworten.

 

Ach ja, bislang noch kein Geld "futsch". Seltsam oder?

[klausk]

Kostenvergleich. 6€ bzw. $1 für US-Trades bei IB.

[jogo08]

Ach ja, bislang noch kein Geld "futsch". Seltsam oder?

 

Nicht seltsam - nur bisher Glück gehabt.

[braun]

Ach ja, bislang noch kein Geld "futsch". Seltsam oder?

 

Nicht seltsam - nur bisher Glück gehabt.

 

Dadurch, dass ich andere Methoden habe als alle anderen könnte es so kommen, dass ich noch lange "Glück" haben werde.

Aus diesem Grund beschäftige ich mich nach langer Pause ja wieder mal mit der Börse.

 

Meine Fragen hier beziehen sich auf die Erfahrungen mit der technischen Durchführung bei Brokern, bei Intraday und Swingtrading mit börslichen Aktienhandel

Dafür scheint sich hier kaum jemand zu interessieren? Die meisten Daytrader werden wohl außerbörslich mit Livekursen und CFD arbeiten.

[Chemstudent]

Dadurch, dass ich andere Methoden habe als alle anderen könnte es so kommen, dass ich noch lange "Glück" haben werde.

Woher willst du das wissen, das du andere Methoden hast?

Hast du deine Strategie überhaupt mal backgetestet, sie risikoadjustiert, zufallsbereinigt etc.?

 

Es gibt jede Menge Leute die Daytraden etc. Denn aller wenigsten gelingt es dauerhaft erfolgreich zu sein. Und bei jenen, die es sind, gibt es nur wenige, die das auf Grund ihres Könnens (und nicht auf Grund von Glück) schaffen.

 

Meine Fragen hier beziehen sich auf die Erfahrungen mit der technischen Durchführung bei Brokern, bei Intraday und Swingtrading mit börslichen Aktienhandel

Dafür scheint sich hier kaum jemand zu interessieren?

Doch. Nur viele hier merken, das du kaum Erfahrung hast und halten daher deinen Plan für wenig sinnvoll.

 

 

Die meisten Daytrader werden wohl außerbörslich mit Livekursen und CFD arbeiten.

Die meisten Daytrader machen Verlust. Auch bei den "professionelleren". Und das ist nicht nur dahergesagter Unsinn, sondern zeigen ernsthafte Studien.

Mit CFDs handeln wohl die meisten Daytrader im privaten Bereich und solange es keine DMA CFDs sind, ist das gelinde gesagt pures zocken.

Professionellere werden sich dagegen mit Futures bzw. dem direkten Aktienhandel abgeben.

Aber bitte:

Die weiterleitung an die Börse erfolgt in aller Regel sehr zügig im sekundenbereich. Die Frage ist da eher, ob du realtimekurse und ggf. einsicht ins Orderbuch hast. Das wäre wichtiger.

Auch ein beschäftigen mit Ordertypen (bspw. OCO, If-done etc.), Orderzusätzen etc. ist sinnvoll.

 

Deine Fragen kannst du dir ruhig stellen, es schadet aber in aller Regel nicht, wenn man ein Stückweit über die Kritik anderer nachdenkt, statt diese mit dem Glauben abzuwehren, sie käme nur von ahnungslosen und frustierten.

[braun]

Woher willst du das wissen, das du andere Methoden hast?

Hast du deine Strategie überhaupt mal backgetestet, sie risikoadjustiert, zufallsbereinigt etc.?

Deine Fragen kannst du dir ruhig stellen, es schadet aber in aller Regel nicht, wenn man ein Stückweit über die Kritik anderer nachdenkt, statt diese mit dem Glauben abzuwehren, sie käme nur von ahnungslosen und frustierten.

 

Hallo!

 

ja ich checke ja schon täglich youtube und was die Leute so alles machen. Deshalb weiß ich, dass ich einen ganz anderen Plan habe als alle die ich da sehe, der allerdings kaum auf viele Aktien anwendbar ist.

 

Bei CFD denke ich sollte man auch darauf achten die Nachschusspflicht abzubestellen. Habe mal Formulare dafür gesehen, da braucht man eine Bestätigung vom Broker.