Korreliert niedrige Vola mit hoher Rendite?

[Glory_Days]

Am 16.9.2012 um 11:33 von Ragnarök:

Vielleicht solltest du dann diese Studie widerlegen:

Kontextuieren, nicht widerlegen:

Zitat

g_i ≈ R_f + α_i + β_i*(E[R_m] - R_f) - 1/2*(β_i^2*σ_m^2 + σ_ϵ,i^2)