Depot aus Aktien und ETFs

[otto03]

 

Ich sehe nicht, wo das bei der Argumentation, die ich angreife, einen Unterschied machen würde. So war doch die Behauptung, es sei relativ egal, welche Aktien man nun wähle, solange es mehr als zwei Handvoll sind; die Abweichungen vom Gesamtmarkt würden dann fast schon verschwinden. Du kannst aber auch gerne Stoxx50 wählen: http://www.onvista.de/etf/ishares-stoxx-europe-600-de-nsin-263530/performance-chart?ID_INSTRUMENT=9403122&TIME_SPAN=1Y&ID_EXCHANGE=MUN&SUPP_INFO=0&AVG1=0&AVG2=0&VOLUME=1&ID_NOTATION_COMP1=1544655&COMP_WKN_ISIN=DE0005933956&IND1=&IND2=&send.x=64&send.y=12#chart_01 Stoxx50 ist hier über das letzte Jahr zufällig wieder dort rausgekommen wo Stoxx600 am Ende war, unterjährigen waren deutliche relativen Schwankungen vorhanden. Und das verstärkt sich über größere Zeiträume.

 

Aber von mir aus kannst Du vergleichen was Du möchtest - Du baus Dir ja 'eh Deine eigene Welt

Unterlasse bitte diese persönlichen Seitenhiebe und bleibe beider Sache. Ich weiß, dass Du mich nicht leiden kannst, Du musst es mir nicht jedes mal nochmal sagen.

 

 

 

Auch dieser Vergleich ist wiederum zumindest fragwürdig, Du vergleichst die Entwicklung eines den Stoxx600 TR net abbildenden ETFs mit der Entwicklung eines Preisindex, also

 

ETF Stoxx600 mit ETF Stoxx50

oder

Stoxx600 TR net Index mit Stoxx50 TR net Index

oder

Stoxx600 Price Index mit Stoxx50 Price Index

 

Hilfreich wären die Vergleiche auch mit validen Datenquellen, hier stoxx.com oder eines ETF-Anbeiters mit beiden ETFs im Angebot - aber nicht mit den Daten eines ggfs. fehlerbehafteten Finanzportals

 

 

Die Aussage über die "eigene Welt" halte ich vollinhaltlich aufrecht; sie hat nichts mit "nicht leiden können" zu tun.

 

Wie käme ich dazu, persönliche Animositäten hier einfließen zu lassen?

[Adun]

Auch dieser Vergleich ist wiederum zumindest fragwürdig, Du vergleichst die Entwicklung eines den Stoxx600 TR net abbildenden ETFs mit der Entwicklung eines Preisindex, also

So groß kann der Unterschied zwischen Preisindex und Performanceindex gar nicht sein, dass es zu derartigen Abweichungen kommt, aber dennoch:

http://www.onvista.de/etf/ishares-stoxx-europe-600-de-nsin-263530/performance-chart?ID_INSTRUMENT=9403122&TIME_SPAN=1Y&ID_EXCHANGE=MUN&SUPP_INFO=0&AVG1=0&AVG2=0&VOLUME=1&ID_NOTATION_COMP1=1544655&COMP_WKN_ISIN=DE0005933949&IND1=&IND2=&send.x=85&send.y=14#chart_01

 

Wie Du siehst hat sich nichts wesentlich geändert.

 

Ja, die TER des anderen Fonds ist dreimal so hoch, aber das kann diese Schwankungen nicht erklären.

 

Hilfreich wären die Vergleiche auch mit validen Datenquellen, hier stoxx.com oder eines ETF-Anbeiters mit beiden ETFs im Angebot - aber nicht mit den Daten eines ggfs. fehlerbehafteten Finanzportals

Du argumentierst mit reinen Möglichkeiten. Hast Du irgendwelche konkreten Einwände gegen die Daten? Rechne es doch selbst durch, wenn Du mit meinen Angaben nicht zufrieden bist, auf eine Weise, die Dich zufriedenstellt. Und teile dann Deine Ergebnisse mit.

 

Die Aussage über die "eigene Welt" halte ich vollinhaltlich aufrecht; sie hat nichts mit "nicht leiden können" zu tun.

 

Wie käme ich dazu, persönliche Animositäten hier einfließen zu lassen?

Ich bitte Dich, mit Deinen persönlichen Angriffen und Stichheleien aufzuhören. Ich weiß, dass Du mich nicht leiden kannst, Du musst es mir nicht noch deutlicher sagen, wenn ich Dich darauf hinweise.

 

I am not feeding the troll.

No, you are obviously out of arguments.

[otto03]

 

So groß kann der Unterschied zwischen Preisindex und Performanceindex gar nicht sein, dass es zu derartigen Abweichungen kommt

 

 

 

Du argumentierst mit reinen Möglichkeiten. Hast Du irgendwelche konkreten Einwände gegen die Daten? Rechne es doch selbst durch, wenn Du mit meinen Angaben nicht zufrieden bist, auf eine Weise, die Dich zufriedenstellt. Und teile dann Deine Ergebnisse mit.

 

 

 

 

Die Antwort bezüglich Preis- und TR-Index läßt mich einmal mehr an der Qualität Deiner sonstigen Ausführungen hier im Forum zweifeln.

 

Warum sollte ich für Dich rechnen?

Wer sich bei seinen Aussagen auf externe Daten aus Sekundärquellen beruft ohne die Validität der Daten wenigstens ansatzweise überprüft zu haben ......

 

 

Ich wiederhole und stelle klar: Ich kann Dich weder leiden/noch nicht leiden - Du nimmts Dich zu wichtig

[Adun]

Die Antwort bezüglich Preis- und TR-Index läßt mich einmal mehr an der Qualität Deiner sonstigen Ausführungen hier im Forum zweifeln.

 

Warum sollte ich für Dich rechnen?

Entweder es geht Dir um die Sache, und es interessiert Dich wirklich, warum solltest Du dann nicht selbst nachrechnen und möglicherweise dadurch lernen, oder es geht Dir nur darum, Dich über mich aufzuregen, dann solltest Du vielleicht in Erwägung ziehen, Dir eine produktivere Freizeitbeschäftigung zu suchen.

 

Wer sich bei seinen Aussagen auf externe Daten aus Sekundärquellen beruft ohne die Validität der Daten wenigstens ansatzweise überprüft zu haben ......

 

 

Ich wiederhole und stelle klar: Ich kann Dich weder leiden/noch nicht leiden - Du nimmts Dich zu wichtig

Ich bitte Dich, mit Deinen persönlichen Angriffen und Stichheleien aufzuhören. Ich weiß, dass Du mich nicht leiden kannst, Du musst es mir nicht noch deutlicher sagen, wenn ich Dich schon zweimal darauf hingewiesen habe.

 

Da Du keine weiteren konkreten Einwände vorbringt, gehe ich davon aus, dass meine Argumentation jetzt -- bis auf die immer gegebene und soweit rein abstrakte Möglichkeit, dass doch noch irgendwo ein Fehler sein könnte, den Du noch nicht entdeckt hast -- Deinen Ansprüchen genügt und wir das Thema abhaken können: Eine Anlage in Einzelaktien hat einen zu großen tracking error als dass sie sich rechnen könnte.

[otto03]

Die Antwort bezüglich Preis- und TR-Index läßt mich einmal mehr an der Qualität Deiner sonstigen Ausführungen hier im Forum zweifeln.

 

Warum sollte ich für Dich rechnen?

Wer sich bei seinen Aussagen auf externe Daten aus Sekundärquellen beruft ohne die Validität der Daten wenigstens ansatzweise überprüft zu haben ......

 

 

Ich wiederhole und stelle klar: Ich kann Dich weder leiden/noch nicht leiden - Du nimmts Dich zu wichtig

Ich bitte Dich, mit Deinen persönlichen Angriffen und Stichheleien aufzuhören. Ich weiß, dass Du mich nicht leiden kannst, Du musst es mir nicht noch deutlicher sagen, wenn ich Dich schon zweimal darauf hingewiesen habe.

 

Da Du keine weiteren konkreten Einwände vorbringt, gehe ich davon aus, dass meine Argumentation jetzt -- bis auf die immer gegebene und soweit rein abstrakte Möglichkeit, dass doch noch irgendwo ein Fehler sein könnte, den Du noch nicht entdeckt hast -- Deinen Ansprüchen genügt und wir das Thema abhaken können: Eine Anlage in Einzelaktien hat einen zu großen tracking error als dass sie sich rechnen könnte.

 

Qualitativ derart unzureichende Daten und fragwürdige Vergleiche mögen Deinen Ansprüchen und Deiner Argumentationsweise genügen .......

.

 

Ich kann nach wie vor keine persönlichen Angriffe oder Sticheleien meinerseits erkennen.

[Adun]

Qualitativ derart unzureichende Daten und fragwürdige Vergleiche mögen Deinen Ansprüchen und Deiner Argumentationsweise genügen .......

Nochmals: Du argumentierst mit reinen Möglichkeiten. Bringe bitte konkrete Einwände. Rechne, wenn Dir meine Argumentation nicht genügt, selbst nach und ich gerne bereit dann genauer zu prüfen, wenn es abweichungen geben sollte. Ich habe den Sachverhalt auch auf der stoxx.com-Webseite geprüft und dort die gleichen Ergebnisse erhalten. Allerdings kann ich dort leider keinen Vergleichschart verlinken und ich sehe auch nicht, dass es möglich wäre, in der gleichen Chartanzeige zwei Return-Indizes darzustellen. Aber das hin- und herschalten zwischen zwei Tabs zeigt im wesentlichen die gleichen Ergebnisse wie auf der oben verlinkten Seite.

 

PS: Du greifst mich in dem zitierten Satz schon wieder persönlich an. Wenn ich mir Deine ständigen Beteuerungen des Gegenteils ansehe, weiß nicht, ob Du das überhaupt merkst.

[otto03]

Qualitativ derart unzureichende Daten und fragwürdige Vergleiche mögen Deinen Ansprüchen und Deiner Argumentationsweise genügen .......

Nochmals: Du argumentierst mit reinen Möglichkeiten. Bringe bitte konkrete Einwände. Rechne, wenn Dir meine Argumentation nicht genügt, selbst nach und ich gerne bereit dann genauer zu prüfen, wenn es abweichungen geben sollte. Ich habe den Sachverhalt auch auf der stoxx.com-Webseite geprüft und dort die gleichen Ergebnisse erhalten. Allerdings kann ich dort leider keinen Vergleichschart verlinken und ich sehe auch nicht, dass es möglich wäre, in der gleichen Chartanzeige zwei Return-Indizes darzustellen. Aber das hin- und herschalten zwischen zwei Tabs zeigt im wesentlichen die gleichen Ergebnisse wie auf der oben verlinkten Seite.

 

Ich habe Dir nachgewiesen, daß die von Dir benutzten Vergleiche falsch/fehlerhaft sind und damit kein adäquater Beleg für Deine Thesen sind - wobei Du ansonsten häufig argumentierst, Du bräuchtest keine Belege/Quellen, da Deine Thesen in sich quasi per Geburt richtig seien.

 

Warum läßt Du Dich überhaupt auf eine Diskussion über Belege/Quellen ein?

 

Fallst Du es aber doch möchtest, ist es Dein Problem Deine Thesen mit richtigen Vergleichen zu unterfüttern und sicherlich nicht meine Aufgabe.

 

Man möge sich diese Anmerkung auf der Zunge zergehen lassen:

 

Rechne ... selbst nach, und ich (bin) gerne bereit dann genauer zu prüfen ...

[Adun]

Ich habe Dir nachgewiesen, daß die von Dir benutzten Vergleiche falsch/fehlerhaft sind

Du hast für alle bis auf den letzten Vergleich Einwände gebracht. Diese Einwände waren alle schwach, aber ich habe sie dennoch akzeptiert und jeweils beseitigt. Auf meinen letzten Vergleich hast Du nur noch abstrakte Einwände gebracht.

 

und damit kein adäquater Beleg für Deine Thesen sind

Ich belege damit nichts, ich widerlege die Aussage, dass es ab zwei Handvoll Aktien keinen weiteren nennenswerten Unterschied gibt, wenn man noch mehr hinzufügt.

 

- wobei Du ansonsten häufig argumentierst, Du bräuchtest keine Belege/Quellen, da Deine Thesen in sich quasi per Geburt richtig seien.

Natürlich sind sie per Geburt richtig, aber das heißt nicht, dass ich mich nicht irren kann. Ich bin doch sogar zu Deinen Gunsten auf Deine (schwachen) Einwände eingegangen. Irgendwann kam dann gar kein verwertbarer Einwand mehr.

 

Warum läßt Du Dich überhaupt auf eine Diskussion über Belege/Quellen ein?

Das tue ich nicht. Ich lasse mich lediglich auf die Diskussion meiner "Thesen" ein.

 

Fallst Du es aber doch möchtest, ist es Dein Problem Deine Thesen mit richtigen Vergleichen zu unterfüttern und sicherlich nicht meine Aufgabe.

Es ist jedermanns Aufgabe, den Sachverhalt zu untersuchen, der sich wirklich für die Sache interessiert.

 

Eine These kann durch einen Vergleich nicht "unterfüttert" werden. Die Richtigkeit der These ist unabhängig von einem Vergleich, der mit ihr im Einklang steht. Nur wenn der Vergleich im Widersrpuch zur These steht, sagt das etwas relevantes über die These aus; die Annahme, sie sei richtig, hat sich dann als irrtum erwiesen.

 

Man möge sich diese Anmerkung auf der Zunge zergehen lassen:

 

Rechne ... selbst nach, und ich (bin) gerne bereit dann genauer zu prüfen ...

Ich sage Dir damit nur: Ich habe mein bestes getan, Deinen Ansprüchen genüge zu tun, wenn es Dir immer noch nicht reicht und Du mir keine Anhaltspunkte gibst, was Dir konkret nicht gefällt, dann musst Du es eben selbst tun; ich habe keine Chance Deine Gedanken zu lesen. Und dann müssen wir auch nicht Stunden mit Einwänden verbringen, die Du hast, sondern Du kannst es gleich so machen, wie Du es für richtig hälst, was wesentlich effizienter ist. Ich bin nicht da um recht zu behalten und glaube Dir gerne, dass Du solche Vergleiche viel besser kannst als ich, daher vertraue ich Dir auch gerne die Erstellung eines Vergleichs an. Und dann werden wir doch sehen, wie der Sachverhalt am Ende aussieht.

[Atros]

Ich habe Dir nachgewiesen, daß die von Dir benutzten Vergleiche falsch/fehlerhaft sind und damit kein adäquater Beleg für Deine Thesen sind - wobei Du ansonsten häufig argumentierst, Du bräuchtest keine Belege/Quellen, da Deine Thesen in sich quasi per Geburt richtig seien.

 

Gib es auf Otto.Spar dir die Mühe Adun zu überzeugen.

Adun schrieb in einem anderen Thread gerade:

Ich habe Dir nachvollziehbar dargelegt, warum es keine Beweise geben kann.

....

Es gibt nirgendwo Beweise, auch keine wissenschaftlichen. Und wenn Du Dir die angeblichen Beweise genauer anschauen würdest, dann würdest Du auch sehen, dass sie keine sind.

[Adun]

Gib es auf Otto.Spar dir die Mühe Adun zu überzeugen.

 

Wenn Du Leute überzeugen willst, gründe eine Kirche.

 

Ich interessiere mich für die Frage, wie der Sachverhalt aussieht, nicht wie ich jemanden von der einen oder anderen Sciht auf den Sachverhalt überzeugen kann.

 

Hast Du irgendetwas relevantes zum hier diskutierten Sachverhalt zu sagen?

[supertobs]

Furchbar, jeder Thread wird so kaputt gemacht. Tut mir leid um den TO, der meldet sich schon gar nicht mehr.

 

Adun, kannst Du Dir nicht ein Jura-Forum oder so suchen?

[Adun]

Furchbar, jeder Thread wird so kaputt gemacht. Tut mir leid um den TO, der meldet sich schon gar nicht mehr.

Ich finde es ebenso furchtbar, wie der ernste Sachverhalt zerredet wird und das Thema durch persönliche Angriffe auf mich kaputt gemacht wurde. Das kannst Du allerdings nicht mir anlasten.

 

Adun, kannst Du Dir nicht ein Jura-Forum oder so suchen?

Hat das von mir gesagte irgendetwas mit Jura zu tun? Nein. Also kann ich Dir nur unterstellen, dass Du mich durch einen Vergleich mit Rechtsverdrehern beleidigen möchtest und Dich damit zu denen gesellst, die den Thread dadurch kaputtmachen.

 

Ich möchte nochmal klipp und klar für den ursprünglichen Fragesteller feststellen, was das Ergebnis der obigen Diskussion war und relevant für ihn ist: Eine Anlage in Einzelaktien rechnet sich für Privatanleger nicht.

[otto03]

Eine Anlage in Einzelaktien rechnet sich für Privatanleger nicht.

 

Unabhängig von der Qualität Deiner "Beweisführung" teile ich diese Ansicht (ohne damit die besonderen Qualitäten einiger User hier im Forum, die es mit Einzelaktien grundsätzlich oder im Verbund mit anderen Anlagevehikeln versuchen, in Frage zu stellen)

[nord_sued]

Wegen des SEB Immoinvest:

 

Ja habe bereits vor diesen Fonds zumindest zu reduzieren da sein Anteil am gesamten Depot doch recht hoch ist. Muss ich zwar abschlag an der Börse inkauf nehmen aber dann steht das Geld für anderes

zur verfügung.

Also: Den Immo für den Start verkaufen und mit 4-5 Europaaktien anfangen. EM per ETF.

 

 

Gegentrend, hast Du die aktuellen Entwicklungen zu dem Fonds verfolgt? Es gibt hier im Forum einen Thread dazu - zumindest solltest Du Dich damit ernsthaft befassen, bevor Du verkaufst.

 

Für den Start hat der TO doch noch einiges an Liquidität. Unabhängig von Immofonds oder keine Immofonds und unabhängig nach welcher "Strategie" angelegt werden soll - nach den ersten paar Stunden Beschäftigung mit dem Thema, lieber erst mit geringeren Beträgen anfangen.

[CyberH]

OT: Heute könnte es ruhiger in diesem Faden werden. Und das ist auch gut so

[gegentrend]

Furchbar, jeder Thread wird so kaputt gemacht. Tut mir leid um den TO, der meldet sich schon gar nicht mehr.

 

Adun, kannst Du Dir nicht ein Jura-Forum oder so suchen?

 

keine sorge, so schnell lass ich mich nicht abschrecken. :-

 

@nord_sued ja den Thread kenn ich, lese auch alle anderen Threads zu OIFs da die entwicklungen sich ja ähneln.

 

Könnte mir auch vorstellen mal zu schauen ob er wirklich dieses Jahr noch aufmacht. Nur wenn die Nachricht über Abwicklung kommt

könnte der Kurs nochmal richtig fallen. Gut dann müsste ich wohl sehr lange auf mein Geld warten, wäre jetzt nicht der totale Beinbruch.

[Ragnarök]

Irgendwie denke ich, dass du bei der Anzahl der nötigen Werte für eine sinnvolle Diversifikation dich irrst(Da du auch in anderen Fäden schreibst, die Zahl bei Einzelaktien sind viel zu gering). Die Korrelationen der Branchensektoren laufen 0,9 zu. Da kann man mit echt wenigen Aktien Eigenschaften von 1000 Aktien erhalten. Markowitz schreibt in seinem Buch Portfolio Seletion, dass bei einer angenommen Korrelation von 0,5 (und andere Eigenschaften) eine Aktie eine Standardabweichung von 0,316 hat 10 haben 0,235, 25 Aktien haben 0,0228, 100 0,225,1000 Aktien 0,224 und 10000 Werte haben auch 0,224. Also man braucht heute, bei einer viel höheren Korrelation, nicht mehr so viele Aktien um gut diversifiziert zu sein. Deshalb glaube ich, dass die Grafik bzgl. vom SP500 falsch ist. Wenn die Einzelaktien zufällig ausgesucht sind, müsste der SP500 Punkt irgendwo in oder an der Punktwolke" sein.

Es wäre zu prüfen, inwiefern die Annahmen von Markowitz, aus denen er seine Schlüsse zieht, auf die Realität zutreffen. Ich würde halte die Grafik nicht für offensichtlich falsch. Jedenfalls steht die Grafik eher mit meiner Aussage im Einklang, und ob sie fehlerhaft ist, dürfte nicht so schwer zu prüfen sein.

 

Aber gehen wir es doch einfach mal ganz praktisch für europäische Aktien an: http://www.onvista.d...OMP4=0#chart_01

 

Das sind einmal 50 und einmal 600 europäische Aktien (den MSCI Europe-Index kann man ignorieren). Ich sehe da erhebliche Unterschiede, und die scheinen mir weitaus größer zu sein als von Dir prognostiziert.

Ich vergleich mal den DJ30 mit dem SP500 und den Russell 3000. Da finde ich die Ausreißer nicht so extrem. Mal davon abgesehen, dass ich eher von einer zufälligen Verteilung ausgehe und nicht nur big cap mit dem Rest vergleichen möchte. Leider kann ich keine historischen Daten bzgl. des SP500 finden, um die Grafik zu wiederlegen.

 

http://finance.yahoo...=0;logscale=off

http://finance.yahoo...=0;logscale=off

http://seekingalpha....n-all-time-high

[Schinzilord]

Du vergleichst nur Kursindizes miteinander. Die Dividendenpolitik der groessten 30 (klassischen) Unternehmen sollte sich schon von der Dividenenpolitik der kleineren Unternehmen unterscheiden. Ausserdem sind im DJ mehr grosse "Valueaktien" gewichtet, waehrend "Growthaktien" (wie Apple oder Microsoft) fehlen.

 

Ich wollte den Vergleich auch zwischen Eurostoxx 50 und Eurostoxx 366 bzw. Stoxx 50 und Stoxx 600 durchfuehren, aber es gibt immer nur jeweils ETFs auf ausschuettend oder thesaurierend, so dass ich kein paar mit hinreichend langer Historie und gleicher Art gefunden habe...

[boll]

Leider kann ich keine historischen Daten bzgl. des SP500 finden (...)

http://stooq.com/q/d/?s=^spx

[Ragnarök]

Ich hab jetzt doch noch passende Daten gefunden:

 

Für den SP500 Tr hab ich mit einer "groben" Berechnung (Vola ist der Mittelwert von der Summe der Spalten) heraus bekommen:

 

Zeitraum Jan. 90 bis Jan. 2011

 

Jan 90

 

353

 

Jan 11

 

2164,401

 

21 Jahre

 

geometrische Rendite

 

9,01% , Vola 20,4 (VIX)

 

Und

 

Zeitraum Jan. 86 bis Jan. 2011-11-09

 

Jan 86

 

293,04

 

Jan 11

 

2164,401

 

 

 

25 Jahre

geometrische Rendite

 

8,33%, Vola 21,4% (VXO)

 

Also für 21 Jahre hat der SP500TR eine Rendite von ca. 9 % mit einer Vola von 20,4(VIX),

 

für 25 Jahre hat der SP500TR eine Rendite von ca. 8,33 % mit einer Vola von 21,4(VXO),

 

@Adun: Auch wenn die Rechnung mit Sicherheit irgendwie unpräzise" ist, stimmt sie mehr meiner Vermutung überein, dass der Punkt vom SP500 Index näher an der Punktwolke der Einzelwerte liegen muss. Hast du eine Möglichkeit gefunden, wie man deine Aussage begründen (beweisen) kann, dass 30 Aktien nicht genügen, um einen großen Index angemessen abzubilden (Nach z.B. Sharpe-ratio)?

 

@Schinizlord:

Du hast recht mit den Indizes. Es geht mir ja nur darum, dass ungefähre Schwingungsverhalten bzgl. nur 30 Werten mit einem großen Index zu vergleichen. Ich finde, dass die Korrelation von 30 Werten doch sehr gut mit den größeren Indizes zusammen passen. Ich gehe davon aus, dass die Werte vom DJ eher mehr Dividenden ausschütten als die Aktien vom SP500 und Russell 3000. Das heißt ein Performencecharte vom DJ müsste sich eigentlich ein wenig besser entwickeln als im Bild, da kleine Firmen in der Regel wenig Gewinn ausschütten.

 

@boll

Danke für den link!

StatDatenSP500monthendpricehistory.xls

[maidenfritz]

sag mal gehts noch? du führst dich hier auf, als ob du die weisheit mit dem löffel gefressen hättest und vergleichst einen total return index mit einem priceindex - dämlicher gehts ja nimmer!

spar dir dein pseudointellektuelles gelaber und belästige hier keine leute, die miteinander diskutieren und argumente austauschen wollen.

Gib es auf Otto.Spar dir die Mühe Adun zu überzeugen.

 

Wenn Du Leute überzeugen willst, gründe eine Kirche.

 

Ich interessiere mich für die Frage, wie der Sachverhalt aussieht, nicht wie ich jemanden von der einen oder anderen Sciht auf den Sachverhalt überzeugen kann.

 

Hast Du irgendetwas relevantes zum hier diskutierten Sachverhalt zu sagen?

[Adun]

sag mal gehts noch? du führst dich hier auf, als ob du die weisheit mit dem löffel gefressen hättest und vergleichst einen total return index mit einem priceindex - dämlicher gehts ja nimmer!

Hast Du etwas stichhaltiges gegen meine zutreffenden Argumente und Vergleiche vorzubringen oder sind persönliche Angriffe alles, was Du zu bieten hast? Wie ich bereits sagte, macht es für meinen Vergleich keinen wesentlichen Unterschied, ob man einen Preis- oder Performanceindex nimmt (ich habe oben auf den Einwand hin einen Vergleich zweier entsprechenden ETFs gemacht und darauf hingewiesen dass auch die TER zu niedrig ist, um die immer noch verbleibenden deutlichen Abweichungen zu erklären). Dass Du dennoch nochmal mit diesem Einwand kommst, das geht wirklich nicht mehr dämlicher

 

spar dir dein pseudointellektuelles gelaber und belästige hier keine leute, die miteinander diskutieren und argumente austauschen wollen.

Spar Dir Deine Belästigung der Diskussion hier mit Deiner Trollerei und antworte lieber mal auf meine bisher nicht ernsthaft angegriffenen Argumente, wenn Du irgendetwas zur Sache zu sagen hast.

[Fleisch]

Es schickt jetzt ! Wir hatten genau das Thema doch die Tage diskutiert welche qualitative Ausprägung das WPF hat. Die letzten Beiträge tragen dzu keineswegs bei !