Staatsanleiehen & Eigenkapitalquote von Banken

[DonChristo]

Hi,

 

ich habe in der Zeitung folgendes Zitat gelesen:

 

"[...] wobei die Bank deutlich mehr davon hat, Staatsanleihen zu kaufen, die ihre Eigenkapitalquote nicht tangieren und hohe Zinsen bringen." wobei "mehr" sich auf mehr als wenn Banken Unternehmen Geld leihen bezieht.

 

Ist diese Aussage so richtig?

 

Berühren Staatsanleihen (die mehr Zinsen bringen als Unternehmensanleihen, also doch wohl nicht deutsche / US / AAA / AA / A Staatsanleihen) das Eigentkapital / die EK-Quote (z.B. Basel-III-EK Definition, oder nur Tier I) nicht? Unter welchen Randbedingen ist die Aussage richtig?

[lenzelott]

Hi,

 

ich habe in der Zeitung folgendes Zitat gelesen:

 

"[...] wobei die Bank deutlich mehr davon hat, Staatsanleihen zu kaufen, die ihre Eigenkapitalquote nicht tangieren und hohe Zinsen bringen." wobei "mehr" sich auf mehr als wenn Banken Unternehmen Geld leihen bezieht.

 

Ist diese Aussage so richtig?

 

Berühren Staatsanleihen (die mehr Zinsen bringen als Unternehmensanleihen, also doch wohl nicht deutsche / US / AAA / AA / A Staatsanleihen) das Eigentkapital / die EK-Quote (z.B. Basel-III-EK Definition, oder nur Tier I) nicht? Unter welchen Randbedingen ist die Aussage richtig?

 

Meines Wissens stimmt das.

Für Staatsanleihen muss Sie kein Eigenkapital "vorhalten", das ist richtig.

Für Unternehmensanleihen jedoch schon.

Das selbe gilt auch für die Lebens und Rentenversicherer.

[Ca$hflow]

Berühren Staatsanleihen (die mehr Zinsen bringen als Unternehmensanleihen, also doch wohl nicht deutsche / US / AAA / AA / A Staatsanleihen) das Eigentkapital / die EK-Quote (z.B. Basel-III-EK Definition, oder nur Tier I) nicht? Unter welchen Randbedingen ist die Aussage richtig?

Banken müssen bei Staatsanleihen die mit AAA bis AA- bewertet sind, kein Eigenkapital hinterlegen. Ab einer Bewertung von A+ bis A- müssen 20% hinterlegt werden (faktisch 1,6% gemessen am Eigenkapital, das von den Aufsichtsbehörden als solchen akzeptiert wird).

Bei Unternehmensanleihen mit einer Wertung ab AAA bis AA- muss die Bank 20% hinterlegen. Zwischen A+ bis A- 50% usw.

Bei Retailgeschäften (Privatpersonen) im Schnitt 75%.

Die Eigenkapitalhinterlegung in den oben genannten Formen entspricht hier dem Standardansatz.