Frage zur Performance Analyse

[Wurststulle]

Hallo erstmal an alle die das lesen!

 

Ich habe vor Renditen von Trades aus der Vergangenheit unter Beachtung des Risikos mit einem Benchmark zu vergleichen um zu schauen ob der Benchmark outperformed wird.

Welche grundsätzliche Herangehensweise könnte man dafür nehmen?

 

Danke schonmal

[Stairway]

Berechne die Rendite, berechne die Volatilität und vergleiche dann z.B. die Sharp- oder Sortioratios.

[Wurststulle]

Berechne die Rendite, berechne die Volatilität und vergleiche dann z.B. die Sharp- oder Sortioratios.

 

Danke für die schnelle Antwort, ich hatte mich für das Treynor- Ratio interssiert, wäre das auch möglich, oder ist sharp besser?

[Stairway]

Ebenfalls möglich, aber etwas mehr Aufwand. Musst davor halt noch das Beta ausrechnen. "Besser" ist keines von beiden; das eine misst das systematische, das andere das gesamte Risiko.