Jetzt will ich´s wissen: Welche Anleihen habt Ihr im Depot?

[bajuwar]

FRESENIUS FIN. 06/16 REGS A0GMAY

NORWAY 08-19 A0TVTE

ISHARES-M.I.EO CORP.BD DZ 251124

MUENCH.RUECK 03/23 FLR 843278

 

Aktien 35% / Anleihen 22 % / Gold 18 % / Silber 12% / Tagesgeld 13%

[vanity]

Mittlerweile kennen wir fast alle Depots, deshalb läute ich, nachdem das Jahr anfängt sich seinem Ende zuzuneigen, die Runde 2 ein: Jetzt sollt ihr's wissen: Welche Performance hat mein Depot?

 

 

(Zahlen der besseren Vergleichbarkeit halber entgegen meiner sonstigen Gepflogenheit diesmal vor Steuern (aber nach Kosten) sowie nach der Fondsmethode (zeitgewichtet) ermittelt)

 

Kategorien sind in der Reihenfolge ihres Auftretens von links nach rechts Rendite Ytd (ab 01.01.2011 bis 30.06.2011) als Ertrag sowie annualisert, die Rendite Yty (ab 01.07.2010 bis 30.06.2011), die Volatilität (des zurückliegenden Jahres, auf Basis der 12 Monatsperformances), daraus resultierend Sharpe-Ratio (auf Monatsbasis, bei angenommenem risikofreien Zins 3%), Max. Drawdown (max. Verlust gegenüber dem zuvor je erreichten Höchststand) und zu guter Letzt, damit kein Übermut aufkommt, die Rendite YtY nach Steuern und Inflation (TAX = 26,4%, VPI = 2,2%)

 

Das Dornröschen-Depot stellt die Rendite dar, die ich erzielt hätte, wenn ich seit 01.01.11 (bei YtD) bzw. 01.07.2010 (bei YtY) überhaupt keine Aktivitäten mehr unternommen hätte.

Das Hyperaktiv-Depot ist das reale Depot, welches ich seit Jahresbeginn zur Freude meiner Bank mindestens einmal umgeschlagen habe.

Da W&W-Depot ist das zweite, etwas konservativere Depot, bei dem nicht allzuviel Aktivitäten stattfinden.

 

Als Benchmark müssen herhalten

- die ottonischen DAX/REX-Mischungen, die monatlich balanciert wurden (Werte vor Kosten!) in den Aufteilungen 50/50 und 20/80

- die Forumslieblinge ETHNA Defensiv und Aktiv, mit einer tw. ähnlichen Aufstellung wie die hier geposteten Depots (hier sind allerdings die Zahlen etwas wacklig)

- und zum krönenden Abschluss noch otto03' erfolgreicher Gegenentwurf mit allerlei Aktien-Derivaten

 

Im Fonds-Contest 2010/2011 hätte mein Aktivdepot Platz 13 belegt. Nicht schlecht, da ich auf jedwede Hebelung und fernöstliche Rohstoffe verzichtet habe. Selbst das Dornröschen-Depot (das natürlich besser vergleichbar ist), wäre noch auf Platz 30 gelandet (hier hätten allein nur 2 Positionen, nämlich der AIB RCI AIBB und der WestLB-GS WLDD etwa die Hälfte der Performance gekostet, während alle anderen damaligen Bestände - sogar GRDF - einigermaßen manierlich über's Jahr gekommen sind)

[otto03]

Danke für die schöne Auftstellung.

 

Bemerkenswert finde ich nicht die Discount/Bonus Renditen (Zufall/Glück/günstiges Umfeld etc.) sondern die Überlegenheit einer DAX/RexP Mischung 20/80 und 50/50 (allerdings ohne Kosten) gegenüber den beiden Ethna Varianten.

 

Anbei noch die YtD Werte mit meiner neuesten Errungenschaft (Werte allerdings leicht verfälscht, da Stand 01.07.2011)

 

 

 

(na gut, die Ränder noch nicht getroffen, aber für einen Anfänger)

[Ramstein]

Da habe ich gerade mal ausgerechnet und komme bei meinem Bondsdepot nach Kosten vor Steuern YtY auf 11,77%; wie immer bei mir Bestandsbewertung nach Einstandskosten.

 

Nichts geschieht ohne Risiko, aber ohne Risiko geschieht auch nichts. Walter Scheel

 

 

[Stairway]

Otto,

 

der DAX eröffnete 2011 bei 6.973,39 Punkten und schloss bei 7.419,44 Punkten. Damit kommt man auf 6,39% Rendite - welche Werte hast du verwendet?

[otto03]

Otto,

 

der DAX eröffnete 2011 bei 6.973,39 Punkten und schloss bei 7.419,44 Punkten. Damit kommt man auf 6,39% Rendite - welche Werte hast du verwendet?

 

Meines Wissens berechnet man diese Rendite mit dem Schlusskurs 2010 und nicht mit dem Eröffnungskurs 2011 (dieser beinhaltet bereits eine Veränderung in 2011)

 

- wo bleibt die Lücke zwischen Schlusskurs 2010 und Eröffnungskurs 2011?

 

 

also korrekt mit offiziellem Schlusskursen 6914,19 und 7419,44 ==> 7,31%

 

meinem Wert von 7,75% liegt ein späterer DAX Kurs am 01.07.2011 (Dax Indikation) von 7450 zugrunde.

[vanity]

Otto,

 

der DAX eröffnete 2011 bei 6.973,39 Punkten und schloss bei 7.419,44 Punkten. Damit kommt man auf 6,39% Rendite - welche Werte hast du verwendet?

Die Zeitreihenwerte der Buba (WU3141) sind 6914,19 (Ende 12.2010) und 7376,24 (Ende 06.2011). Macht 6,68%. otto03 hat, wie geschrieben, den 01.07. noch mit drin.

Bei REXp lt. Buba (WU046A) lauten die Werte 390,67 resp. 393,18 (0,64%).

 

... (na gut, die Ränder noch nicht getroffen, aber für einen Anfänger)

 

Na ja, die Ränder kriegen wir auch hin - aber Lesbarkeit geht vor Ästhetizismus. Allerdings musste ich jetzt deine Ytd-Werte von Hand abschreiben und konnte sie nicht mit C&P in mein Excel-Sheet übertragen (wird demnächst oben aktualisiert, auch der Ethna, sobald das Factsheet Juni raus ist). Außerdem schrieb ich: ab der dritten Zeile geht der Faden verloren, bei einem Einzeiler ...

[otto03]

Otto,

 

der DAX eröffnete 2011 bei 6.973,39 Punkten und schloss bei 7.419,44 Punkten. Damit kommt man auf 6,39% Rendite - welche Werte hast du verwendet?

Die Zeitreihenwerte der Buba (WU3141) sind 6914,19 (Ende 12.2010) und 7376,24 (Ende 06.2011). Macht 6,68%. otto03 hat, wie geschrieben, den 01.07. noch mit drin.

Bei REXp lt. Buba (WU046A) lauten die Werte 390,67 resp. 393,18 (0,64%).

 

... (na gut, die Ränder noch nicht getroffen, aber für einen Anfänger)

 

Na ja, die Ränder kriegen wir auch hin - aber Lesbarkeit geht vor Ästhetizismus. Allerdings musste ich jetzt deine Ytd-Werte von Hand abschreiben und konnte sie nicht mit C&P in mein Excel-Sheet übertragen (wird demnächst oben aktualisiert, auch der Ethna, sobald das Factsheet Juni raus ist). Außerdem schrieb ich: ab der dritten Zeile geht der Faden verloren, bei einem Einzeiler ...

 

Danke für Deine "Ränder"-Zuversicht.

 

 

 

Da Zweizeiler für C&P noch ein paar Max DD Werte

 

Asset ETF Discount Bonus BSB Typ B RexP DAX MSCI World

max dd 12m -1,98 -2,56 -1,23 0,29 -4,37 -3,62 -5,27

 

(nur bezogen auf Monatsendwerte oder ggfs kumulierte Monatsendwerte)

[Luxor]

als einzige einzelanleihe hab ich die DE000A0DEN75 mit knapp über 2% anteil am gesamtdepot drin. sie ist das ergebnis meines raubzuges zu zeiten der eingebrochenen tier1-anleihen, der mangels liquidität halt etwas kleiner ausgefallen ist ansonsten hab ich den lilux convert und den zz2 als fonds in diesem bereich.

[vanity]

Mittlerweile kennen wir fast alle Depots, deshalb läute ich, nachdem das Jahr anfängt sich seinem Ende zuzuneigen, die Runde 2 ein: Jetzt sollt ihr's wissen: Welche Performance hat mein Depot?

 

 

(Zahlen der besseren Vergleichbarkeit halber entgegen meiner sonstigen Gepflogenheit diesmal vor Steuern (aber nach Kosten) sowie nach der Fondsmethode (zeitgewichtet) ermittelt) ...

Jetzt sind 2/3 des Jahres vergangen und da hier anscheinend keiner mehr sein Depot vorstellt, wage ich ein Update des Performance-Vergleichs. Nach einem stürmischen August sieht das natürlich alles nicht mehr so rosig aus und alle außer dem REXp haben Federn gelassen und die Jahresperformance hat sich mehr oder wenige in Luft aufgelöst.

 

 

Erstaunlich wacker hält sich das W&W-Depot, welches trotz mangelnder Zuwendung mittlerweile in fast allen Kategorien (außer Ytd) führt. Gegenüber der Vorstellung vor ein paar Monaten hier im Thread ist es mittlerweile durch einige wenige Transaktion auf ein übersichtliches Core-Satellite-Depot zusammengeschnurrt, es besteht jetzt noch aus folgenden Komponenten:

 

Fälligkeit 2012 (Core)

- PBB Senior (A0WLZP) und LT2 (804294), Restrendite grob 4% bis 5%

- EH LT2 (625174, 723246, 521785), Restrendite etwa 6%

 

Fälligkeit 2013 (Core)

- Aareal LT2 ILB (16156x), Restrendite > 6%

 

Fälligkeit später (Satellite)

- DSGV-LT2 (LBB ZULA, Dt. Hyp 253956), Restrendite ca. 7%

 

Das Ganze garniert mit einem ca. 20%-Anteil festgeldähnlicher Anlagen, die in stürmischen Zeiten für Ruhe sorgen (Rendite ca. 4%). Immo-Fonds (Deka), Corporates (Lanxess) und der verbliebene GS HIE7 mussten sich zwischenzeitlich verabschieden (im Wesentlich wegen fehlender Restrendite (gilt auch für den LBBW Sen.), HIE7 wg. unberechenbarem Verhalten). Wer fehlende Diversifikation zu beobachten glaubt, dürfte damit richtig liegen.

 

 

Anmerkungen zur Tabelle:

- Kategorien neu sortiert

- Dornröschen-Depot fehlt, ist mir zu mühsam auszurechnen,

- DAX/REX-Mischungen an Benchmark Ethna angepasst (10/90 sowie 40/60, dort aber iBoxx und Stoxx 600),

- YtY-Performance nach Steuern und Inflation (2,2%) ist jetzt durch die Bank negativ und fehlt aus Motivationsgründen,

- risikofreier Zins bei SR auf 1% gesenkt, damit überhaupt noch was Sinnvolles rauskommt.

- otto03-Vergleich von hier! (mit einer schönen Analyse der einzelnen Instrumente) Ich hoffe, die Zahlen sind korrekt übernommen, C&P leider nicht mehr möglich

- Ethna-Daten von hier!

[Torman]

Die letzten Monate waren wirklich keine Freude. Ich hätte schon im April das Depot weitgehend liquidieren sollen. Seitdem in 3 von 4 Monaten eine negative Performance. Noch sieht das Gesamtergebnis bei mir aber erträglich aus.

Ende August habe ich folgende Werte (alles nach Steuern, wobei ich nicht weiß, wie ich die Immofonds nach den ersten Rückzahlungen steuerlich behandeln soll.):

 

Ytd: +6,4%

YtY: +3,7%

 

Jan +3,1%

Feb +3,4%

Mrz +3,0%

Apr +1,4%

Mai -0,6%

Jun -2,5%

Jul +1,1%

Aug -2,5%

 

Das Depot hat aktuell folgende Struktur:

 

51% Cash (Tagesgeld, Geldmarktfond)

13% geschlossene Immobilienfonds (Degi, AXA, MP2V, AGI)

13% seriöse Anleihen (Depfa Senior, SEB GS, 804924)

12% T1 zu Discountpreisen ohne Kuponzahlung (WestLB, HGAA, ÖVAG, Depfa)

11% T1 zahlend (Eureko, Bawag, RZB, Aareal)

[vanity]

Ende August habe ich folgende Werte (alles nach Steuern, wobei ich nicht weiß, wie ich die Immofonds nach den ersten Rückzahlungen steuerlich behandeln soll.):

 

Ytd: +6,4%

YtY: +3,7%

Hast du auch diese Werte von deinem etwas gemütlicheren Zweitdepot parat, die würden mich interessieren? Wobei sich da die Datenerhebung wegen der tw. illiquiden Werte etwas schwierig gestalten dürfte.

 

Im Übrigen ist das Erstdepot ziemlich ordentlich über die Runden gekommen, finde ich. Insbesondere wenn man bedenkt, dass du die Cashquote erst vor Kurzem hochgefahren hast und vorher auch alle möglichen Schweinigeleien drin hattest.. Respekt!

 

 

Hier noch mein Monatsraster (jetzt n. Steuern - W&W-Werte in Klammern)

 

Jan +1,1% (+1,0%)

Feb +1,2% (+0,6%)

Mär +0,2% (-0,2%)

Apr +1,0% (-0,3%)

Mai +0,6% (+0,9%)

Jun -0,3% (+0,5%)

Jul +0,7% (+0,5%)

Aug -1,9% (+0,1%)

 

Das sieht auch nicht so drastisch aus, die maue YtY-Performance rührt noch vom Vorjahr her (Nov '10)

[xfklu]

Verglichen mit dem DAX sieht wohl jeder ganz gut aus. Depot jetzt 3% im Minus (Zusammensetzung: 85% T1, 15% PBA).

[soneva]

Hallo,

 

ich habe keine Anleihen im Depot. In naher Zukunft überlege ich mir jedoch Anleihen beizumischen.

 

Ich poste nur um eure Beiträge mitlesen zu können.

[Torman]

Hast du auch diese Werte von deinem etwas gemütlicheren Zweitdepot parat, die würden mich interessieren? Wobei sich da die Datenerhebung wegen der tw. illiquiden Werte etwas schwierig gestalten dürfte.

Das wird bei mir konsequent als low-risk und damit auch low-cost Depot geführt. Ich verzichte also auf eine genaue Performancemessung. Geschätzt dürfte seit Jahresanfang ein Plus von 1-2% erreicht worden sein. Der Aktienanteil hat das Depot zuletzt etwas nach unten gezogen. LT2 habe ich dort etwa zur gleichen Zeit wie im anderen Depot die T1 komplett verkauft.

 

Die Struktur sieht aktuell so aus:

56% Cash (Tagesgeld)

38% Pfandbriefe und staatsgarantierte Anleihen (DE) mit einer Restlaufzeit von etwa 4 Jahren

6% Aktien (pseudoaktiver Fonds mit DAX-Nachbildung)

 

Wahrscheinlich stocke ich bei weiterem Kursverfall als nächstes den Aktienanteil auf.

[comvid]

Hab nur eine kleine Position von

 

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Mg

Comvid

[asche]

ca. 20% Griechenland im RK3-Anteil .. Anteil naturgemäß sinkend

 

Da habe ich (Ende Juli) zu früh eingekauft und zuviel G und zuwenig P und I.

 

Edith korrigiert mich und sagt: Die 20% Anteil seien inkl Portugal und Zypern. Portugal war schön gestiegen (+10%), ist aber jetzt wieder auf Juli-Niveau zurückgefallen. Zypern kämpft mit -5%.

[mcxreflex]

Da habe ich (Ende Juli) zu früh eingekauft und zuviel G und zuwenig P und I.

Mir gehts ähnlich.

[cennit]

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[Kaffeetasse]

hmmm...

[egbert02]

Nur mal gucken will...

[vanity]

...

hmmm...

Was, hmmm?

 

Das ist doch mal ein einfaches, aber schön diversifiziertes Anleihenportfolio, welches die letzten Wochen sicher besser überstanden hat als manch anderes, welches hier vorgestellt wurde (meines nicht ausgenommen).

 

Willkommen im Forum, cennit, und weiter so!

 

PS: Ich wusste gar nicht, dass Irland noch eine 11er umlaufen hat. WKN wären als Ergänzung noch gut, sonst kann Schnitzel die Papiere nicht zuordnen.

[aercura]

Seit heute 0 % Anleihen, die letzten Reste

iShares Markit iBoxx Liquid Sovereigns10+ wurde verkauft.

 

Mal gucken wie's wird.

Aercura

[cennit]

noch der wkn-nachtrag

 

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[CHX]

Zwar keine Einzelanleihen, aber zum Luschern sollte es reichen... B)

 

Verkauf Anfang August:

 

Templeton Global Total Return Fund A (acc) CHF-H1 (LU0450468185)