Käufe/Verkäufe von Zertifikaten(kein Daytrading)

[otto03]

20.06.2013

 

Verk CZ3K6W 13.06.2013 cbk reverse bonus capped dax 7200/7500/9050 (19.09./26.09.2013) 1,61% 68,50% p.a. 2013-06-24

Kauf CZ3K6U 24.06.2013 cbk reverse bonus capped dax 7050/7500/8850 (19.09./26.09.2013) 3,82% 15,80% p.a. 2013-09-26

 

Verk CZ3Z23 13.06.2013 cbk reverse bonus capped estoxx50 2403/2700/2975 (19.09./26.09.2013) 2,06% 94,91% p.a. 2013-06-24

Kauf CZ7S64 24.06.2013 cbk reverse bonus capped estoxx50 2325/2500/2925 (19.09./26.09.2013) 3,48% 14,33% p.a. 2013-09-26

[otto03]

Gewinnmitnahmen ***

 

Verk HV788W 24.05.2013 hvb discount dax 8250 (17.09./24.09.2013) -3,29% -33,09% p.a. 2013-06-24

Verk HV5ZXH 24.05.2013 hvb discount estoxx50 2750 (17.09./24.09.2013) -4,68% -43,75% p.a. 2013-06-24

 

*** gegenüber den Basiswerten roundabout 4 Prozentpunkte während der Haltezeit; so bastelt man sich seine Welt, bis sie passt.

[otto03]

21.06.2013

 

(dito)

 

Verk HV788V 24.05.2013 hvb discount dax 8200 (17.09./24.09.2013) -3,81% -36,32% p.a. 2013-06-25

Verk HV5ZXG 17.05.2013 hvb discount estoxx50 2700 (17.09./24.09.2013) -4,04% -32,37% p.a. 2013-06-25

[otto03]

24.06.2013

 

Verk HV788U 21.05.2013 hvb discount dax 8150 (17.09./24.09.2013) -4,14% -35,25% p.a. 2013-06-26

Verk HV5ZYF 14.05.2013 hvb discount estoxx50 2700 (17.12./24.12.2013) -4,82% -34,53% p.a. 2013-06-26

 

Kauf CZ3Z12 26.06.2013 cbk reverse bonus capped dax 7207,50/7750/8750 (19.09./26.09.2013) 2,35% 9,75% p.a. 2013-09-26

Kauf CZ7S63 26.06.2013 cbk reverse bonus capped estoxx50 2275/2500/2875 (19.09./26.09.2013) 2,98% 12,45% p.a. 2013-09-26

 

Verk BP6YEM 30.01.2013 bnp bonus capped estoxx50 2450/3000 (18.10./24.10.2013) -6,62% -15,55% p.a. 2013-06-26

Verk BP7XLM 09.05.2013 bnp bonus capped estoxx50 2450/2800 (15.11./21.11.2013) -6,76% -41,48% p.a. 2013-06-26

[otto03]

weitere Verkäufe

 

Verk HV5ZXF 09.05.2013 hvb discount estoxx50 2650 (17.09./24.09.2013) -4,63% -30,43% p.a. 2013-06-26

Verk HV788T 20.05.2013 hvb discount dax 8100 (17.09./24.09.2013) -4,38% -36,10% p.a. 2013-06-26

 

Verk BP71LU 09.05.2013 bnp bonus capped dax 7400/8800 (17.01./23.01.2014) -6,68% -41,11% p.a. 2013-06-26

[otto03]

kleine Gewinnrealisierung

 

Verk CZ3K6U 24.06.2013 cbk reverse bonus capped dax 7050/7500/8850 (19.09./26.09.2013) 1,93% 3.018,65% p.a. 2013-06-26

Verk CZ7S64 24.06.2013 cbk reverse bonus capped estoxx50 2325/2500/2925 (19.09./26.09.2013) 1,64% 1.782,75% p.a. 2013-06-26

[otto03]

25.06.2013

 

Kauf DX52QY 27.06.2013 dtbk bonus capped estoxx50 2200/2550 (20.12./27.12.2013) 5,99% 12,33% p.a. 2013-12-27

Kauf DX52RK 27.06.2013 dtbk bonus capped dax 6900/7800 (20.12./27.12.2013) 5,47% 11,24% p.a. 2013-12-27

[otto03]

26.06.2013

 

Verk HV788S 14.05.2013 hvb discount dax 8050 (17.09./24.09.2013) -2,16% -16,39% p.a. 2013-06-28

[otto03]

2013/06

Basis der Indizes: Monatsschlussstände (28.06.2012)

Basis Discount/Bonus: Kurse 28.06.2013 18:00 Uhr ct

Renditen per 30.06.2013

 

Eigene Kategorien nach realen Kosten, vor Steuern

Indizes ohne Kosten, ohne Steuern

 

 

Anmerkung für SR Werte - risikoloser Zinssatz

Zeitreihe BBK01.WZ3400: Aus der Zinsstruktur abgeleitete Renditen für Bundeswertpapiere mit jährl. Kuponzahlungen / RLZ 1 Jahr / Monatsendstand

Stand 30.06.2012 0,03%

 

Bonus Reverse informativ hinzugefügt

 

 

 

 

 

Discount

 

2013/06:

im Minus - aber weniger als die Basiswerte

 

Y Werte:

R-Werte immer noch schlechter als die Basiswerte, Vola,mDD und SR ganz ordentlich.

 

p.a. Werte:

von 3y bis 10y sind die Werte besser als bei den Basiswerten.

 

 

Bonus

 

2013/06:

im Minus - aber besser als die Basiswerte

 

Y Werte:

R-Werte gegenüber den Basiswerten immer noch schwächelnd

 

p.a. Werte:

immer noch lediglich 3 von 11 Werten besser als die der Basisiwerte

 

 

Indizes

 

2013/06

RexP wieder im Minus - aber bester Index

Emerging mit Abstand schlechtester Index, die anderen im Gleichklang ebenfalls im Minus

 

Y-Werte

World mit Abstand bester YtD Wert, Emerging mit Abstand der schlechteste YtD Wert

DAX/EStoxx50 beim YtY-Wert deutlich vorne

 

p.a. Werte:

unverändert über die letzten Jahre war der MSCI World der beste Index, der Emerging der schlechteste

ganz langfristig (9y - 11y) führt der MSCI Emerging weiterhin.

 

 

 

mögliche Entwicklung des Bestandes

 

 

 

P und andere

 

P bisherige Jahresrendite: plus 0,50% - na ja,

schlechter als DAX/RexP 50/50,

schlechter als DAX, EStoxx50 und World

schlechter als World/Emerging 70/30

die ersten Monate des Jahres lief es ganz ordentlich

aber inzwischen scheint das benutzte Trendfolgesystem wieder an seine Grenzen zu stoßen.

 

 

 

Prometheus, der Titan - hat er das Feuer nicht gefunden oder was treibt man neben risk parity sonst noch so?

 

 

Prometheus - Eqcelerator (WKN A1JJPW)

 

Was will man?

 

Der Prometheus - Eqcelerator investiert nach einem streng regelbasierten Investmentansatz in

ein konzentriertes Portfolio aus i.d.R. 20 - 50 internationalen Aktien. Bei der Zusammenstellung

des Portfolios steht die fokussierte und kurzfristig-taktische Auswahl einzelner Aktien im

Vordergrund. Langfristig-strategische Aspekte, wie eine ausgewogene Gewichtung von

Ländern, Branchen oder Aktien unterschiedlicher Marktkapitalisierung sind von

untergeordneter Bedeutung. Die Auswahl der Aktien erfolgt auf Basis einer quantitativen

Bewertungsmatrix, bei der neben Timing- und Momentum-orientierten Aspekten insbesondere

die Entwicklung und Ausprägung der Börsenumsätze im Vordergrund steht. Je nach

Marktsentiment wird die Aktienquote variabel zwischen 0 – 100% gesteuert.

(Quelle Alceda)

 

Was hat man erreicht?

2012/06 - 2013/06 minus 6,05%

Was hätte man erreichen können?

MSCI World € net plus 15,77%

 

 

Prometheus - Global Trendrunner (WKN A0KEBB)

 

Was will man?

 

Ziel dieses vermögensverwaltenden Fonds ist die Erwirtschaftung aktienähnlicher Erträge bei

– im Vergleich zu Aktienfonds – deutlich geringeren Schwankungen. Unterstützt wird dies

durch eine ausgesprochen flexible Anlagepolitik. So kann der Anteil an Aktien bzw. Aktienfonds

im Portfolio je nach Marktlage zwischen 0 und 100% liegen. Das Management des Fonds

erfolgt ausschließlich anhand der Handelssignale des Trendrunner® - Handelssystems. Diese

rein computergestützte Handelsstrategie überwacht ca. 120 internationale Anlagemärkte und

liefert Trendsignale (Kauf- und Verkaufempfehlungen) für einzelne Anlagesegmente. Investiert

wird hierbei überwiegend in Fonds, die eine bestmögliche Partizipation an der

Marktentwicklung erwarten lassen.

(Quelle Alceda)

 

Was hat man erreicht?

2012/06 - 2013/06 minus 0,36%

Was hätte man erreichen können?

MSCI World € net plus plus 15,77%

 

 

Prometheus Global Turnaround Trends (WKN A0M8DV)

 

Was will man?

 

Der Prometheus – Global Turnaround Trends investiert nach einem streng antizyklischen

Investmentansatz in die weltweiten Aktienmärkte. Der Fonds tätigt hierzu Anlagen in Ländern,

Regionen u. Branchen, die zuletzt eine starke Verlustphase durchlaufen haben oder die sich im

Vergleich stark unterdurchschnittlich entwickelt haben. Hierdurch soll die regelmäßig

eintreten-de Erholung dieser Marktsegmente genutzt werden, um unter Renditegesichtspunkten

mittel- bis langfristig einen signifikanten Mehrwert gegenüber herkömmlich gemanagten

weltweiten Aktienportfolios zu erzielen. Das Management des Fonds erfolgt ausschließlich

anhand der Handelssignale des rein technisch-mathematischen TurnaroundTrends –

Handelssystems. Dieses steuert je nach Marktumfeld zudem die Aktienquote flexibel zwischen 0

und 100%.

(Quelle Alceda)

 

Was hat man erreicht?

2012/06 - 2013/06 plus 6,26%

Was hätte man erreichen können?

MSCI World € net plus 15,77%

 

 

Alles heiße Luft - trotz oder wegen Prometheus

 

 

 

zum wiederholten Male: Mythos Mischfonds - die jüngere Vergangenheit

 

Beispielhaft am Patri - The Rise (ältere Vergangenheit) and Fall(jüngere Vergangenheit) of Flingle Bunt

Der historische Erfolg einiger Mischfonds über längere Zeiträume beruhte einzig und allein

auf dem Niedergang (und den damit verbundenen Kursgewinnen) der Renditen der Bondmärkte

und der (zeitweise) geschickten Beimischung von Aktienmärkten.

Diese in der Vergangenheit einmalige Konstellation wird sich in absehbarer Zukunft so nicht wiederholen lassen.

Im übrigen wären ähnliche Ergebnisse auch mit einer geschickten Mischung DAX/RexP machbar gewesen,

mit einer jeweiligen 200EMA Entscheidung Aktien/Renten wären sogar sensationelle Ergebnisse denkbar gewesen.

 

Es ist bitter: GAME OVER

 

 

Null Chance gegen einen simplen RexP, gegen eine Kombination DAX/RexP schon gar nicht

 

übrigens auch nicht gegen meine amateurhaft benutzten Konstrukte

 

[otto03]

01.07.2013

 

Kauf CF1VYK 03.07.2013 citi discount dax 7500 (15.11./22.11.2013) 2,98% 7,90% p.a. 2013-11-22

Kauf CT9XEB 03.07.2013 citi discount estoxx50 2400 (22.11./29.11.2013) 2,92% 7,34% p.a. 2013-11-29

 

Kauf CG4K2Y 03.07.2013 citi discount dax 7400 (20.09/27.09.2013) 1,89% 8,34% p.a. 2013-09-27

Kauf CG5V9M 03.07.2013 citi discount estoxx50 2350 (20.12./27.12.2013) 3,30% 6,94% p.a. 2013-12-27

[otto03]

01.07.2013

 

Kauf BP6YFS 03.07.2013 bnp bonus capped estoxx50 2250/2600 (15.11./21.11.2013) 3,87% 10,40% p.a. 2013-11-21

[otto03]

02.07.2013

 

Kauf CT7HL1 04.07.2013 citi discount dax 7450 (20.09/27.09.2013) 1,73% 7,74% p.a. 2013-09-27

Kauf CT7X4T 04.07.2013 citi discount estoxx50 2425 (20.09./27.09.2013) 1,68% 7,48% p.a. 2013-09-27

[otto03]

Nachkäufe 02.07.2013

 

Kauf CT7HL7 04.07.2013 citi discount dax 7350 (20.12/27.12.2013) 3,49% 7,40% p.a. 2013-12-27

Kauf CT7X55 04.07.2013 citi discount estoxx50 2375 (20.12./27.12.2013) 3,40% 7,20% p.a. 2013-12-27

[otto03]

später Handel 02.07.2013

 

Kauf CF1VYH 05.07.2013 citi discount dax 7300 (15.11./22.11.2013) 2,76% 7,41% p.a. 2013-11-22

[hjb232]

In meiner Urlaubszeit wurden folgenden Positionen ausgestopt:

 

Verkauf: TB5AJD 26.06.2013 TB bonus capped Commerzbank Rendite: -6,77% / -66,82% p.a. ,, Haltedauer 37 Tage

Verkauf: UBS2NS 24.06.2013 UBS bonus capped Arcelor Mittal Rendite: -10,5% / -159,64% p.a. ,, Haltedauer 24 Tage

[hjb232]

Etwas Verspätet die Aufstellung für Juni:

 

 

Im Juni waren es 1 Gewinntrade und 2 Verlustrades. Das mögliche Jahresergebniss sieht weiterhin OK aus.

 

Mein aktueller Bestand liegt im Schnitt bei -0,7% , die Restlaufzeiten liegen im Schnitt bei 78Tg und 19-39% Puffer.

[otto03]

03.07.2013

 

Kauf CF1VYG 05.07.2013 citi discount dax 7200 (15.11./22.11.2013) 2,86% 7,68% p.a. 2013-11-22

Kauf CT7X54 05.07.2013 citi discount estoxx50 2325 (20.12./27.12.2013) 3,20% 6,81% p.a. 2013-12-27

[hjb232]

Kauf: CK8AUB 04.07.2013 Commerzbank bonus capped ThyssenKrupp Rendite: 4% / 17,3% p.a. ,Puffer >30%, Laufzeit 26.09.2013

[otto03]

04.07.2013

 

Kauf CT7HL6 08.07.2013 citi discount dax 7250 (20.12/27.12.2013) 3,10% 6,72% p.a. 2013-12-27

[hjb232]

Verkauf: DZH0P0 04.07.2013 DZ Bank bonus capped Nokia Rendite: 3,4% / 29% p.a. ,, Haltedauer 43 Tage

[otto03]

04.07.2013

 

Kauf CG5V9P 08.07.2013 citi discount estoxx50 2450 (20.12./27.12.2013) 3,55% 7,71% p.a. 2013-12-27

[otto03]

05.07.2013

 

Verk CZ3Z12 26.06.2013 cbk reverse bonus capped dax 7207,50/7750/8750 (19.09./26.09.2013) -1,40% -32,23% p.a. 2013-07-09

Verk CZ7S63 26.06.2013 cbk reverse bonus capped estoxx50 2275/2500/2875 (19.09./26.09.2013) -3,22% -59,58% p.a. 2013-07-09

 

Kauf CT7HL9 09.07.2013 citi discount dax 7550 (20.12/27.12.2013) 3,45% 7,55% p.a. 2013-12-27

Kauf CT7X57 09.07.2013 citi discount estoxx50 2475 (20.12./27.12.2013) 3,73% 8,16% 2013-12-27

[otto03]

08.07.2013

 

Verk CT9XEA 05.07.2013 citi discount estoxx50 2300 (22.11./27.11.2013) 0,55% 48,63% p.a. 2013-07-10

Kauf CG5V87 10.07.2013 citi discount estoxx50 2450 (20.09./25.09.2013) 1,66% 8,22% p.a. 2013-09-25

 

Verk CT7X54 05.07.2013 citi discount estoxx50 2325 (20.12./27.12.2013) 0,59% 52,87% p.a. 2013-07-10

Kauf CT9XDT 10.07.2013 citi discount estoxx50 2500 (26.09./01.10.2013) 2,04% 9,39% p.a. 2013-10-01

[otto03]

09.07.2013

 

Verk CF1VYG 05.07.2013 citi discount dax 7200 (15.11./20.11.2013) 0,78% 59,02% p.a. 2013-07-11

Kauf CT7HKR 11.07.2013 citi discount dax 7800 (16.08/21.08.2013) 1,36% 12,97% p.a. 2013-08-21

 

Verk CG5V9M 03.07.2013 citi discount estoxx50 2350 (20.12./27.12.2013) 0,63% 32,49% p.a. 2013-07-11

Kauf CG5V89 11.07.2013 citi discount estoxx50 2550 (20.09./25.09.2013) 2,16% 10,93% p.a. 2013-09-25

[otto03]

09.07.2013

 

Verk DX52RK 27.06.2013 dtbk bonus capped dax 6900/7800 (20.12./27.12.2013) 1,66% 52,68% p.a. 2013-07-11

Kauf DX501E 11.07.2013 dtbk bonus capped dax 7200/8000 (18.10./23.10.2013) 2,80% 10,22% p.a. 2013-10-23

 

Verk DX52QY 27.06.2013 dtbk bonus capped estoxx50 2200/2550 (20.12./27.12.2013) 2,20% 74,83% p.a. 2013-07-11

Kauf DX4GSZ 11.07.2013 dtbk bonus capped estoxx50 2350/2650 (20.12./27.12.2013) 4,73% 10,54% p.a. 2013-12-27