Käufe/Verkäufe von Zertifikaten(kein Daytrading)

[Antonia]

Kauf 04.09.2012

 

AA5KDX 06.09.2012 rbs bonus capped nokia 1,10/2,20 (21.12./26.12.2012) 7,32% / 26,00% 2012-12-26

Schwellenabstand > 50%

Disagio > 10%

Nokia ist ja nun abgestürzt, wie ist das Zertifikat gelaufen? Das Disagio ist weg, aber der Preis des Zertis ist nicht viel gesunken, oder? Wie teuer war es, als du es gekauft hast? Ich versuche zu verstehen, wie die Preisberechnung nach so einem Absturz läuft. Kannst du das nachvollziehen?

[otto03]

Kauf 04.09.2012

 

AA5KDX 06.09.2012 rbs bonus capped nokia 1,10/2,20 (21.12./26.12.2012) 7,32% / 26,00% 2012-12-26

Schwellenabstand > 50%

Disagio > 10%

Nokia ist ja nun abgestürzt, wie ist das Zertifikat gelaufen? Das Disagio ist weg, aber der Preis des Zertis ist nicht viel gesunken, oder? Wie teuer war es, als du es gekauft hast? Ich versuche zu verstehen, wie die Preisberechnung nach so einem Absturz läuft. Kannst du das nachvollziehen?

 

Tausch

Verk DZ8HNG 20.07.2012 dz discount dax 6300 (22.02./01.03.2013) 1,80% 13,71% p.a. 2012-09-10

Kauf DZ8HNK 10.09.2012 dz discount dax 6600 (22.02./01.03.2013) 4,12% 8,87% p.a. 2013-03-01

 

 

Minus Nokia = -13,78% (vom Kurs zum Zeitpunkt des Zertifikatekaufes)

Minus Zerti = -5,85% (wovon ca 1,50% auf den Spread beim Kauf entfallen)

 

Stand z.Zt. Disagio 1,78%

Schwellenabstand 44,02%

(also noch nix passiert bisher)

 

Die unterschiedlichen Veränderungen Basiswert/Zertifikat ergeben sich aus der Summe der Veränderungen der Komponenten des Bonus Cap

 

Kompassreihe von GS

http://www.gs.de/knowledge/kompass

 

Bonus Kompass

[Antonia]

Die unterschiedlichen Veränderungen Basiswert/Zertifikat ergeben sich aus der Summe der Veränderungen der Komponenten des Bonus Cap

 

Kompassreihe von GS

http://www.gs.de/knowledge/kompass

 

Bonus Kompass

Ja, da sollte ich mich vielleicht (!) noch einmal durchquälen, so viele Formeln :'( .

Mich interessierte hier lediglich die Wirkungsweise des Disagios.

[otto03]

Die unterschiedlichen Veränderungen Basiswert/Zertifikat ergeben sich aus der Summe der Veränderungen der Komponenten des Bonus Cap

 

Kompassreihe von GS

http://www.gs.de/knowledge/kompass

 

Bonus Kompass

Ja, da sollte ich mich vielleicht (!) noch einmal durchquälen, so viele Formeln :'( .

Mich interessierte hier lediglich die Wirkungsweise des Disagios.

 

Wirkungsweise des Disagios ist m.E. in diesem Zusammenhang die falsche Fragestellung - es sei denn mann zielt darauf ab, daß ähnlich wie bei Discountern bei Bonuszertifikaten, die mit Disagio gekauft wurden, der mögliche Verlust (zwischenzeitliche Dividenden aussen vor) zum Bewertungstag immer kleiner sein wird als der des Basiswertes.

 

Disagio ergibt sich immer, wenn der Wert der Bestandteile eine Bonus(Cap)-Zertifikates geringer ist als der Basiswert zum Zeitpunkt x.

[hjb232]

Verkauf: AA42F8 06.09.2012 RBS bonus capped BNP Paribas Rendite: 1,6% / 297% p.a. , geringe Restrendite (<7%), Haltedauer 2 Tage

Hier gingen keine Kosten runter, waren Freetrades bei der Ing Diba und ohne Steuerabzug.

 

OK, die Restrendite ist nicht so schlecht, aber manchmal reizen mich die großen p.a. Werte auch etwas.

[Antonia]

Wirkungsweise des Disagios ist m.E. in diesem Zusammenhang die falsche Fragestellung - es sei denn mann zielt darauf ab, daß ähnlich wie bei Discountern bei Bonuszertifikaten, die mit Disagio gekauft wurden, der mögliche Verlust (zwischenzeitliche Dividenden aussen vor) zum Bewertungstag immer kleiner sein wird als der des Basiswertes.

 

Disagio ergibt sich immer, wenn der Wert der Bestandteile eine Bonus(Cap)-Zertifikates geringer ist als der Basiswert zum Zeitpunkt x.

Das ist mir schon klar. Es war nur ein weiterer Versuch, die Berechnung von Auf- und Abgeld nachzuvollziehen. Aber das gebe ich einfach auf, zu kompliziert.

[otto03]

Abendhandel 06.09.2012

 

Verkauf

TB3KL4 05.07.2012 hsbc bonus capped societe generale 11,00/19,00 (21.12./28.12.2012) 6,63% 42,69% p.a. 2012-09-10

 

 

Tausch

Verk DZ4KXG 01.08.2012 dz discount dax 6350 (20.12./31.12.2012) 2,09% 21,05% p.a. 2012-09-10

Kauf DZ4KYT 10.09.2012 dz discount dax 6700 (28.03./05.04.2013) 4,51% 8,05% p.a. 2013-04-05

 

Tausch

Verk DZ7GHL 08.08.2012 dz discount estoxx50 2200 (18.01./25.01.2013) 1,90% 23,54% p.a. 2012-09-10

Kauf DZ3T6Q 10.09.2012 dz discount estoxx50 2350 (15.03./22.03.2013) 4,96% 9,50% p.a. 2013-03-22

[otto03]

07.09.2012

 

Tausch

Verk DZ206D 08.08.2012 dz discount dax 6400 (20.12./28.12.2012) 1,47% 17,22% p.a. 2012-09-11

Kauf DZ8HNL 11.09.2012 dz discount dax 6700 (22.02./01.03.2013) 3,72% 8,03% p.a. 2013-03-01

[hjb232]

Verkauf: SG2JVM 07.09.2012 GS bonus capped Societe Generale Rendite: 3,6% / 86% p.a. , geringe Restrendite, Haltedauer 15 Tage

Verkauf: BP0VQB 07.09.2012 BNP bonus capped Societe Generale Rendite: 2,3% / 83% p.a. , geringe Restrendite, Haltedauer 10 Tage

 

Die Rendite ist ohne Steuerabzug, Kosten wurden berücksichtigt

[otto03]

Tausch

 

Verk GT176S 05.07.2012 gs bonus capped estoxx50 1850/2400 (19.04./24.04.2013) 5,35% 32,91% p.a. 2012-09-11

Kauf GT162L 11.09.2012 gs bonus capped estoxx50 2100/2600 (15.03./20.03.2013) 5,60% 10,93% p.a. 2013-03-20

 

 

Verkauf

AA5ASE 20.08.2012 rbs bonus capped bnp paribas 21/35 (15.03./20.03.2012) 4,77% 122,17% p.a. 2012-09-11

[otto03]

Verkauf

AA5AT6 01.08.2012 rbs bonus capped renault 22/37 (15.03./20.03.2012) 4,53% 48,96% p.a. 2012-09-11

 

Tausch

Verk DZ3A0X 09.08.2012 dz discount estoxx50 2250 (16.11./23.11.2012) 1,69% 20,74% p.a. 2012-09-11

Kauf DZ0QZP 11.09.2012 dz discount estoxx50 2400 (21.06./28.06.2013) 7,82% 9,90% p.a. 2013-06-28

[hjb232]

Kauf: CK2ZKF 07.09.2012 Commerzb. bonus capped ArcelorMittal 7/17,5 Rendite: 3,7% / 11,9% p.a. Ablauf 2012-12-28 Puffer >40%

[otto03]

Munteres umschichten heute

[hjb232]

Kauf: DZ3EYQ 10.09.2012 DZ Bank. bonus capped Ing Groep 4/7,5 Rendite: 3,6% / 12,1% p.a. Ablauf 2012-12-28 Puffer >40%

[otto03]

10.09.2012

 

Tausch

Verk DZ8DSJ 07.08.2012 dz discount dax 6400 (25.01./01.02.2013) 1,93% 21,78% p.a. 2012-09-12

Kauf DZ8HNM 12.09.2012 dz discount dax 6800 (22.02./01.03.2013) 3,83% 8,34% p.a. 2013-03-01

 

Tausch

Verk BP36M5 20.07.2012 bnp bonus capped dax 5600/7000 (19.04./25.04.2013) 3,52% 27,03% p.a. 2012-09-12

Kauf BP4WRZ 12.09.2012 bnp bonus capped dax 6100/7600 (17.05./23.05.2013) 7,76% 11,32% p.a. 2013-05-23

 

Tausch

Verk GT2GS6 13.08.2012 gs bonus capped estoxx50 1950/2450 (18.01./23.01.2013) 1,54% 20,88% p.a. 2012-09-12

Kauf BP4X6Q 12.09.2012 bnp bonus capped estoxx50 2100/2600 (17.05./23.05.2013) 8,56% 12,50% p.a. 2013-05-23

 

 

Kauf

TB3KHW 12.09.2012 hsbc bonus capped arcelormittal 9,00/13,50 (15.02./22.02.2013) 10,83% 26,04% p.a. 2013-02-22

Schwellenabstand > 28%

Disagio > 3%

[hjb232]

Verkauf: TB30BF 10.09.2012 HSCB bonus capped Klöckner Rendite: 1,8% / 32% p.a. , geringe Restrendite, Haltedauer 20 Tage

[otto03]

10.09.2012

 

Tausch

Verk DZ0V7S 09.08.2012 dz discount dax 6500 (20.12./28.12.2012) 1,52% 17,95% p.a. 2012-09-12

Kauf DZ4KYV 12.09.2012 dz discount dax 6800 (28.03./05.04.2013) 4,50% 8,12% p.a. 2013-04-05

 

Tausch

Verk GT1677 05.07.2012 gs bonus capped estoxx50 1800/2350 (21.06./26.06.2013) 4,94% 29,57% p.a. 2012-09-12

Kauf GT2GMQ 12.09.2012 gs bonus capped estoxx50 2050/2600 (21.06./26.06.2013) 9,48% 12,16% p.a. 2013-06-26

 

 

Verkauf

DZ9NZQ 08.08.2012 dz bonus capped axa 6,25/11,50 (21.06./28.06.2013) 8,66% 140,87% p.a. 2012-09-12

[hjb232]

Kauf: CK1U2F 11.09.2012 Commerzb. bonus capped Banco Bilbao 3,9/8,4 Rendite: 3,2% / 11% p.a. Ablauf 2012-12-28 Puffer >35%

[otto03]

Kauf 11.09.2012

 

AA5Q4U 13.09.2012 rbs bonus capped société générale 15,00/24,00 (15.03./20.03.2013) 9,44% 18,96% p.a. 2013-03-20

Schwellenabstand > 37%

Disagio > 9%

[Flughafen]

07.09.2012

 

Kauf DZ94PC DZ auf Deutsche Post, zu 12,25€. Cap 13,00€

Restlaufzeit: ca. 10,5 Monate

Discount: ca. 20%

Seitwärtsrendite: ca. 7%

[otto03]

11.09.2012

 

Tausch

Verk DZ4KXJ 17.08.2012 dz discount dax 6550 (20.12./31.12.2012) 1,83% 28,59% p.a. 2012-09-13

Kauf DZ4KYX 13.09.2012 dz discount dax 6900 (28.03./05.04.2013) 4,53% 8,22% p.a. 2013-04-05

Capabstand > 5%

Discount > 9%

[hjb232]

Verkauf: TB30G0 12.09.2012 HSCB bonus capped ArcelorMittal Rendite: 1,7% / 70% p.a. , geringe Restrendite, Haltedauer 9 Tage

[Noob1981]

Verkauf von verschiedenen Bonuszertis auf den Dax. Grund zu wenig Restrendite. Jetzt warte ich auf irgendeine neue Meldung zur EU für Neueinstieg ... ja bei Bonuszertis glaube ich in der aktuellen EU-Diskussion an Markettiming :-

[otto03]

12.09.2012

 

Verk DZ8DSK 13.08.2012 dz discount dax 6500 (25.01./01.02.2013) 1,69% 21,52% p.a. 2012-09-14

Kauf DZ8HNN 14.09.2012 dz discount dax 6900 (22.02./01.03.2013) 3,67% 8,07% p.a. 2013-03-01

 

Verk BP36RF 23.07.2012 bnp bonus capped dax 5600/7200 (17.05./23.05.2013) 4,32% 34,81% p.a. 2012-09-14

Verk BP3NH6 09.08.2012 bnp bonus capped dax 5800/7200 (15.03./21.03.2013) 2,37% 27,29% p.a. 2012-09-14

Kauf GT2ADA 14.09.2012 gs bonus capped dax 6000/7700 (21.06./26.06.2013) 8,00% 10,32% p.a. 2013-06-26

Kauf BP4WWD 14.09.2012 bnp bonus capped dax 6200/7800 (21.06./27.06.2013) 8,39% 10,80% p.a. 2013-06-27

 

Verk AA5JX2 23.08.2012 rbs bonus capped banco bilbao vizcaya argentaria 3,60/6,10 (15.03./20.03.2013) 4,85% 125,12% p.a. 2012-09-14

Verk AA5JYV 14.08.2012 rbs bonus capped banco santander 3,20/5,50 (15.03./20.03.2013) 6,69% 117,60% p.a. 2012-09-14

Verk AA5S32 24.08.2012 rbs bonus capped deutsche bank 20,00/29,00 (15.03./20.03.2012) 6,15% 192,81% p.a. 2012-09-14

Kauf AA5QW3 14.09.2012 rbs bonus capped bnp paribas 24,00/41,00 (21.06./26.06.2013) 11,93% 15,47% p.a. 2013-06-26

Kauf CZ04V6 14.09.2012 cbk bonus capped aareal bank 11,50/18,00 (20.06./27.06.2012) 11,87% 15,34% p.a. 2013-06-27

[otto03]

und weiter 12.09.2012

 

Tausch

Verk DZ8DSL 22.08.2012 dz discount dax 6600 (25.01./01.02.2013) 1,60% 29,73% p.a. 2012-09-14

Kauf DZ8DSR 14.09.2012 dz discount dax 7000 (28.03./08.04.2013) 4,54% 8,15% p.a. 2013-04-08

 

Tausch

Verk DZ3A0Y 22.08.2012 dz discount estoxx50 2300 (16.11./23.11.2012) 1,11% 19,83% p.a. 2012-09-14

Kauf DZ8JDQ 14.09.2012 dz discount estoxx50 2350 (17.05./27.05.2013) 5,95% 8,57% p.a. 2013-05-27