Käufe/Verkäufe von Zertifikaten(kein Daytrading)

[otto03]

Kauf 15.08.2012

 

 

DZ4KXJ 17.08.2012 dz discount dax 6550 (20.12./31.12.2012) 3,48% 9,69% p.a. 2012-12-31

Capabstand > 6%

Discount > 9%

[otto03]

Tausch 16.08.2012

 

Verk AA5AR8 09.07.2012 rbs bonus capped bnp paribas 19/32 (21.12./26.12.2012) 5,75% 63,43% p.a. 2012-08-20

Kauf AA5ASE 20.08.2012 rbs bonus capped bnp paribas 21/35 (15.03./20.03.2012) 9,03% 15,98% p.a. 2013-03-20

[otto03]

Bewertung 16.08.2012 Rückzahlung 23.08.2012

 

 

CK1WB9 07.03.2012 cbk discount dax 6300 (16.08./23.08.2012) 3,99% 8,87% p.a. 2012-08-23

CK1WWY 27.02.2012 cbk discount estoxx50 2200 (16.08./23.08.2012) 4,27% 8,92% p.a. 2012-08-23

[otto03]

weitere Tauschoperationen 16.08.2012

 

Verk DZ3A0V 06.07.2012 dz discount estoxx50 2150 (16.11./23.11.2012) 2,12% 18,76% p.a. 2012-08-20

Kauf DZ7GHN 20.08.2012 dz discount estoxx50 2300 (18.01./25.01.2013) 4,36% 10,41% p.a. 2013-01-25

 

Verk BP25W0 14.03.2012 bnp bonus capped estoxx50 1800/2500 (16.11./22.11.2012) 5,40% 12,91% p.a. 2012-08-20

Kauf GT168F 20.08.2012 gs bonus capped estoxx50 2000/2500 (21.06./26.06.2013) 10,78% 12,81% p.a. 2013-06-26

[otto03]

17.08.2012 Tausch

 

Verk DZ7GJK 20.07.2012 dz discount estoxx50 2100 (15.02./22.02.2013) 2,00% 25,87% p.a. 2012-08-21

Kauf DZ7GJP 21.08.2012 dz discount estoxx50 2300 (15.02./22.02.2013) 4,83% 9,84% p.a. 2013-02-22

[otto03]

20.08.2012 Austausch von Zertifikaten

 

Verk CK8RZB 06.07.2012 cbk bonus capped estoxx50 1900/2300 (15.11/22.11.2012) 2,44% 20,73% p.a. 2012-08-22

Kauf GT2GTS 22.08.2012 gs bonus capped estoxx50 1950/2500 (15.03./20.03.2013) 5,76% 10,17% p.a. 2013-03-20

 

Verk BP25G6 11.04.2012 bnp bonus capped dax 5600/7000 (16.11./22.11.2012) 5,13% 14,74% p.a. 2012-08-22

Kauf CK8S5H 22.08.2012 cbk bonus capped dax 5900/7300 (14.02./21.02.2013) 5,38% 11,12% p.a. 2013-02-21

 

Verk DZ206C 23.07.2012 dz discount dax 6300 (20.12./28.12.2012) 1,31% 17,59% p.a. 2012-08-22

Kauf DZ8DSL 22.08.2012 dz discount dax 6600 (25.01./01.02.2013) 3,76% 8,71% p.a. 2013-02-01

 

Verk DZ7GJL 07.08.2012 dz discount estoxx50 2150 (15.02./22.02.2013) 2,86% 96,94% p.a. 2012-08-22

Kauf DZ3A0Y 22.08.2012 dz discount estoxx50 2300 (16.11./23.11.2012) 2,27% 9,28% p.a. 2012-11-23

[otto03]

Kauf 21.08.2012

 

AA5JX2 23.08.2012 rbs bonus capped banco bilbao vizcaya argentaria 3,60/6,10 (15.03./20.03.2013) 9,52% 17,13% p.a. 2013-03-20

Schwellenabstand > 39%

Disagio > 6%

[otto03]

Tausch 21.08.2012

 

Verk BP2KMK 06.07.2012 bnp bonus capped dax 5500/6800 (21.12./31.12.2012) 2,71% 22,77% p.a. 2012-08-23

Kauf BP36J7 23.08.2012 bnp bonus capped dax 5900/7200 (15.02./21.02.2013) 5,15% 10,70% p.a. 2013-02-21

[otto03]

Tausch 22.08.2012

 

Verk DE1E4K 18.07.2012 dtbk bonus capped deutsche bank 17,00/25,00 (21.12./28.12.2012) 4,34% 52,86% p.a. 2012-08-24

Kauf AA5S32 24.08.2012 rbs bonus capped deutsche bank 20,00/29,00 (15.03./20.03.2012) 10,10% 18,31% p.a. 2013-03-20

[otto03]

Kauf 23.08.2012

 

CK8S3D 27.08.2012 cbk bonus capped dax 5850/7200 (17.01./24.01.2013) 5,09% 12,94% p.a. 2013-01-24

[hjb232]

Hallo otto03,

 

Kauf 23.08.2012

 

CK8S3D 27.08.2012 cbk bonus capped dax 5850/7200 (17.01./24.01.2013) 5,09% 12,94% p.a. 2013-01-24

 

interessante Transaktionsliste, bin erst vor ein paar Tagen auf dieses Thread gestoßen. So wie es aussieht habe ich ähnliche Strategien wie du bzw auch einige andere hier entwickelt.

Mein aktueller Bestand ist :

BP31QR Banco Bilbao13%pA bis 31.12.12

TB30BF Klöckner 13%pA bis 23.11.12

SGJVM Soc Generale 13,5%pA bis 04.01.13

BP0VL6 Banco Santander 15%pA bis 22.11.12

im Schnitt halte ich die Zertifikate 30 Tage.

 

freue mich auf weitere deiner Transaktionen

 

Gruß hjb232

[otto03]

Hallo otto03,

 

Kauf 23.08.2012

 

CK8S3D 27.08.2012 cbk bonus capped dax 5850/7200 (17.01./24.01.2013) 5,09% 12,94% p.a. 2013-01-24

 

interessante Transaktionsliste, bin erst vor ein paar Tagen auf dieses Thread gestoßen. So wie es aussieht habe ich ähnliche Strategien wie du bzw auch einige andere hier entwickelt.

Mein aktueller Bestand ist :

BP31QR Banco Bilbao13%pA bis 31.12.12

TB30BF Klöckner 13%pA bis 23.11.12

SGJVM Soc Generale 13,5%pA bis 04.01.13

BP0VL6 Banco Santander 15%pA bis 22.11.12

im Schnitt halte ich die Zertifikate 30 Tage.

 

freue mich auf weitere deiner Transaktionen

 

Gruß hjb232

 

Hi hjb232,

 

schön, daß ein weiterer Zerti(fan) hier gelandet ist .

 

Beschäftigst du dich nur mit (Capped) Bonus Zertifikaten oder auch mit anderen Konstrukten?

[hjb232]

Hi hjb232,

 

schön, daß ein weiterer Zerti(fan) hier gelandet ist .

 

Beschäftigst du dich nur mit (Capped) Bonus Zertifikaten oder auch mit anderen Konstrukten?

 

 

Habe Anfang 2009 mit Discountern angefangen da hier allerdings das Verhältnis von Risikopuffer und Rendite für meine eher konservativen Vorstellungen verrutscht ist, bin ich jetzt in erster Linie bei Capped Bonus angelangt.

Nebenbei habe ich noch Fonds im Depot.

 

Gruß hjb232

[otto03]

27.08.2012

 

Verk BP36MT 17.07.2012 bnp bonus capped dax 5400/6800 (19.04./25.04.2013) 2,50% 23,61% p.a. 2012-08-29

Kauf BP36NK 29.08.2012 bnp bonus capped dax 5900/7400 (19.04./25.04.2013) 8,25% 12,85% p.a. 2013-04-25

 

 

Verk BP3626 23.07.2012 bnp bonus capped estoxx50 1900/2300 (17.05./23.05.2013) 2,40% 26,81% p.a. 2012-08-29

Kauf BP4X6K 29.08.2012 bnp bonus capped estoxx50 2000/2500 (17.05./23.05.2013) 9,42% 13,07% p.a. 2013-05-23

[hjb232]

Hallo,

 

hier meine letzte Transaktion:

 

Kauf BP0VQB 28.08.2012 bnp bonus capped Soc Generale 12/24 Rendite: 3,4% / 14,1% p.a. Ablauf 2012-11-23

[otto03]

2012/08

Basis der Indizes: Monatsschlußstände (31.08.2012)

Basis Discount/Bonus: Kurse 31.08.2012 18:00 Uhr ct

Renditen per 31.08.2012

 

Eigene Kategorien nach realen Kosten, vor Steuern

Indizes ohne Kosten, ohne Steuern

 

 

 

 

 

Discount

 

Auch im Monat 2012/08 konnten Discountzertifikate der erfreulichen Entwicklung der Basiswerte nicht ganz folgen.

Ebenfalls bein den YtD und YtY Werten hinken sie der Entwicklung der Basiswerte hinterher.

Vola und MaxDD zeigen immerhin die gewünschten Ergebnisse.

Unverändert liegen sie bei den p.a. Werten bis auf den 1y p.a. Wert bei allen anderen gegenüber den Basiswerten im grünen Bereich.

Gegenüber dem Gesamtmarkt (abgebildet durch World/Emerging) liegen sie in 2012/08 vorne.

 

 

 

Bonus

 

Bonuszertifikate sind diesen Monat wieder besser gelaufen als Discountzertifikate, sind aber ebenfalls schwächer als die Basiswerte.

Bei den p.a. Werte sind sie nur noch im Bereich 2y - 6y im grünen Bereich,

gegenüber den anderen angeführten Kombinationen sind sie bisher nach wie vor fast chancenlos.

Vola und MaxDD zeigen ebenfalls wie bei den Discountzertifikaten die gewünschten Ergebnisse.

Gegenüber den Kombis World/Emerging und DAX/RexP sind sie in diesem Monat besser.

 

 

 

Indizes

 

Emerging schlechtester Index im Monat 2012/08

EStoxx50 berappelt sich zum besten der aufgeführten Indizes.

DAX/EStoxx50 sind in diesem Monat deutlich besser als World/Emerging.

 

 

mögliche Entwicklung des Bestandes

 

 

 

P

(erst fünf Jahre und schon hoch dekoriert (veritas))

 

bisherige Jahresrendite: minus 0,16% - die Entwicklung ist immer noch schlechter als die des Rexp und Lichtjahre von der Entwicklung der Standardaktienindizes entfernt,

bleibe bei meiner Einschätzung: dies ist ein grottenschlechtes Produkt, wer es als Trendfolger mit fast allen Freiheiten bzgl. Renten/Aktien schafft,

in einem Jahr mit bisher positiven Renditen der großen Aktien- und Rentenindizes ein minus zu erwirtschaften, sollte seine Algorithmen dringend hinterfragen.

[vanity]

... P bisherige Jahresrendite: minus 0,16% ...

Wolltest du nicht diesen unsäglichen Ytd-Vergleich unterlassen, otto03? Traditionell ist der P doch ein Herbsttrendfolger, der erst im letzten Trimester zu Hochform aufläuft.

 

Beim YtY-Wert sieht es doch gleich viel rosiger aus, das sind immerhin +1,67% und ist damit mehr als die 6-fache Performance eines vor einem Jahr gekauften BSB (ob A, ob B - egal) bei nur unwesentlich höherer Vola.

[otto03]

... P bisherige Jahresrendite: minus 0,16% ...

Wolltest du nicht diesen unsäglichen Ytd-Vergleich unterlassen, otto03? Traditionell ist der P doch ein Herbsttrendfolger, der erst im letzten Trimester zu Hochform aufläuft.

 

Beim YtY-Wert sieht es doch gleich viel rosiger aus, das sind immerhin +1,67% und ist damit mehr als die 6-fache Performance eines vor einem Jahr gekauften BSB (ob A, ob B - egal) bei nur unwesentlich höherer Vola.

 

Vielleicht sollte ich die Anmerkungen 'eh unterlassen, was interessiert mich schon diese "Perle" der Finanzindustrie.

 

Immerhin hat er auch den MSCI Greece net (minus 8,75% YtD) deutlich outperformed, obgleich auf 1m oder 3m Sicht mit plus 8,56%/plus 17,32% hinkt er im Einklang mit fast allen anderen auch hier deutlich hinterher.

[BarrenWuffet]

Vielleicht sollte ich die Anmerkungen 'eh unterlassen, was interessiert mich schon diese "Perle" der Finanzindustrie.

 

Immerhin hat er auch den MSCI Greece net (minus 8,75% YtD) deutlich outperformed, obgleich auf 1m oder 3m Sicht mit plus 8,56%/plus 17,32% hinkt er im Einklang mit fast allen anderen auch hier deutlich hinterher.

Das wäre aber schade, wenn interessierte Anleger den ganzen Quatsch mit Soße mit einem saftigen Kommentar nicht mehr mundgerecht aufbereitet bekommen, sondern selbst bei Veritas gucken müssen, ob die Justierung mittlerweile stimmt oder ob noch nach-geschraubt werden muss.

[hjb232]

Verkauf: BP31QR 03.09.2012 bnp bonus capped Banco Bilbao Rendite: 2,1% / 41,08% p.a. , geringe Restrendite, Haltedauer 19 Tage

Die Rendite ist ohne Steuerabzug, Kosten wurden berücksichtigt

 

Kauf: TB30G0 03.09.2012 HSCB bonus capped ArcelorMittal 7,5/15 Rendite: 3,2% / 14,5% p.a. Ablauf 2012-11-23 Puffer >35%

[hjb232]

Verkauf: BP0VL6 04.09.2012 bnp bonus capped Banco Santander Rendite: 2,3% / 39,5% p.a. , geringe Restrendite, Haltedauer 22 Tage

Die Rendite ist ohne Steuerabzug, Kosten wurden berücksichtigt

 

Ich schaue die nächste Zeit auf eine Wiederanlage.

[hjb232]

 

Kauf: AA42F8 04.09.2012 RBS bonus capped BNP Paribas 21/37 Rendite: 3,9% / 12,5% p.a. Ablauf 2012-12-26 Puffer >40%

 

Hier ein paar Eckdaten zu meinen Auswahlkriterien:

Meist Einzelwerte, Rendite>10%, Puffer >30%, Laufzeit<6m (möglichst<3m), die Barriere sollte in letzten 12m nicht gerrissen worden sein, möglichst keine (aus meiner Sicht) Risikowerte aktuell z.B. Nokia, Praktiker,Commerzbank

 

Hinweis: Bei der Ing-Diba gibt es zur Zeit RBS Bonuszertifikate im Freetrade

 

 

[otto03]

 

Hier ein paar Eckdaten zu meinen Auswahlkriterien:

Meist Einzelwerte, Rendite>10%, Puffer >30%, Laufzeit<6m (möglichst<3m), die Barriere sollte in letzten 12m nicht gerrissen worden sein, möglichst keine (aus meiner Sicht) Risikowerte aktuell z.B. Nokia, Praktiker,Commerzbank

 

 

 

Danke für die Kriterien, für Einzelwerte stimmen deine ziemlich mit meinen überein, ein zusätzliches kommt bei mir dazu: Disagio (sofern möglich)

 

Wie hältst du es damit? Spielt das für dich eine Rolle?

[hjb232]

 

Danke für die Kriterien, für Einzelwerte stimmen deine ziemlich mit meinen überein, ein zusätzliches kommt bei mir dazu: Disagio (sofern möglich)

 

Wie hältst du es damit? Spielt das für dich eine Rolle?

 

 

Ich werfe zwar einen Blick auf das Disagio und bei vergleichbaren Zertifikaten würde ich auch das kleinere nehmen, aber ausschlaggebend ist es nicht.

So wie ich den Thread gelesen habe weicht mein Verlusthandling auch etwas ab von den hier aufgeführten. Ich richte mich hier etwas nach den Restlaufzeiten und einem direkten Verlust des Zertifikats.

z.B. bei Laufzeiten 80-100 von Tagen darf mein Zertifikat nicht mehr als 10% fallen sonst wird es verkauft, bei kürzeren Laufzeiten reduziere ich die Verlustschwelle.

[otto03]

Kauf 04.09.2012

 

AA5KDX 06.09.2012 rbs bonus capped nokia 1,10/2,20 (21.12./26.12.2012) 7,32% / 26,00% 2012-12-26

Schwellenabstand > 50%

Disagio > 10%