Dringend Hilfe gesucht - Backtesting

[Matthiasg]

Hallo,

 

Hoffe mir kann jmd hier helfen . Ich muss einen Backtest für diverse technische Indikatoren auf Basis des Dax Perf. Index erstellen und auswerten. Die Zeitreihe von tägl. Schlusskursen soll 20 Jahre betragen. Nun habe ich bereits eine EMA (100/200) strategie erfolgreich getestet. Hierfür habe ich die Kauf/Verkaufsignale generiert und anhand dieser die theoretisch angefallende Rendite berechnet. Im einzelnen war das depot zu jederzeit investiert (long od. short). Angefallende gewinne/verluste sollen reinvestiert werden. Dies gestaltete sich noch recht einfach da sich die Anzahl der Signale im Rahmen hielt.

Nun zu dem Problem. Eine MACD strategie, beruhend auf den Standard einstellungen (12, 26, 9) generiert so viele Signale dass sich die Renditeauswertung nur sehr mühsam per hand rechnen lässt. Meine Frage wäre ob jmd. Excel so programieren kann dass es mir die Rendite automatisch berechnet? Ich bin auch gerne bereit eine Hilfe zu entlohnen.

 

Ps. Im Anhang habe ich die Dax Zeitreihe mit den Signalen eingefügt.

 

Hoffentlich kann mir jmd behilflich sein. Vielen Dank im Vorraus.

 

Beste Grüße,

 

Matthias

DAX MACD Zeitreihe.xlsx

[vanity]

Hi Matthias,

 

erstmal willkommen im Forum! Nicht, dass du hier verhungerst. Könntest du dein Spreadsheet ins XLS-Format konvertieren und nochmal reinstellen - nicht jeder ist IT-technisch auf der Höhe der Zeit. Ich krieg es so leider nicht geladen und kann deshalb auch keine schlauen Kommentare dazu abgeben.

 

Ich denke, es ist etwas in dieser Richtung: Bachelor_Norbert.xls

 

Das scheint mir eine ähnliche Aufgabenstellung aus einem anderen Thread (den ich leider nicht mehr weiß und jetzt auch nicht suchen will) zu sein. Müsste Anfang/Mitte Januar 2011 gewesen sein. In sowas noch eine Renditeauswertung reinzubasteln, sollte kein Problem sein (sinngemäß: (Aktueller Wert / Anfangswert) ^ (1 / Zeitraum))

 

Nachtrag: Die Suchfunktion im Forum ist einfach krass! (da sind Beispiel-Sheets drin, das oben ist von dort, aber modifiziert)

[WarrenBuffet1930]

Eine MACD strategie, beruhend auf den Standard einstellungen (12, 26, 9) generiert so viele Signale dass sich die Renditeauswertung nur sehr mühsam per hand rechnen lässt.

 

Dann verändere doch die Einstellung.

 

Trendfolgesysteme haben in Regelfall beim MACD zwei verschiedene Einstellungen, zumindest für den Aktienmarkt.

 

1. Eine für den EInstieg: Das ist die schnellere Variante.

 

2. EIne für den Ausstieg: Das ist die langsamere Variante.

 

Das macht auch Sinn, da Trends selbst in der letzten Trendphase aus Trägheit weiterlaufen und nicht ohne weiteres enden. Außer am Rohstoffmarkt, wo die Kurs aus dem Stand wegkippen, gibt es oft Doppeltopps oder marginal höhere und tiefere Endhochpunkte.

 

Bei Ein- und AUsstieg die gleichen Einstellungen zu nehmen, macht nur bei Rohstoffen eventuell Sinn.

 

Ansonsten kannst ja einen Filter auf höherer Zeitebene davorschalten.

 

Kaufsignale Daily werden nur beachtet, wenn es schon ein Kaufsignal z.B. auf Woche oder z.B. Halbwoche gibt. Dann wird die Excel-Datei was die Signalanzahl angeht recht übersichtlich.

 

Rohstoffe kippen oft aus dem Stand weg, Aktien eher selten. Das gilt inbesondere bei fundamentalem Input (Saisonalitäten, Missernten, Änderungen Anbauflächen, Handelsbeschränkungen usw.).

[Norbert-54]

Hi Matthias,

 

Das scheint mir eine ähnliche Aufgabenstellung aus einem anderen Thread (den ich leider nicht mehr weiß und jetzt auch nicht suchen will) zu sein. Müsste Anfang/Mitte Januar 2011 gewesen sein. In sowas noch eine Renditeauswertung reinzubasteln, sollte kein Problem sein (sinngemäß: (Aktueller Wert / Anfangswert) ^ (1 / Zeitraum))

 

Nachtrag: Die Suchfunktion im Forum ist einfach krass! (da sind Beispiel-Sheets drin, das oben ist von dort, aber modifiziert)

 

Anbei der Link des von Vanity erwähnten Threads. Dort ist auch das Original der Datei zu finden.

https://www.wertpapier-forum.de/topic/34531-hilfe-bei-der-systemauswertung/?do=findComment&comment=645901

 

Norbert