Markt April 19, 2011 Hallo in die Runde, mich beschäftigt derzeit eine Frage zum Thema "Korrelationsanalyse": Ich möchte verschiedene Agrarprodukte ( mit verschiedenen Gewichtungen in einem Korb ) zu diversen Agrarrohstoffen analysieren. Da ich mit der Korrelationsanalyse nur mit zwei Variablen arbeiten kann, stellt sich für mich nun die Frage, wie man diesen Korb von verschiedenen Agrarprodukten Formelmäßig zu einer Variablen zusammenfasst ( und das auch mit verschiedenen Gewichtungen ). Über jede Anregung bin ich sehr dankbar. Beste Grüße und vielen Dank vorab Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
otto03 April 19, 2011 Hallo in die Runde, mich beschäftigt derzeit eine Frage zum Thema "Korrelationsanalyse": Ich möchte verschiedene Agrarprodukte ( mit verschiedenen Gewichtungen in einem Korb ) zu diversen Agrarrohstoffen analysieren. Da ich mit der Korrelationsanalyse nur mit zwei Variablen arbeiten kann, stellt sich für mich nun die Frage, wie man diesen Korb von verschiedenen Agrarprodukten Formelmäßig zu einer Variablen zusammenfasst ( und das auch mit verschiedenen Gewichtungen ). Über jede Anregung bin ich sehr dankbar. Beste Grüße und vielen Dank vorab ???? Könntest Du ein Beispiel aufzeigen, ansonsten gewichten und normieren Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
Schinzilord April 20, 2011 Sonst kannst du halt noch einen Marktindex erstellen (feste Gewichtung aller Rohstoffe in einem Korb), und dann die Korrelationen der einzelnen Rohstoffe mit dem Marktkorb berechnen. somit geht die Anzahl Berechnungen linear mit n. Andere Möglichkeit: Alle Korrelationen untereinander berechnen: (n-1)^2/2 Korrelationen (ungefähr, machs grad nach Bauchgefühl) (also eine n x n Matrix unter der Diagonalen), quadratisch mit n. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
Markt April 26, 2011 Sonst kannst du halt noch einen Marktindex erstellen (feste Gewichtung aller Rohstoffe in einem Korb), und dann die Korrelationen der einzelnen Rohstoffe mit dem Marktkorb berechnen. somit geht die Anzahl Berechnungen linear mit n. Andere Möglichkeit: Alle Korrelationen untereinander berechnen: (n-1)^2/2 Korrelationen (ungefähr, machs grad nach Bauchgefühl) (also eine n x n Matrix unter der Diagonalen), quadratisch mit n. Vielen Dank für die Antwort. Ist der Laspeyres Index hierfür geeignet? Ist es sinnvoll die Kurse an sich zu Korrelieren oder sollte man die Rendite [(Wert2 - Wert1) / Wert1] korrelieren? Habe es mit beiden Versucht, die Renditekorrelation fällt entsprechend sehr viel schwächer aus... Besteht die Möglichkeit die Gewichtung prozentual anzugeben? Also bspw. 35% Weizen 40% Öl & 25% Baumwolle? Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
artificial Mai 4, 2011 Das Buch von Jack D. Schwager "Schwager on Futures: Fundamentale Analyse" befasst sich zum Teil mit dem von dir angesprochenen Thema. Darin werden auch verschiedene Möglichkeiten erklärt wie man seinen eigenen Index erstellt. http://www.amazon.de/Fundamentale-Analyse-Schwager-Futures-Jack/dp/3932114043/ref=sr_1_3?ie=UTF8&qid=1304539899&sr=8-3 Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
